¿Qué es el backtesting?: Cómo realizar un backtesting con Forex Tester Online

El backtesting puede ser un paso importante para optimizar su forma de operar en los mercados financieros. Le ayuda a determinar si sus ideas y estrategias de negociación son sólidas y tienen potencial para generar beneficios.

Pero, ¿cómo es el backtesting de una estrategia de negociación sencilla? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar un backtesting? ¿Es el backtesting similar a la operativa demo? En este artículo responderemos a todas estas preguntas.

¿Qué es el backtesting?

El backtesting es un método para analizar el rendimiento potencial de una estrategia de negociación aplicándola a conjuntos de datos históricos del mundo real. Los resultados de la prueba le ayudarán a elegir una estrategia sobre otra para obtener el mejor resultado.

El backtesting se basa en la idea de que las estrategias que han funcionado bien en datos pasados probablemente funcionarán bien en las condiciones actuales y futuras del mercado. Por lo tanto, al probar los planes de negociación en conjuntos de datos pasados que están estrechamente relacionados con los precios actuales, las regulaciones y las condiciones del mercado, puede comprobar su rendimiento antes de realizar una operación.

Es importante señalar que el backtesting no garantiza que una estrategia vaya a tener éxito en el mercado actual. Los resultados pasados nunca son un indicador infalible del rendimiento futuro. Se trata más bien de un paso en el proceso de diligencia debida antes de abrir una posición. El backtesting le ayudará a determinar el grado de volatilidad de una clase de activos y a tomar las medidas necesarias para gestionar el riesgo.

Ventajas y riesgos del backtesting

He aquí algunas de las ventajas y desventajas del backtesting de estrategias de negociación.

Ventajas del backtesting:

• Puede probar diversas estrategias de negociación muy rápidamente y sin arriesgar capital.
• El ciclo de backtesting de probar, optimizar y volver a probar significa que puede perfeccionar continuamente cualquier estrategia que crea que puede producir resultados favorables.
• Desarrolle y ajuste estrategias adaptadas a sus preferencias individuales en términos de riesgo frente a beneficio.

Los riesgos del backtesting:

• Los datos del pasado no garantizan el mismo comportamiento del mercado en el futuro, por lo que ninguna estrategia puede ser precisa al 100%. Sin embargo, cualquier estrategia probada es mejor que ninguna.
• Puede caer en la tentación de perfeccionar un modelo para que se ajuste lo más posible a los datos históricos, ignorando el hecho de que las condiciones futuras pueden ser diferentes.
• Los conjuntos de datos pasados pueden verse distorsionados por un acontecimiento adverso del mercado o un sentimiento inusualmente positivo.
• Los conjuntos de datos insuficientes pueden dar lugar a modelos que no tengan en cuenta una amplia variedad de condiciones de mercado.
• Una estrategia de negociación que funciona bien en varios conjuntos de datos en un mercado (por ejemplo, Forex) puede no funcionar bien en otro mercado (por ejemplo, criptomonedas o renta variable).

Tipos de métodos de backtesting

Existen tres enfoques básicos para simular las condiciones históricas del mercado a la hora de desarrollar estrategias de trading en Forex.

Backtesting manual

El backtesting manual requiere que el operador examine manualmente los gráficos de precios anteriores y aplique su método de negociación a estas circunstancias. Aunque este enfoque requiere mucho tiempo y es propenso a errores humanos, puede proporcionar a los operadores información valiosa sobre el rendimiento de su estrategia y del mercado.

Simulación de operaciones

El rendimiento de una estrategia puede evaluarse simulando situaciones reales del mercado en el pasado. Los operadores pueden determinar los puntos fuertes y débiles de su enfoque reproduciendo las condiciones históricas del mercado.

A diferencia de una cuenta de demostración tradicional con pruebas prospectivas en condiciones de mercado en tiempo real, este método permite a los operadores perfeccionar sus estrategias de Forex y adquirir información esencial antes de arriesgar dinero real en el mercado en vivo, mejorando sus procesos de toma de decisiones, aumentando sus posibilidades de éxito y ahorrando tiempo.

Backtesting algorítmico (automático)

El backtesting automático de una estrategia de negociación mediante un software específico se conoce como backtesting algorítmico. El programa permite a los operadores introducir los parámetros de su estrategia y generar operaciones hipotéticas basadas en la actividad anterior del mercado. Aunque el backtesting automático mejora la simulación manual en términos de velocidad y precisión, puede que sólo tenga en cuenta los aspectos del mundo real que afectan al éxito de una estrategia y puede requerir cierta familiaridad con los lenguajes de programación.

