MACD+ADX-handelsstrategie: hoe twee perfecte handelsinstrumenten de test doorstaan.

We hebben een handelsstrategie gebaseerd op de MACD- en ADX-indicatoren getest, zodat de handelaar dit niet zelf hoeft te doen: bekijk de testresultaten en ontdek of het mogelijk is om met dit handelsplan winst te behalen.

MACD- en ADX-indicatoren nader toegelicht

We hebben deze indicatoren in de vorige artikelen uitgebreid beschreven, dus laten we hun functies en mogelijke interpretaties nog even kort herhalen.

Moving Average Convergence/Divergence Indicator (MACD)

De MACD wordt gebruikt om de sterkte van een trend, de mogelijke richting van de trend en mogelijke omkeerpunten te controleren. De standaardinstellingen van deze indicator zijn 12, 26 en 9. De MACD is geliefd bij veel traders en daarom een veelgebruikte indicator vanwege zijn eenvoud en duidelijke signalen voor instapmomenten.

Gemiddelde richtingsbewegingsindex (ADX)

Het belangrijkste doel van de gemiddelde richtingsindex (ADI) is het meten van de trendsterkte. Dus als u op zoek bent naar een indicator om te controleren of de trend stijgend of dalend is, dan is dit niet de juiste indicator – hij laat alleen zien of de trend sterk is of dat de markt consolideert.

De trend is sterk en zal niet afzwakken als de indicator boven de 25-lijn komt. Als de indicator daarentegen onder de 25-lijn komt, is de trend zwak of vertoont de markt geen duidelijke trend. In dat geval is het beter om geen transacties aan te gaan.

De ADX -signalen boven de 30 duiden op een sterke trend – dit is absoluut het beste moment om in de transactie te stappen.

Sommige traders geven er de voorkeur aan om alle drie de lijnen van de indicator te gebruiken: de ADX zelf, de +Di- en de –Di-lijnen. Zij beschouwen de kruising van deze lijnen als een extra signaal dat de trend afzwakt en een omkeer eraan komt. En precies deze interpretatie van de ADX-indicator zullen we gebruiken bij het backtesten van deze specifieke strategie.

De MACD detecteert dus trendomkeringen, terwijl de ADX aangeeft of de trend sterk is of juist afzwakt. Dat klinkt als een mooie combinatie.

Opmerking:

Om de prestaties van deze (of een andere) strategie te controleren, kunt u Forex Tester Online proberen.

De combinatie van MACD en ADX: een krachtige trendvolgende strategie

Door het vermogen van MACD om potentiële omkeringen te signaleren te combineren met de bevestiging van trendsterkte door ADX, is deze strategie erop gericht valse signalen te filteren en handelsmogelijkheden met een hoge waarschijnlijkheid te identificeren. De volgende paragrafen geven stapsgewijze instructies voor de implementatie van deze strategie, samen met backtestresultaten en tips voor optimalisatie.

Technische voorwaarden

Tijdsbestek: 15 minuten en langer (we voeren backtests uit binnen een tijdsbestek van 30 minuten).

Valutapaar: willekeurig.

Indicatoren: MACD (standaardinstellingen 12, 26, 9), ADX (met standaardinstellingen).

Stop Loss/Take Profit: stel de SL/TP in boven/onder het dichtstbijzijnde swing high/low.

Koopregels:

• De helling van de MACD stijgt boven de nullijn.
• Om te bevestigen dat het signaal de D+ lijn van de ADX-indicator kruist, moet deze de D- lijn kruisen.
• De ADX-lijn stijgt ook.
• Op de candlestick waar aan deze twee voorwaarden is voldaan, opent u de longpositie.
• Als één van de indicatoren een koopsignaal geeft en de andere niet, moeten we het signaal negeren en wachten tot beide signalen zich voordoen om een sterke bevestiging van de opwaartse trend te krijgen.

Regels voor deelname aan de verkoop:

• De helling van de MACD daalt onder de nulijn.
• Om het signaal te bevestigen, kruist de D- lijn van de ADX-indicator de D+ lijn en bevindt zich erboven.
• De ADX-lijn stijgt.
• Op de candlestick waar aan deze twee voorwaarden is voldaan, opent u de shortpositie.
• Als één van de indicatoren een verkoopsignaal geeft en de andere niet, moeten we het signaal negeren en wachten tot beide signalen verschijnen om een sterke bevestiging van de neerwaartse trend te krijgen.

Een herinnering:

Om u kostbare tijd en moeite te besparen, hebben we een backtesting-systeem geïntroduceerd. Hierbij voert u 50 transacties uit in 3 verschillende markttypen (stijgende, dalende en zijwaartse markten) en vervolgens nogmaals 20 transacties in dezelfde markttypen, maar dan in andere periodes. Met behulp van eenvoudige wiskundige berekeningen kunnen we vervolgens conclusies trekken over de effectiviteit of irrelevantie van de gekozen strategie.

De strategie optimaliseren: verdere aanpassingen

Er zijn verschillende manieren om de ADX-indicator te interpreteren. De auteur van de methode geeft aan dat als de ADX de 20-grens overschrijdt, de trend sterker wordt, en als de ADX boven de 30 komt, de trend nog krachtiger is geworden.

