Average Daily Range Indikator (ADR): Was es ist und wie man es gewinnbringend nutzt

Der multifaktorielle Mechanismus der Finanzmärkte, der äußerlich sehr kompliziert erscheint, unterliegt auch den elementaren Gesetzen der Statistik. Jedes Handelskonto ist Teil eines riesigen Geldflusses und um die Gesamtbewegung zu verstehen, ist ein Händler verpflichtet, jeden Durchschnittswert korrekt zu verwenden.

Der ADR-Indikator (Average Daily Range) berechnet den wichtigsten Wert – die durchschnittliche tägliche Preisspanne für den ausgewählten Finanzwert.

Offensichtlich wurde dieser Indikator von Enthusiasten des Intraday-Handels entwickelt: Ihnen wird ein automatischer „Rechner“ zur Analyse der durchschnittlichen Volatilität für einen bestimmten Zeitraum angeboten, der es Ihnen ermöglicht, die Hauptprobleme des kurzfristigen Handels zu lösen – die Bestimmung der optimalen Ein-/Ausstiegspunkte.

 

Warum ist ADR für Händler wichtig?

Die korrekte Analyse der Volatilität ist ein äußerst wichtiges Element jeder Handelsstrategie. Unzureichende Aufmerksamkeit auf die Marktaktivität führt zu einer falschen Installation der Take-Profit/Stop-Loss-Orders, d. h. entweder zu Verlusten oder zum Verlust eines potenziellen Gewinns.

Die durchschnittliche tägliche Spanne wird durch „vernünftige“, statistisch begründete Preisgrenzen dargestellt, in denen die Marktbewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies ermöglicht die Auswahl der richtigen Handelstaktik in einer Zone mit starken Preisniveaus.

Tatsächlich zeigt der ADR-Indikator Änderungen der Preiswerte pro Zeiteinheit an (beispielsweise wird für mittelfristige und Intraday-Methoden üblicherweise der D1-Zeitrahmen verwendet) und löst die folgenden Aufgaben:

• automatische Berechnung von Handelsspannen für einen Handelstag, eine Handelswoche, einen Handelsmonat;
• Bestimmung potenzieller Niveaus der Marktnachfrage/des Marktangebots (Unterstützung/Widerstand);
• bestimmt die extremen Preispunkte (Max/Min).

 

Bereit, die Handelsstrategie mit dem ADR-Indikator zu testen?

Um die Leistung dieser (oder einer anderen) Strategie zu überprüfen, können Sie Forex Tester Online (FTO) ausprobieren.

 

Um besser zu verstehen, wie Sie FTO verwenden, lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung oder schauen Sie sich dieses Video an:

Möchten Sie herausfinden, ob ADR-Levels wirklich beim Timing von Trades und beim Setzen von Stop-Loss-Limits hilfreich sind? Hier erfahren Sie, wie Sie ADR-basierte Strategien Schritt für Schritt im Forex Tester Online testen – ohne echtes Kapital zu riskieren.

1) Registrieren und Plattform öffnen

Besuchen Sie die FTO-Website, registrieren Sie sich und aktivieren Sie Ihr Abonnement. Keine Downloads – alles läuft in Ihrem Browser.

2) Erstellen Sie ein neues Projekt

Klicken Sie auf + Neues Projekt

• Wählen Sie Ihr Asset (zB GBPUSD)
• Wählen Sie einen Zeitrahmen (z. B. H1 oder H4)
• Wählen Sie einen aktuellen Datumsbereich (z. B. die letzten 30–60 Tage)
• Benennen Sie das Projekt und klicken Sie auf „Play“.

3) ADR-Indikator hinzufügen

Suchen Sie im Bereich „Indikatoren“ nach dem Indikator „Average Daily Range“ und fügen Sie ihn hinzu.
Legen Sie Parameter fest – zum Beispiel „Day_x = 14“ , um einen 14-tägigen ADR zu berechnen.

Sie sehen jetzt die täglichen Höchst-/Tiefstgrenzen und ADR-Werte im Diagramm.

