O que é backtesting: Como fazer backtest com o Forex Tester Online

O backtesting pode ser um passo importante na otimização da maneira como você opera nos mercados financeiros. Ele ajuda você a descobrir se suas ideias e estratégias de trading fazem sentido e podem potencialmente gerar lucro.

Mas como é o backtesting de uma estratégia de trading simples? O que você deve observar ao fazer backtesting de estratégias de trading? O backtesting é semelhante ao trading de demonstração? Responderemos a todas essas perguntas neste artigo.

O que é backtesting?

Backtesting é uma maneira de analisar o desempenho potencial de uma estratégia de negociação aplicando-a a conjuntos de dados históricos do mundo real. Os resultados do teste ajudarão você a liderar com uma estratégia em vez de outra para obter o melhor resultado.

O backtesting depende da ideia de que estratégias que produziram bons resultados em dados passados provavelmente terão um bom desempenho em condições de mercado atuais e futuras. Portanto, ao testar planos de negociação em conjuntos de dados anteriores que se relacionam intimamente com preços, regulamentações e condições de mercado atuais, você pode testar o quão bem eles funcionam antes de fazer uma negociação.

É importante notar que o backtesting não é uma garantia de que uma estratégia será bem-sucedida no mercado atual. Resultados passados nunca são um indicador infalível de desempenho futuro. Em vez disso, é parte de fazer sua devida diligência antes de abrir uma posição. O backtesting ajudará você a estabelecer o quão volátil uma classe de ativos pode se tornar e tomar as medidas necessárias para gerenciar seu risco.

Os benefícios e riscos do backtesting

Aqui estão algumas das vantagens e desvantagens do backtesting de estratégias de negociação.

Os benefícios do backtesting:

• Você pode testar diversas estratégias de negociação, até mesmo muito diferentes, muito rapidamente e sem arriscar nenhum capital.
• O ciclo de teste, otimização e novo teste do backtesting permite o ajuste fino contínuo de qualquer estratégia que você acha que pode produzir resultados favoráveis.
• Desenvolver e ajustar estratégias adaptadas às suas preferências individuais em termos de risco versus recompensa.

Os riscos do backtesting:

• Dados passados não garantem o mesmo comportamento de mercado no futuro, então nenhuma estratégia pode ser 100% precisa. E ainda assim, qualquer estratégia testada é melhor do que nenhuma estratégia.
• Você pode ficar tentado a refinar um modelo para que ele se ajuste melhor aos dados históricos, sem levar em conta o fato de que as condições futuras podem ser diferentes.
• Conjuntos de dados anteriores podem ser distorcidos devido a um evento adverso de mercado ou a um sentimento anormalmente positivo.
• Conjuntos de dados insuficientes provavelmente produzirão modelos que não levarão em conta uma ampla variedade de condições de mercado.
• Uma estratégia de negociação que funciona bem em vários conjuntos de dados de um mercado (por exemplo, Forex) pode não funcionar bem em outro mercado (por exemplo, criptomoedas ou ações).

Tipos de métodos de backtesting

Existem três abordagens básicas para simular condições históricas de mercado ao desenvolver estratégias de negociação Forex.

Backtesting manual

O backtesting manual exige que o trader examine manualmente gráficos de preços do passado e aplique seu método de negociação a essas circunstâncias. Embora seja demorado e propenso a erros humanos, essa abordagem pode fornecer aos traders insights valiosos sobre o desempenho de sua estratégia e do mercado.

Simulação de negociação

O desempenho de uma estratégia pode ser avaliado simulando situações de mercado do mundo real no passado. Os traders podem determinar os pontos fortes e fracos de sua abordagem replicando condições históricas de mercado.

Ao contrário de uma conta demo tradicional com testes avançados em condições de mercado em tempo real, esse método permite que os traders aprimorem suas estratégias de Forex e obtenham insights essenciais antes de arriscar dinheiro real no mercado ao vivo, melhorando assim seus processos de tomada de decisão, aumentando suas chances de sucesso e economizando tempo.

Backtesting algorítmico (automático)

O backtesting automático de uma estratégia de negociação usando software dedicado é conhecido como backtesting algorítmico. O programa permite que os traders insiram suas configurações de estratégia, gerando transações hipotéticas com base na atividade de mercado passada. Embora o backtesting automatizado melhore a simulação manual em velocidade e precisão, ele pode considerar apenas aspectos do mundo real que afetam o sucesso de uma estratégia e pode precisar de alguma familiaridade com linguagens de programação.

