Backtesting der Forex-Handelsstrategie mit doppelten Bollinger-Bändern

Jeder Forex-Trader steht irgendwann vor der gleichen Frage: „Soll ich meine Positionen in die gleiche Richtung weiter ausbauen oder Gewinne realisieren und den Handel einstellen?“ Anders formuliert: Setzt sich der aktuelle Trend fort, konsolidiert er sich oder kehrt er sich um? Eine detailliertere Analyse erfordert die Berücksichtigung zahlreicher Faktoren und Fragen, wie beispielsweise die Beurteilung der Trenddynamik, von Wendepunkten und Widerstands-/Unterstützungsniveaus, die Betrachtung verschiedener Zeitrahmen und die Beobachtung zahlreicher technischer Indikatoren.

Je tiefer man gräbt, desto schwieriger wird die Antwort. Gleichzeitig wissen Trader in der Regel, dass es besser ist, komplizierte Handelssysteme zu vermeiden, wenn der aktuelle Kurs hinter einer Vielzahl von Indikatoren im Chart gar nicht mehr erkennbar ist. Die richtige Antwort könnte also in einer einfachen, zuverlässigen und effektiven Handelsstrategie liegen, die sich für verschiedene Marktbedingungen eignet.

Hier kommt die Doppel-Bollinger-Band-Strategie ins Spiel – ein Handelssystem, das flexibel auf einen der wichtigsten technischen Faktoren reagiert: die Volatilität. Die Doppel-Bollinger-Band-Strategie zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an, hebt Ausbrüche und Trendumkehrungen hervor und identifiziert einen Bereich, in dem die Fortsetzung des Trends am wahrscheinlichsten ist.

Was ist die Doppel-Bollinger-Bänder-Strategie?

Die Double Bollinger Bands-Strategie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für den Forex-Handel. Das System funktioniert gut in Seitwärtsphasen, da es auf dem Bollinger Bands-Indikator basiert, der genau für solche Phasen entwickelt wurde: Kurse prallen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ab, bewegen sich auf die gegenüberliegende Seite der Spanne, drehen um und laufen dann wieder zurück – und das alles mehrmals. Die DBB-Strategie ist auch in starken Trendphasen effektiv, da sie die Tiefe möglicher Korrekturen aufzeigt und Momente signalisiert, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr steigt. Sie berücksichtigt zudem die Volatilität, die für die technische Analyse entscheidend ist.

Doppelte Bollinger-Bänder können bei einer Vielzahl von Währungspaaren sowie in vielen verschiedenen Zeitrahmen eingesetzt werden, um die Effizienz von Handelsentscheidungen zu steigern, was sich stark auf die Rentabilität des Handels am Ende des Tages auswirkt.

DBB vs Bollinger-Bänder

Wir sollten Ihre Zeit nicht mit der Beschreibung der Bollinger-Bänder-Formel und ihrer Entwicklung verschwenden. Am besten verstehen Sie alle Vorteile, indem Sie sie praktisch anwenden und den Indikator manuell unter verschiedenen Bedingungen testen. Wir möchten hier nur einige Merkmale der Bollinger-Bänder erwähnen.

Anders als die traditionelle Bollinger-Bänder-Strategie, die mit drei Linien arbeitet, verwendet das Double-Bollinger-System fünf Linien. Die mittlere Linie ist bei beiden Indikatoren identisch, da der gleitende Durchschnitt die gleiche Periode hat. Die Double-Bollinger-Bänder-Einstellungen fügen einen weiteren Bereich hinzu, der zwischen den drei traditionellen Linien liegt. Dieser Bereich dient als zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandslinie.

Doppel-Bolli-Vorteil

Beispielsweise könnte ein Währungspaar während eines Aufwärtstrends von der oberen Linie abprallen, zum nächsten Unterstützungsniveau zurückfallen, umkehren und den Aufwärtstrend fortsetzen. Anstatt also auf einen Test der mittleren Bollinger-Band-Linie zu warten, könnten Händler früher in den Markt einsteigen und so ihre potenziellen Gewinne maximieren.

Das Double-Bolli-System erweitert somit die Möglichkeiten der Bollinger-Bands-Strategie und erhöht die Anzahl der Handelssignale und Chartmuster für eine detaillierte Analyse.

Kurz zum Bollinger-Bänder-Indikator

Der Bollinger-Band-Indikator ist ein leicht verständliches und benutzerfreundliches technisches Hilfsmittel, das verschiedene Marktbedingungen wie Durchschnittspreis, Widerstands- und Unterstützungsniveaus sowie die aktuelle Volatilität anzeigt. Der Indikator ist nicht statisch; alle drei Linien bewegen sich mit dem Preis und spiegeln so die jüngsten Schwankungen wider.

