Indicador de rango diario promedio (ADR): qué es y cómo utilizarlo de forma rentable

Un mecanismo multifactorial de los mercados financieros, que a simple vista parece muy complejo, también está sujeto a las leyes elementales de la estadística. Cada cuenta de trading forma parte de un enorme flujo de dinero y, para comprender el movimiento general, el operador debe utilizar correctamente cualquier valor promedio.

El indicador ADR (rango diario promedio) calcula el valor más importante: el rango de precios diario promedio para el activo financiero seleccionado.

Aparentemente, este indicador fue desarrollado por los entusiastas del trading intradiario: se le ofrece una «calculadora» automática para analizar la volatilidad promedio durante un período, lo que le permite resolver los principales problemas del trading a corto plazo: determinar los puntos de entrada/salida óptimos.

¿Por qué es importante el ADR para los comerciantes?

El análisis correcto de la volatilidad es fundamental en cualquier estrategia de trading. La falta de atención a la actividad del mercado puede provocar la instalación incorrecta de las órdenes Take Profit/Stop Loss, es decir, pérdidas o la pérdida de una posible ganancia.

El rango diario promedio está representado por límites de precios «razonables», estadísticamente justificados, en los que se espera altamente el movimiento del mercado: esto permite elegir las tácticas comerciales correctas en una zona de niveles de precios fuertes.

De hecho, el indicador ADR muestra los cambios en los valores de los precios por unidad de tiempo (por ejemplo, para los métodos de mediano plazo e intradiarios, generalmente se utiliza el marco temporal D1) y resuelve las siguientes tareas:

• cálculo automático de rangos de negociación para un día, semana y mes de negociación;
• determinación de los niveles potenciales de la demanda/oferta del mercado (soporte/resistencia);
• determina los puntos de precio extremos (máximo/mín.).

¿Está listo para probar la estrategia comercial con el indicador ADR?

Para comprobar el rendimiento de esta (o cualquier otra) estrategia puedes probar Forex Tester Online (FTO) .

Para comprender mejor cómo utilizar FTO, consulte nuestra guía paso a paso o mire este video:

¿Quieres comprobar si los niveles de ADR realmente ayudan a cronometrar las operaciones y establecer stop loss? Aquí te explicamos cómo probar estrategias basadas en ADR paso a paso en Forex Tester Online, sin arriesgar capital real.

1) Regístrate y abre la plataforma

Visita el sitio web de FTO, regístrate y activa tu suscripción. Sin descargas: todo se ejecuta en tu navegador.

2) Crear un nuevo proyecto

Haga clic en + Nuevo proyecto

• Seleccione su activo (por ejemplo, GBPUSD)
• Elija un período de tiempo (por ejemplo, H1 o H4)
• Seleccione un rango de fechas reciente (por ejemplo, los últimos 30 a 60 días)
• Nombra el proyecto y pulsa Reproducir

3) Añadir indicador ADR

En el panel Indicadores, busque y agregue el indicador Rango Diario Promedio.
Establezca parámetros; por ejemplo, Día_x = 14 para calcular un ADR de 14 días.

Ahora verá los límites máximos y mínimos diarios y los valores de ADR en el gráfico.

4) Marcar niveles y configuraciones de prueba

Pruebe una configuración intradía sencilla:

• Ruptura del rango de la sesión asiática (antes de la apertura de Londres)
• Coloque órdenes de compra/venta stop justo fuera de los niveles de ADR
• Utilice TP/SL al 50–75 % del ADR actual, según su preferencia de riesgo.
  Utilice la herramienta “Avanzar hasta que el precio toque el objeto” para avanzar rápidamente hasta las reacciones de precios clave en los niveles de ADR.

5) Ejecutar la prueba retrospectiva

Utilice la simulación tick-by-tick para imitar el comercio en vivo.

Realizar operaciones en función del comportamiento de los precios alrededor de las bandas del ADR.

Intente realizar entradas de reversión cerca de la parte superior/inferior del rango de ADR o entradas de ruptura más allá del pico de ADR + noticias.

