Test retrospettivo della strategia di trading Forex delle doppie bande di Bollinger.

Ogni trader di forex si imbatte prima o poi in una semplice domanda: “Devo continuare ad aprire posizioni nella stessa direzione o dovrei semplicemente incassare i profitti e smettere di fare trading?” In altre parole, il trend attuale continuerà, si consoliderà o si invertirà? Un’analisi più dettagliata suggerisce un numero maggiore di fattori e interrogativi, come la valutazione del momentum del trend, i punti pivot e i livelli di resistenza/supporto, l’analisi di diversi intervalli temporali e il monitoraggio di decine di indicatori tecnici.

Più si scava a fondo, più la risposta si fa difficile. Allo stesso tempo, i trader sanno generalmente che è meglio evitare sistemi di trading complicati quando il prezzo corrente non è nemmeno visibile dietro la serie di indicatori aggiunti al grafico. Quindi la risposta giusta potrebbe provenire da una strategia di trading semplice, affidabile ed efficace, applicabile a diverse condizioni di mercato.

Ecco la strategia delle doppie bande di Bollinger: un sistema di trading flessibile in termini di correlazioni con uno dei fattori tecnici più importanti, la volatilità. La strategia delle doppie bande di Bollinger mostra i livelli essenziali di supporto e resistenza, evidenzia i breakout e le inversioni, e indica un intervallo in cui la continuazione del trend è più probabile.

Cos’è la strategia delle doppie bande di Bollinger?

La strategia Double Bollinger Bands è versatile e adatta al trading Forex. Il sistema funziona bene nelle fasi laterali, poiché si basa sull’indicatore Bande di Bollinger, progettato specificamente per quei periodi in cui i prezzi rimbalzano sui livelli di supporto/resistenza, si spostano sul lato opposto del range, invertono la rotta e tornano indietro, ripetendo questo ciclo più volte. La strategia DBB funziona bene anche durante i periodi di trend forte, mostrando la profondità dei possibili ritracciamenti e indicando i momenti in cui le probabilità di inversione del trend aumentano. Inoltre, tiene conto della volatilità, elemento cruciale per l’analisi tecnica.

Le doppie bande di Bollinger possono essere utilizzate su un’ampia gamma di coppie di valute e su diversi intervalli temporali per aumentare l’efficienza delle decisioni di trading, con un forte impatto sulla redditività finale delle operazioni.

Bande DBB contro Bande Bollinger

Non vale la pena di farvi perdere tempo descrivendo la formula delle Bande di Bollinger e spiegando come è stata sviluppata. Il modo migliore per comprenderne tutti i vantaggi è utilizzarla nella pratica, testando manualmente l’indicatore in diverse condizioni. Qui menzioneremo solo alcune delle caratteristiche delle Bande di Bollinger.

A differenza della tradizionale strategia di trading basata sulle Bande di Bollinger, che prevede l’utilizzo di tre linee, il sistema Double-Bolli opera con cinque linee. La linea centrale coincide per entrambi gli indicatori poiché la media mobile ha lo stesso periodo. Le impostazioni delle Double Bollinger Bands aggiungono un ulteriore intervallo, situato tra le tre linee tradizionali. Questo intervallo deve essere considerato come un insieme di linee di supporto e resistenza aggiuntive.

Vantaggio del doppio Bolli

Ad esempio, durante un trend rialzista, una coppia di valute potrebbe rimbalzare sulla linea superiore, ritracciare fino al livello di supporto successivo, invertire la tendenza e continuare l’ azione rialzista dei prezzi. Quindi, invece di aspettare un test della linea mediana delle Bande di Bollinger, i trader potrebbero entrare nel mercato prima, massimizzando i potenziali profitti.

Di conseguenza, il sistema Double-Bolli amplia le possibilità della strategia delle Bande di Bollinger, aumentando il numero di segnali di trading e di pattern grafici per un’analisi dettagliata.

Breve descrizione dell’indicatore Bande di Bollinger

L’indicatore Bande di Bollinger è uno strumento tecnico semplice da comprendere e facile da usare che mostra diverse condizioni di mercato come il prezzo medio, i livelli di resistenza e supporto e la volatilità attuale. L’indicatore non è statico: tutte e tre le linee si muovono con il prezzo, riflettendo le recenti fluttuazioni.

