Strategia handlowa MACD+ADX: jak dwa idealne narzędzia handlowe zdadzą test

Przeprowadziliśmy testy wsteczne strategii handlowej opartej na wskaźnikach MACD i ADX, dzięki czemu inwestorzy nie muszą tego robić: sprawdź wyniki testów wstecznych i dowiedz się, czy możliwe jest osiągnięcie zysków przy pomocy tego planu handlowego.

Wyjaśnienie wskaźników MACD i ADX

Wskaźniki te opisaliśmy szczegółowo w poprzednich artykułach, przypomnijmy zatem pokrótce ich funkcje i możliwe odczyty.

Wskaźnik zbieżności/rozbieżności średnich kroczących (MACD)

MACD służy do sprawdzania siły trendu, jego możliwego kierunku oraz potencjalnych punktów odwrócenia. Domyślne ustawienia tego wskaźnika to 12, 26, 9. MACD jest uwielbiany przez wielu traderów i dlatego jest szeroko stosowanym wskaźnikiem ze względu na swoją prostotę i jasne sygnały punktów wejścia w transakcje.

Średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX)

Głównym celem wskaźnika indeksu średniego kierunku jest pomiar trendu. Jeśli więc szukasz wskaźnika, który pozwoli Ci sprawdzić, czy trend jest wzrostowy, czy też wygasa, to nie jest on właściwy – pokazuje on jedynie, czy trend jest silny, czy też rynek się konsoliduje.

Trend jest silny i nie osłabnie, jeśli wskaźnik przekroczy linię 25. Wręcz przeciwnie, jeśli wskaźnik spadnie poniżej linii 25, trend jest słaby lub rynek nie podąża za trendem, dlatego lepiej nie otwierać pozycji w tym okresie.

Sygnały ADX powyżej 30 świadczą o silnym trendzie – to zdecydowanie najlepszy moment na wejście na rynek.

Niektórzy traderzy preferują wykorzystanie wszystkich trzech linii wskaźnika: samego ADX, linii +Di i –Di – postrzegają krzyżowanie się tych linii jako dodatkowy sygnał zaniku i odwrócenia trendu. Właśnie taką interpretację wskaźnika ADX wykorzystamy podczas backtestingu tej konkretnej strategii.

MACD będzie zatem wykrywał odwrócenie trendu, podczas gdy ADX wskazuje, że trend jest silny lub słabnie. Brzmi jak niezła kombinacja.

Notatka:

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub jakiejkolwiek innej) strategii, możesz wypróbować Forex Tester Online.

Połączenie MACD i ADX: skuteczna strategia podążania za trendem

Łącząc zdolność MACD do wykrywania potencjalnych odwróceń z potwierdzeniem siły trendu przez ADX, strategia ta ma na celu filtrowanie fałszywych sygnałów i identyfikację okazji handlowych o wysokim prawdopodobieństwie. W kolejnych sekcjach znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak wdrożyć tę strategię, wraz z wynikami testów wstecznych i wskazówkami dotyczącymi optymalizacji.

Wymagania techniczne

Czas trwania: 15 minut i więcej (testy wsteczne wykonujemy w ciągu 30 minut).

Para walutowa: Dowolna.

Wskaźniki: MACD (ustawienia domyślne 12, 26, 9), ADX (z ustawieniami domyślnymi).

Stop Loss/Take Profit: ustaw SL/TP powyżej/poniżej najbliższego maksimum/minimum wahań.

Zasady zakupu:

• Nachylenia MACD rosną powyżej linii zerowej.
• Aby potwierdzić sygnał linia D+ wskaźnika ADX przecina linię D-.
• Linia ADX również idzie w górę.
• Na świecy, na której spełnione są te dwa warunki, otwierasz pozycję długą.
• W przypadku gdy jeden ze wskaźników daje sygnał kupna, a drugi nie, powinniśmy zignorować sygnał i poczekać, aż pojawią się oba sygnały, aby uzyskać wyraźne potwierdzenie trendu wzrostowego.

Zasady wejścia na rynek sprzedaży:

• Nachylenia MACD spadają poniżej linii zerowej.
• Aby potwierdzić sygnał linia D- wskaźnika ADX przecina linię D+ i jest umieszczona nad nią.
• Linia ADX rośnie w górę.
• Na świecy, na której spełnione są te dwa warunki, otwierasz pozycję krótką.
• W przypadku gdy jeden ze wskaźników daje sygnał sprzedaży, a drugi nie, powinniśmy zignorować sygnał i poczekać na pojawienie się obu sygnałów, aby uzyskać wyraźne potwierdzenie trendu spadkowego.

Przypomnienie:

Aby zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłek, wprowadziliśmy system backtestingu, który polega na wykonaniu zaledwie 50 transakcji na 3 różnych typach rynku (rynek wzrostowy, niedźwiedzi i płaski), a następnie 20 transakcji na tych samych typach rynku, ale w innych okresach. Następnie, za pomocą prostych obliczeń matematycznych, możemy wyciągnąć wnioski na temat skuteczności lub nieistotności wybranej strategii.

Optymalizacja strategii: dalsze dostosowania

Istnieje kilka sposobów odczytywania wskaźnika ADX. Autor metody wskazuje, że jeśli ADX przekroczy poziom 20 – trend staje się silniejszy, jeśli ADX przekroczy poziom 30 – trend zyskuje jeszcze większą siłę.