4) Markieren Sie Ebenen und Testaufbauten

Versuchen Sie ein einfaches Intraday-Setup:

• Ausbruch aus der asiatischen Handelsspanne (vor der Eröffnung in London)
• Platzieren Sie Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders knapp außerhalb der ADR-Niveaus
• Verwenden Sie TP/SL bei 50–75 % des aktuellen ADR, je nach Ihrer Risikopräferenz.
  Verwenden Sie das Tool „Vorwärts, bis der Preis das Objekt berührt“, um schnell zu den wichtigsten Preisreaktionen auf ADR-Niveau vorzuspulen.

5) Führen Sie den Backtest durch

Verwenden Sie die Tick-by-Tick-Simulation, um den Live-Handel nachzuahmen.

Platzieren Sie Trades basierend auf dem Preisverhalten rund um die ADR-Bänder.

Versuchen Sie Umkehreinträge in der Nähe des oberen/unteren Endes des ADR-Bereichs oder Ausbruchseinträge jenseits von ADR + Nachrichtenspitze.

6) Überprüfen Sie die Ergebnisse

Gehe zu Analytics

• Sehen Sie Ihre Gewinnrate, Ihren Nettogewinn, die durchschnittliche Handelsdauer, den Drawdown usw.
• Analysieren Sie, welche ADR-Setups an verschiedenen Tagen oder in verschiedenen Sitzungen die beste Leistung erbracht haben.

7) Iterieren und optimieren

• Passen Sie die ADR-Zeiträume an (z. B. 5 vs. 20 Tage)
• Testen Sie mit unterschiedlichen Zeitrahmen oder Vermögenswerten
• Versuchen Sie, ADR mit Filtern zu kombinieren (wie Volumen, Sitzungen oder Nachrichten).

Führen Sie einen Backtest Ihrer ADR-basierten Setups durch, bevor Sie echtes Geld riskieren.

Handeln Sie intelligenter mit Forex Tester Online.

So berechnen Sie die durchschnittliche tägliche Reichweite: Formeln und Beispiele

Die durchschnittliche Preisspanne ist der Wert, den der Preis innerhalb eines Handelstages vom Minimum zum Maximum überschritten hat. Das Ergebnis der Berechnung wird im Fenster des Handelsterminals in einer separaten Informationstafel angezeigt.

Zur Erinnerung: Diese Spanne entspricht nicht der Distanz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs des Handelstages!

Der ADR wird als durchschnittliche tägliche Spanne (Differenz zwischen Höchst- und Tiefstkurs eines Tagesbalkens) für den ausgewählten Zeitraum berechnet. Wenn Sie beispielsweise den Wert für eine Woche ermitteln möchten, berechnen Sie die Summe der Daten für jeden Wochentag und dividieren Sie diese durch die Anzahl der Handelstage:

Das Ergebnis wird in Preispunkten angegeben. Für jeden anderen Zeitraum wird der gleiche Berechnungsmechanismus angewendet.

Grenzen des ADR-Bereichs

Zusätzlich zu den beiden Haupt-ADR-Linien werden nach der Berechnung im Preisdiagramm (abhängig von den Parametern – lesen Sie unten) mehrere zusätzliche Preisniveaus angezeigt. Sie werden ebenfalls nach dem ADR-Prinzip berechnet.

Das untergeordnete WeekHi-Level ist die Summe aus ADR für die Woche und dem Schlusskurs vom letzten Freitag; analog dazu wird das WeekLo-Level als Differenz zwischen ADR für die Woche und dem Schlusskurs vom letzten Freitag berechnet.

Wenn wir die Summe aus Wochen-ADR und Monats-ADR durch 4 teilen und dann den Schlusskurs vom letzten Freitag addieren, erhalten wir den WeekMidHi-Level. Wenn wir diesen Wert abziehen, erhalten wir den WeekMidLo-Level.

Die verbleibenden Ebenen werden zusätzlich in Abständen erstellt, die der Differenz zwischen (WeekHi − WeekMidHi) und (WeekLo − WeekMidLo) entsprechen.

Die folgenden Ebenen werden mit demselben Intervall berechnet. Diese Berechnungen beruhen nicht auf einer besonderen Logik, sondern wurden durch langjährige Praxis bestätigt, was ein ernstzunehmendes Argument ist.