L’indicatore Bande di Bollinger è piuttosto flessibile, in quanto permette ai trader di scegliere il periodo di calcolo dell’intervallo, consentendo così di analizzare una gamma più ampia di strumenti finanziari e intervalli temporali. Le impostazioni predefinite delle Bande di Bollinger suggeriscono un periodo di 20 barre (ore o giorni a seconda dell’intervallo temporale), poiché la maggior parte dei trader preferisce valori tondi, e una deviazione standard di 2.0. Tuttavia, consigliamo di ampliare il periodo di almeno 21 barre (uno dei numeri di Fibonacci) o 34 barre per osservare la correlazione tra l’ampiezza delle Bande di Bollinger e il periodo.

Più lungo è il periodo scelto, minore sarà il numero di falsi segnali. Pertanto, periodi come 34 e 55 barre risulterebbero più efficaci. Periodi più lunghi sono inutili in quanto l’indicatore Bande di Bollinger diventa troppo ritardato, prendendo in considerazione prezzi troppo vecchi che non sono più rilevanti al momento della decisione di trading.

Pronti a testare la strategia DBB?

Per verificare le prestazioni di questa (o di qualsiasi altra) strategia, puoi provare Forex Tester Online (FTO).

Per comprendere meglio come utilizzare FTO, consulta la nostra guida passo passo o guarda questo video:

Le migliori coppie di valute su cui fare trading

Gli asset tradizionali su cui operare con il sistema di trading Double-Bolli sono EUR/USD e GBP/USD tra le coppie di valute, nonché argento e oro tra le materie prime. Il sistema funziona al meglio in periodi di lateralizzazione, quindi vale la pena considerare tassi di cambio incrociati come EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/NZD e GBP/CHF.

Si raccomanda inoltre vivamente di sviluppare una strategia di gestione del denaro personalizzata, basata sugli obiettivi finanziari individuali, sul volume dei conti di trading e sui fattori di rischio. Il modo migliore per farlo è testare la propria strategia basata sulle Bande di Bollinger, manualmente o automaticamente, utilizzando lo strumento Forex Tester Online.

Come impostare il grafico per la strategia Forex delle doppie bande di Bollinger.

Prima di passare agli esempi pratici, è necessario spiegare nel dettaglio come impostare il grafico per la strategia Forex DBB tramite il simulatore desktop di FT.

1. Apri un grafico avanzato, scegli una coppia di valute (ad esempio EUR/GBP) e imposta l’intervallo di tempo (si consigliano 1 e 4 ore).
2. Quindi aggiungiamo il primo indicatore Bande di Bollinger, facciamo doppio clic su di esso e modifichiamo il periodo da 20 a 21.
3. Successivamente, aggiungiamo un altro indicatore Bande di Bollinger e ne modifichiamo le impostazioni. Il periodo deve essere lo stesso del primo, ma la deviazione standard deve essere modificata da 2 a 1.

Lo stile del secondo indicatore Bande di Bollinger deve essere modificato solo per ottenere una migliore presentazione visiva ed evitare di trarre in inganno. Ad esempio, un colore diverso per l’indicatore Bande di Bollinger doppie funziona bene.

Come risultato di tutte queste manipolazioni otteniamo la seguente immagine:

Caso d’uso della strategia a doppia banda di Bollinger

Ecco la descrizione di un approccio al trading forex che utilizza la strategia delle doppie bande di Bollinger.

Il grafico sottostante mostra la coppia EUR/GBP sul timeframe di un’ora. Il primo segnale a cui prestare attenzione è quando il prezzo proviene da una candela che ha chiuso l’ora al di sotto della banda di Bollinger inferiore. Allo stesso tempo, l’intervallo dell’indicatore Double Bollinger Bands si allarga, segnalando un periodo di elevata volatilità dopo una fase di consolidamento ristretta senza movimenti di prezzo significativi. La volatilità è la migliore amica dello speculatore valutario!

Aspettiamo che EUR/GBP non confermi la rottura ribassista con due candlestick di chiusura al di sopra della linea inferiore delle Bande di Bollinger, che rappresenta il segnale di inversione rialzista. A quel punto apriamo posizioni long.

