Krypto-Backtesting: Wie handelt man Kryptowährungen gewinnbringend?

Der Kryptohandel bietet zwar spannende Möglichkeiten, birgt aber aufgrund seiner inhärenten Volatilität und der rasanten Marktveränderungen auch besondere Herausforderungen. Für Trader, die sich in diesem Umfeld erfolgreich bewegen wollen, ist ein tiefes Verständnis des Krypto-Backtestings unerlässlich.

In diesem Artikel werden wir die Grundlagen des Krypto-Backtestings untersuchen, Parallelen zum traditionellen Devisenhandel ziehen und gleichzeitig die besonderen Merkmale des Kryptomarktes hervorheben.

Was ist Krypto-Backtesting?

Beim Krypto-Backtesting werden Handelsstrategien anhand historischer Kryptowährungspreisdaten bewertet, um festzustellen, wie sich diese Strategien in der Vergangenheit entwickelt hätten.

Dieser Analyseprozess ermöglicht es Händlern, Handelsgeschäfte auf Basis realer Marktbedingungen zu simulieren und liefert so wertvolle Erkenntnisse über die potenzielle Wirksamkeit ihrer Strategien.

Warum ist Backtesting für Krypto-Handelsstrategien wichtig?

Viele Händler glauben, dass sich Kryptowährungen von traditionellen Vermögenswerten wie Aktien dadurch unterscheiden, dass ihr Wert nicht durch Faktoren wie Bilanzen und Markttrends bestimmt werden kann.

Stattdessen verlassen sich Kryptohändler häufig auf die technische Analyse und konzentrieren sich auf Kursbewegungen und Handelsvolumina, um profitable Gelegenheiten zu erkennen. Backtesting ermöglicht es Händlern, ihre Strategien anhand historischer Daten zu simulieren und so Einblicke in deren mögliche Performance unter realen Marktbedingungen zu gewinnen und zu beurteilen, ob sich deren Implementierung lohnt.

Ein entscheidender Vorteil von Backtesting liegt darin, dass es Händlern hilft, statistische Vorteile zu erkennen – ein strukturierter, regelbasierter Ansatz, der emotionale Entscheidungen minimiert. Händler mit gut getesteten Strategien bleiben eher diszipliniert, halten sich an ihre Pläne und vermeiden impulsive, durch Marktschwankungen bedingte Änderungen.

Wie kann man mit Kryptowährungen gewinnbringend handeln?

Entscheidend ist, sich nicht von Euphorie und Krypto-Wahnsinn leiten zu lassen.
Kryptowährungen sind Finanzanlagen wie alle anderen. Daher unterliegen sie bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die ihren Wert beeinflussen. Diese Gesetze sollten Sie kennen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Wenn Sie also mit Kryptowährungen handeln möchten, müssen Sie Folgendes verstehen:

1. Keine Illusionen

Betrachten Sie den Kryptomarkt nüchtern. Setzen Sie die rosarote Brille ab und verstehen Sie, dass der Kryptomarkt nicht einfach ist und Sie lernen müssen, wie man dort handelt. Es wird definitiv weder schnell noch einfach gehen.

2. Hohe Volatilität

Da es sich um einen jungen, aufstrebenden Markt handelt, kommt es dort häufig zu starken und kaum vorhersehbaren Kursbewegungen. Der Handel ohne Risikobegrenzung und Stop-Loss ist extrem riskant.

3. Bitcoin setzt den Trend

Alle Altcoins – also andere Kryptowährungen – sind stark vom Bitcoin als führender Kryptowährung beeinflusst. Steigt der Bitcoin-Kurs, legen die meisten Altcoins ebenfalls zu. Und umgekehrt. Deshalb sollten Sie beim Handel mit Altcoins den aktuellen Stand des Bitcoin-Kurses im Auge behalten.