Cuándo y cómo realizar el backtest de una estrategia de negociación

Los operadores deben seguir unos pasos específicos a la hora de realizar backtesting de estrategias de negociación. Una de las primeras cosas que deben hacer es determinar los parámetros de su sistema de negociación. Los parámetros incluyen los puntos de entrada y salida, así como los niveles de stop-loss y take-profit.

El siguiente paso consiste en recopilar datos sobre los resultados anteriores del par de divisas elegido. Deben incluirse los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada día.

Una vez acumulada esta información, los operadores introducen las reglas de una estrategia de negociación en un probador de estrategias y comprueban su rendimiento en condiciones de mercado simuladas. Las reglas del sistema y los datos anteriores se utilizarán para modelar los resultados de las posiciones de negociación.

Tras la fase de simulación, los operadores evalúan la eficacia de su estrategia. Los únicos parámetros esenciales que deben analizarse son la tasa de ganancia, el factor de beneficio y la reducción máxima. A continuación, los operadores optimizan sus sistemas utilizando los datos recogidos en la aplicación de simulación.

Cómo realizar un backtest en Forex Tester Online

Configurar un entorno de prueba en Forex Tester Online es el primer paso para probar estrategias de negociación en Forex. Para ello, primero hay que importar datos históricos para los pares de divisas y periodos de tiempo seleccionados, teniendo cuidado de importar sólo registros completos y precisos. Los operadores pueden simular sus situaciones de negociación importando los datos pertinentes y definiendo parámetros como el saldo inicial de la cuenta, el apalancamiento y otras condiciones. Gracias a la interfaz intuitiva del software de backtesting, los operadores pueden ajustar fácilmente estos parámetros para simular condiciones de mercado lo más realistas posible antes de realizar operaciones reales.

Después de instalar el software Forex Tester Online, los operadores pueden probar su método de negociación preferido antes de comprometerse con dinero real. Este proceso incluye el uso de los indicadores técnicos necesarios, el establecimiento de reglas de entrada y salida y la determinación de los parámetros de gestión de riesgos, como los niveles de stop-loss y take-profit.

Dado que el software permite crear indicadores personalizados y una amplia variedad de indicadores predefinidos, los operadores tienen un gran margen de maniobra a la hora de utilizar Forex Tester para backtesting de estrategias de negociación. Además, el programa permite a los usuarios elegir su enfoque preferido, ya sea backtesting manual o automatizado.

Una vez que los operadores han establecido su estrategia de negociación, pueden empezar a simularla en Forex Tester Online. Los operadores pueden vigilar sus operaciones y revisar sus resultados en tiempo real utilizando las potentes funciones de visualización del software. Los usuarios también pueden cambiar la velocidad de la simulación para experimentar con diferentes tácticas o analizar más a fondo eventos concretos del mercado, ambas opciones disponibles en Forex Tester.

Una vez finalizada la simulación, los operadores pueden ajustar sus métodos de negociación para obtener una mayor rentabilidad y reducir el riesgo mediante la revisión de los datos e informes de rendimiento.

Por qué Forex Tester Online es una excelente plataforma de backtesting

Datos históricos reales. Forex Tester Online utiliza más de 20 años de datos históricos de un minuto de alta calidad para más de 40 pares de divisas (incluyendo Forex, materias primas, índices, criptodivisas, etc.). Esto significa que usted puede probar sus estrategias en los movimientos reales del mercado, que le da una visión real del mercado de divisas.

Herramientas avanzadas de backtesting. A diferencia de las cuentas demo tradicionales, Forex Tester Online proporciona herramientas profesionales de backtesting. Puede emular un ecosistema de negociación realista, lo que le permite definir órdenes abiertas y pendientes, niveles de stop-loss y take-profit, y supervisar fácilmente sus posiciones abiertas.

Sesiones de prueba rápidas. No es necesario esperar semanas o meses para ver los resultados de sus operaciones. Con Forex Tester Online, puede acelerar su experiencia comercial practicando hasta 10 veces más rápido que con las cuentas demo tradicionales y cambiar a cualquier periodo en dos clics. Esto le ayuda a aprender de forma rápida y eficaz.

Plataforma web fácil de usar. No necesita descargar ningún software. Forex Tester Online está totalmente basado en la web, por lo que es accesible desde cualquier dispositivo con un navegador. Tanto si utiliza un ordenador, una tableta o un teléfono, podrá operar en cualquier momento y lugar.