 

ADR-Indikatoreinstellungen: Customizing für optimale Nutzung 

Bei den meisten gängigen Handelsplattformen ist der ADR-Indikator nicht im Standardpaket enthalten, seine verschiedenen Versionen sind jedoch kostenlos online verfügbar.

Betrachten wir die beliebteste und „optisch“ korrekte Variante.

Standardversion des Indikators „Average Daily Range“

 

Grundlegende Parameter des ADR-Indikators: 

• Day_x: die Anzahl der Handelstage für die Berechnung;
• Ecke: Position des Informationsfensters auf dem Arbeitsbildschirm (0 − obere linke Ecke, 1 − obere rechte Ecke, 2 − untere linke Ecke, 3 − untere rechte Ecke);
• ADR_color: die Textfarbe des Informationsfensters;
• Daily_High_Color: Farbe der Hi-ADR-Markierung;
• Daily_Low_Color: Farbe der Low-ADR-Markierung;
• Show_Daily_High_Low_lines: aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Grenzen des Tageshoch-/Tagestiefbereichs (standardmäßig «Ja»);
• Show_Weekly_Lines: aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Grenzen des Wochenbereichs (standardmäßig «Ja»);
• Show_Mini_ADR: Minimierung des Informationsfensters (standardmäßig «Nein»);
• Font_Size: Größe (von 6 bis 14) und Vertical_Spacing_Aquiment, der Zeilenabstand für eine Schriftart im Informationsfenster.

Tatsächlich haben diese Einstellungen keinen Einfluss auf den Berechnungsmechanismus. Einstellungen für die visuelle Anzeige («Ja»/»Nein») werden manuell eingegeben.

Das Ergebnis?

Grundlegende Ebenen der durchschnittlichen täglichen Reichweite

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Ebenen des Indikators das Preisdiagramm optisch „belasten“, können Sie die Anzeige der Linien deaktivieren und nur das Informationsfenster beibehalten.

Im Informationsblock finden Sie die Ergebnisse der Berechnung (in Preispunkten):

• täglich (siehe Parameter Day_x);
• für den Vortag;
• für die Woche;
• für die letzten 6 Monate;
• Höchst- und Tiefstpreise des aktuellen Tages;
• Abstand vom aktuellen Preisniveau zum aktuellen Maximum/Minimum;
• berechnete Werte des ADR-Indikators;
• Abstand vom aktuellen Preis zu den berechneten Hoch-/Tiefwerten von ADR.

Wie man all dies im realen Handel anwendet – sehen wir uns das im Detail an.

 

So handeln Sie mit ADR: Signale und Einstiegsstrategien

In der Praxis erzeugt der ADR-Indikator keine offensichtlichen Signale für den Markteintritt; die Verwendung dieses Tools beschränkt sich auf die Beschränkung der Take-Profit-Größe oder auf die Stop-Loss-Anpassung.

Alle Handelsideen basieren auf der üblichen Verhaltenslogik in einer Zone mit starken Preisniveaus: Es gilt als irrational, zu verkaufen, wenn der Preis in der Nähe des Mindestbereichs liegt (die Kapazität der Preisbewegung ist stark begrenzt). Eine ähnliche Regel gilt für den Höchstwert des Tagesbereichs – die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs ist zu gering.

Zur Erinnerung: Die Grenzen des ADR-Bereichs müssen nicht unbedingt mit den Pivot-Levels übereinstimmen! Ein Trendausbruch (in der Regel mit anschließendem Rollback) und eine Umkehr im ADR-Bereich sind aus statistischer Sicht gleichermaßen mögliche Ereignisse.

Die Praxis zeigt, dass für die wichtigsten Währungsanlagen der Zeitraum H1-H4 am besten geeignet ist. Die ADR-Werte können zur genaueren Bestimmung der Zielniveaus in jeder Strategie mit einer Haltedauer der offenen Trades von einem Tag bis zu einer Woche verwendet werden.

