Strategia di trading MACD+ADX: come due strumenti di trading perfetti supereranno il test

Abbiamo eseguito il backtesting di una strategia di trading basata sugli indicatori MACD e ADX, in modo che il trader non debba farlo: controlla i risultati del backtesting e scopri se è possibile bloccare i profitti con questo piano di trading.

Chiarimenti sugli indicatori MACD e ADX

Abbiamo descritto dettagliatamente questi indicatori negli articoli precedenti, quindi ricordiamo brevemente le loro funzioni e le possibili letture.

Indicatore di convergenza/divergenza della media mobile (MACD)

Il MACD viene utilizzato per verificare la forza del trend, la possibile direzione e i possibili punti di inversione. Le impostazioni predefinite di questo indicatore sono 12, 26, 9. Il MACD è apprezzato da molti trader ed è quindi un indicatore ampiamente utilizzato per la sua semplicità e la chiarezza dei segnali di ingresso delle operazioni.

Indice di movimento direzionale medio (ADX)

L’obiettivo principale dell’indicatore direzionale medio è misurare la tendenza. Quindi, se cercate un indicatore per verificare se il trend è in rialzo o in flessione, questo non è quello giusto: mostra solo se il trend è forte o se il mercato si sta consolidando.

Il trend è forte e non svanirà se l’indicatore supera la linea 25. Al contrario, se l’indicatore scende sotto la linea 25, il trend è debole o il mercato non è in trend, quindi è meglio non aprire posizioni in tale periodo.

I segnali ADX superiori a 30 dimostrano che si sta verificando una forte tendenza: è sicuramente il momento migliore per entrare nel trading.

Alcuni trader preferiscono utilizzare tutte e tre le linee dell’indicatore: l’ADX stesso, le linee +Di e –Di. Percepiscono l’incrocio di queste linee come un ulteriore segnale di attenuazione e inversione del trend. Questa esatta interpretazione dell’indicatore ADX la utilizzeremo durante il backtest di questa particolare strategia.

Quindi il MACD rileverà le inversioni di tendenza, mentre l’ADX mostrerà se il trend è forte o in calo. Sembra una buona combinazione.

Nota:

Per verificare le prestazioni di questa (o di qualsiasi altra) strategia puoi provare Forex Tester Online.

Combinazione di MACD e ADX: una potente strategia di trend-following

Combinando la capacità del MACD di individuare potenziali inversioni con la conferma della forza del trend da parte dell’ADX, questa strategia mira a filtrare i falsi segnali e identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Le sezioni seguenti forniranno istruzioni dettagliate su come implementare questa strategia, insieme ai risultati dei backtest e suggerimenti per l’ottimizzazione.

Prerequisiti tecnici

Intervallo di tempo: 15 minuti e oltre (effettuiamo il backtest entro l’intervallo di tempo di 30 minuti).

Coppia di valute: qualsiasi.

Indicatori: MACD (impostazioni predefinite 12, 26, 9), ADX (con impostazioni predefinite).

Stop Loss/Take Profit: imposta lo SL/TP sopra/sotto il massimo/minimo swing più vicino.

Regole di partecipazione all’acquisto:

• Le pendenze del MACD stanno salendo oltre la linea zero.
• Per confermare il segnale, la linea D+ dell’indicatore ADX incrocia la linea D-.
• Anche la linea ADX sta salendo.
• Sul candeliere in cui si verificano queste due condizioni, si apre la posizione Long.
• Nel caso in cui uno degli indicatori dia il segnale di acquisto e l’altro no, dovremmo ignorare il segnale e attendere che si verifichino entrambi per ottenere una forte conferma del trend rialzista.

Regole di partecipazione alla vendita:

• Le pendenze del MACD scendono al di sotto della linea zero.
• Per confermare il segnale, la linea D- dell’indicatore ADX incrocia la linea D+ e si posiziona al di sopra di essa.
• La linea ADX sta salendo.
• Sul candeliere in cui si verificano queste due condizioni, si apre la posizione Short.
• Nel caso in cui uno degli indicatori dia il segnale di vendita e l’altro no, dovremmo ignorare il segnale e attendere che si verifichino entrambi per ottenere una forte conferma del trend ribassista.

Un promemoria:

Per farvi risparmiare tempo e fatica, abbiamo introdotto un sistema di backtesting che prevede l’esecuzione di sole 50 operazioni su 3 diversi tipi di mercato (rialzista, ribassista e piatto) e poi di nuovo 20 operazioni sui tipi di mercato indicati, ma in altri periodi. Con semplici calcoli matematici, possiamo quindi trarre conclusioni sull’efficacia o meno della strategia scelta.

Ottimizzazione della strategia: ulteriori aggiustamenti

Esistono diversi modi per leggere l’indicatore ADX; l’autore del metodo afferma che se l’ADX supera il livello 20, il trend si sta rafforzando; se l’ADX supera il livello 30, il trend ha acquisito ancora più forza.

