Teste retrospectivo da estratégia de negociação Forex com Bandas de Bollinger Duplas

Todo trader de forex se depara, em algum momento, com uma pergunta simples: “Devo continuar abrindo posições na mesma direção ou devo simplesmente realizar os lucros e parar de operar?” Em outras palavras, a tendência atual vai continuar, consolidar ou reverter? Uma análise mais detalhada sugere um número maior de fatores e questões, como avaliar o momentum da tendência, pontos de pivô e níveis de resistência/suporte, observar diversos intervalos de tempo e monitorar dezenas de indicadores técnicos.

Quanto mais se aprofunda na análise, mais complexa se torna a resposta. Ao mesmo tempo, os traders geralmente sabem que é melhor evitar sistemas de negociação complicados quando o preço atual sequer é visível por trás da quantidade de indicadores adicionados ao gráfico. Portanto, a resposta correta pode vir de uma estratégia de negociação simples, confiável e eficaz, que possa ser aplicada a diferentes condições de mercado.

Apresentamos a estratégia Double Bollinger Band – um sistema de negociação flexível em termos de correlações com um dos fatores técnicos mais importantes: a volatilidade. A estratégia Double Bollinger Band mostra níveis essenciais de suporte e resistência, destaca rompimentos e reversões, além de indicar uma faixa onde a continuação da tendência é mais provável.

O que é a estratégia das Bandas de Bollinger Duplas?

A estratégia Double Bollinger Bands é multifuncional e adequada para negociação Forex. O sistema funciona bem em mercados laterais, pois se baseia no indicador Bollinger Bands, projetado exatamente para esses períodos em que os preços se recuperam em níveis de suporte/resistência, movem-se para o lado oposto da faixa, revertem e voltam a subir, repetindo esse ciclo diversas vezes. A estratégia DBB também funciona bem em períodos de forte tendência, mostrando a profundidade de possíveis retrações e indicando momentos em que as chances de reversão da tendência aumentam. Ela também leva em consideração a volatilidade, que é crucial para a análise técnica.

As Bandas de Bollinger Duplas podem ser usadas em uma ampla gama de pares de moedas, bem como em diversos períodos de tempo, a fim de aumentar a eficiência das decisões de negociação, o que tem um forte impacto na rentabilidade das negociações no final do dia.

Bandas DBB vs. Bandas de Bollinger

Não devemos perder tempo descrevendo a fórmula das Bandas de Bollinger e explicando como ela foi desenvolvida. A melhor maneira de entender todas as suas vantagens é usá-la na prática, realizando testes retrospectivos manuais do indicador em diversas condições. Mencionaremos aqui apenas algumas características das Bandas de Bollinger.

Ao contrário da estratégia tradicional de Bandas de Bollinger, que sugere o uso de três linhas, o sistema Double-Bolli opera com cinco linhas. A linha central coincide para ambos os indicadores, pois a média móvel tem o mesmo período. As configurações do Double Bollinger Bands adicionam uma faixa adicional, localizada entre as três linhas tradicionais. Essa faixa deve ser considerada como um conjunto de linhas adicionais de suporte e resistência.

Vantagem Double-Bolli

Por exemplo, durante uma tendência de alta, um par de moedas pode se recuperar na linha superior, recuar até o próximo nível de suporte, reverter e continuar a trajetória de alta. Assim, em vez de esperar por um teste da linha média das Bandas de Bollinger, os traders podem entrar no mercado mais cedo, maximizando os lucros potenciais.

Como resultado, o sistema Double-Bolli amplia as possibilidades da estratégia das Bandas de Bollinger, aumentando o número de sinais de negociação e padrões gráficos para uma análise detalhada.

Breve explicação sobre o indicador Bandas de Bollinger

O indicador Bandas de Bollinger é uma ferramenta técnica simples e fácil de usar que mostra diversas condições de mercado, como o preço médio, os níveis de resistência e suporte e a volatilidade atual. O indicador não é estático; todas as três linhas se movem com o preço, refletindo as flutuações recentes.

