Bandas de Bollinger + RSI + Estratégia de scalping estocástico: como um pequeno passo pode trazer grandes conquistas

Testamos diferentes indicadores e suas combinações, mas principalmente dentro dos prazos de 1H ou 30M. Poderíamos esquecer os scalpers?

Definitivamente não

Além disso, vimos todos esses três indicadores em ação ao testar a estratégia de Scalping de Bandas de Bollinger com RSI e Estocástico, e podemos entender as origens das preferências dos traders em relação a eles.

Eles têm o mesmo desempenho durante o scalping?

Continue lendo e saiba os resultados.

Bandas de Bollinger, RSI e Indicadores de Oscilador Estocástico Brevemente Explicados

1. Indicador de Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são uma ótima ferramenta para examinar a volatilidade dos pares de moedas. Este indicador consiste em três bandas, que formam os níveis de sobrevenda, sobrecompra e uma banda intermediária como base. Em resumo, pode ser lido da seguinte forma: quando o preço atinge a banda superior, devemos estar prontos para vender; ao contrário, quando o preço atinge a banda inferior, devemos estar prontos para comprar.

Lembre-se de que falamos sobre como você pode ler o indicador Bandas de Bollinger de diferentes maneiras e como ele pode ser um sistema bastante complexo. Se você não leu, confira aqui.

Ao operar com essa estratégia, percebemos o rompimento das Bandas Superior/Inferior como um sinal de reversão da tendência futura. No entanto, perdemos completamente de vista o comportamento do preço entre as bandas e, portanto, podemos perder alguns pontos de entrada promissores. Novamente, ainda é uma questão de ajustes e backtests adicionais.

Usamos adicionalmente o RSI e o Oscilador Estocástico para encontrar os momentos inseridos.

2. RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI mostra a força da tendência e a possibilidade de reversões de tendência, bem como períodos de sobrecompra e sobrevenda.

3. Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico consiste em duas médias ‘travadas’ entre os níveis 0 e 100, fornecendo sinais ao atingir os níveis de sobrecompra (acima da linha 80) e sobrevenda (abaixo da linha 20).

Para verificar o desempenho desta (ou de qualquer outra) estratégia, você pode:

• Experimente o Forex Tester Online Gratuitamente

Exemplo de estratégia de scalping com indicadores de bandas de Bollinger, RSI e oscilador estocástico

Vamos verificar a estratégia de scalping baseada na combinação dos 3 grandes indicadores que se mostraram eficazes: Bandas de Bollinger, RSI e Estocástico.

Informações técnicas

Par de moedas: principais pares de moedas.

Indicadores: Bandas de Bollinger (20, 2. SMA (média móvel simples)) e RSI (14), Oscilador Estocástico (5, 3, 3).

Período de tempo: 5 min.

Quando você inicia a ordem longa (compra)?

• O preço cai abaixo da Banda Inferior de Bollinger
• RSI atinge abaixo do nível 30
• Oscilador estocástico atinge abaixo do nível 20
• Entre na operação de compra no fechamento da vela onde todas essas 3 condições se encontram
• Saia da operação quando o primeiro candle fechar acima da faixa do meio.
• Stop Loss: 10 pips abaixo do valor mais baixo do candle de perfuração
• Lucro: 20 pips.

Quando você inicia a ordem curta (venda)?

• O preço vai acima da Banda de Bollinger superior
• RSI atinge acima do nível 70
• Oscilador estocástico atinge acima do nível 80
• Abra uma operação de venda no fechamento da vela onde todas essas 3 condições se encontram
• Saia da operação quando o primeiro candle fechar abaixo da faixa do meio
• Stop Loss: 10 pips acima do maior valor do candle de perfuração.
• Lucro: 20 pips.

*Quanto tempo levou para inserir as 50 negociações para o Conjunto de Treinamento e 20 negociações para o Teste Avançado.

Lembrete:

Para economizar seu valioso tempo e esforço, introduzimos o sistema de backtesting, que consiste em realizar apenas 50 operações em 3 tipos diferentes de mercado (mercado de alta, de baixa e estável) e, em seguida, 20 operações nos tipos de mercado indicados, mas em períodos diferentes. Assim, com cálculos matemáticos simples, podemos tirar conclusões sobre a eficácia ou irrelevância da estratégia escolhida.

A versão completa da teoria dos nossos experimentos de backtesting e como surgiu a ideia desse backtesting pode ser lida aqui.

Mais ajustes para melhores resultados

O que mais você pode tentar ajustar:

• Configurações de indicadores – usamos as configurações padrões, no entanto, ainda há muitas opções e, além disso, há muitas estratégias baseadas nas configurações dos indicadores personalizados;
• Leitura dos indicadores – como mencionamos acima, existem diferentes maneiras de negociar as Bandas de Bollinger, por exemplo, não se prenda a uma delas, tente leituras diferentes;
• Prazo – você sempre pode testar essa estratégia durante prazos mais longos e até mesmo durante negociações diárias;
• Stop Loss e Take Profit – definimos um número estável para ambos, mas e se o ajuste manual do SL e do TP pudesse trazer melhores resultados?
• Alterar a combinação dos indicadores.

