Strategia di scalping stocastico + Bande di Bollinger + RSI: come un piccolo passo può portare a grandi risultati

Abbiamo provato diversi indicatori e le loro combinazioni, ma principalmente nell’arco temporale di 1 ora o 30 mesi. Potremmo dimenticarci degli scalper?

Sicuramente no

Inoltre, abbiamo visto tutti e tre questi indicatori in azione, testando la strategia Bollinger Bands Scalping con RSI e Stocastico, e possiamo comprendere le origini delle preferenze dei trader nei loro confronti.

Si comportano allo stesso modo e senza intoppi durante lo scalping?

Continua a leggere e scopri i risultati.

Indicatori di bande di Bollinger, RSI e oscillatore stocastico spiegati brevemente

1. Indicatore delle bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger sono un ottimo strumento per esaminare la volatilità delle coppie di valute. Questo indicatore è composto da 3 bande, che formano i livelli di ipervenduto e ipercomprato, e una banda centrale come base. In breve, può essere letto come segue: quando il prezzo raggiunge la banda superiore, dovremmo essere pronti a vendere e, al contrario, quando il prezzo tocca la banda inferiore, dovremmo essere pronti ad acquistare.

Ricordate che abbiamo parlato di come l’indicatore delle Bande di Bollinger possa essere interpretato in modo diverso e di come possa essere di per sé un sistema piuttosto complicato. Se non l’avete ancora letto, consultatelo qui.

Durante l’operatività con questa strategia, percepiamo il prezzo che supera le bande superiore/inferiore come un segnale di futura inversione di tendenza. Tuttavia, perdiamo completamente di vista l’andamento del prezzo tra le bande e quindi potremmo perdere alcuni punti di ingresso prospettici. Ancora una volta, è ancora una questione di ulteriori aggiustamenti e backtesting.

Utilizziamo inoltre l’RSI e l’oscillatore stocastico per trovare i momenti immessi.

2. RSI (indice di forza relativa)

L’RSI mostra la forza del trend e la possibilità di inversioni di tendenza, nonché periodi di ipercomprato e ipervenduto.

3. Oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico è costituito da due medie “bloccate” tra i livelli 0 e 100, che forniscono segnali quando si raggiungono i livelli di ipercomprato (oltre la linea 80) e ipervenduto (sotto la linea 20).

Per verificare le prestazioni di questa (o di qualsiasi altra) strategia puoi:

• Prova Forex Tester Online gratuitamente

Strategia di scalping con bande di Bollinger, RSI e indicatori dell’oscillatore stocastico, esempio

Diamo un’occhiata alla strategia di scalping basata sulla combinazione dei 3 grandi indicatori che si sono rivelati efficaci: Bande di Bollinger, RSI e Stocastico.

Informazioni tecniche

Coppia di valute: principali coppie di valute.

Indicatori: Bande di Bollinger (20, 2. SMA (media mobile semplice)) e RSI (14), Oscillatore stocastico (5, 3, 3).

Intervallo di tempo: 5 min.

Quando si avvia l’ordine lungo (acquisto)?

• Il prezzo scende al di sotto della banda di Bollinger inferiore
• L’RSI scende sotto il livello 30
• L’oscillatore stocastico raggiunge il livello inferiore a 20
• Entra nella posizione di acquisto alla chiusura della candela in cui tutte queste 3 condizioni si verificano
• Esci dalla posizione quando la prima candela chiude sopra la banda centrale.
• Stop Loss: 10 pip sotto il valore più basso del candelabro penetrante
• Prendi profitto: 20 pip.

Quando si inizia l’ordine allo scoperto (vendita)?

• Il prezzo supera la banda di Bollinger superiore
• L’RSI raggiunge il livello 70
• L’oscillatore stocastico raggiunge il livello superiore a 80
• Aprire una posizione di vendita alla chiusura della candela in cui tutte queste 3 condizioni si verificano
• Esci dalla posizione quando il primo candeliere si chiude sotto la banda centrale
• Stop Loss: 10 pip sopra il valore più alto della candela perforante.
• Prendi profitto: 20 pip.

*Quanto tempo ci è voluto per inserire le 50 negoziazioni per il Training Set e le 20 negoziazioni per il Forward Testing.

Promemoria:

Per farvi risparmiare tempo e fatica, abbiamo introdotto un sistema di backtesting che prevede l’esecuzione di sole 50 operazioni su 3 diversi tipi di mercato (rialzista, ribassista e piatto) e poi di nuovo 20 operazioni sui tipi di mercato indicati, ma in altri periodi. Con semplici calcoli matematici, possiamo quindi trarre conclusioni sull’efficacia o meno della strategia scelta.

La versione completa della teoria dei nostri esperimenti di backtesting e come siamo arrivati all’idea di tale backtesting è disponibile qui.

Ulteriori aggiustamenti per risultati migliori

Cos’altro puoi provare a modificare:

• Impostazioni degli indicatori: utilizziamo le impostazioni predefinite, tuttavia ci sono ancora molte opzioni e, inoltre, ci sono molte strategie basate sulle impostazioni degli indicatori personalizzati;
• Lettura degli indicatori: come abbiamo detto sopra, ci sono diversi modi per fare trading sulle bande di Bollinger, ad esempio, non limitarti a uno solo di essi, prova letture diverse;
• Intervallo di tempo: puoi sempre testare questa strategia durante intervalli di tempo più lunghi e persino durante il day trading;
• Stop Loss e Take Profit: abbiamo impostato un numero stabile per entrambi, ma cosa succederebbe se la regolazione manuale di SL e TP potesse portare a risultati migliori?
• Cambia la combinazione degli indicatori.

