Bandes de Bollinger + RSI + stratégie de scalping stochastique : comment un petit pas peut apporter de grandes réalisations

Nous avons testé différents indicateurs et leurs combinaisons, mais principalement dans les délais de 1H ou 30M. Pourrions-nous oublier les scalpers ?

Certainement pas

De plus, nous avons vu ces trois indicateurs en action, lors du test du Bollinger Bands Scalping avec la stratégie RSI et stochastique, et nous pouvons comprendre les origines des préférences des traders à leur égard.

Est-ce qu’ils fonctionnent de la même manière lors du scalping ?

Continuez à lire et découvrez les résultats.

Bandes de Bollinger, RSI et indicateurs d’oscillateur stochastique brièvement expliqués

1. Indicateur des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un excellent outil pour analyser la volatilité des paires de devises. Cet indicateur se compose de trois bandes, qui forment les niveaux de survente et de surachat, et d’une bande médiane servant de base. En résumé, on peut l’interpréter ainsi : lorsque le prix atteint la bande supérieure, on est prêt à vendre ; à l’inverse, lorsqu’il touche la bande inférieure, on est prêt à acheter.

Nous avons déjà évoqué les différentes lectures possibles de l’indicateur des bandes de Bollinger et la complexité de ce système. Si vous ne l’avez pas encore lu, consultez-le ici .

En négociant cette stratégie, nous percevons le franchissement des bandes supérieure et inférieure comme un signe de retournement de tendance. Cependant, nous perdons totalement de vue le comportement du prix entre les bandes et risquons donc de perdre certains points d’entrée potentiels. Là encore, il s’agit d’ajustements et de backtestings supplémentaires.

Nous utilisons également le RSI et l’oscillateur stochastique pour trouver les moments saisis.

2. RSI (indice de force relative)

Le RSI montre la force de la tendance et la possibilité d’inversions de tendance ainsi que les périodes de surachat et de survente.

3. Oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique se compose de deux moyennes « verrouillées » entre les niveaux 0 et 100, fournissant des signaux tout en atteignant les niveaux de surachat (au-dessus de la ligne 80) et de survente (en dessous de la ligne 20).

Pour vérifier les performances de cette stratégie (ou de toute autre), vous pouvez :

• Essayez Forex Tester en ligne gratuitement

Exemple de stratégie de scalping avec les indicateurs de bandes de Bollinger, RSI et oscillateur stochastique

Vérifions la stratégie de scalping basée sur la combinaison des 3 grands indicateurs qui se sont avérés efficaces : les bandes de Bollinger, le RSI et le stochastique.

Informations techniques

Paire de devises : principales paires de devises.

Indicateurs : Bandes de Bollinger (20, 2. SMA (moyenne mobile simple)) et RSI (14), Oscillateur stochastique (5, 3, 3).

Durée : 5 min.

Quand commencez-vous l’ordre long (achat) ?

• Le prix passe en dessous de la bande inférieure de Bollinger
• Le RSI atteint le niveau inférieur à 30
• L’oscillateur stochastique atteint le niveau inférieur à 20
• Entrez dans la transaction d’achat à la clôture de la bougie lorsque ces 3 conditions sont réunies
• Sortez du trade lorsque le premier chandelier clôture au-dessus de la bande médiane.
• Stop Loss : 10 pips en dessous de la valeur la plus basse du chandelier perçant
• Take profit : 20 pips.

Quand commencez-vous l’ordre court (vente) ?

• Le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger
• Le RSI dépasse le niveau 70
• L’oscillateur stochastique atteint le niveau supérieur à 80
• Ouvrez une transaction de vente à la clôture de la bougie lorsque ces 3 conditions sont réunies
• Sortez du trade lorsque le premier chandelier clôture en dessous de la bande médiane
• Stop Loss : 10 pips au-dessus de la valeur la plus élevée du chandelier perçant.
• Take profit : 20 pips.

*Combien de temps il nous a fallu pour saisir les 50 transactions pour l’ensemble d’entraînement et les 20 transactions pour le test avancé.

Rappel:

Afin de vous faire gagner un temps précieux, nous avons mis en place un système de backtesting : vous effectuez 50 transactions sur trois types de marché différents (haussier, baissier et plat), puis 20 transactions sur les mêmes types de marché, mais à d’autres périodes. De simples calculs mathématiques nous permettent ensuite de tirer des conclusions sur l’efficacité ou la non-pertinence de la stratégie choisie.

ici la version complète de la théorie de nos expériences de backtesting et comment nous avons eu l’idée d’un tel backtesting .

D’autres ajustements pour de meilleurs résultats

Ce que vous pouvez essayer d’ajuster d’autre :

• Paramètres des indicateurs – nous utilisons les paramètres par défaut, cependant, il existe encore de nombreuses options et de plus – il existe de nombreuses stratégies basées sur les paramètres des indicateurs personnalisés ;
• Lecture des indicateurs – comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il existe différentes manières de trader les bandes de Bollinger, par exemple, ne vous enfermez pas dans l’une d’entre elles, essayez différentes lectures ;
• Période – vous pouvez toujours tester cette stratégie pendant les périodes plus longues et même pendant le day trading ;
• Stop Loss et Take Profit – nous avons défini le nombre stable des deux, mais que se passe-t-il si le réglage manuel du SL et du TP peut vous apporter de meilleurs résultats ?
• Changer la combinaison des indicateurs.

