MACD+ADX-Handelsstrategie: Wie zwei perfekte Handelsinstrumente den Test bestehen

Wir haben eine Handelsstrategie auf Basis der MACD- und ADX-Indikatoren im Backtesting geprüft, sodass der Händler dies nicht tun muss: Prüfen Sie die Backtesting-Ergebnisse und erfahren Sie, ob es möglich ist, mit diesem Handelsplan Gewinne zu sichern.

Erläuterung der MACD- und ADX-Indikatoren

Wir haben diese Indikatoren in den vorangegangenen Artikeln ausführlich dargestellt, daher möchten wir ihre Funktionen und möglichen Messwerte kurz in Erinnerung rufen.

Moving Average Convergence/Divergence Indicator (MACD)

Der MACD dient zur Beurteilung der Trendstärke, der möglichen Trendrichtung und potenzieller Umkehrpunkte. Die Standardeinstellungen dieses Indikators sind 12, 26, 9. Der MACD ist bei vielen Tradern beliebt und daher aufgrund seiner Einfachheit und der klaren Signale für Einstiegspunkte ein weit verbreiteter Indikator.

Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX)

Der Average Directional Index (ADI) dient in erster Linie der Trendmessung. Wenn Sie also einen Indikator suchen, um festzustellen, ob ein Trend aufwärts geht oder sich abschwächt, ist er nicht der richtige – er zeigt lediglich an, ob der Trend stark ist oder der Markt konsolidiert.

Der Trend ist stark und wird sich fortsetzen, solange der Indikator die 25er-Linie überschreitet. Fällt der Indikator hingegen unter die 25er-Linie, ist der Trend schwach oder der Markt befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. In diesem Fall ist es ratsam, keine Positionen einzugehen.

ADX – Signale über 30 deuten auf einen starken Trend hin – es ist definitiv der beste Zeitpunkt, in den Handel einzusteigen.

Manche Trader bevorzugen die Verwendung aller drei Linien des Indikators: ADX selbst, +Di und –Di. Sie interpretieren das Kreuzen dieser Linien als zusätzliches Signal für die Abschwächung des Trends und eine bevorstehende Trendumkehr. Genau diese Interpretation des ADX-Indikators werden wir beim Backtesting dieser Strategie anwenden.

Der MACD erkennt also Trendumkehrungen, während der ADX anzeigt, ob ein Trend stark oder schwächer wird. Klingt nach einer guten Kombination.

Notiz:

Um die Leistungsfähigkeit dieser (oder einer anderen) Strategie zu überprüfen, können Sie Forex Tester Online ausprobieren.

Kombination von MACD und ADX: Eine leistungsstarke Trendfolgestrategie

Durch die Kombination der Fähigkeit des MACD, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen, mit der Bestätigung der Trendstärke durch den ADX zielt diese Strategie darauf ab, Fehlsignale herauszufiltern und Handelschancen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung dieser Strategie sowie Ergebnisse von Backtests und Tipps zur Optimierung.

Technische Voraussetzungen 

Zeitrahmen: 15 Minuten und mehr (wir führen Backtests innerhalb des 30-Minuten-Zeitrahmens durch).

Währungspaar: Beliebig.

Indikatoren: MACD (Standardeinstellungen 12, 26, 9), ADX (mit Standardeinstellungen).

Stop Loss/Take Profit: Setzen Sie den SL/TP über/unter dem nächstgelegenen Swing-Hoch/Tief.

Teilnahmebedingungen für den Kauf:

• Die MACD-Steigungen steigen über die Nulllinie.
• Zur Bestätigung des Signals muss die D+ Linie des ADX-Indikators die D- Linie kreuzen.
• Die ADX-Linie steigt ebenfalls an.
• Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, eröffnen Sie eine Long-Position.
• Falls einer der Indikatoren ein Kaufsignal liefert und der andere nicht, sollten wir das Signal ignorieren und auf das Auftreten beider Signale warten, um eine eindeutige Bestätigung des Aufwärtstrends zu erhalten.

Teilnahmebedingungen für den Verkauf:

• Die MACD-Steigungen fallen unter die Nulllinie.
• Zur Bestätigung kreuzt die D-Linie des ADX-Indikators die D+-Linie und befindet sich darüber.
• Die ADX-Linie steigt nach oben.
• Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, eröffnen Sie eine Short-Position.
• Falls einer der Indikatoren ein Verkaufssignal gibt und der andere nicht, sollten wir das Signal ignorieren und auf das Auftreten beider Signale warten, um eine eindeutige Bestätigung des Abwärtstrends zu erhalten.

Zur Erinnerung:

Um Ihnen wertvolle Zeit und Mühe zu ersparen, haben wir ein Backtesting-System eingeführt. Dabei führen Sie zunächst 50 Trades in drei verschiedenen Marktphasen (Bullen-, Bären- und Seitwärtsmarkt) durch und anschließend weitere 20 Trades in denselben Marktphasen, jedoch in anderen Zeiträumen. Mithilfe einfacher mathematischer Berechnungen können wir dann Rückschlüsse auf die Effektivität oder Irrelevanz der gewählten Strategie ziehen.

Strategieoptimierung: Weitere Anpassungen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den ADX-Indikator zu interpretieren. Der Autor der Methode gibt an, dass ein Überschreiten der 20er-Marke durch den ADX bedeutet, dass sich der Trend verstärkt; liegt der ADX über 30, hat der Trend noch an Stärke gewonnen.

