Indicateur de fourchette journalière moyenne (ADR) : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser de manière rentable

Le mécanisme multifactoriel des marchés financiers, apparemment très complexe de l’extérieur, est également soumis aux lois élémentaires de la statistique. Chaque compte de trading représente un flux monétaire important et, pour comprendre le mouvement global, un trader doit utiliser correctement toute valeur moyenne.

L’indicateur ADR (Average Daily Range) calcule la valeur la plus importante : la fourchette de prix quotidienne moyenne pour l’actif financier sélectionné.

Apparemment, cet indicateur a été développé par des passionnés de trading intraday : on vous propose un « calculateur » automatique pour analyser la volatilité moyenne sur une période, ce qui vous permet de résoudre les principaux problèmes du trading à court terme − déterminer les points d’entrée/sortie optimaux.

Pourquoi l’ADR est-il important pour les traders ?

Une analyse précise de la volatilité est un élément essentiel de toute stratégie de trading. Une attention insuffisante à l’activité du marché peut entraîner une mauvaise définition des ordres Take Profit/Stop Loss, entraînant soit des pertes, soit la perte d’un potentiel de profit.

La plage quotidienne moyenne est représentée par des limites de prix « raisonnables », statistiquement justifiées, dans lesquelles le mouvement du marché est fortement attendu − cela permet de choisir les bonnes tactiques de trading dans une zone de niveaux de prix forts.

En fait, l’indicateur ADR montre les variations des valeurs de prix par unité de temps (par exemple, pour les méthodes à moyen terme et intrajournalières, la période D1 est généralement utilisée) et résout les tâches suivantes :

• calcul automatique des fourchettes de négociation pour une journée de négociation, une semaine, un mois ;
• détermination des niveaux potentiels de l’offre/demande du marché (support/résistance) ;
• détermine les prix extrêmes (max/min).

Prêt à tester une stratégie de trading avec l’indicateur ADR ?

Pour vérifier les performances de cette stratégie (ou de toute autre), vous pouvez essayer Forex Tester Online (FTO).

Pour mieux comprendre comment utiliser FTO, consultez notre guide étape par étape ou regardez cette vidéo :

Vous souhaitez savoir si les niveaux ADR aident réellement à anticiper vos transactions et à fixer des stop-loss ? Voici comment tester les stratégies basées sur les ADR étape par étape dans Forex Tester Online, sans risquer votre capital.

1) Inscrivez-vous et ouvrez la plateforme

Rendez-vous sur le site web de FTO, inscrivez-vous et activez votre abonnement. Aucun téléchargement nécessaire : tout fonctionne dans votre navigateur.

2) Créer un nouveau projet

Cliquez sur + Nouveau projet

• Sélectionnez votre actif (par exemple, GBPUSD)
• Choisissez une période (par exemple, H1 ou H4)
• Choisissez une plage de dates récente (par exemple, les 30 à 60 derniers jours)
• Nommez le projet et appuyez sur Play

3) Ajouter un indicateur ADR

Dans le panneau « Indicateurs », recherchez et ajoutez l’indicateur « Plage quotidienne moyenne ».

Définissez les paramètres, par exemple, « Jour_x = 14 » pour calculer un ADR sur 14 jours.

Vous verrez maintenant les limites quotidiennes hautes/basses et les valeurs ADR sur le graphique.

4) Marquer les niveaux et tester les configurations

Essayez une configuration intrajournalière simple :

• Rupture de la fourchette de la séance asiatique (avant l’ouverture de Londres)
• Placez des ordres d’achat/vente stop juste en dehors des niveaux ADR
• Utilisez TP/SL à 50–75 % de l’ADR actuel, selon votre préférence de risque.
  Utilisez l’outil « Aller de l’avant jusqu’à ce que le prix touche l’objet » pour avancer rapidement vers les principales réactions de prix aux niveaux ADR.

5) Exécutez le backtest

Utilisez la simulation tick par tick pour imiter le trading en direct.

Placez des transactions en fonction du comportement des prix autour des bandes ADR.

Essayez des entrées d’inversion près du haut/bas de la plage ADR ou des entrées d’évasion au-delà de l’ADR + pic d’actualités.