4. Erstellen Sie ein einfaches Handelssystem

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich ein genaues Bild davon machen, wie Sie handeln wollen. Entwickeln Sie Ihr eigenes Handelssystem. Ein Handelssystem muss folgende Punkte beschreiben:

• wann Sie kaufen werden;
• wann Sie verkaufen werden;
• Mit welchem Volumen werden Sie bei jedem Geschäft in den Markt einsteigen?
• wo Sie den Stop-Loss platzieren, wie Sie Risiken begrenzen.

Erst wenn Sie diese Fragen beantwortet und ein Handelssystem in Form eines Algorithmus geschrieben haben, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.

5. Testen

Der nächste Schritt ist das Testen. Trading ist noch keine Option. Jedes Handelssystem muss mithilfe spezieller Software einem Backtest unterzogen werden. Forex Tester Online ist ein hervorragendes Tool für das Backtesting von Kryptowährungen, das Sie selbst ausprobieren können.

Qualitatives Backtesting spart Ihnen Tausende von Dollar auf Ihrem Konto und, was noch wertvoller ist, Jahre Ihrer Zeit, die Sie sonst durch verlustbringende Handelsstrategien verlieren könnten. Es ist besser, vorbereitet zu sein, nicht wahr?

Backtesting einer Krypto-Handelsstrategie im Forex Tester Online

1. Wählen Sie ein Krypto-Asset aus den 31 verfügbaren Symbolen aus.

2. Wählen Sie den gewünschten historischen Datenbereich für Ihr Krypto-Backtesting.

3. Richten Sie die Testumgebung ein, indem Sie Marktbedingungen, Spreads und Kommissionen definieren.

4. Nutzen Sie die Charting-Tools und Indikatoren der Plattform, um Ihre Handelsstrategie zu erstellen und zu testen.

5. Analysieren Sie die Ergebnisse mithilfe der Analysefunktionen von Forex Tester Online, um Ihre Vorgehensweise zu verfeinern.

Weiterlesen: So nutzen Sie Forex Tester online

Wie kann man Kryptowährungen im Jahr 2025 per Backtesting testen?

Backtesting bietet einen entscheidenden Vorteil: Es kann Ihnen helfen, einen Wettbewerbsvorteil aufzudecken, den Sie systematisch nutzen können. Indem Sie Emotionen ausblenden und sich auf bewährte Strategien verlassen, reduzieren Sie das Risiko impulsiver und kostspieliger Entscheidungen.

Händler, die sich auf im Backtesting erprobte Signale verlassen, weichen seltener von ihren Plänen ab, selbst wenn sie mit volatilen Marktbedingungen konfrontiert sind.

Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass Sie ausreichend Zeit für Backtests einplanen müssen. Ein guter Trader testet Handelssysteme zu 90 % seiner Arbeitszeit und widmet dem eigentlichen Handel nur 10 %. Also: Nicht sofort handeln, sondern erst einmal testen.

Es gibt drei Hauptmethoden zum Backtesting einer Krypto-Handelsstrategie:

1. Manuelles Backtesting

Manuelles Backtesting beinhaltet die Analyse historischer Kursdiagramme oder Daten (häufig in Excel), um zu bewerten, wie eine Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Obwohl dieser Ansatz auch für Händler ohne Programmierkenntnisse zugänglich ist, kann er extrem zeitaufwändig und fehleranfällig sein.

2. Backtesting mit Code

Für fortgeschrittene Trader ist das Schreiben eigener Backtesting-Algorithmen gängige Praxis. Python ist aufgrund seiner Einfachheit und der umfangreichen Bibliotheken, die die Erstellung von Backtesting-Systemen erleichtern, oft die bevorzugte Programmiersprache. Diese Methode ist effizienter und flexibler, erfordert jedoch Programmierkenntnisse.

3. Automatisierte Backtesting-Tools

Programmieren ist nicht Ihre Stärke. Es gibt zahlreiche automatisierte Backtesting-Tools, die den Prozess vereinfachen und keine Programmierkenntnisse erfordern. Diese Plattformen bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Trader Strategien eingeben und deren Effektivität mit minimalem Aufwand analysieren können.