Hier schon einmal erwähnt, aber es ist gut, daran zu erinnern, wie man die Signale des ADX-Indikators sonst noch interpretieren kann:

• Manche schlagen vor, in den Handel einzusteigen, wenn der ADX unter der 20er-Linie liegt, um so die Möglichkeit zu haben, den aufsteigenden Trend zu nutzen und seinen Beginn nicht zu verpassen. Die Grundidee ist, dass je reifer der Trend ist, desto wahrscheinlicher ist eine Umkehr;
• Andere Händler nutzen alle drei Linien des Indikators: ADX selbst, +Di und –Di Linien – sie interpretieren das Überschneiden dieser Linien als zusätzliches Signal (), während es einige Händler gibt, die vorschlagen, diese Linien zu ignorieren und direkt mit ADX zu handeln (wie wir es in der beschriebenen Strategie getan haben);
• Darüber hinaus sollten wir einige Meinungen erwähnen, die besagen, dass nicht der Schnittpunkt mit der 20er-Linie so wichtig ist wie die Steigung des Indikators und seine Richtung.

Wir können nicht behaupten, dass diese Aussagen falsch oder richtig sind, da jeder Trader natürlich seine eigene Methode entwickelt, gängige Indikatoren zu interpretieren und sie an seine individuellen Handelsbedürfnisse anzupassen. Auch hier gilt: Am besten testen Sie die verschiedenen Einstellungen selbst und wählen diejenige aus, die für Sie am besten funktioniert.

Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten

• Die Bedeutung von Take Profit und Stop Loss – traditionell erwähnen wir dies in jedem Artikel, aber es verliert nicht seinen gesunden Menschenverstand – versuchen Sie, die gleiche Bedeutung festzulegen, ein Verhältnis von 1:2 oder 1:3, platzieren Sie es manuell über/jenseits des nächsten Swings – jede Ihrer SL/TP-Managementmaßnahmen kann das Ergebnis des Handels beeinflussen;
• Zeitrahmen – normalerweise listen wir alle möglichen Zeitrahmen auf, in denen Sie die Strategie handeln können, und testen einen davon im Backtest – es liegt an Ihnen, verschiedene Zeitrahmen auszuprobieren;
• Die Kombination aus ADX und MACD liefert möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse – Sie können versuchen, ADX mit Bollinger-Bändern zu kombinieren, um präzisere Signale für die Handelseinstiege zu erhalten.

Wie Sie sehen, ist Backtesting eine recht einfache Angelegenheit, wenn man über die richtigen Backtesting-Tools verfügt.

Die Erprobung dieser Strategie wurde mit Forex Tester Online und den im Programm enthaltenen historischen Daten durchgeführt.

Abschluss

Schauen Sie sich die Ergebnisse des Backtests in den Bullenmärkten an. Sie sehen beachtlich aus. Allerdings dauerte es fast zwei Monate, bis dieser Betrag erzielt wurde.

Wir freuen uns, feststellen zu können, dass unter allen Backtesting-Experimenten die Handelsstrategie die erste war, die ausschließlich positive Ergebnisse lieferte.

In den Seitwärtsmärkten dauerte es etwas länger, bis wir die 50/20-Strategie umsetzen konnten, vermutlich weil es sich um eine Trendfolgestrategie handelt. Die Ergebnisse sind aber dennoch zufriedenstellend.

Unter allen Strategien, die wir im Backtesting geprüft haben, wäre es großartig zu überprüfen, ob sich diese positiven Ergebnisse durch verschiedene Einstellungen, wie unten im Abschnitt „Weitere Anpassungen“ aufgeführt, verstärken oder verringern.

Immer wieder zeigt sich, dass selbst die vielversprechendsten Ideen zunächst einem Backtest unterzogen werden sollten, bevor man sie im Live-Handel einsetzt.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Indikator eignet sich am besten für ADX?

Der MACD harmoniert gut mit dem ADX, da der MACD potenzielle Trendumkehrungen erkennen kann, während der ADX die Trendstärke bestätigt. Diese Kombination ermöglicht es Händlern, Fehlsignale herauszufiltern und starke Trends zu identifizieren.
Zusätzlich können Bollinger-Bänder in Verbindung mit dem ADX präzisere Einstiegssignale liefern. Letztendlich hängt die optimale Indikatorkombination vom individuellen Handelsstil und den Ergebnissen von Backtesting ab.

Wie verwendet man MACD mit ADX?

Nutzen Sie den MACD zusammen mit dem ADX, indem Sie starke Trends mit einem ADX über 20 identifizieren. Der MACD generiert Signale, wenn er seine Signallinie kreuzt. Kombinieren Sie diese für Kauf-/Verkaufssignale: MACD nach oben mit +DI über -DI für Long-Positionen und MACD nach unten mit -DI über +DI für Short-Positionen. Testen Sie diese Einstellungen im Backtesting, um Ihre Strategie zu optimieren.

Was sagt Ihnen der MACD?

Der MACD hilft dabei, Trendrichtungen und Momentumwechsel zu erkennen. Er signalisiert potenzielle Trendumkehrungen durch Kreuzungen und Divergenzen mit der Kursbewegung. MACD-Kreuzungen können als Kauf- oder Verkaufssignale dienen und Händlern helfen, fundierte Entscheidungen über den Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu treffen. Dies macht den MACD zu einem wertvollen Werkzeug für Händler, die von Trendwechseln profitieren möchten.

Ist der ADX ein zuverlässiger Indikator?

Der ADX gilt weithin als zuverlässiger Indikator zur Messung der Trendstärke. Er hilft Händlern, starke Trends zu erkennen und schwache zu vermeiden, wodurch sich das Risiko reduziert und das Gewinnpotenzial durch Handel in Richtung eines starken Trends erhöht. Obwohl er ein nachlaufender Indikator ist, macht ihn seine Fähigkeit, die Trendstärke zu quantifizieren, zu einem wertvollen Werkzeug für Händler in verschiedenen Märkten.