Falsche durchschnittliche tägliche Reichweite

Für die korrekte Arbeit an den ADR-Niveaus ist ein nicht spekulativer, sondern ein prognostizierter Markt erforderlich. Alle derartigen Strategien nutzen den Effekt der Mittelwertbildung und sollten daher zuvor anhand historischer Daten überprüft werden.

 

Anwendung in den ADR-Indikator-Handelsstrategien

Für den ADR-Indikator gibt es keine spezielle und „superprofitable“ Handelsstrategie – schließlich handelt es sich um ein technisches Hilfsmittel ( Eine einzigartige Möglichkeit, ADR zu Ihrem Vorteil zu nutzen ).

Natürlich ist es einfach, Ratschläge zu geben, aber aus Sicht der Fundamentalanalyse stellen die Grenzen der durchschnittlichen täglichen Spanne nicht die genauen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dar. Daher ist es nicht empfehlenswert, sich beim Handel auf den endgültigen Durchbruch dieser Linien zu verlassen.

Die Verwendung von ADR ermöglicht jedoch die Berechnung des potenziellen Take-Profit-/Stop-Loss-Vorteils unter Berücksichtigung der historischen und aktuellen Volatilität des Vermögenswerts. Als Beispiel geben wir eine Technik, die besonders bei Scalpern beliebt ist.

 

Aufschlüsselung der Morgenwohnung

Aufgrund der Tatsache, dass die amerikanischen und europäischen Börsen während der asiatischen („Nacht-“) Forex-Sitzung geschlossen sind, sind die Marktvolumina schwach und mit der Eröffnung der Handelsräume in Europa beginnt eine aktive Bewegung bei den wichtigsten Währungspaaren.

Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Volatilität zunimmt. Sie definiert die Bewegungsrichtung, zumindest bis zur Mitte der europäischen Sitzung oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Statistiken zu EUR, GBP und CHF erscheinen.

Ausstehende Aufträge an den Grenzen des ADR-Bereichs ermöglichen die Erzielung eines Gewinns von 10–12 (und sogar mehr) Punkten.

Moderne Analysten empfehlen jedoch, den Moment zu nutzen, wenn der Handel auf dem chinesischen Markt bereits geschlossen ist, insbesondere während der Laufzeiten von Futures-Kontrakten oder großen Optionen an den asiatischen Börsen.

In diesem Fall kann der ADR-Indikator als zusätzlicher Filter beim Festlegen des asiatischen Sitzungsbereichs sowie zum Definieren der Gewinnzwecke verwendet werden, zum Beispiel:

ADR: Handelssignalschema der Strategie „Breakdown of Flat“

 

Dies bedeutet Folgendes:

Wir platzieren Take Profit mehrere Punkte über/unter den ADR-Niveaus, da es sich um einen täglichen Durchschnittsbereich handelt und die Abweichungen in beide Richtungen wahrscheinlich genug sind.

Wenn die erste Pending-Order den Mindestgewinn erreicht hat und die kurzfristige Konsolidierung beginnt, ist es möglich, die Limit-Order auf die entgegengesetzte Seite („auf den Rollback“) mit dem Ziel in einer Zone der zweiten Grenze des ADR-Kanals zu platzieren.

Wenn eine der bestehenden Pending Orders innerhalb eines Handelstages nicht geöffnet wurde, muss sie storniert werden. Am nächsten Tag empfiehlt es sich, neue Positionen unter Berücksichtigung der Schließparameter einer Tageskerze zu eröffnen.
 

Zur Erinnerung: Wir platzieren keine Pending Orders für den Breakdown und steigen überhaupt nicht in den Markt ein, wenn der aktuelle Preis zu nahe an den berechneten Grenzen des ADR-Kanals liegt! Wir kaufen nicht in der Nähe der oberen Grenze und verkaufen nicht in der Nähe der unteren Grenze des Bereichs.

 

Einige praktische Tipps

Es ist notwendig, die Momente starker Nachrichten zu kontrollieren und Ihre Handelsziele unter Berücksichtigung des aktuellen Trends zu korrigieren (sehen Sie sich das Video „So bestimmen Sie die durchschnittliche tägliche Spanne beim Daytrading von Futures “).