Der Bollinger-Bänder-Indikator ist sehr flexibel, da Trader den Berechnungszeitraum selbst wählen können. Dadurch lassen sich ein breiteres Spektrum an Finanzinstrumenten und Zeiträumen analysieren. Die Standardeinstellungen empfehlen einen Zeitraum von 20 Balken (Stunden oder Tage, je nach Zeitrahmen), da die meisten Trader runde Zahlen bevorzugen, sowie eine Abweichung von 2,0. Wir empfehlen jedoch, den Zeitraum um mindestens 21 Balken (eine der Fibonacci-Zahlen) oder 34 Balken zu verlängern, um zu sehen, wie die Bollinger-Band-Breite mit dem Zeitraum korreliert.

Je länger der gewählte Zeitraum, desto weniger Fehlsignale erhalten Sie. Daher eignen sich Zeiträume wie 34 und 55 Balken besser. Längere Zeiträume sind jedoch ungeeignet, da der Bollinger-Band-Indikator zu verzögert reagiert und zu alte Kurse berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Handelsentscheidung nicht mehr relevant sind.

Bereit, die DBB-Strategie zu testen?

Um die Performance dieser (oder einer anderen) Strategie zu überprüfen, können Sie Forex Tester Online (FTO) ausprobieren.

Um besser zu verstehen, wie man FTO verwendet, lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung oder schauen Sie sich dieses Video an:

Die besten Währungspaare zum Handeln

Traditionelle Basiswerte für das Double-Bolli-Handelssystem sind die Währungspaare EUR/USD und GBP/USD sowie die Rohstoffe Silber und Gold. Das System eignet sich besonders für Seitwärtsmärkte, daher lohnt es sich, auch Kreuzkurse wie EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/NZD und GBP/CHF in Betracht zu ziehen.

Es wird dringend empfohlen, eine individuelle Geldmanagementstrategie zu entwickeln, die auf den persönlichen finanziellen Zielen, dem Volumen der Handelskonten und den Risikofaktoren basiert. Am besten testen Sie Ihre Bollinger-Bänder-Strategie manuell oder automatisch mit dem Forex Tester Online.

Wie man das Chart-Setup für die Forex-Strategie mit doppelten Bollinger-Bändern erstellt

Bevor wir zu praktischen Beispielen übergehen, müssen wir detailliert erklären, wie man das Chart-Setup für die DBB Forex-Strategie über den FT Desktop-Simulator erstellt.

1. Öffnen Sie ein erweitertes Chart, wählen Sie einen Vermögenswert (z. B. EUR/GBP) und stellen Sie den Zeitrahmen ein (1- und 4-Stunden-Zeitrahmen werden empfohlen).
2. Dann fügen wir den ersten Bollinger-Bänder-Indikator hinzu, doppelklicken darauf und ändern den Zeitraum von 20 auf 21.
3. Als Nächstes fügen wir einen weiteren Bollinger-Bänder-Indikator hinzu und ändern dessen Einstellungen. Die Periode muss dieselbe sein wie beim ersten Indikator, die Abweichung muss jedoch von 2 auf 1 geändert werden.

Der Stil des zweiten Bollinger-Bänder-Indikators muss geändert werden, um eine bessere visuelle Darstellung zu erzielen und Irreführungen zu vermeiden. Beispielsweise funktioniert eine andere Farbe für den Doppel-Bollinger-Bänder-Indikator gut.

Als Ergebnis all dieser Manipulationen ergibt sich folgendes Bild:

Anwendungsfall der Strategie mit doppeltem Bollinger-Band

Hier folgt eine Beschreibung eines Forex-Handelsansatzes unter Verwendung der Double Bollinger Band-Strategie.

Die folgende Grafik zeigt EUR/GBP im Ein-Stunden-Chart. Ein erstes Warnsignal ist, wenn der Kurs aus einer Kerze kommt, die die Stunde unterhalb des unteren Bollinger-Bandes beendet hat. Gleichzeitig weitet sich die Spanne des Double-Bollinger-Band-Indikators aus, was auf eine Phase hoher Volatilität nach einer engen Konsolidierungsphase ohne nennenswerte Kursbewegungen hindeutet. Volatilität ist für Währungsspekulanten ein wahrer Segen!

Wir warten, bis EUR/GBP den bärischen Ausbruch nicht bestätigt, da zwei Kerzen über der unteren Bollinger-Band-Linie schließen, was ein bullisches Umkehrsignal darstellt. Dann eröffnen wir Long-Positionen.