Quando e como você deve fazer um backtest de uma estratégia de negociação

Há medidas específicas que os traders devem tomar ao fazer backtesting de estratégias de trading. Uma das primeiras coisas que eles devem fazer é determinar os parâmetros do seu sistema de trading. Os parâmetros incluem os pontos de entrada e saída e os níveis de stop-loss e take-profit.

O próximo passo para os traders é compilar dados sobre o desempenho passado do par de moedas escolhido. Os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para cada dia em consideração devem ser todos incluídos.

Após acumular essas informações, os traders inserem as regras de uma estratégia de negociação em um testador de estratégia e veem o quão bem ela se sai sob condições de mercado simuladas. As regras do sistema e os dados passados serão usados para modelar os resultados das posições de negociação.

Após a fase de simulação, os traders avaliam a eficácia de sua estratégia. Os únicos parâmetros essenciais que devem ser analisados são a taxa de vitória, o fator de lucro e o drawdown máximo. Os traders então otimizam seus sistemas usando os dados coletados do aplicativo de simulação.

Como fazer backtest no Forex Tester Online

Configurar um ambiente de teste no Forex Tester Online é o primeiro passo para fazer backtest de estratégias de negociação Forex. Para fazer isso, precisamos primeiro importar dados históricos para os pares de moedas e períodos selecionados, tomando cuidado para importar apenas registros completos e precisos. Os traders podem simular suas situações de negociação importando dados relevantes e definindo configurações como saldo inicial da conta, alavancagem e outras condições. Com a interface intuitiva do software de backtest, os traders podem ajustar facilmente esses parâmetros para simular condições de mercado que sejam tão realistas quanto possível antes de fazer negociações reais.

Após configurar o software Forex Tester Online, os traders podem tentar seu método de negociação preferido antes de se comprometerem com dinheiro real. Este processo inclui usar os indicadores técnicos necessários, estabelecer regras de entrada e saída e determinar parâmetros de gerenciamento de risco, como níveis de stop-loss e take-profit.

Como o software permite a criação de indicadores personalizados e uma grande variedade de indicadores pré-fabricados, os traders têm uma grande margem de manobra para usar o Forex Tester para o backtesting da estratégia de negociação. Além disso, o programa permite que os usuários escolham sua abordagem preferida, seja backtesting manual ou backtesting automatizado.

Quando os traders configuram sua estratégia de negociação, eles podem começar a simulá-la no Forex Tester Online. Os traders podem manter o controle de suas transações e examinar seus resultados em tempo real com a ajuda dos poderosos recursos de visualização do software. Os usuários também podem alterar a velocidade da simulação para experimentar diferentes táticas ou examinar ocorrências individuais de mercado com mais profundidade, ambos disponíveis no Forex Tester.

Após concluir a simulação, os traders podem ajustar seus métodos de negociação para obter melhor lucratividade e menor risco, revisando dados e relatórios de desempenho abrangentes.

Por que o Forex Tester Online é uma ótima plataforma de backtesting

• Dados históricos reais. O Forex Tester Online usa mais de 20 anos de dados históricos de alta qualidade, de 1 minuto, para mais de 40 pares de moedas (incluindo Forex, commodities, índices, cripto e mais). Isso significa que você pode testar suas estratégias em movimentos reais do mercado, dando a você uma verdadeira sensação do mercado Forex.
• Ferramentas avançadas de backtesting. Diferentemente das contas de demonstração tradicionais, o Forex Tester Online fornece ferramentas profissionais de backtesting. Você pode emular um ecossistema de trading realista, permitindo que você defina ordens de mercado aberto e pendentes, níveis de stop-loss e take-profit, e rastreie suas posições abertas com facilidade.
• Sessões de teste rápidas. Não é mais preciso esperar semanas ou meses para ver os resultados de suas negociações. Com o Forex Tester Online, você pode acelerar sua experiência em negociação praticando em um ritmo até 10 vezes mais rápido do que as contas de demonstração convencionais e pular para qualquer período de tempo em dois cliques. Isso ajuda você a aprender de forma rápida e eficiente.
• Plataforma web amigável. Você não precisa baixar nenhum software. O Forex Tester Online é totalmente baseado na web, o que o torna acessível de qualquer dispositivo com um navegador. Não importa se você está usando um computador, tablet ou telefone, você pode praticar suas negociações a qualquer hora, em qualquer lugar.
• Recursos abrangentes. O aplicativo inclui spreads flutuantes, dados de 5 dígitos e atualizações de notícias para nove moedas principais. Esses recursos garantem que sua experiência de negociação virtual seja a mais próxima possível da negociação real.
• Recursos educacionais. O Forex Tester Online oferece um curso de educação Forex gratuito, ajudando você a melhorar seu conhecimento de negociação sem nenhum custo extra. Isso é perfeito para iniciantes que buscam entender o básico e para traders experientes que desejam refinar suas habilidades.