Come puoi vedere, il backtesting è un’attività piuttosto semplice se hai gli strumenti di backtesting giusti.

Il test di questa strategia è stato organizzato in Forex Tester Online con i dati storici forniti insieme al programma.

Conclusione

Come potete vedere, la strategia ha prodotto risultati positivi e sostenibili in tutti i mercati.

Tuttavia, l’entità dei profitti è piuttosto moderata, dobbiamo tenere presente che si tratta di una strategia di scalping e, oltre ai consigli nella sezione “Ulteriori aggiustamenti”, è possibile anche effettuare il backtest di diverse varianti della strategia e puntare a profitti maggiori.

E l’ultima cosa importante:

Sarebbe fantastico se percepiste il nostro esperimento di backtesting come un segnale che non dovreste credere ciecamente a nulla di ciò che si trova su Internet, soprattutto se ci puntate soldi veri. Provate qualsiasi informazione, testatela, dimostratela e poi usatela nel trading in tempo reale.

Domande frequenti

Come usare l’RSI per lo scalping?

Per utilizzare l’RSI per lo scalping in base alla strategia dell’articolo, attendere che l’RSI raggiunga livelli di ipercomprato (sopra 70) o ipervenduto (sotto 30), indicando potenziali inversioni di tendenza. Quando l’RSI è ipervenduto e il prezzo perfora la Banda di Bollinger inferiore e anche lo Stocastico è ipervenduto, conferma un segnale di acquisto; al contrario, quando l’RSI è ipercomprato con condizioni simili sulla banda superiore e sullo Stocastico, convalida un segnale di vendita.

Questi segnali combinati su un grafico a 5 minuti aiutano a identificare opportunità di profitto rapide, in linea con l’approccio di scalping descritto. Si consiglia di testare questi segnali utilizzando Forex Tester Online.

Come leggere le bande di Bollinger nel Forex?

Per leggere le Bande di Bollinger nel trading forex, concentrati sulle tre componenti principali: la banda superiore (SMA a 20 periodi + 2 deviazioni standard), la banda centrale (SMA a 20 periodi) e la banda inferiore (SMA a 20 periodi – 2 deviazioni standard). Un segnale di vendita si genera in genere quando il prezzo tocca o perfora la banda superiore, indicando potenziali condizioni di ipercomprato, mentre un segnale di acquisto si verifica quando tocca o perfora la banda inferiore, suggerendo condizioni di ipervenduto.

Questi segnali vengono spesso confermati da altri indicatori come l’RSI e lo Stocastico per aumentarne l’affidabilità. L’utilizzo di Forex Tester Online può aiutarti a testare questi segnali in diverse condizioni di mercato per perfezionare la tua strategia.

Come utilizzare l’RSI e le bande di Bollinger?

Per utilizzare efficacemente le Bande di Bollinger e l’RSI, è necessario identificare le condizioni di ipercomprato/ipervenduto monitorando quando il prezzo tocca o supera le Bande di Bollinger e i corrispondenti livelli dell’RSI. Un segnale di acquisto si genera quando il prezzo tocca la Banda di Bollinger inferiore e l’RSI è inferiore a 30, mentre un segnale di vendita si verifica quando tocca la banda superiore e l’RSI è superiore a 70.

Questa combinazione aiuta a confermare gli estremi di mercato e le potenziali inversioni. L’utilizzo di dati storici per testare questi segnali può affinare ulteriormente la tua strategia. Combinando questi indicatori, aumenti l’affidabilità delle tue decisioni di trading.

Come utilizzare efficacemente le bande di Bollinger?

Per utilizzare le Bande di Bollinger in modo efficace, è importante concentrarsi sull’identificazione delle variazioni di volatilità e delle potenziali inversioni. Quando le bande si contraggono, segnalano bassa volatilità e potenziali breakout; quando si espandono, indicano alta volatilità e trend forti. I trader spesso impostano ordini di acquisto vicino alla banda inferiore e ordini di vendita vicino alla banda superiore, soprattutto durante i periodi di bassa volatilità.

Combinando le bande di Bollinger con altri indicatori come RSI o Stocastico è possibile aumentare l’affidabilità del segnale confermando condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

Cosa sono le Bande di Bollinger per lo scalping di 1 minuto?

Per lo scalping a 1 minuto con le Bande di Bollinger, i trader solitamente tracciano le bande su un grafico per identificare la volatilità e le potenziali inversioni. Un approccio comune prevede di attendere che il prezzo chiuda al di fuori delle bande, il che può segnalare un trend forte o un’inversione. Ad esempio, un’entrata short potrebbe verificarsi quando il prezzo chiude al di sotto della banda inferiore, mentre un’entrata long si verifica quando chiude al di sopra della banda superiore.

Combinando le bande di Bollinger con altri indicatori come l’Awesome Oscillator o l’RSI è possibile migliorare l’affidabilità del segnale confermando condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

In quale intervallo di tempo funzionano meglio le Bande di Bollinger?

Le Bande di Bollinger possono funzionare efficacemente su diversi intervalli temporali, a seconda della strategia e dello stile di trading. Per lo scalping, si utilizza comunemente un intervallo temporale di 5 minuti, in quanto fornisce un equilibrio tra frequenza del segnale e affidabilità. Per il day trading, potrebbero essere preferibili grafici a 15 minuti o a 1 ora, che offrono una visione più ampia delle tendenze di mercato.

L’intervallo di tempo migliore dipende dai tuoi obiettivi di trading specifici e dalle condizioni di mercato. Sperimentare diversi intervalli di tempo con strumenti come Forex Tester Online può aiutarti a perfezionare il tuo approccio.