Backtesting einer Krypto-Handelsstrategie in Forex Tester Desktop

1. Wählen Sie Ihr Instrument. Es gibt zahlreiche Kryptowährungen, und die Auswahl kann schwierig sein. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch nur eine führende Kryptowährung: Bitcoin. Mit Bitcoin sollten Sie am besten mit Backtests beginnen. Sobald Sie den Bitcoin-Handel beherrschen, werden Ihnen alle anderen Kryptowährungen leicht fallen. Im Forex Tester können Sie über die Schaltfläche „Datenzentrum“ und anschließend über „Hinzufügen“ im erscheinenden Fenster die folgenden Kryptowährungen für Ihre Tests auswählen: BTCEUR, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD und weitere.
2. Erstellen Sie ein neues Projekt im Forex Tester. Es empfiehlt sich, für jede neue Handelsstrategie ein separates Projekt anzulegen und die Statistiken zur Analyse separat zu speichern. Klicken Sie auf „Neues Projekt“, um ein neues Projekt zu erstellen.
   Anschließend können Sie den Projektnamen und den Einzahlungsbetrag festlegen sowie die benötigten historischen Daten laden.
3. Testen Sie mindestens ein Jahr lang. Um eine Handelsstrategie für Kryptowährungen objektiv zu testen, müssen Sie verschiedene Marktphasen durchlaufen: Trend, Seitwärtsbewegung, Abwärtstrend und Aufwärtstrend. Dies gilt insbesondere, da diese Phasen auf Kryptomärkten mitunter langwierig sein können. Ein kurzer Test über wenige Monate kann dazu führen, dass Sie in eine Aufwärtstrendphase eintreten und ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Betrachten Sie jedoch einen anderen Zeitraum, beispielsweise eine Seitwärtsphase, kann das Ergebnis genau umgekehrt ausfallen. Daher ist es wichtig, einen längeren historischen Zeitraum zu testen.
4. Mindestens 100 Transaktionen. Um die Handelsstrategie fair zu bewerten, müssen Sie genügend Transaktionen durchführen. Eine Strategie, die nur selten handelt und zu viele Bedingungen und Einschränkungen für den Einstieg hat, ist wahrscheinlich nicht erfolgversprechend.
5. Portfolio – mehrere Strategien, mehrere Kryptowährungen. Ein Portfolio mit mehreren Strategien und Kryptowährungen erzielt in der Regel stabilere Ergebnisse als ein Portfolio mit nur einer Strategie. Daher sollten Sie stets bestrebt sein, neue Handelssysteme und -tools zu beherrschen und gleichzeitig Erfahrung zu sammeln.

Wichtige Tipps für das Backtesting von Krypto-Strategien

Backtesting ist mehr als nur Zahlen zu analysieren – es geht darum, die Strategie zu verfeinern und aus Erfahrung zu lernen. Hier sind vier wichtige Tipps für effektives Backtesting:

1. Zufallsdaten verwenden

Ein häufiger Fehler beim Backtesting ist die Auswahl ausschließlich günstiger Marktbedingungen oder Zeiträume. Meine Erfahrung zeigt, dass die Wahl bestimmter Zeiträume die Ergebnisse verfälschen und Strategien effektiver erscheinen lassen kann, als sie in der Praxis sind. Um dies zu vermeiden, sollten Sie beim Backtesting mit zufälligen Daten aus verschiedenen Zeiträumen arbeiten. Dies gewährleistet eine genauere und objektivere Bewertung der tatsächlichen Performance Ihrer Strategie.