6) Vérifiez les résultats

Accéder à Analytics

• Consultez votre taux de gain, votre bénéfice net, la durée moyenne des transactions, le drawdown, etc.
• Analyser les configurations ADR les plus performantes sur différents jours ou sessions

7) Itérer et optimiser

• Ajuster les périodes ADR (par exemple, 5 ou 20 jours)
• Tester avec des délais ou des actifs différents
• Essayez de combiner l’ADR avec des filtres (comme le volume, les sessions ou les actualités)

Testez vos configurations basées sur l’ADR avant de risquer de l’argent réel.

Tradez plus intelligemment avec Forex Tester Online.

Comment calculer la plage journalière moyenne : formules et exemples

La fourchette de prix moyenne est la valeur à laquelle le prix a évolué du minimum au maximum au cours d’une journée de négociation. Le résultat du calcul s’affiche dans la fenêtre du terminal de trading, sur un panneau d’information séparé.

Rappel : cette fourchette n’est pas égale à la distance entre les cours d’ouverture et de clôture de la journée de bourse !

L’ADR est calculé comme la fourchette quotidienne moyenne (la différence entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas d’une barre journalière) pour la période sélectionnée. Par exemple, pour déterminer la valeur pour une semaine, calculez la somme des données pour chaque jour de la semaine et divisez-la par le nombre de jours de bourse :

Le résultat est obtenu en points de prix. Le même mécanisme de calcul s’applique à toute autre période.

Limites de la gamme ADR

Outre les deux lignes ADR principales, après calcul sur le graphique des prix (en fonction des paramètres – voir ci-dessous), plusieurs niveaux de prix supplémentaires sont affichés. Ils sont également calculés selon le principe de l’ADR.

Le niveau subsidiaire WeekHi est la somme de l’ADR de la semaine et du prix de clôture du vendredi dernier ; de même, le niveau WeekLo est calculé comme la différence entre l’ADR de la semaine et le prix de clôture du vendredi dernier.

En divisant la somme des ADR de la semaine et du mois par 4, puis en ajoutant le cours de clôture du vendredi dernier, on obtient le niveau WeekMidHi. En soustrayant cette valeur, on obtient le niveau WeekMidLo.

Les niveaux restants sont construits en plus à des distances égales à la différence entre (WeekHi − WeekMidHi) et (WeekLo − WeekMidLo).

Les niveaux suivants sont calculés avec le même intervalle. Ces calculs ne reposent sur aucune logique fondamentale particulière, mais ils sont validés par de nombreuses années de pratique, ce qui constitue un argument de poids.

Paramètres de l’indicateur ADR : personnalisation pour une utilisation optimale 

Sur la plupart des plateformes de trading populaires, l’indicateur ADR n’est pas inclus dans le package standard, mais ses différentes versions peuvent être trouvées librement en ligne.

Considérons la variante la plus populaire et la plus « visuellement » correcte.

Version standard de l’indicateur Average Daily Range

Paramètres de base de l’indicateur ADR :

• Day_x : le nombre de jours de bourse pour le calcul ;
• Coin : emplacement de la fenêtre d’information sur l’écran de travail (0 − coin supérieur gauche, 1 − coin supérieur droit, 2 − coin inférieur gauche, 3 − coin inférieur droit) ;
• ADR_color : la couleur du texte de la fenêtre d’information ;
• Daily_High_Color : couleur de la marque Hi ADR ;
• Daily_Low_Color : couleur de la marque ADR faible ;
• Show_Daily_High_Low_lines : active/désactive l’affichage des limites de la plage journalière haute/basse (« Oui » par défaut) ;
• Show_Weekly_Lines : active/désactive l’affichage des limites de la plage de semaines (« Oui » par défaut) ;
• Show_Mini_ADR : minimisation de la fenêtre d’information (« Non » par défaut) ;
• Font_Size : taille (de 6 à 14) et Vertical_Spacing_Aquiment l’espacement des lignes pour une police dans la fenêtre d’informations.

En réalité, ces paramètres n’influencent pas le mécanisme de calcul. Les paramètres d’affichage (« Oui »/« Non ») sont saisis manuellement.

Le résultat ?

Niveaux de base de la plage quotidienne moyenne

S’il vous semble que les niveaux de l’indicateur « encombrent » visuellement le graphique des prix, il est alors possible de désactiver l’affichage des lignes, et de ne conserver que la fenêtre d’information.