Comme vous pouvez le voir, le backtesting est une activité assez simple si vous disposez des bons outils de backtesting.

Le test de cette stratégie a été organisé dans Forex Tester Online avec les données historiques fournies avec le programme.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, la stratégie a montré des résultats positifs et durables sur tous les marchés.

Cependant, la taille des bénéfices est assez modérée, nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’une stratégie de scalping et qu’en plus des recommandations de la section « Ajustement supplémentaire », vous pouvez également tester différentes variantes de la stratégie et viser des bénéfices plus importants.

Et la dernière chose importante :

Ce serait formidable si vous perceviez notre expérience de backtesting comme un signe qu’il ne faut pas croire aveuglément tout ce qui se trouve sur Internet, surtout si vous y misez de l’argent réel. Testez n’importe quelle information, testez-la, validez-la, puis utilisez-la dans le trading en temps réel.

FAQ

Comment utiliser le RSI pour le scalping ?

Pour utiliser le RSI à des fins de scalping selon la stratégie de l’article, attendez qu’il atteigne des niveaux de surachat (supérieur à 70) ou de survente (inférieur à 30), indiquant ainsi un éventuel retournement de tendance. Lorsque le RSI est survendu et que le prix franchit la bande inférieure de Bollinger et que le stochastique est également survendu, cela confirme un signal d’achat ; à l’inverse, lorsque le RSI est suracheté avec des conditions similaires sur la bande supérieure et le stochastique, cela valide un signal de vente.

Ces signaux combinés, sur un graphique de 5 minutes, permettent d’identifier rapidement des opportunités de profit, conformément à l’approche de scalping décrite. Il est recommandé de tester ces signaux à l’aide de Forex Tester Online.

Comment lire les bandes de Bollinger sur le Forex ?

Pour interpréter les bandes de Bollinger en trading Forex, concentrez-vous sur leurs trois composantes principales : la bande supérieure (MMS sur 20 périodes + 2 écarts types), la bande médiane (MMS sur 20 périodes) et la bande inférieure (MMS sur 20 périodes – 2 écarts types). Un signal de vente est généralement généré lorsque le prix atteint ou dépasse la bande supérieure, indiquant une potentielle surachat, tandis qu’un signal d’achat se produit lorsqu’il atteint ou dépasse la bande inférieure, suggérant une survente.

Ces signaux sont souvent confirmés par d’autres indicateurs comme le RSI et le stochastique pour en améliorer la fiabilité. Utiliser Forex Tester Online peut vous aider à tester rétrospectivement ces signaux dans différentes conditions de marché afin d’affiner votre stratégie.

Comment utiliser le RSI et les bandes de Bollinger ?

Pour utiliser efficacement les bandes de Bollinger et le RSI, identifiez les conditions de surachat/survente en surveillant le moment où le prix atteint ou dépasse les bandes de Bollinger et les niveaux de RSI correspondants. Un signal d’achat est généré lorsque le prix atteint la bande inférieure de Bollinger et que le RSI est inférieur à 30, tandis qu’un signal de vente se produit lorsqu’il atteint la bande supérieure et que le RSI est supérieur à 70.

Cette combinaison permet de confirmer les extrêmes du marché et les retournements potentiels. L’utilisation de données historiques pour tester rétrospectivement ces signaux peut affiner votre stratégie. En combinant ces indicateurs, vous renforcez la fiabilité de vos décisions de trading.

Comment utiliser efficacement les bandes de Bollinger ?

Pour utiliser efficacement les bandes de Bollinger, concentrez-vous sur l’identification des variations de volatilité et des retournements potentiels. Une contraction des bandes signale une faible volatilité et des ruptures potentielles ; une expansion indique une forte volatilité et des tendances fortes. Les traders placent souvent des ordres d’achat près de la bande inférieure et des ordres de vente près de la bande supérieure, notamment en période de faible volatilité.

La combinaison des bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs comme le RSI ou le stochastique peut améliorer la fiabilité du signal en confirmant les conditions de surachat ou de survente.

Quelles sont les bandes de Bollinger pour le scalping d’une minute ?

Pour le scalping d’une minute utilisant les bandes de Bollinger, les traders tracent généralement les bandes sur un graphique afin d’identifier la volatilité et les retournements potentiels. Une approche courante consiste à attendre que le prix clôture en dehors des bandes, ce qui peut signaler une tendance forte ou un retournement. Par exemple, une entrée courte peut se produire lorsque le prix clôture en dessous de la bande inférieure, tandis qu’une entrée longue se produit lorsqu’il clôture au-dessus de la bande supérieure.

La combinaison des bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs comme l’Awesome Oscillator ou le RSI peut améliorer la fiabilité du signal en confirmant les conditions de surachat ou de survente.

Sur quelle période les bandes de Bollinger fonctionnent-elles le mieux ?

Les bandes de Bollinger peuvent fonctionner efficacement sur différentes unités de temps, selon votre stratégie et votre style de trading. Pour le scalping, une unité de temps de 5 minutes est généralement utilisée, car elle offre un équilibre entre fréquence et fiabilité du signal. Pour le day trading, des graphiques de 15 minutes ou d’une heure peuvent être préférables, offrant une vision plus large des tendances du marché.

Le meilleur horizon de temps dépend de vos objectifs de trading spécifiques et des conditions de marché. Tester différents horizons de temps avec des outils comme Forex Tester Online peut vous aider à affiner votre approche.