O indicador Bandas de Bollinger é bastante flexível, pois os traders podem escolher o período de cálculo da amplitude, o que possibilita a análise de uma gama mais ampla de instrumentos financeiros e prazos. As configurações padrão das Bandas de Bollinger sugerem um período de 20 barras (horas ou dias, dependendo do prazo), já que a maioria dos traders prefere números redondos, e um desvio padrão de 2,0. No entanto, recomendamos aumentar o período para pelo menos 21 barras (um dos números de Fibonacci) ou 34 barras para observar a correlação entre a amplitude das Bandas de Bollinger e o período.

Quanto maior o período escolhido, menos sinais falsos você receberá. Portanto, períodos como 34 e 55 barras seriam mais eficazes. Períodos mais longos são inúteis, pois o indicador de Bandas de Bollinger fica muito defasado, levando em consideração preços muito antigos que já não são relevantes no momento da decisão de negociação.

Pronto para testar a estratégia DBB?

Para verificar o desempenho desta (ou de qualquer outra) estratégia, você pode experimentar o Forex Tester Online (FTO).

Para entender melhor como usar o FTO, consulte nosso guia passo a passo ou assista a este vídeo:

Melhores pares de moedas para negociar

Os ativos tradicionais para negociar com o sistema Double-Bolli são EUR/USD e GBP/USD entre os pares de moedas, bem como prata e ouro entre as commodities. O sistema funciona melhor em mercados laterais, portanto, vale a pena considerar pares cruzados como EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/NZD e GBP/CHF.

É altamente recomendável desenvolver uma estratégia pessoal de gestão financeira com base em objetivos financeiros individuais, volume de negociações e fatores de risco. A melhor maneira de fazer isso é testar sua estratégia de Bandas de Bollinger manualmente ou automaticamente, usando a ferramenta Forex Tester Online.

Como montar o gráfico para a estratégia Forex de Bandas de Bollinger Duplas

Antes de prosseguirmos para exemplos práticos, precisamos explicar detalhadamente como configurar o gráfico para a estratégia DBB Forex usando o simulador de desktop do Financial Times.

1. Abra um gráfico avançado, escolha um ativo (EUR/GBP, por exemplo) e defina o período (recomenda-se 1 ou 4 horas).
2. Em seguida, adicionamos o primeiro indicador de Bandas de Bollinger, clicamos duas vezes nele e alteramos o período de 20 para 21.
3. Em seguida, adicionamos mais um indicador de Bandas de Bollinger e alteramos suas configurações. O período deve ser o mesmo do primeiro, mas o desvio deve ser modificado de 2 para 1.

O estilo do segundo indicador de Bandas de Bollinger precisa ser alterado apenas para uma melhor apresentação visual e para evitar erros. Por exemplo, uma cor diferente para o indicador de Bandas de Bollinger Duplas funciona bem.

Como resultado de todas essas manipulações, obtemos a seguinte imagem:

Caso de uso da estratégia de banda dupla de Bollinger

Segue abaixo a descrição de uma abordagem de negociação forex utilizando a estratégia de negociação com Bandas de Bollinger Duplas.

O gráfico abaixo mostra o par EUR/GBP no período de uma hora. O primeiro sinal a que devemos prestar atenção é quando o preço sai de um candle que fechou a hora abaixo da Banda de Bollinger inferior. Ao mesmo tempo, a amplitude do indicador Bandas de Bollinger Duplas se expande, apontando para um período de grande volatilidade após um período de consolidação estreito, sem movimentos significativos de preço. A volatilidade é a melhor amiga de um especulador de moedas!

Aguardamos até que o EUR/GBP não confirme a ruptura de baixa, com dois candles fechando acima da banda inferior de Bollinger, o que representa um sinal de reversão de alta. Nesse momento, abrimos posições compradas.