Dans le bloc d’information, les résultats du calcul peuvent être trouvés (en points de prix) :

• quotidiennement (voir paramètre Day_x) ;
• pour la veille;
• pour la semaine;
• au cours des 6 derniers mois ;
• Prix hauts et bas du jour en cours ;
• distance entre le niveau de prix actuel et le max/min actuel ;
• valeurs calculées de l’indicateur ADR ;
• distance entre le prix actuel et les valeurs hautes/basses calculées de l’ADR.

Comment appliquer tout cela dans le trading réel – regardons cela en détail.

Comment trader avec les ADR : signaux et stratégies d’entrée

En pratique, l’indicateur ADR ne génère pas de signaux évidents pour l’entrée sur le marché ; l’utilisation de cet outil se résume à la restriction de la taille du Take Profit ou à l’ajustement du Stop Loss.

Toutes les idées de trading reposent sur la logique habituelle en zone de prix élevés : vendre est considéré comme irrationnel si le prix est proche du minimum (la capacité de mouvement du prix est fortement limitée). La même règle s’applique à la valeur maximale du minimum journalier : la probabilité d’une nouvelle croissance est trop faible.

Rappel : les limites de la fourchette ADR ne coïncident pas nécessairement avec les niveaux pivots ! Une rupture de tendance (généralement suivie d’un retournement) et un retournement de tendance dans la fourchette ADR sont des événements tout aussi possibles, d’un point de vue statistique.

La pratique montre que pour les principaux actifs monétaires, la période H1-H4 est la plus adéquate. Les valeurs des ADR peuvent être utilisées pour déterminer plus précisément les niveaux cibles de toute stratégie avec une période de conservation des positions ouvertes allant d’un jour à une semaine.

Niveaux de plage quotidienne moyenne incorrects

Pour une analyse correcte des niveaux d’ADR, il est nécessaire de se baser sur un marché non spéculatif, mais prédictif. Toutes ces stratégies utilisent l’effet de moyenne et doivent donc être vérifiées au préalable sur des données historiques.

Application dans les stratégies de trading de l’indicateur ADR

Il n’existe pas de stratégie commerciale spéciale et « super rentable » pour l’indicateur ADR – après tout, il s’agit d’un outil technique auxiliaire ( Une manière unique d’utiliser l’ADR à votre avantage ).

Bien sûr, il est facile de donner des conseils, mais du point de vue de l’analyse fondamentale, les limites de la fourchette quotidienne moyenne ne constituent pas des niveaux de support/résistance précis. Par conséquent, il est déconseillé de trader en se fiant à la rupture de ces lignes.

Cependant, l’utilisation d’ADR permet de calculer l’ampleur d’un potentiel Take Profit/Stop Loss, en tenant compte de la volatilité historique et actuelle de l’actif. À titre d’exemple, nous donnerons une technique particulièrement populaire auprès des scalpers.

Décomposition du plat du matin

En raison du fait que les bourses américaines et européennes sont fermées pendant la séance Forex asiatique (« nocturne »), les volumes du marché sont faibles et un mouvement actif sur les principales paires de devises commence avec l’ouverture des salles de marché en Europe.

C’est le moment où la volatilité commence à augmenter. Cela détermine la direction du mouvement, au moins jusqu’au milieu de la séance européenne ou jusqu’à la publication des statistiques sur l’EUR, la GBP et le CHF.

Les ordres en attente sur les limites de la fourchette ADR permettent de prendre 10 à 12 (et même plus) points de profit.

Cependant, les analystes modernes recommandent de « saisir » un tel moment lorsque les échanges sur le marché chinois sont déjà en train de se terminer, en particulier pendant les périodes d’expiration des contrats à terme ou des grandes options sur les bourses asiatiques.

Dans ce cas, l’indicateur ADR peut être utilisé comme filtre supplémentaire lors de la définition de la plage de session asiatique, ainsi que pour la définition des objectifs de profit, par exemple :

ADR : Schéma des signaux de trading de la stratégie « Breakdown of flat »

Cela signifie ce qui suit :

Nous plaçons le Take Profit plusieurs points au-dessus/en dessous des niveaux ADR car il s’agit d’une fourchette moyenne quotidienne et les écarts des deux côtés sont suffisamment probables.

Si le premier ordre en attente a atteint le profit minimum et que la consolidation à court terme commence, il est alors possible de placer l’ordre Limite sur le côté opposé (« sur le rollback ») avec les objectifs dans une zone de la deuxième limite du canal ADR.