Wspominaliśmy o tym już wcześniej, ale warto przypomnieć, jak jeszcze można odczytywać sygnały wskaźnika ADX:

• Niektórzy proponują wejście na rynek, gdy ADX znajduje się poniżej linii 20, co daje możliwość złapania trendu wzrostowego i nie przegapienia jego początku. Podstawową ideą jest to, że im bardziej dojrzały trend, tym bardziej prawdopodobne jest odwrócenie;
• Inni traderzy wykorzystują wszystkie trzy linie wskaźnika: sam ADX, linie +Di i –Di – odbierają skrzyżowanie tych linii jako dodatkowy sygnał (), podczas gdy niektórzy traderzy proponują zignorowanie tych linii i handel bezpośrednio na ADX (tak jak zrobiliśmy to w opisywanej strategii);
• Dodatkowo należy wspomnieć o kilku opiniach, że nie samo przecięcie linii 20 jest tak istotne, jak nachylenie wskaźnika i jego kierunek.

Nie możemy twierdzić, że którekolwiek z nich jest fałszywe lub prawdziwe, ponieważ każdy trader znajduje swój własny sposób na interpretację popularnych wskaźników i dostosowywanie ich do swoich potrzeb handlowych. Ponownie, najlepszym sposobem, aby się o tym przekonać, jest przeprowadzenie backtestu dowolnego z tych ustawień i wybranie tego, które sprawdzi się najlepiej.

Dodatkowa personalizacja

• Znaczenie Take Profit i Stop Loss – tradycyjnie wspominamy o tym w każdym artykule, ale nie traci to na zdrowym rozsądku – spróbuj ustawić te same znaczenia, stosunek 1:2 lub 1:3, ustaw je ręcznie powyżej/poza najbliższym wahaniem – każde Twoje zarządzanie SL/TP może potencjalnie wpłynąć na wynik transakcji;
• Okres czasu – zazwyczaj wymieniamy wszystkie możliwe okresy czasu, w których możesz handlować daną strategią, a następnie przeprowadzamy test wsteczny jednego z nich – od Ciebie zależy, czy wypróbujesz różne okresy czasu;
• Połączenie ADX i MACD może nie przynieść oczekiwanych rezultatów – możesz spróbować połączyć ADX z pasmami Bollingera, aby uzyskać dokładniejsze sygnały do otwierania pozycji.

Jak widać, backtesting jest dość prostym zadaniem, pod warunkiem, że dysponujesz odpowiednimi narzędziami do backtestingu.

Testowanie tej strategii przeprowadzono w Forex Tester Online, korzystając z danych historycznych dołączonych do programu.

Wniosek

Sprawdź wyniki backtestów na rynkach byka. Wyglądają imponująco. Jednak osiągnięcie takiej kwoty zajęło prawie dwa miesiące.

Z zadowoleniem zauważamy, że wśród wszystkich eksperymentów backtestingowych, to właśnie ta strategia handlowa jako pierwsza przyniosła wyłącznie pozytywne wyniki.

Zajęło nam trochę więcej czasu wykonanie transakcji 50/20 na rynkach płaskich, prawdopodobnie dlatego, że jest to strategia podążająca za trendem . Jednak wyniki nadal są satysfakcjonujące.

Spośród wszystkich strategii, które przetestowaliśmy wstecznie, dobrze byłoby sprawdzić, czy te pozytywne wyniki będą się mnożyć czy zmniejszać przy różnych ustawieniach, jak wymieniono poniżej w sekcji „Dalsze dostosowania”.

Wielokrotnie mamy dowody na to, że nawet najbardziej obiecujące pomysły powinny zostać najpierw poddane testom wstecznym, zanim zostaną wdrożone w rzeczywistych transakcjach.

Często zadawane pytania

Który wskaźnik najlepiej współpracuje z ADX?

MACD dobrze współpracuje z ADX, ponieważ MACD wykrywa potencjalne odwrócenia trendu, podczas gdy ADX potwierdza jego siłę. Ta kombinacja pozwala traderom odfiltrować fałszywe sygnały i zidentyfikować silne trendy.
Dodatkowo, użycie Wstęg Bollingera z ADX może zapewnić bardziej precyzyjne sygnały wejścia. Ostatecznie, najlepsza kombinacja wskaźników zależy od indywidualnego stylu tradingu i wyników testów wstecznych.

Jak używać MACD z ADX?

Użyj MACD z ADX, identyfikując silne trendy z ADX powyżej 20. MACD generuje sygnały, gdy przecina swoją linię sygnałową. Połącz te sygnały, aby uzyskać sygnały kupna/sprzedaży: MACD w górę z +DI powyżej -DI dla pozycji długich i MACD w dół z -DI powyżej +DI dla pozycji krótkich. Przetestuj te ustawienia, aby udoskonalić swoją strategię.

Co mówi MACD?

MACD pomaga identyfikować kierunek trendu i zmiany momentum. Sygnalizuje potencjalne odwrócenia poprzez przecięcia i dywergencje z akcją cenową. Przecięcia MACD mogą służyć jako sygnały kupna lub sprzedaży, pomagając inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, kiedy wejść lub wyjść z transakcji. To sprawia, że MACD jest cennym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać zmiany trendu.

Czy ADX jest wiarygodnym wskaźnikiem?

ADX jest powszechnie uważany za wiarygodny wskaźnik pomiaru siły trendu. Pomaga traderom identyfikować silne trendy i unikać słabych, zmniejszając ryzyko i zwiększając potencjał zysku poprzez inwestowanie w kierunku silnego trendu. Chociaż jest to wskaźnik opóźniony, jego zdolność do kwantyfikacji siły trendu czyni go cennym narzędziem dla traderów na różnych rynkach.