6) Verifique los resultados

Ir a Analytics

• Vea su tasa de ganancias, beneficio neto, duración promedio de operaciones, reducción, etc.
• Analice qué configuraciones de ADR funcionaron mejor en diferentes días o sesiones

7) Iterar y optimizar

• Ajustar los períodos de ADR (por ejemplo, 5 frente a 20 días)
• Pruebe con diferentes marcos temporales o activos
• Intente combinar ADR con filtros (como volumen, sesiones o noticias)

Pruebe sus configuraciones basadas en ADR antes de arriesgar dinero real.

Opere de forma más inteligente con Forex Tester Online.

Cómo calcular el rango diario promedio: fórmulas y ejemplos

El rango de precio promedio es el valor que el precio ha alcanzado del mínimo al máximo en un día de negociación. El resultado del cálculo se muestra en la ventana del terminal de negociación en un panel de información independiente.

Recordatorio: ¡este rango no es igual a la distancia entre los precios de apertura y cierre del día de negociación!

El ADR se calcula como el Rango Diario Promedio (la diferencia entre los precios máximo y mínimo de una barra diaria) para el período seleccionado. Por ejemplo, si desea determinar el valor de una semana, calcule la suma de los datos de cada día de la semana y divídala entre el número de días de negociación:

El resultado se obtiene en puntos de precio. El mismo mecanismo de cálculo se aplica a cualquier otro período.

Límites del rango ADR

Además de las dos líneas principales de ADR, tras el cálculo en el gráfico de precios (según los parámetros, lea a continuación), se muestran varios niveles de precios adicionales. Estos también se calculan según el principio de ADR.

El nivel subsidiario WeekHi es la suma del ADR de la semana y el precio de cierre del último viernes; de manera similar, el nivel WeekLo se calcula como la diferencia entre el ADR de la semana y el precio de cierre del último viernes.

Si la suma del ADR semanal y del mensual se divide entre 4 y se suma el precio de cierre del viernes pasado, se obtiene el nivel WeekMidHi. Si restamos este valor, se obtiene el nivel WeekMidLo.

Los niveles restantes se construyen adicionalmente a distancias iguales a la diferencia entre (WeekHi − WeekMidHi) y (WeekLo − WeekMidLo).

Los siguientes niveles se calculan con el mismo intervalo. No existe una lógica fundamental específica en estos cálculos, pero han sido aprobados por muchos años de práctica, lo cual constituye un argumento sólido.

Configuración del indicador ADR: personalización para un uso óptimo 

En la mayoría de las plataformas comerciales más populares, el indicador ADR no está incluido en el paquete estándar, pero sus diversas versiones se pueden encontrar libremente en línea.

Consideremos la variante más popular y «visualmente» correcta.

Versión estándar del indicador de rango diario promedio

Parámetros básicos del indicador ADR:

• Day_x: el número de días de negociación para el cálculo;
• Esquina: ubicación de la ventana de información en la pantalla de trabajo (0 − esquina superior izquierda, 1 − esquina superior derecha, 2 − esquina inferior izquierda, 3 − esquina inferior derecha);
• ADR_color: el color del texto de la ventana de información;
• Daily_High_Color: color de la marca Hi ADR;
• Daily_Low_Color: color de la marca Low ADR;
• Show_Daily_High_Low_lines: habilita/deshabilita la visualización de los límites del rango diario alto/bajo («Sí» por defecto);
• Show_Weekly_Lines: habilita/deshabilita la visualización de los límites del rango de la semana («Sí» por defecto);
• Show_Mini_ADR: minimización de la ventana de información («No» por defecto);
• Font_Size: tamaño (de 6 a 14) y Vertical_Spacing_Aquiment el espacio entre líneas para una fuente en la ventana de información.

En realidad, estos ajustes no influyen en el mecanismo de cálculo. Los ajustes de la pantalla («Sí»/»No») se introducen manualmente.

¿El resultado?

Niveles básicos del rango diario promedio

Si le parece que los niveles del indicador «obstruyen» visualmente el gráfico de precios, entonces es posible desactivar la visualización de las líneas y mantener solo la ventana de información.