A primeira resistência da banda de Bollinger central não impediu que os preços se fortalecessem ainda mais, então simplesmente ignoramos essa linha. Traders mais agressivos poderiam ter aumentado o volume de suas posições compradas à medida que o sentimento técnico mudasse para alta.

Em seguida, o par rompe a banda superior e fecha a hora próximo à cotação mais alta, o que confirma o sinal de alta, portanto mantemos a posição comprada.

O próximo alerta vem da longa sombra superior no candle de uma hora, que indica que a tendência de alta está se esgotando. O sinal para realizar lucros surge duas horas depois, quando o preço recua abaixo da linha superior da Banda de Bollinger. Adotamos uma postura de cautela, aguardando uma pausa.

Depois disso, ocorreu outro sinal de entrada quando o EUR/GBP caiu abaixo da banda superior com desvio de 1. Abrimos posições vendidas para mantê-las até que o par forme uma longa sombra de baixa e o candle não consiga fechar a hora abaixo da segunda banda inferior de Bollinger. Realizamos nosso lucro e saímos da posição até que o próximo sinal de entrada surja.

Ajustes das Bandas de Bollinger

Indicadores: Bandas de Bollinger (período 21, desvio 2), Bandas de Bollinger (período 21, desvio 1).

Períodos de tempo: 15 minutos ou mais (realizamos backtests no período de 4 horas).

Par de moedas: Preferencialmente, qualquer par de moedas cruzadas; tomaremos EUR/GBP como exemplo.

Stop Loss/Take Profit: 20/40 pontos (cotações de quatro dígitos).

Regras de entrada em operações de compra:

• Um candle que fechou acima da linha inferior das Bandas de Bollinger Duplas, com uma longa sombra inferior, é um sinal positivo.
• Durante uma tendência de alta, o preço formou um sinal de rompimento de alta, fechando acima da linha superior do Double Bolli. Aguardamos um recuo em direção à próxima linha de suporte (amarela) e abrimos posições de compra se um candle fechar acima dela.
• Após uma tendência de alta, ocorreu uma forte correção de baixa em direção à linha média das Bandas de Bollinger. Se o preço fechar acima da linha média de suporte, abriremos posições compradas.

Regras de entrada em operações de venda a descoberto:

• Um candle que fechou abaixo da linha superior do Double Bolli, com uma longa sombra inferior, é um sinal positivo.
• Durante uma tendência de alta, o preço formou um sinal de rompimento de baixa, fechando abaixo da linha inferior do Double Bolli. Aguardamos um recuo em direção à próxima linha de resistência (amarela) e abrimos posições vendidas se um candle fechar abaixo dela.
• Após uma tendência de baixa, ocorreu uma forte correção de alta em direção à linha média das Bandas de Bollinger. Se o preço fechar abaixo da linha média de resistência, abriremos posições vendidas.

Resultados do backtesting do caso de uso da estratégia de Bandas de Bollinger Duplas

Realizamos testes retroativos manuais da estratégia Double Bollinger Band no par de moedas EUR/GBP, por ser o par com maior liquidez no mercado Forex. Utilizamos o gráfico de 4 horas para minimizar o número de falsos rompimentos e evitar períodos de volatilidade em prazos mais curtos. Adotamos uma abordagem de teste manual com diversas condições adicionais para entradas e saídas. Apresentamos os resultados a seguir.

Período de testes: 01/01/2023 – 28/02/2023

Duração do período de teste: 2 meses (57 dias)

Símbolo: EUR/GBP

Indicadores: Bandas de Bollinger (período 21, desvio 2), Bandas de Bollinger (período 21, desvio 1, amarelo)

Duração: 4 horas

Pontas

• Consideraríamos aumentar o período do gráfico de Bandas de Bollinger Duplas para 34 barras. Essa medida reduziria o número de sinais de negociação e, consequentemente, de entradas. Por outro lado, poderíamos obter menos falsos rompimentos e uma melhor relação lucro/prejuízo.
• Também vale a pena testar a estratégia de Bandas de Bollinger Duplas em outros pares de moedas para identificar padrões melhores, especialmente em períodos de tendência. A formação de Bandas de Bollinger Duplas pode ser usada em conjunto com estratégias de reversão à média durante tendências sustentáveis.
• Além disso, as regras de gestão de risco podem ser adaptadas para um ativo específico e para diversas condições de mercado.