Funciones completas. La aplicación incluye spreads flotantes, datos de 5 cifras y actualizaciones de noticias para nueve divisas principales. Estas funciones garantizan que su experiencia de negociación virtual sea lo más parecida posible a la negociación real.

Recursos educativos. Forex Tester Online ofrece un curso gratuito de formación en Forex, que le permitirá mejorar sus conocimientos de negociación sin coste adicional. Es perfecto para principiantes que buscan entender los conceptos básicos y para los operadores experimentados que buscan perfeccionar sus habilidades.

Lo que dicen los usuarios sobre Forex Tester Online

Muchos operadores que participaron en nuestras entrevistas consideran que Forex Tester Online es el mejor software de simulación de backtesting de Forex disponible. Los usuarios aprecian el entorno de negociación realista y los datos históricos completos, que les permiten probar a fondo sus estrategias.

Opciones de precios flexibles

Forex Tester Online ofrece varios paquetes de suscripción para adaptarse a diferentes necesidades:

Plan mensual: 19,99 $/mes y garantía de devolución del dinero en 30 días.
Plan anual: 199 $/año, precio fijo mientras permanezca suscrito.
Acceso de por vida: pago único de 250 $ para el acceso completo y todas las actualizaciones futuras.

Todos los paquetes incluyen acceso a más de 40 símbolos, datos de 1 minuto/billete, diferenciales flotantes y noticias sobre múltiples divisas. Además, puede darse de baja en cualquier momento de forma gratuita durante el periodo de prueba.

Características principales

• En línea en su navegador. No requiere descargas.
• El entorno más realista. Simulaciones realistas que le ofrecen resultados precisos para aplicar en sus operaciones reales de mercado.
• Compatibilidad multiplataforma. Funciona en Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, etc. Cambie fácilmente de dispositivo.
• Sincronización de datos en la nube. Mantén tus datos actualizados en todos los dispositivos.
• Pruebas y análisis avanzados. Optimice sus estrategias con diversas herramientas en línea.
• Curso de Forex gratuito. Aprenda sin coste adicional.

Evaluación de los resultados de los backtest

A la hora de interpretar los resultados de los backtests, hay una serie de indicadores clave que pueden utilizarse para evaluar la eficacia de su estrategia. Debería centrarse en los siguientes elementos:

1. Pérdidas y ganancias. Concéntrese en las pérdidas y ganancias totales generadas por la estrategia. Son las principales medidas de su eficacia.
   Porcentaje de posiciones cerradas positivas. Este indicador muestra el porcentaje de operaciones que terminaron con beneficios. Un porcentaje más alto puede sugerir una estrategia exitosa.
2. Reducción máxima. La reducción máxima es la mayor reducción de capital durante la prueba. Es importante controlar este indicador, ya que puede dar una indicación del riesgo potencial de pérdida.
3. Ratio de beneficios/pérdidas. Este indicador mide la relación beneficio/pérdida de las operaciones. Un valor más alto indica una estrategia más rentable.
4. Crecimiento de la cuenta durante el periodo de prueba. Evalúa el crecimiento de su capital durante la prueba de la estrategia.

Estrategias de negociación más populares para backtesting

El backtesting de estas estrategias permite a los operadores comprender su eficacia y tomar decisiones basadas en datos. Cada estrategia tiene características únicas y debe adaptarse a la tolerancia individual al riesgo y a las condiciones del mercado.

1. EA Ichimoku
2. EA estocástico
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. Bulldozer
6. Envolventes + RSI
7. Indicador de Índice de Fuerza
8. Kumo Escape
9. MACD + MA EA
10. Impresionante EA

Resumen

Una estrategia de trading exitosa sólo puede crearse si primero se prueba. Cualquier enfoque de trading debe ser probado primero con datos históricos para revelar cualquier fallo. Los sistemas de trading pueden ser probados contra datos históricos para ayudar a los traders a evaluar su éxito. Para que las simulaciones tengan éxito, es esencial disponer de datos históricos de alta calidad, herramientas de backtesting fiables y evitar la sobreoptimización. Siguiendo estas pautas, podrá crear una estrategia de inversión en Forex de éxito y entrar en los mercados financieros con confianza.

El backtesting de tus estrategias es el arma secreta en el apasionante mundo del trading en Forex. Es la diferencia entre disparar a ciegas y dar en el blanco.

Y con el simulador de backtesting a tu lado, tienes el poder de desbloquear esta increíble ventaja. ¿Por qué esperar? Pruebe el backtesting de Forex Tester Online hoy mismo y mejore sus resultados de trading mañana mismo.