17.07.2024

Was ist Backtesting: So führen Sie Backtests mit Forex Tester Online durch

Backtesting kann ein wichtiger Schritt zur Optimierung Ihrer Aktivitäten auf den Finanzmärkten sein. Es hilft Ihnen herauszufinden, ob Ihre Handelsideen und -strategien sinnvoll sind und potenziell Gewinn bringen können.

Doch wie sieht das Backtesting einer einfachen Handelsstrategie aus? Worauf sollte man beim Backtesting von Handelsstrategien achten? Ist Backtesting vergleichbar mit Demo-Trading? All diese Fragen beantworten wir in diesem Artikel.

Was ist Backtesting?

Backtesting ist eine Methode, die potenzielle Leistung einer Handelsstrategie zu analysieren, indem man sie auf reale, historische Datensätze anwendet. Die Ergebnisse des Tests helfen Ihnen, eine Strategie einer anderen vorzuziehen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Backtesting basiert auf der Annahme, dass Strategien, die anhand von Daten aus der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt haben, wahrscheinlich auch unter aktuellen und zukünftigen Marktbedingungen gut abschneiden. Indem Sie Handelspläne anhand früherer Datensätze ausprobieren, die eng mit den aktuellen Preisen, Vorschriften und Marktbedingungen zusammenhängen, können Sie testen, wie gut sie funktionieren, bevor Sie einen Handel tätigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Backtesting keine Garantie dafür ist, dass eine Strategie auf dem aktuellen Markt erfolgreich sein wird. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind kein narrensicherer Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es ist vielmehr Teil Ihrer Sorgfaltspflicht, bevor Sie eine Position eröffnen. Backtesting hilft Ihnen, festzustellen, wie volatil eine Anlageklasse werden kann, und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um Ihr Risiko zu managen.

Die Vorteile und Risiken von Backtesting

Hier sind einige der Vor- und Nachteile des Backtestings von Handelsstrategien.

Die Vorteile des Backtestings:

Sie können schnell und ohne Kapitaleinsatz verschiedene, auch sehr unterschiedliche Handelsstrategien testen.
Der Test-, Optimierungs- und erneute Testzyklus des Backtestings ermöglicht eine kontinuierliche Feinabstimmung jeder Strategie, von der Sie denken, dass sie zu günstigen Ergebnissen führen könnte.
Entwickeln und Anpassen von Strategien, die auf Ihre individuellen Präferenzen in Bezug auf Risiko und Ertrag zugeschnitten sind.

Die Risiken des Backtestings:

Daten aus der Vergangenheit garantieren kein gleiches Marktverhalten in der Zukunft, daher kann keine Strategie 100 %ig genau sein. Und dennoch ist jede getestete Strategie besser als keine Strategie.
Sie könnten der Versuchung erliegen, ein Modell so zu verfeinern, dass es möglichst gut zu den historischen Daten passt, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Bedingungen in Zukunft anders sein könnten.
Vergangene Datensätze können aufgrund ungünstiger Marktereignisse oder einer ungewöhnlich positiven Stimmung verzerrt sein.
Unzureichende Datensätze führen wahrscheinlich zu Modellen, die eine große Bandbreite an Marktbedingungen nicht berücksichtigen.
Eine Handelsstrategie, die bei mehreren Datensätzen eines Marktes (z. B. Forex) gut funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht bei einem anderen Markt (z. B. Krypto oder Aktien).

Arten von Backtesting-Methoden

Es gibt drei grundlegende Ansätze für die Simulation historischer Marktbedingungen bei der Entwicklung von Forex-Handelsstrategien.

Manuelles Backtesting

Beim manuellen Backtesting muss der Händler Preisdiagramme aus der Vergangenheit manuell untersuchen und seine Handelsmethode auf diese Umstände anwenden. Obwohl dieser Ansatz zeitaufwändig und anfällig für menschliches Versagen ist, kann er Händlern wertvolle Einblicke in die Leistung ihrer Strategie und des Marktes geben.