Como você pode ver, o backtesting é uma atividade bem simples caso você tenha as ferramentas de backtesting corretas.

O teste desta estratégia foi organizado no Forex Tester Online com os dados históricos que acompanham o programa.

Conclusão

Como você pode ver, a estratégia mostrou resultados positivos e sustentáveis em todos os mercados.

No entanto, o tamanho dos lucros é bastante moderado, devemos ter em mente que é uma estratégia de scalping e, além das recomendações na seção “Ajustes Adicionais”, você também pode testar diferentes variações da estratégia e almejar lucros maiores.

E a última coisa importante:

Seria ótimo se você interpretasse nosso experimento de backtesting como um sinal de que não se deve acreditar cegamente em nada encontrado na internet, especialmente se você aposta seu dinheiro de verdade nisso. Experimente qualquer informação, teste-a, comprove-a e, em seguida, use-a em negociações em tempo real.

Perguntas frequentes

Como usar o RSI para Scalping?

Para usar o RSI para scalping com base na estratégia do artigo, aguarde até que o RSI atinja níveis de sobrecompra (acima de 70) ou sobrevenda (abaixo de 30), indicando potenciais reversões de tendência. Quando o RSI está em sobrevenda e o preço rompe a Banda de Bollinger inferior e o Estocástico também está em sobrevenda, isso confirma um sinal de compra; por outro lado, quando o RSI está em sobrecompra com condições semelhantes na banda superior e no Estocástico, isso valida um sinal de venda.

Esses sinais combinados em um gráfico de 5 minutos ajudam a identificar oportunidades de lucro rápido, em linha com a abordagem de scalping descrita. Recomendamos o backtest desses sinais usando o Forex Tester Online.

Como ler as Bandas de Bollinger no Forex?

Para ler as Bandas de Bollinger no mercado Forex, concentre-se nos três componentes principais: a banda superior (MMS de 20 períodos + 2 desvios-padrão), a banda intermediária (MMS de 20 períodos) e a banda inferior (MMS de 20 períodos – 2 desvios-padrão). Um sinal de venda é normalmente gerado quando o preço toca ou rompe a banda superior, indicando potenciais condições de sobrecompra, enquanto um sinal de compra ocorre quando toca ou rompe a banda inferior, sugerindo condições de sobrevenda.

Esses sinais são frequentemente confirmados com outros indicadores, como RSI e Estocástico, para aumentar a confiabilidade. Usar o Forex Tester Online pode ajudá-lo a testar esses sinais em diferentes condições de mercado para refinar sua estratégia.

Como usar o RSI e as Bandas de Bollinger?

Para usar as Bandas de Bollinger e o RSI de forma eficaz, identifique condições de sobrecompra/sobrevenda monitorando quando o preço toca ou rompe as Bandas de Bollinger e os níveis correspondentes do RSI. Um sinal de compra é gerado quando o preço toca a Banda de Bollinger inferior e o RSI está abaixo de 30, enquanto um sinal de venda ocorre quando ele toca a banda superior e o RSI está acima de 70.

Essa combinação ajuda a confirmar extremos de mercado e potenciais reversões. Usar dados históricos para testar esses sinais pode refinar ainda mais sua estratégia. Ao combinar esses indicadores, você aumenta a confiabilidade das suas decisões de negociação.

Como usar as Bandas de Bollinger de forma eficaz?

Para usar as Bandas de Bollinger de forma eficaz, concentre-se em identificar mudanças na volatilidade e potenciais reversões. Quando as bandas se contraem, isso sinaliza baixa volatilidade e potenciais rompimentos; quando se expandem, indica alta volatilidade e tendências fortes. Os traders costumam definir ordens de compra perto da banda inferior e ordens de venda perto da banda superior, especialmente durante períodos de baixa volatilidade.

Combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores como RSI ou Estocástico pode aumentar a confiabilidade do sinal ao confirmar condições de sobrecompra ou sobrevenda.

O que são as Bandas de Bollinger para scalping de 1 minuto?

Para scalping de 1 minuto usando Bandas de Bollinger, os traders normalmente plotam as bandas em um gráfico para identificar volatilidade e potenciais reversões. Uma abordagem comum envolve esperar que o preço feche fora das bandas, o que pode sinalizar uma forte tendência ou reversão. Por exemplo, uma entrada vendida pode ocorrer quando o preço fecha abaixo da banda inferior, enquanto uma entrada comprada ocorre quando fecha acima da banda superior.

Combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores, como o Awesome Oscillator ou o RSI, pode aumentar a confiabilidade do sinal, confirmando condições de sobrecompra ou sobrevenda.

Em qual período as Bandas de Bollinger funcionam melhor?

As Bandas de Bollinger podem funcionar eficazmente em vários períodos, dependendo da sua estratégia e estilo de negociação. Para scalping, o período de 5 minutos é comumente usado, pois proporciona um equilíbrio entre a frequência do sinal e a confiabilidade. Para day trading, gráficos de 15 minutos ou 1 hora podem ser preferíveis, oferecendo uma visão mais ampla das tendências do mercado.

O melhor período depende dos seus objetivos de negociação específicos e das condições de mercado. Experimentar diferentes períodos em ferramentas como o Forex Tester Online pode ajudar a refinar sua abordagem.