Der erste Widerstand der mittleren Bollinger-Band-Linie konnte eine weitere Kurssteigerung nicht verhindern, daher haben wir diese Linie ignoriert. Aggressive Händler könnten ihr Volumen für Long-Positionen erhöhen, da sich die technische Stimmung ins Positive gewendet hat.

Anschließend durchbricht das Währungspaar die obere Begrenzungslinie und schließt die Stunde nahe dem Höchststand, was das Kaufsignal bestätigt. Daher halten wir die Long-Position aufrecht.

Die nächste Warnung ergibt sich aus dem langen oberen Schatten der Stundenkerze, der darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend an seine Grenzen stößt. Das Signal zur Gewinnmitnahme folgt zwei Stunden später, wenn der Kurs wieder unter die obere Bollinger-Band-Linie fällt. Wir gehen dort in eine abwartende Position und legen eine Pause ein.

Anschließend erfolgte ein weiterer Durchbruch, als EUR/GBP mit einer Abweichung von 1 unter das obere Bollinger-Band fiel. Wir eröffneten Short-Positionen und hielten diese, bis das Paar einen langen Abwärtsschatten bildete und die Kerze nicht unterhalb der zweiten unteren Bollinger-Band-Linie schloss. Wir realisierten unsere Gewinne und warteten auf das nächste Einstiegssignal.

Bollinger-Bänder-Einstellungen

Indikatoren: Bollinger-Bänder (Periode 21, Abweichung 2), Bollinger-Bänder (Periode 21, Abweichung 1).

Zeitrahmen: 15 Minuten und mehr (wir führen Backtests im 4-Stunden-Zeitrahmen durch).

Währungspaar: Beliebige Kreuzkurse bevorzugt, wir nehmen EUR/GBP als Beispiel.

Stop-Loss/Take-Profit: 20/40 Punkte (vierstellige Kurse).

Regeln für den Einstieg in Long-Positionen:

• Ein Kerzenmuster, das oberhalb der unteren Linie der Double Bollinger Bands schloss, und ein langer Abwärtsschatten sind ein Pluspunkt.
• Im Aufwärtstrend bildete der Kurs ein bullisches Ausbruchssignal und schloss über der oberen Linie des Double Bolli. Wir warten auf einen Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungslinie (gelb) und eröffnen Long-Positionen, falls eine Kerze darüber schließt.
• Nach einem Aufwärtstrend erfolgte eine deutliche bärische Korrektur in Richtung der mittleren Bollinger-Band-Linie. Schließt der Kurs über der mittleren Unterstützungslinie, eröffnen wir Long-Positionen.

Regeln für den Einstieg in Short-Positionen:

• Ein Kerzenmuster, das unterhalb der oberen Linie des Double Bolli schloss, und ein langer Abwärtsschatten sind ein Pluspunkt.
• Im Aufwärtstrend bildete der Kurs ein bärisches Ausbruchssignal und schloss unterhalb der unteren Linie des Double Bolli. Wir warten auf einen Rücksetzer in Richtung der nächsten Widerstandslinie (gelb) und eröffnen Short-Positionen, falls eine Kerze darunter schließt.
• Nach einem Abwärtstrend erfolgte eine deutliche Aufwärtskorrektur in Richtung der mittleren Bollinger-Band-Linie. Sollte der Kurs unterhalb der mittleren Widerstandslinie schließen, eröffnen wir Short-Positionen.

Backtesting-Ergebnisse des Anwendungsfalls der Doppel-Bollinger-Bänder-Strategie

Wir haben die Double-Bollinger-Band-Strategie manuell mit dem Währungspaar EUR/GBP getestet, da dies das liquideste Paar im Devisenmarkt ist. Wir verwendeten den 4-Stunden-Chart, um Fehlausbrüche zu minimieren und volatile Phasen in kürzeren Zeitrahmen zu vermeiden. Der Test erfolgte manuell mit zusätzlichen Ein- und Ausstiegsbedingungen. Hier sind die Ergebnisse.