Handelssimulation

Die Leistung einer Strategie kann durch die Simulation realer Marktsituationen aus der Vergangenheit bewertet werden. Händler können die Stärken und Schwächen ihres Ansatzes ermitteln, indem sie historische Marktbedingungen nachbilden.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Demokonto mit Vorwärtstests unter Echtzeit-Marktbedingungen können Händler mit dieser Methode ihre Forex-Strategien verfeinern und wichtige Erkenntnisse gewinnen, bevor sie auf dem Live-Markt echtes Geld riskieren. Auf diese Weise verbessern sie ihre Entscheidungsprozesse, erhöhen ihre Erfolgschancen und sparen Zeit.

Algorithmisches (automatisches) Backtesting

Das automatische Backtesting einer Handelsstrategie mithilfe spezieller Software wird als algorithmisches Backtesting bezeichnet. Das Programm ermöglicht es Händlern, ihre Strategieeinstellungen einzugeben und hypothetische Transaktionen auf der Grundlage vergangener Marktaktivitäten zu generieren. Obwohl automatisiertes Backtesting die manuelle Simulation in puncto Geschwindigkeit und Genauigkeit verbessert, berücksichtigt es möglicherweise nur reale Aspekte, die den Erfolg einer Strategie beeinflussen, und erfordert möglicherweise eine gewisse Vertrautheit mit Programmiersprachen.

Wann und wie sollten Sie eine Handelsstrategie einem Backtest unterziehen?

Beim Backtesting von Handelsstrategien müssen Händler bestimmte Maßnahmen ergreifen. Eines der ersten Dinge, die sie tun müssen, ist die Bestimmung der Parameter ihres Handelssystems. Zu den Parametern gehören die Ein- und Ausstiegspunkte sowie die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

Der nächste Schritt für Händler besteht darin, Daten zur bisherigen Performance des ausgewählten Währungspaars zusammenzustellen. Dabei sollten die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für jeden in Betracht kommenden Tag berücksichtigt werden.

Nachdem diese Informationen gesammelt wurden, geben die Händler die Regeln einer Handelsstrategie in einen Strategietester ein und prüfen, wie gut sie unter simulierten Marktbedingungen funktioniert. Die Systemregeln und vergangenen Daten werden verwendet, um die Ergebnisse von Handelspositionen zu modellieren.

Nach der Simulationsphase beurteilen die Händler die Wirksamkeit ihrer Strategie. Die einzigen wesentlichen Parameter, die analysiert werden müssen, sind die Gewinnrate, der Gewinnfaktor und der maximale Drawdown. Anschließend optimieren die Händler ihre Systeme mithilfe der aus der Simulations-App gewonnenen Daten.

So führen Sie Backtests mit Forex Tester Online durch

Das Einrichten einer Testumgebung in Forex Tester Online ist der erste Schritt zum Backtesten von Forex-Handelsstrategien. Dazu müssen wir zunächst historische Daten für die ausgewählten Währungspaare und Zeiträume importieren und dabei darauf achten, nur vollständige und genaue Aufzeichnungen zu importieren. Händler können ihre Handelssituationen simulieren, indem sie relevante Daten importieren und Einstellungen wie Kontostand, Hebelwirkung und andere Bedingungen festlegen. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche der Backtesting-Software können Händler diese Parameter einfach anpassen, um möglichst realistische Marktbedingungen zu simulieren, bevor sie tatsächlich handeln.

Nach der Einrichtung der Forex Tester Online-Software können Händler ihre bevorzugte Handelsmethode ausprobieren, bevor sie echtes Geld einsetzen. Dieser Prozess umfasst die Verwendung der erforderlichen technischen Indikatoren, das Festlegen von Ein- und Ausstiegsregeln und die Bestimmung von Risikomanagementparametern wie Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

Da die Software die Erstellung benutzerdefinierter Indikatoren und einer Vielzahl vorgefertigter Indikatoren ermöglicht, haben Händler viel Spielraum bei der Verwendung von Forex Tester für das Backtesting von Handelsstrategien. Darüber hinaus ermöglicht das Programm den Benutzern, ihren bevorzugten Ansatz zu wählen, ob manuelles oder automatisiertes Backtesting.