La prima resistenza della linea centrale delle Bande di Bollinger non ha impedito ai prezzi di rafforzarsi ulteriormente, quindi abbiamo semplicemente ignorato quella linea. I trader più aggressivi potrebbero aumentare i volumi per le posizioni long quando il sentiment tecnico si sposta verso il rialzo.

Successivamente, la coppia rompe la banda superiore e chiude l’ora vicino al massimo, il che conferma il segnale rialzista, quindi manteniamo la posizione long.

Il prossimo segnale d’allarme proviene dalla lunga ombra superiore sulla candela oraria, che indica che il trend rialzista si sta esaurendo. Il segnale per prendere profitto arriva due ore dopo, quando il prezzo scivola nuovamente al di sotto della banda di Bollinger superiore. Adottiamo quindi una posizione attendista, prendendoci una pausa.

Dopodiché, si è verificata un’altra svolta quando EUR/GBP è sceso al di sotto della banda superiore con deviazione 1. Apriamo posizioni short per mantenerle fino a quando la coppia non disegna una lunga ombra ribassista e la candela non riesce a chiudere l’ora al di sotto della seconda banda inferiore di Bollinger. Incassiamo i profitti e ci allontaniamo fino al prossimo segnale di ingresso.

Impostazioni delle bande di Bollinger

Indicatori: Bande di Bollinger (periodo 21, deviazione standard 2), Bande di Bollinger (periodo 21, deviazione standard 1).

Intervalli temporali: 15 minuti e oltre (effettuiamo backtest su intervalli temporali di 4 ore).

Coppia di valute: qualsiasi coppia di valute preferita, prendiamo EUR/GBP come esempio.

Stop Loss/Take Profit: 20/40 punti (quotazioni a quattro cifre).

Regole di ingresso per operazioni a lungo termine:

• Una candela che ha chiuso al di sopra della linea inferiore delle doppie bande di Bollinger, con una lunga ombra ribassista, è un segnale positivo.
• Durante un trend rialzista, il prezzo ha tracciato un segnale di breakout rialzista, chiudendo al di sopra della linea superiore del Double Bolli. Attendiamo un pullback verso la successiva linea di supporto (gialla) e apriamo posizioni long se una candela chiude al di sopra di essa.
• Dopo un trend rialzista, si è verificato un profondo ritracciamento ribassista verso la linea mediana delle Bande di Bollinger. Se il prezzo chiude al di sopra della curva di supporto della linea mediana, apriamo posizioni long.

Regole di ingresso per le operazioni brevi:

• Una candela chiusa al di sotto della linea superiore del Double Bolli, con una lunga ombra ribassista, è un segnale positivo.
• Durante un trend rialzista, il prezzo ha tracciato un segnale di rottura ribassista, chiudendo al di sotto della linea inferiore del Double Bolli. Attendiamo un ritracciamento verso la successiva linea di resistenza (gialla) e apriamo posizioni short se la candela chiude al di sotto di essa.
• Dopo un trend ribassista, si è verificato un profondo ritracciamento rialzista verso la linea di Bollinger centrale. Se il prezzo chiude al di sotto della curva di resistenza della linea centrale, apriamo posizioni short.

Risultati del backtesting del caso d’uso della strategia a doppie bande di Bollinger

Abbiamo effettuato un backtest manuale della strategia Double Bollinger Band sulla coppia di valute EUR/GBP, in quanto si tratta del cross rate più liquido sul mercato Forex. Abbiamo utilizzato il grafico a 4 ore per ridurre il numero di falsi breakout ed evitare periodi di volatilità su intervalli temporali più brevi. Abbiamo impiegato un approccio di test manuale con diverse condizioni aggiuntive per i punti di ingresso e di uscita. Ecco i risultati.