En el bloque de información se pueden encontrar los resultados del cálculo (en puntos de precio):

• diariamente (ver parámetro Day_x);
• para el día anterior;
• para la semana;
• durante los 6 meses anteriores;
• Precios altos y bajos del día actual;
• distancia desde el nivel de precio actual hasta el máximo/mín actual;
• valores calculados del indicador ADR;
• distancia desde el precio actual hasta los valores alto/bajo calculados de ADR.

Cómo aplicar todo esto en el trading real: veámoslo en detalle.

Cómo operar con ADR: señales y estrategias de entrada

En la práctica, el indicador ADR no genera señales obvias para la entrada al mercado; el uso de esta herramienta se reduce a la restricción del tamaño del Take Profit o al ajuste del Stop Loss.

Todas las ideas de trading se basan en la lógica habitual de comportamiento en una zona de precios fuertes: se considera irracional vender si el precio se acerca al rango mínimo (la capacidad de movimiento del precio es muy limitada). Una regla similar se aplica al valor máximo del rango diario: la probabilidad de un mayor crecimiento es demasiado baja.

Recordatorio: Los límites del rango del ADR no necesariamente coinciden con los niveles de pivote. Una ruptura de tendencia (generalmente con su consiguiente retroceso) y una reversión en el rango del ADR son eventos igualmente posibles, desde el punto de vista estadístico.

La práctica demuestra que, para las principales divisas, el período H1-H4 es el más adecuado. Los valores del ADR permiten determinar con mayor precisión los niveles objetivo en cualquier estrategia con un período de retención de las operaciones abiertas que puede durar desde un día hasta una semana.

Niveles de rango diario promedio incorrectos

Para un correcto análisis de los niveles de ADR, se requiere un mercado no especulativo, sino predictivo. Todas estas estrategias utilizan el efecto del promedio y, por lo tanto, deben verificarse previamente con datos históricos.

Aplicación en las estrategias de negociación del indicador ADR

No existe una estrategia comercial especial y «súper rentable» para el indicador ADR; después de todo, es una herramienta técnica auxiliar ( Una forma única de utilizar ADR para su beneficio ).

Claro que es fácil dar consejos, pero desde la perspectiva del análisis fundamental, los límites del Rango Diario Promedio no son los niveles precisos de soporte/resistencia. Por lo tanto, no se recomienda operar confiando en la ruptura firme de estas líneas.

Sin embargo, el uso de ADR permite calcular la magnitud de un posible beneficio de Take Profit/Stop Loss, considerando la volatilidad histórica y actual del activo. Como ejemplo, presentaremos una técnica especialmente popular entre los scalpers.

Desglose del piso matutino

Debido a que durante la sesión Forex asiática («nocturna») las bolsas americanas y europeas están cerradas, los volúmenes del mercado son débiles y con la apertura de las plataformas de negociación en Europa comienza un movimiento activo en los principales pares de divisas.

Es el momento en que la volatilidad comienza a aumentar. Define la dirección del movimiento, al menos hasta mediados de la sesión europea o hasta que se publiquen las estadísticas del EUR, la GBP y el CHF.

Las órdenes pendientes en los límites del rango ADR permiten obtener entre 10 y 12 (e incluso más) puntos de beneficio.

Sin embargo, los analistas modernos recomiendan aprovechar el momento en que las operaciones en el mercado chino ya están cerrando, especialmente durante los períodos de vencimiento de los contratos de futuros o de grandes opciones en las bolsas asiáticas.

En ese caso, el indicador ADR se puede utilizar como un filtro adicional al establecer el rango de la sesión asiática, así como para definir los fines de beneficio, por ejemplo:

ADR: Esquema de señales de trading de la estrategia «Ruptura de plano»

Esto significa lo siguiente: 

Colocamos Take Profit varios puntos por encima/por debajo de los niveles de ADR porque es un rango promedio diario y las desviaciones en ambos lados son bastante probables.

Si la primera orden pendiente ha cumplido el beneficio mínimo y comienza la consolidación a corto plazo, entonces es posible poner la orden Limit en el lado opuesto («en el rollback») con los objetivos en la zona del segundo límite del canal ADR.