We hebben het hier al eerder genoemd, maar het is goed om nog eens te herhalen hoe je de signalen van de ADX-indicator nog meer kunt interpreteren:

• Sommigen stellen voor om in de handel te stappen wanneer de ADX onder de 20-lijn staat, omdat dit de mogelijkheid biedt om de groeiende trend mee te pakken en het begin ervan niet te missen. Het basisidee is dat hoe volwassener de trend is, hoe groter de kans op een omkering.
• Andere handelaren maken gebruik van alle drie de lijnen van de indicator: ADX zelf, de +Di- en –Di-lijnen – zij beschouwen de kruising van deze lijnen als een extra signaal van de (), terwijl er ook handelaren zijn die voorstellen om die lijnen te negeren en direct met ADX te handelen (zoals wij deden in de beschreven strategie);
• Daarnaast moeten we enkele meningen noemen die stellen dat niet de kruising met de 20-lijn zo belangrijk is als de hellingen van de indicator en de richting ervan.

We kunnen niet beweren dat een van deze beweringen waar of onwaar is, aangezien elke handelaar uiteraard zijn eigen manier vindt om populaire indicatoren te interpreteren en aan te passen aan zijn of haar handelsbehoeften. Nogmaals, de beste manier om erachter te komen is door elk van deze instellingen te backtesten en de instelling te kiezen die voor u het beste werkt.

Extra aanpassingsmogelijkheden

• De betekenis van Take Profit en Stop Loss – traditioneel bespreken we dit in elk artikel, maar het blijft logisch – probeer dezelfde betekenis aan te houden, een verhouding van 1:2 of 1:3, en plaats deze handmatig boven/voorbij de dichtstbijzijnde swing – elk aspect van uw SL/TP-beheer kan de uitkomst van de transactie beïnvloeden;
• Tijdsbestek – we geven doorgaans een overzicht van alle mogelijke tijdsbestekken waarin u de strategie kunt toepassen, en we testen er één achteraf – het is aan u om verschillende tijdsbestekken uit te proberen;
• De combinatie van ADX en MACD levert mogelijk niet de verwachte resultaten op. Je kunt proberen ADX te combineren met Bollinger Bands om nauwkeurigere signalen voor handelsinstappen te krijgen.

Zoals je ziet, is backtesting een vrij eenvoudige activiteit als je over de juiste backtestingtools beschikt.

De strategie is getest in Forex Tester Online met behulp van de historische gegevens die bij het programma worden geleverd.

Conclusie

Bekijk de resultaten van de backtesting in de bullmarkt. Het ziet er aanzienlijk uit. Het heeft echter bijna twee maanden geduurd om dit bedrag te verdienen.

We zijn blij te constateren dat dit, van alle backtesting-experimenten, de eerste handelsstrategie is die uitsluitend positieve resultaten heeft opgeleverd.

Het duurde iets langer voordat we 50/20-trades konden uitvoeren tijdens de zijwaartse markten, waarschijnlijk omdat het een trendvolgende strategie is. De resultaten zijn echter nog steeds bevredigend.

Van alle strategieën die we hebben getest, is het interessant om te onderzoeken of deze positieve resultaten zullen toenemen of afnemen bij verschillende instellingen, zoals beschreven in de sectie “Verdere aanpassingen” hieronder.

Steeds weer blijkt dat zelfs de meest veelbelovende ideeën eerst getest moeten worden voordat ze in de praktijk worden toegepast.

Veelgestelde vragen

Welke indicator werkt het beste met ADX?

MACD werkt goed samen met ADX omdat MACD potentiële trendomkeringen kan detecteren, terwijl ADX de sterkte van een trend bevestigt. Deze combinatie stelt traders in staat om valse signalen te filteren en sterke trends te identificeren.
Bovendien kan het gebruik van Bollinger Bands in combinatie met ADX nauwkeurigere instapsignalen opleveren. Uiteindelijk hangt de beste indicatorcombinatie af van de individuele handelsstijl en de resultaten van backtesting.

Hoe gebruik je MACD met ADX?

Gebruik MACD in combinatie met ADX door sterke trends te identificeren waarbij de ADX boven de 20 ligt. MACD genereert signalen wanneer deze de signaallijn kruist. Combineer deze signalen voor koop-/verkoopsignalen: MACD omhoog met +DI boven -DI voor longposities, en MACD omlaag met -DI boven +DI voor shortposities. Test deze instellingen in de praktijk om uw strategie te verfijnen.

Wat vertelt de MACD-grafiek je?

De MACD helpt bij het identificeren van trendrichtingen en veranderingen in momentum. Het signaleert potentiële omkeringen door middel van kruisingen en divergenties met de prijsactie. MACD-kruisingen kunnen dienen als koop- of verkoopsignalen, waardoor traders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over wanneer ze posities moeten openen of sluiten. Dit maakt de MACD een waardevol hulpmiddel voor traders die willen profiteren van trendverschuivingen.

Is ADX een betrouwbare indicator?

ADX wordt algemeen beschouwd als een betrouwbare indicator voor het meten van trendsterkte. Het helpt traders sterke trends te identificeren en zwakke trends te vermijden, waardoor het risico wordt verlaagd en de winstpotentie wordt vergroot door in de richting van een sterke trend te handelen. Hoewel het een achterlopende indicator is, maakt het vermogen om trendsterkte te kwantificeren het een waardevol instrument voor traders op diverse markten.