Como você pode ver, o backtesting é uma atividade bastante simples, desde que você tenha as ferramentas certas. O teste desta estratégia foi realizado no Forex Tester Online com os dados históricos incluídos na assinatura básica.

Resumindo

É claro que o exemplo mencionado acima descreve uma situação perfeita, em que tanto as posições compradas quanto as vendidas estavam “no dinheiro”. No entanto, a eficiência da estratégia Double Bollinger Band fala por si só. Além disso, os resultados dos testes sugerem o desenvolvimento adicional da estratégia, especialmente no que diz respeito à redução do ruído e das operações com prejuízo, à limitação dos drawdowns e ao aumento da porcentagem de operações lucrativas.

Uma das maiores vantagens da estratégia de Bandas de Bollinger Duplas é a sua flexibilidade e versatilidade. Os traders podem optar por entrar na direção oposta à tendência ou simplesmente deixar o mercado como está, obtendo um lucro considerável na tendência unidirecional antes da reversão. Ao mesmo tempo, também existem exemplos de aumento de volume de acordo com a tendência, quando ocorre um sinal de rompimento de alta e a retração é limitada pela linha superior da segunda Banda de Bollinger.

De qualquer forma, cada sistema de negociação precisa ser testado individualmente e um algoritmo de negociação exato só pode ser desenvolvido levando em consideração as regras de gerenciamento de dinheiro e risco, a abordagem geral de negociação pessoal e outros fatores individuais. É exatamente aí que o aplicativo Forex Tester Online entra em ação, pois permite que você teste seus sistemas de negociação manualmente, usando dados históricos altamente precisos, juntamente com todas as funcionalidades do software.

Perguntas frequentes

O que é o indicador de Bandas de Bollinger Duplas?

A Banda de Bollinger Dupla combina duas Bandas de Bollinger padrão em um único gráfico. Os traders utilizam uma média móvel de 21 períodos com dois desvios (bandas externas) e outra com um desvio (bandas internas), criando cinco linhas. Essas camadas identificam fases de compressão/expansão de preços, apontam rompimentos e definem zonas dinâmicas de suporte/resistência entre os níveis tradicionais de Bollinger. Essa configuração proporciona uma confirmação de tendência mais clara e mais sinais de entrada do que as bandas simples, adaptando-se tanto a mercados com tendência definida quanto a mercados laterais.

Como usar uma faixa de Bollinger dupla?

Aplique uma média móvel de 21 períodos com duas Bandas de Bollinger: bandas externas (desvio 2) e bandas internas (desvio 1). Entre em posições de compra quando o preço fechar acima da banda interna inferior após um rompimento de baixa, visando a banda intermediária. Para posições de venda, entre abaixo da banda interna superior durante correções de alta. Use as bandas intermediárias como alvos de lucro e suporte/resistência dinâmicos. Testes retrospectivos no par EUR/GBP (gráfico de 4 horas) mostraram retornos de 37% em dois meses (taxa de acerto de 56%), embora os resultados variem de acordo com o par e o gráfico.

Quais são os erros mais comuns que os traders cometem ao usar as Bandas de Bollinger Duplas?

O backtesting e a gestão de risco pessoal são cruciais para validar sinais para um par de moedas e período de tempo específicos.

Os traders frequentemente erram ao ignorar o contexto de mercado, confiando excessivamente em rompimentos de bandas sem confirmação e não ajustando os parâmetros para diferentes ativos. Eles também podem interpretar erroneamente a largura da banda ou confiar exclusivamente nas Bandas de Bollinger sem combiná-las com outros indicadores. Essas falhas podem levar a sinais falsos e decisões de negociação ruins.