Wenn Händler ihre Handelsstrategie festgelegt haben, können sie mit der Simulation in Forex Tester Online beginnen. Mithilfe der leistungsstarken Visualisierungsfunktionen der Software können Händler ihre Transaktionen im Auge behalten und ihre Ergebnisse in Echtzeit prüfen. Benutzer können auch die Simulationsgeschwindigkeit ändern, um mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren oder einzelne Marktereignisse genauer zu untersuchen. Beides ist in Forex Tester verfügbar.

Nach Abschluss der Simulation können Händler durch die Überprüfung umfassender Leistungsdaten und Berichte ihre Handelsmethoden optimieren, um ihre Rentabilität zu verbessern und das Risiko zu verringern.

Warum Forex Tester Online eine großartige Backtesting-Plattform ist

Echte historische Daten. Forex Tester Online verwendet über 20 Jahre hochwertige, 1-minütige historische Daten für mehr als 40 Währungspaare (einschließlich Forex, Rohstoffe, Indizes, Krypto und mehr). Das bedeutet, dass Sie Ihre Strategien anhand echter Marktbewegungen testen können und so ein echtes Gefühl für den Forex-Markt bekommen.
Erweiterte Backtesting-Tools. Im Gegensatz zu herkömmlichen Demokonten bietet Forex Tester Online professionelle Backtesting-Tools. Sie können ein lebensechtes Handelsökosystem emulieren, das es Ihnen ermöglicht, offene Markt- und ausstehende Orders, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen und Ihre offenen Positionen problemlos zu verfolgen.
Schnelle Testsitzungen. Sie müssen nicht mehr wochen- oder monatelang auf die Ergebnisse Ihrer Trades warten. Mit Forex Tester Online können Sie Ihre Handelskenntnisse beschleunigen, indem Sie bis zu 10-mal schneller üben als mit herkömmlichen Demokonten und mit zwei Klicks zu jedem beliebigen Zeitrahmen springen. So lernen Sie schnell und effizient.
Benutzerfreundliche Webplattform. Sie müssen keine Software herunterladen. Forex Tester Online ist vollständig webbasiert und kann von jedem Gerät mit einem Browser aus aufgerufen werden. Egal, ob Sie einen Computer, ein Tablet oder ein Telefon verwenden, Sie können Ihr Trading jederzeit und überall üben.
Umfassende Funktionen. Die App enthält variable Spreads, 5-stellige Daten und Nachrichten-Updates für neun wichtige Währungen. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihr virtuelles Handelserlebnis dem realen Handel so nahe wie möglich kommt.
Bildungsressourcen. Forex Tester Online bietet einen kostenlosen Forex-Schulungskurs an, der Ihnen hilft, Ihr Handelswissen ohne zusätzliche Kosten zu verbessern. Dies ist ideal für Anfänger, die die Grundlagen verstehen möchten, und für erfahrene Händler, die ihre Fähigkeiten verfeinern möchten.

Was Benutzer über Forex Tester Online sagen

Viele Trader, die an unseren Interviews teilnahmen, halten Forex Tester Online für die beste verfügbare Forex-Backtesting-Simulatorsoftware. Benutzer lieben die realistische Handelsumgebung und die umfangreichen historischen Daten, die es ihnen ermöglichen, ihre Strategien gründlich zu testen.

TraderNick sagt beispielsweise: „Forex Tester Online ist das einzige Trading-Tool, das ich brauche, um meine Strategie kostenlos zu verbessern.“ Und KristinaForex fügt hinzu: „Die Qualität der historischen Daten ist unübertroffen, was meine Übungssitzungen unglaublich effektiv macht.“

Flexible Preisoptionen

Forex Tester Online bietet verschiedene Abonnements für unterschiedliche Anforderungen an:

Monatsplan: 19,99 $/Monat und 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
Jahresplan: 199 $/Jahr, Preisfestsetzung für die gesamte Abonnementdauer.
Lebenslanger Zugriff: Einmalzahlung von 250 $ für vollen Zugriff und alle zukünftigen Updates.