Es gibt Situationen, in denen die durchschnittliche tägliche Spanne der letzten ein bis zwei Tage stark von einem berechneten Wert für den aktuellen Zeitraum abweicht (hinterherhinkt oder diesen überschreitet). In diesem Fall können Sie hoffen, dass der Markt im Laufe mehrerer Handelssitzungen einen „normalen“ ADR-Wert „einholt“.

Dank einfacher Mathematik zeigt der ADR-Indikator die wahrscheinlichsten Bereiche und Preisreferenzpunkte an, was insbesondere für mittelfristige Strategien wichtig ist. Er kann für jeden Zeitrahmen und jedes Handelsgut verwendet werden – er ist gleichermaßen nützlich.

 

Häufig gestellte Fragen

Wie lege ich einen Stop-Loss basierend auf der durchschnittlichen täglichen Spanne fest?

Berechnen Sie zunächst den ADR, indem Sie die Hoch-Tief-Spanne über 10–20 Tage mitteln. Setzen Sie bei konservativen Trades Ihren Stop-Loss bei 50 % des ADR ab Ihrem Einstiegspunkt. Bei moderatem Risiko verwenden Sie 75 % des ADR. Bei aggressiven Trades setzen Sie ihn bei 100–150 % des ADR. Berücksichtigen Sie stets die Marktbedingungen – setzen Sie in volatilen Märkten breitere Stops und in ruhigen Märkten engere. Dieser Ansatz basiert Ihr Risikomanagement auf der tatsächlichen Marktvolatilität und nicht auf willkürlichen Preisniveaus.

Was ist der Unterschied zwischen ADR und ATR?

ADR (Average Daily Range) misst die durchschnittliche Hoch-Tief-Preisspanne über einen festgelegten Zeitraum und konzentriert sich dabei auf die Intraday-Volatilität, ohne Kurslücken zu berücksichtigen. Es eignet sich ideal für die Festlegung täglicher Gewinnziele. ATR (Average True Range) berücksichtigt Kurslücken (über vorherige Schlusskurse) und berechnet die Volatilität über einstellbare Zeiträume und bietet so einen breiteren Marktkontext. ATR eignet sich besser für die Platzierung von Stop-Loss-Positionen und die Anpassung von Strategien an veränderte Volatilität, während ADR den Intraday-Erwartungen entspricht. Beide messen die Volatilität, unterscheiden sich jedoch in Umfang und Anwendung.

Wie liest man den Average Daily Range Indicator?

Dieser Indikator schätzt die Preisvolatilität, indem er den durchschnittlichen Abstand zwischen Tageshöchst- und -tiefstständen über einen bestimmten Zeitraum berechnet. So lesen Sie ihn:

1. Höhere ADR-Werte deuten auf eine erhöhte Volatilität hin
2. Niedrigere Werte deuten auf Konsolidierungsphasen hin
3. Vergleichen Sie den aktuellen ADR mit historischen Durchschnittswerten, um die relative Volatilität einzuschätzen
4. Zur Bestätigung zusammen mit anderen Indikatoren verwenden
5. Passen Sie Ihre Handelsstrategien an die ADR-Niveaus an (weitere Stopps bei hohem ADR, engere bei niedrigem ADR)

ADR hilft Händlern, realistische Gewinnziele und Stop-Loss-Niveaus basierend auf typischen Preisbewegungen festzulegen.

Wie berechnet man den ADR im Forex?

Die durchschnittliche tägliche Spanne im Forex-Handel wird berechnet, indem die Differenz zwischen den Tageshöchst- und -tiefstkursen eines bestimmten Zeitraums ermittelt und anschließend der Durchschnitt dieser Werte gebildet wird. Zunächst wird der Tagestiefstkurs vom Tageshöchstkurs subtrahiert (Hoch – Tiefstkurs = tägliche Spanne). Anschließend werden alle täglichen Spannen addiert und durch die Anzahl der Perioden dividiert. Beispielsweise addieren Sie bei einem 14-tägigen ADR die täglichen Spannen der letzten 14 Tage und dividieren durch 14. Dies hilft Händlern, die Marktvolatilität einzuschätzen und entsprechende Stop-Loss- und Take-Profit-Marken festzulegen.