Si alguna de las órdenes pendientes establecidas no se ha abierto durante un día de negociación, deberá cancelarse. Al día siguiente, se recomienda abrir nuevas posiciones teniendo en cuenta los parámetros de cierre de la vela diaria.

Recordatorio: No emitimos órdenes pendientes de ruptura y no entramos en el mercado si el precio actual está demasiado cerca de los límites calculados del canal ADR. No compramos cerca del límite superior ni vendemos cerca del límite inferior del rango.

Algunos consejos prácticos

Es necesario controlar los momentos de noticias fuertes y corregir sus propósitos comerciales teniendo en cuenta la tendencia actual (consulte el video Cómo determinar el rango diario promedio en el trading intradía de futuros ).

Hay situaciones en las que el rango diario promedio de uno o dos días anteriores difiere considerablemente (se retrasa o supera) del valor calculado para el período actual. En ese caso, se puede esperar que el mercado alcance un valor ADR normal durante varias sesiones de negociación.

Gracias a matemáticas sencillas, el indicador ADR muestra los rangos más probables y los puntos de referencia de precios, lo cual es especialmente importante para las estrategias a medio plazo. Puede utilizarse en cualquier marco temporal y con cualquier activo; será igualmente útil.

Preguntas frecuentes

¿Cómo establecer el Stop Loss en función del rango diario promedio?

Primero, calcule el ADR promediando el rango máximo-mínimo durante 10-20 días. Para operaciones conservadoras, establezca su stop loss al 50% del ADR desde su punto de entrada. Para un riesgo moderado, utilice el 75% del ADR. Para operaciones agresivas, sitúelo entre el 100% y el 150% del ADR. Tenga siempre en cuenta las condiciones del mercado: utilice stops más amplios en mercados volátiles y más ajustados en mercados tranquilos. Este enfoque basa su gestión de riesgos en la volatilidad real del mercado, en lugar de en niveles de precios arbitrarios.

¿Cuál es la diferencia entre ADR y ATR?

El ADR (Rango Promedio Diario) mide el rango promedio de precios máximos y mínimos durante un período determinado, centrándose en la volatilidad intradía sin tener en cuenta las brechas entre sesiones. Es ideal para establecer objetivos de ganancias diarias. El ATR (Rango Promedio Verdadero) incluye brechas (a través de precios de cierre anteriores) y calcula la volatilidad en períodos ajustables, ofreciendo un contexto de mercado más amplio. El ATR es más adecuado para la colocación de stop loss y la adaptación de estrategias a la volatilidad cambiante, mientras que el ADR se adapta a las expectativas intradía. Ambos miden la volatilidad, pero difieren en su alcance y aplicación.

¿Cómo leer el Indicador de Rango Diario Promedio?

Este indicador estima la volatilidad de los precios calculando la distancia promedio entre los máximos y mínimos diarios durante un período específico. Para leerlo:

1. Los valores de ADR más altos indican una mayor volatilidad
2. Los valores más bajos sugieren fases de consolidación
3. Compare el ADR actual con los promedios históricos para medir la volatilidad relativa
4. Úselo junto con otros indicadores para confirmación.
5. Ajustar las estrategias comerciales en función de los niveles de ADR (stops más amplios durante ADR altos, más ajustados durante ADR bajos)

ADR ayuda a los traders a establecer objetivos de ganancias realistas y niveles de stop-loss basados en el movimiento de precios típico.

¿Cómo calcular el ADR en Forex?

El Rango Diario Promedio en Forex se calcula hallando la diferencia entre los precios máximos y mínimos de cada día durante un período específico y promediando estos valores. Primero, se resta el mínimo de cada día a su máximo (Máximo – Mínimo = Rango Diario). A continuación, se suman todos estos rangos diarios y se divide el resultado entre el número de períodos. Por ejemplo, con un ADR de 14 días, se suman los rangos diarios de los últimos 14 días y se divide el resultado entre 14. Esto ayuda a los operadores a evaluar la volatilidad del mercado y a establecer niveles adecuados de stop-loss y take-profit.