2. Führen Sie so viele Backtests wie möglich durch.

Wie bei der Recherche zu einem Technologieprodukt geht es auch beim gründlichen Backtesting darum, möglichst viele Daten zu analysieren. Je mehr Daten Sie untersuchen, desto wahrscheinlicher decken Sie versteckte Schwachstellen auf. Konsequentes und umfassendes Testen hilft Ihnen, Ihre Strategie zu verbessern und effizienter zu gestalten. Testen Sie so lange, bis Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben.

3. Mehrere Strategien im Backtesting testen

Man kann sich leicht von einer Strategie blenden lassen, die auf dem Papier vielversprechend aussieht, doch der Markt ist dynamisch. Eine Strategie kann unter bestimmten Bedingungen besser abschneiden als andere, während eine andere unter anderen Umständen erfolgreicher sein kann. Ich empfehle daher, mehrere Strategien zu testen, ihre Performance zu vergleichen und die robusteste auszuwählen, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren.

4. Strebe nicht nach Perfektion

Backtesting liefert zwar wertvolle Erkenntnisse, kann aber die Zukunft nicht vorhersagen. Extreme Marktereignisse wie Crashs, regulatorische Änderungen oder unerwartete Nachrichten lassen sich durch keinen Backtest einkalkulieren. Eine Strategie, die unter normalen Marktbedingungen gut funktioniert, ist in Krisenzeiten möglicherweise nicht erfolgreich. Streben Sie nicht nach Perfektion – konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine Strategie, die unter durchschnittlichen Marktbedingungen zuverlässig funktioniert und auch unerwartete Ereignisse bewältigen kann.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Krypto-Backtesting-Software?

Krypto-Backtesting-Software ist ein Tool, mit dem Händler ihre Handelsstrategien anhand historischer Marktdaten testen können. Sie simuliert die Performance einer Strategie in der Vergangenheit und hilft Händlern so, deren Effektivität zu beurteilen, bevor sie diese im Live-Handel anwenden.

Wie fängt man mit einem Krypto-Backtesting-Tool an?

Für professionelle Trader ist die Wahl des richtigen Backtesting-Tools entscheidend. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

• Genaue historische Daten

Saubere und präzise historische Kursdaten sind für aussagekräftige Backtests unerlässlich. Ohne verlässliche Daten sind die Ergebnisse Ihres Backtests irreführend, und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind möglicherweise nicht auf den realen Handel übertragbar.

• Eine breite Palette von Indikatoren

Eine gute Backtesting-Plattform bietet eine Vielzahl technischer Indikatoren. Das Testen Ihrer Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen ist entscheidend, um ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit sicherzustellen. Eine einzelne Marktbedingung spiegelt selten das gesamte Spektrum der Handelsumgebungen wider.

• Erweiterte Analysen zur Strategieoptimierung

Die umfassendsten Plattformen bieten detaillierte Analysen und Kennzahlen, die zur Optimierung von Strategien beitragen. Diese Erkenntnisse, oft in Form von Grafiken dargestellt, ermöglichen es Händlern, ihre Vorgehensweise zu verfeinern und Verbesserungspotenziale aufzudecken.

• Unterstützung für mehrere Kryptowährungen
• Risikomanagement-Instrumente (z. B. Stop-Loss, Positionsgrößenbestimmung)
• Anpassbare Strategieparameter

Kann Krypto-Backtesting-Software zukünftige Marktbewegungen vorhersagen?

Nein, Krypto-Backtesting-Software kann zukünftige Marktbewegungen nicht vorhersagen. Sie kann lediglich simulieren, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte. Die Ergebnisse des Backtests geben Aufschluss über die potenzielle Wirksamkeit einer Strategie unter ähnlichen Marktbedingungen, können aber keinen zukünftigen Erfolg garantieren.

Welche Datentypen verwendet eine Krypto-Backtesting-Plattform?

Krypto-Backtesting-Software verwendet typischerweise historische Kursdaten, darunter Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse (OHLC) sowie Volumendaten. Einige Plattformen unterstützen für weiterführende Analysen auch Daten aus Orderbüchern, Handelssignalen und Social-Media-Stimmungen.