Testzeitraum: 01.01.2023 – 28.02.2023

Dauer des Testzeitraums: 2 Monate (57 Tage)

Symbol: EUR/GBP

Indikatoren: Bollinger-Bänder (Periode 21, Abweichung 2), Bollinger-Bänder (Periode 21, Abweichung 1, gelb)

Zeitrahmen: 4 Stunden

Tipps

• Wir würden erwägen, den Zeitraum des Double-Bollinger-Bänder-Chart-Setups auf 34 Balken zu erhöhen. Dadurch würde sich die Anzahl der Handelssignale und somit der Einstiegspunkte verringern. Andererseits könnten wir weniger Fehlausbrüche und ein besseres Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen.
• Es lohnt sich auch, die Strategie der doppelten Bollinger-Bänder mit anderen Währungspaaren zu testen, um bessere Muster zu erkennen, insbesondere in Trendphasen. Die Formation der doppelten Bollinger-Bänder kann in nachhaltigen Trends zusammen mit Mean-Reversion-Strategien eingesetzt werden.
• Darüber hinaus können die Risikomanagementregeln für ein bestimmtes Asset und unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

Wie Sie sehen, ist Backtesting recht einfach, wenn man die richtigen Tools hat. Der Test dieser Strategie wurde mit Forex Tester Online und den im Basisabonnement enthaltenen historischen Daten durchgeführt.

Zusammenfassend lässt sich sagen

Das oben genannte Beispiel beschreibt natürlich eine ideale Situation, in der sowohl Long- als auch Short-Positionen im Gewinn waren. Die Effizienz der Double-Bollinger-Band-Strategie spricht jedoch für sich. Darüber hinaus legen die Testergebnisse eine Weiterentwicklung der Strategie nahe, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Fehlsignalen und Verlusttrades, die Begrenzung von Drawdowns und die Erhöhung des Anteils profitabler Trades.

Einer der größten Vorteile der Double-Bollinger-Band-Strategie ist ihre Flexibilität und Vielseitigkeit. Trader können zusätzlich entscheiden, ob sie in die entgegengesetzte Kursbewegung einsteigen oder den aktuellen Trend beibehalten und vor der Trendumkehr einen ordentlichen Gewinn erzielen. Gleichzeitig gibt es Beispiele für eine Volumensteigerung im Trendverlauf, wenn ein bullisches Ausbruchssignal auftritt und die Korrektur durch die obere Linie des zweiten Bollinger-Bands begrenzt wird.

Jedes Handelssystem muss individuell getestet werden, und ein exakter Handelsalgorithmus lässt sich nur unter Berücksichtigung von Geld- und Risikomanagementregeln, der persönlichen Handelsstrategie und anderer individueller Faktoren entwickeln. Genau hier setzt die Forex Tester Online App an: Sie ermöglicht manuelle Backtests Ihrer Handelssysteme mithilfe hochpräziser historischer Daten und des vollen Funktionsumfangs der Software.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der doppelte Bollinger-Band-Indikator?

Das doppelte Bollinger-Band kombiniert zwei Standard-Bollinger-Bänder in einem Chart. Trader verwenden einen gleitenden Durchschnitt über 21 Perioden mit zwei Abweichungen (äußere Bänder) und einen weiteren mit einer Abweichung (innere Bänder), wodurch fünf Linien entstehen. Diese Linien identifizieren Phasen der Kurskompression und -expansion, lokalisieren Ausbrüche und definieren dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen zwischen den traditionellen Bollinger-Niveaus. Dieses Setup bietet eine klarere Trendbestätigung und mehr Einstiegssignale als einzelne Bänder und eignet sich sowohl für Trendmärkte als auch für Seitwärtsmärkte.

Wie verwendet man ein Doppel-Bollinger-Band?

Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt über 21 Perioden mit zwei Bollinger-Bändern: einem äußeren Band (Abweichung 2) und einem inneren Band (Abweichung 1). Gehen Sie Long-Positionen ein, wenn der Kurs nach einem bärischen Ausbruch über dem unteren inneren Band schließt, und peilen Sie das mittlere Band an. Bei Short-Positionen steigen Sie während bullischer Rücksetzer unterhalb des oberen inneren Bands ein. Nutzen Sie die mittleren Bänder als Gewinnziele und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Backtests mit EUR/GBP (4-Stunden-Chart) ergaben eine Rendite von 37 % in zwei Monaten (56 % Trefferquote), wobei die Ergebnisse je nach Währungspaar und Zeitrahmen variieren können.

Welche häufigen Fehler begehen Händler bei der Verwendung von Double Bollinger Bands?

Backtesting und persönliches Risikomanagement sind entscheidend, um Signale für ein bestimmtes Währungspaar und einen bestimmten Zeitrahmen zu validieren.

Trader machen häufig Fehler, indem sie den Marktkontext ignorieren, sich ohne Bestätigung zu sehr auf Ausbrüche aus den Bollinger-Bändern verlassen und die Parameter nicht an die verschiedenen Anlageklassen anpassen. Sie interpretieren die Bandbreite möglicherweise auch falsch oder verlassen sich ausschließlich auf die Bollinger-Bänder, ohne diese mit anderen Indikatoren zu kombinieren. Solche Versäumnisse können zu Fehlsignalen und schlechten Handelsentscheidungen führen.