Alle Pläne beinhalten Zugriff auf über 40 Symbole, 1-Minuten-/Tick-Daten, variable Spreads und Nachrichten für mehrere Währungen. Außerdem können Sie während der Testphase jederzeit kostenlos kündigen.

Wichtigste Funktionen

Online im Browser. Keine Downloads erforderlich.
Die realistischste Umgebung. Realistische Simulationen liefern Ihnen genaue Ergebnisse, die Sie in Ihrem realen Handel anwenden können.
Plattformübergreifende Kompatibilität. Funktioniert unter Windows, MacOS, Linux, iOS, Android und mehr. Wechseln Sie nahtlos zwischen Geräten.
Cloud-Datensynchronisierung. Halten Sie Ihre Daten auf allen Geräten auf dem neuesten Stand.
Erweiterte Tests und Analysen. Optimieren Sie Ihre Strategien mit einer Vielzahl von Online-Tools.
Kostenloser Forex-Schulungskurs. Lernen Sie ohne zusätzliche Kosten.

Auswertung der Backtesting-Ergebnisse

Bei der Interpretation von Backtesting-Ergebnissen gibt es eine Reihe von Schlüsselkennzahlen, die Ihnen dabei helfen, die Wirksamkeit Ihrer Strategie zu beurteilen. Es lohnt sich, sich auf Folgendes zu konzentrieren:

Gewinn und Verlust. Konzentrieren Sie sich auf den Gesamtgewinn und -verlust, der durch die Strategie erzielt wird. Dies sind die wichtigsten Maßstäbe für ihre Wirksamkeit.
Positiver Prozentsatz geschlossener Positionen. Dieser Indikator zeigt den Prozentsatz der Trades, die mit Gewinn endeten. Ein höherer Prozentsatz kann auf eine erfolgreiche Strategie hindeuten.
Maximaler Drawdown. Der maximale Drawdown ist der größte Kapitalverlust während des Tests. Es ist wichtig, diesen Indikator zu überwachen, da er Aufschluss über das potenzielle Verlustrisiko geben kann.
Gewinn-Verlust-Verhältnis. Dieser Indikator misst das Verhältnis von Gewinn zu Verlust bei Trades. Ein höherer Wert weist auf eine profitablere Strategie hin.
Kontowachstum während des Testzeitraums. Bewertet, wie Ihr Kapital während des Strategietests gewachsen ist.

Beliebteste Handelsstrategien für Backtesting

Durch Backtests dieser Strategien können Händler ihre Wirksamkeit besser verstehen und datenbasierte Entscheidungen treffen. Jede Strategie hat einzigartige Merkmale und sollte auf die individuelle Risikobereitschaft und die Marktbedingungen zugeschnitten sein.

Ichimoku EA
Stochastischer EA
21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
ADX + RSI
Bulldozer
Umschläge + RSI
Force Index-Indikator
Kumo-Ausbruch
MACD + MA EA
Tolles EA

Lesen Sie auch: 40 Forex-Handelsstrategien im Detail

Schlusswort

Eine erfolgreiche Handelsstrategie kann nur durch Backtests entwickelt werden. Jeder Handelsansatz muss zunächst anhand historischer Daten getestet werden, um Fehler aufzudecken. Handelssysteme können anhand historischer Daten getestet werden, um Händlern bei der Beurteilung ihres Erfolgs zu helfen. Hochwertige historische Daten, zuverlässige Backtesting-Tools und die Vermeidung von Überoptimierung sind für erfolgreiche Simulationen unerlässlich. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie eine erfolgreiche Forex-Handelsstrategie entwickeln und selbstbewusst in die Finanzmärkte einsteigen.

Das Backtesting Ihrer Strategien ist die Geheimwaffe in der spannenden Welt des Devisenhandels. Es macht den Unterschied zwischen einem Schuss ins Blaue und einem Volltreffer.

Und mit dem Backtesting-Simulator an Ihrer Seite haben Sie die Möglichkeit, diesen unglaublichen Vorteil zu nutzen. Worauf also warten? Probieren Sie noch heute das Backtesting von Forex Tester Online aus — und verbessern Sie Ihre Handelsergebnisse morgen!

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