Periodo di prova: 01/01/2023 – 28/02/2023

Durata del periodo di prova: 2 mesi (57 giorni)

Simbolo: EUR/GBP

Indicatori: Bande di Bollinger (periodo 21, deviazione 2), Bande di Bollinger (periodo 21, deviazione 1, gialle)

Durata: 4 ore

Suggerimenti

• Potremmo valutare l’opportunità di aumentare il periodo del grafico a doppie bande di Bollinger a 34 barre. Questo accorgimento ridurrebbe il numero di segnali di trading e, di conseguenza, di punti di ingresso. D’altro canto, potremmo ottenere un minor numero di falsi breakout e un migliore rapporto profitti/perdite.
• Vale anche la pena testare la strategia delle Doppie Bande di Bollinger su altre coppie di valute per individuare pattern più efficaci, soprattutto durante i periodi di trend. La formazione delle Doppie Bande di Bollinger può essere utilizzata in combinazione con strategie di trading basate sulla mean reversion durante i trend sostenuti.
• Inoltre, le regole di gestione del rischio possono essere adottate per un particolare asset e per diverse condizioni di mercato.

Come potete vedere, il backtesting è un’attività piuttosto semplice se si dispone degli strumenti giusti. Il test di questa strategia è stato effettuato su Forex Tester Online utilizzando i dati storici inclusi nell’abbonamento base.

Per riassumere

Naturalmente, l’esempio citato sopra descrive una situazione ideale in cui sia le posizioni long che quelle short erano in profitto. Tuttavia, l’efficacia della strategia Double Bollinger Band parla da sé. Inoltre, i risultati dei test suggeriscono un ulteriore sviluppo della strategia, in particolare per quanto riguarda la riduzione del rumore e delle operazioni in perdita, la limitazione dei drawdown e l’aumento della percentuale di operazioni redditizie.

Uno dei maggiori vantaggi della strategia Double Bollinger Band è la sua flessibilità e versatilità. I trader possono scegliere se entrare nella direzione opposta al trend o lasciare le cose come stanno, ottenendo un buon profitto sulla tendenza unidirezionale prima dell’inversione. Allo stesso tempo, esistono anche esempi di aumento del volume in base al trend quando si verifica un segnale di breakout rialzista e il ritracciamento è limitato dalla seconda banda di Bollinger superiore.

In ogni caso, ogni sistema di trading deve essere testato individualmente e un algoritmo di trading preciso può essere elaborato solo in base alle regole di gestione del denaro e del rischio, all’approccio di trading personale e ad altri fattori individuali. È proprio qui che entra in gioco l’ app Forex Tester Online, che permette di testare manualmente i propri sistemi di trading, utilizzando dati storici estremamente precisi e tutte le funzionalità del software.

FAQ

Cos’è l’indicatore a doppia banda di Bollinger?

La doppia banda di Bollinger combina due bande di Bollinger standard su un unico grafico. I trader utilizzano una media mobile a 21 periodi con due deviazioni standard (bande esterne) e un’altra impostata a una deviazione standard (bande interne), creando cinque linee. Questi livelli identificano le fasi di compressione/espansione dei prezzi, individuano i breakout e definiscono zone dinamiche di supporto/resistenza tra i livelli di Bollinger tradizionali. Questa configurazione fornisce una conferma del trend più chiara e un maggior numero di segnali di ingresso rispetto alle bande singole, adattandosi sia ai mercati in trend che a quelli laterali.

Come si usa una doppia banda di Bollinger?

Applica una media mobile a 21 periodi con due bande di Bollinger: bande esterne (deviazione 2) e bande interne (deviazione 1). Apri posizioni long quando il prezzo chiude al di sopra della banda interna inferiore dopo una rottura ribassista, puntando alla banda centrale. Per le posizioni short, apri posizioni al di sotto della banda interna superiore durante i pullback rialzisti. Utilizza le bande centrali come target di profitto e livelli dinamici di supporto/resistenza. Il backtesting su EUR/GBP (timeframe 4H) ha mostrato un rendimento del 37% in due mesi (tasso di successo del 56%), sebbene i risultati varino a seconda della coppia e del timeframe.

Quali sono gli errori più comuni che i trader commettono quando utilizzano le doppie bande di Bollinger?

Il backtesting e la gestione personale del rischio sono fondamentali per convalidare i segnali relativi a una specifica coppia di valute e a un determinato intervallo temporale.

Spesso i trader commettono errori ignorando il contesto di mercato, facendo eccessivo affidamento sulle rotture delle bande di Bollinger senza conferma e non adattando i parametri ai diversi asset. Possono anche interpretare erroneamente l’ampiezza delle bande o affidarsi esclusivamente a queste ultime senza combinarle con altri indicatori. Queste sviste possono portare a falsi segnali e decisioni di trading errate.