Ne abbiamo già parlato in precedenza, ma è utile ricordare in quale altro modo è possibile leggere i segnali dell’indicatore ADX:

• Alcuni propongono di entrare in posizione quando l’ADX è sotto la linea 20, in modo da avere la possibilità di cogliere il trend crescente e non perderne l’inizio. L’idea di base è che più il trend è maturo, più è probabile un’inversione;
• Altri trader sfruttano tutte e tre le linee dell’indicatore: ADX stesso, linee +Di e –Di – e percepiscono l’incrocio di queste linee come un segnale aggiuntivo di (), mentre alcuni trader propongono di ignorare queste linee e di negoziare direttamente con ADX (come abbiamo fatto nella strategia descritta);
• Inoltre, dovremmo menzionare diverse opinioni secondo cui non è tanto importante l’incrocio della linea 20 quanto le pendenze dell’indicatore e la sua direzione.

Non possiamo affermare che nessuna di queste affermazioni sia vera o falsa, poiché ovviamente ogni trader trova il proprio modo di interpretare gli indicatori più diffusi e di adattarli alle proprie esigenze di trading. Ancora una volta, il modo migliore per scoprirlo è testare una qualsiasi di queste impostazioni e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Personalizzazione aggiuntiva

• Il significato di Take Profit e Stop Loss – tradizionalmente lo menzioniamo in ogni articolo, ma non perdiamo il buon senso – prova a impostare gli stessi significati, rapporto 1:2 o 1:3, posizionalo manualmente sopra/oltre lo swing più vicino – qualsiasi tua gestione SL/TP può influenzare il risultato della transazione;
• Intervallo di tempo: solitamente elenchiamo tutti i possibili intervalli di tempo entro i quali è possibile negoziare la strategia e ne eseguiamo il backtest su uno: spetta a te provare diversi intervalli di tempo;
• La combinazione ADX e MACD potrebbe non dare i risultati attesi: puoi provare a combinare ADX con le bande di Bollinger per ottenere segnali più precisi per le entrate di trading.

Come puoi vedere, il backtesting è un’attività piuttosto semplice se disponi degli strumenti di backtesting giusti.

Il test di questa strategia è stato organizzato in Forex Tester Online con i dati storici forniti insieme al programma.

Conclusione

Date un’occhiata ai risultati del backtesting sui mercati rialzisti. Sembrano considerevoli. Tuttavia, ci sono voluti quasi due mesi per ottenere questa cifra.

Siamo lieti di osservare che tra tutti gli esperimenti di backtesting questa è la prima strategia di trading ad aver prodotto solo risultati positivi.

Ci è voluto un po’ più di tempo per eseguire operazioni 50/20 durante i mercati piatti, probabilmente perché è una strategia che cattura il trend . Tuttavia, i risultati sono comunque soddisfacenti.

Tra tutte le strategie che abbiamo sottoposto a backtesting, sarebbe utile verificare se questi risultati positivi si moltiplicheranno o diminuiranno con varie impostazioni, come elencato di seguito nella sezione “Ulteriori aggiustamenti”.

Abbiamo ripetutamente la prova che anche le idee più promettenti dovrebbero essere sottoposte a backtest prima di essere tradotte in trading dal vivo.

Domande frequenti

Quale indicatore funziona meglio con ADX?

Il MACD funziona bene con l’ADX perché il MACD può rilevare potenziali inversioni di tendenza, mentre l’ADX ne conferma la forza. Questa combinazione consente ai trader di filtrare i falsi segnali e identificare trend forti.
Inoltre, l’utilizzo delle Bande di Bollinger con l’ADX potrebbe fornire segnali di ingresso più precisi. In definitiva, la migliore combinazione di indicatori dipende dallo stile di trading individuale e dai risultati dei backtest.

Come utilizzare il MACD con l’ADX?

Utilizza il MACD con l’ADX identificando trend forti con l’ADX sopra 20. Il MACD genera segnali quando incrocia la sua linea di segnale. Combina queste impostazioni per segnali di acquisto/vendita: MACD al rialzo con +DI sopra -DI per posizioni lunghe, e MACD al ribasso con -DI sopra +DI per posizioni corte. Esegui il backtest di queste impostazioni per perfezionare la tua strategia.

Cosa ti dice il MACD?

Il MACD aiuta a identificare la direzione del trend e i cambiamenti di momentum. Segnala potenziali inversioni attraverso crossover e divergenze con l’azione dei prezzi . I crossover del MACD possono fungere da segnali di acquisto o di vendita, aiutando i trader a prendere decisioni informate su quando aprire o chiudere le posizioni. Questo rende il MACD uno strumento prezioso per i trader che cercano di capitalizzare sui cambiamenti di trend.

L’ADX è un indicatore affidabile?

L’ADX è ampiamente considerato un indicatore affidabile per misurare la forza di un trend. Aiuta i trader a identificare trend forti ed evitare quelli deboli, riducendo il rischio e aumentando il potenziale di profitto operando nella direzione di un trend forte. Sebbene sia un indicatore ritardato, la sua capacità di quantificare la forza di un trend lo rende uno strumento prezioso per i trader in diversi mercati.