O que os usuários dizem sobre o Forex Tester Online

Muitos traders que foram às nossas entrevistas consideram o Forex Tester Online o melhor software simulador de backtesting Forex disponível. Os usuários adoram o ambiente de trading realista e os dados históricos extensivos, que permitem que eles testem suas estratégias completamente.

Por exemplo, TraderNick diz, “Forex Tester Online é a única ferramenta de negociação que preciso para melhorar minha estratégia de graça.” E KristinaForex acrescenta, “A qualidade dos dados históricos é incomparável, tornando minhas sessões de prática incrivelmente eficazes.”

Opções de preços flexíveis

O Forex Tester Online oferece vários planos de assinatura para atender a diferentes necessidades:

1. Plano mensal: US$ 19,99/mês e garantia de reembolso de 30 dias.
2. Plano anual: US$ 199/ano, fixando o preço enquanto você permanecer inscrito.
3. Acesso vitalício: pagamento único de US$ 250 para acesso total e todas as atualizações futuras.

Todos os planos incluem acesso a mais de 40 símbolos, dados de 1 minuto/tick, spreads flutuantes e notícias para várias moedas. Além disso, você pode cancelar a qualquer momento sem nenhuma cobrança durante o período de teste.

Principais recursos

• Online no navegador. Não precisa de downloads.
• O ambiente mais realista. Simulações realistas dão a você resultados precisos para aplicar em suas negociações de mercado real.
• Compatibilidade entre plataformas. Funciona em Windows, MacOS, Linux, iOS, Android e muito mais. Alterne facilmente entre dispositivos.
• Sincronização de dados na nuvem. Mantenha seus dados atualizados em todos os dispositivos.
• Testes e análises avançados. Otimize suas estratégias com uma variedade de ferramentas online.
• Curso de educação Forex gratuito. Aprenda sem custos extras.

Avaliando os resultados do backtesting

Ao interpretar os resultados do backtesting, há uma série de métricas-chave que ajudam a avaliar a eficácia da sua estratégia. Vale a pena focar no seguinte:

1. Lucro e Perda. Foque no lucro e perda totais gerados pela estratégia. Essas são as medidas primárias de sua eficácia.
2. Porcentagem Positiva de Posição Fechada. Este indicador mostra a porcentagem de negociações que terminaram em lucro. Uma porcentagem maior pode sugerir uma estratégia bem-sucedida.
3. Drawdown Máximo. O drawdown máximo é o maior drawdown do capital durante o teste. É importante monitorar esse indicador, pois ele pode dar insights sobre o risco potencial de perda.
4. Proporção de Lucro para Perda. Este indicador mede a proporção de lucro para perda em negociações. Um valor mais alto indica uma estratégia mais lucrativa.
5. Crescimento da conta durante o período de teste. Avalia como seu capital cresceu durante o teste da estratégia.

Estratégias de negociação mais populares para backtesting

O backtesting dessas estratégias ajuda os traders a entender sua eficácia e a tomar decisões baseadas em dados. Cada estratégia tem características únicas e deve ser adaptada à tolerância individual ao risco e às condições de mercado.

1. Ichimoku EA
2. EA estocástico
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. Escavadeira
6. Envelopes + RSI
7. Indicador de índice de força
8. Fuga de Kumo
9. MACD + MA EA
10. EA incrível

Leia também: 40 estratégias de negociação Forex em detalhes

Palavra final

Uma estratégia de negociação bem-sucedida só pode ser criada sendo primeiro testada. Qualquer abordagem de negociação deve primeiro ser testada usando dados históricos para revelar falhas. Os sistemas de negociação podem ser testados contra dados históricos para auxiliar os traders a avaliar seu sucesso. Dados históricos de alta qualidade, ferramentas de backtesting confiáveis ​​e evitar a otimização excessiva são essenciais para simulações bem-sucedidas. Seguir essas diretrizes pode criar uma estratégia de negociação Forex bem-sucedida e entrar com confiança nos mercados financeiros.

O backtesting de suas estratégias é a arma secreta no mundo emocionante do Forex trading. É a diferença entre atirar no escuro e acertar o alvo.

E com o simulador de backtesting ao seu lado, você tem o poder de desbloquear essa vantagem incrível. Então, por que esperar? Experimente o backtesting Forex Tester Online hoje mesmo  —  e melhore seus resultados de negociação amanhã!