Si l’un des ordres en attente n’a pas été ouvert au cours d’une journée de négociation, il doit être annulé. Le lendemain, il est recommandé de prendre de nouvelles positions en tenant compte des paramètres de clôture d’une bougie journalière.

Rappel : nous ne plaçons pas d’ordres en attente pour la cassure et n’entrons pas sur le marché si le prix actuel est trop proche des limites calculées du canal ADR ! Nous n’achetons pas près de la limite supérieure et ne vendons pas près de la limite inférieure du range.

Quelques conseils pratiques

Il est nécessaire de contrôler les moments de nouvelles fortes et de corriger vos objectifs de trading en tenant compte de la tendance actuelle (consultez la vidéo Comment déterminer la fourchette quotidienne moyenne des contrats à terme de day trading ).

Il arrive que la fourchette quotidienne moyenne des deux jours précédents diffère fortement (soit inférieure, soit supérieure) de la valeur calculée pour la période en cours. Dans ce cas, on peut espérer que le marché rattrapera la valeur « normale » d’un ADR au cours de plusieurs séances de négociation.

Grâce à des calculs simples, l’indicateur ADR indique les fourchettes et les points de référence de prix les plus probables, ce qui est particulièrement important pour les stratégies à moyen terme. Utilisable sur n’importe quel horizon de temps et n’importe quel actif, il sera tout aussi utile.

FAQ

Comment définir un Stop Loss en fonction de la plage quotidienne moyenne ?

Calculez d’abord l’ADR en faisant la moyenne de la fourchette haute-basse sur 10 à 20 jours. Pour des transactions prudentes, placez votre stop loss à 50 % de l’ADR à partir de votre point d’entrée. Pour un risque modéré, utilisez 75 % de l’ADR. Pour des transactions plus agressives, placez-le à 100-150 % de l’ADR. Tenez toujours compte des conditions de marché : utilisez des stops plus larges sur les marchés volatils et des stops plus serrés sur les marchés calmes. Cette approche base votre gestion du risque sur la volatilité réelle du marché plutôt que sur des niveaux de prix arbitraires.

Quelle est la différence entre ADR et ATR ?

L’ADR (Average Daily Range) mesure la fourchette moyenne des prix hauts et bas sur une période donnée, en se concentrant sur la volatilité intrajournalière sans tenir compte des écarts entre les séances. Il est idéal pour fixer des objectifs de profit quotidiens. L’ATR (Average True Range) inclut les écarts (via les cours de clôture précédents) et calcule la volatilité sur des périodes ajustables, offrant ainsi un contexte de marché plus large. L’ATR est plus adapté au placement de stop-loss et à l’adaptation des stratégies aux fluctuations de volatilité, tandis que l’ADR s’adapte aux attentes intrajournalières. Tous deux mesurent la volatilité, mais leur portée et leur application diffèrent.

Comment lire l’indicateur de plage quotidienne moyenne ?

Cet indicateur estime la volatilité des prix en calculant l’écart moyen entre les plus hauts et les plus bas quotidiens sur une période donnée. Pour le lire :

1. Des valeurs ADR plus élevées indiquent une volatilité accrue
2. Des valeurs plus faibles suggèrent des phases de consolidation
3. Comparez l’ADR actuel aux moyennes historiques pour évaluer la volatilité relative
4. Utiliser avec d’autres indicateurs pour confirmation
5. Ajustez les stratégies de trading en fonction des niveaux d’ADR (stops plus larges pendant les ADR élevés, plus serrés pendant les ADR faibles)

L’ADR aide les traders à définir des objectifs de profit réalistes et des niveaux de stop-loss en fonction du mouvement de prix typique.

Comment calculer l’ADR sur le Forex ?

La fourchette quotidienne moyenne (ADM) sur le Forex se calcule en calculant la différence entre les cours les plus hauts et les plus bas de chaque jour sur une période donnée, puis en faisant la moyenne de ces valeurs. Il faut d’abord soustraire le plus bas de chaque jour de son plus haut (Haut – Bas = fourchette quotidienne). Ensuite, additionnez toutes ces fourchettes quotidiennes et divisez par le nombre de périodes. Par exemple, pour un ADR de 14 jours, additionnez les fourchettes quotidiennes des 14 derniers jours et divisez par 14. Cela permet aux traders d’évaluer la volatilité du marché et de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés.