Estratégia de negociação MACD+ADX: como duas ferramentas de negociação perfeitas passarão no teste

Realizamos testes retroativos de uma estratégia de negociação baseada nos indicadores MACD e ADX, para que o trader não precise fazer isso: confira os resultados dos testes e veja se é possível garantir lucros com este plano de negociação.

Esclarecendo os indicadores MACD e ADX

Já descrevemos esses indicadores detalhadamente nos artigos anteriores, então vamos relembrar brevemente suas funções e possíveis interpretações.

Indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD é usado para verificar a força da tendência, a possível direção da tendência e os possíveis pontos de reversão. As configurações padrão deste indicador são 12, 26 e 9. O MACD é muito apreciado por traders e, portanto, um indicador amplamente utilizado devido à sua simplicidade e sinais claros dos pontos de entrada nas negociações.

Índice Médio de Movimento Direcional (ADX)

O principal objetivo do indicador de índice direcional médio é medir a intensidade da tendência. Portanto, se você procura um indicador para verificar se a tendência está em alta ou em baixa, este não é o mais adequado – ele mostra apenas se a tendência é forte ou se o mercado está se consolidando.

A tendência é forte e não deve perder força se o indicador ultrapassar a linha de 25. Por outro lado, se o indicador ficar abaixo da linha de 25, a tendência é fraca ou o mercado não está em tendência, sendo melhor não entrar em operações durante esse período.

Os sinais do ADX acima de 30 demonstram uma forte tendência iminente – definitivamente, este é o melhor momento para entrar na operação.

Alguns traders preferem usar as três linhas do indicador: o próprio ADX, as linhas +Di e –Di – eles interpretam o cruzamento dessas linhas como um sinal adicional de enfraquecimento da tendência e possível reversão. E é exatamente essa interpretação do indicador ADX que usaremos ao testar esta estratégia específica.

Assim, o MACD detectará as reversões de tendência, enquanto o ADX mostrará se a tendência é forte ou está perdendo força. Parece uma ótima combinação.

Observação:

Para verificar o desempenho desta (ou de qualquer outra) estratégia, você pode experimentar o Forex Tester Online.

Combinando MACD e ADX: Uma poderosa estratégia de acompanhamento de tendências

Ao combinar a capacidade do MACD de detectar potenciais reversões com a confirmação da força da tendência pelo ADX, esta estratégia visa filtrar sinais falsos e identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. As seções a seguir fornecerão instruções passo a passo sobre como implementar esta estratégia, juntamente com resultados de backtesting e dicas para otimização.

Pré-requisitos técnicos

Período: 15 minutos ou mais (realizamos backtests em um período de 30 minutos).

Par de moedas: Qualquer um.

Indicadores: MACD (configurações padrão 12, 26, 9), ADX (com configurações padrão).

Stop Loss/Take Profit: defina o SL/TP acima/abaixo da máxima/mínima mais próxima do movimento.

Regras de entrada para compra:

• As inclinações do MACD estão subindo acima da linha zero.
• Para confirmar se a linha D+ do indicador ADX cruza a linha D-.
• A linha ADX também está subindo.
• No candle em que essas duas condições forem atendidas, você abre a posição de compra (Long).
• Caso um dos indicadores dê sinal de compra e o outro não, devemos ignorar o sinal e aguardar que ambos os sinais ocorram para obter a confirmação definitiva da tendência de alta.

Regras de entrada para venda:

• As inclinações do MACD estão caindo abaixo da linha zero.
• Para confirmar o sinal, a linha D- do indicador ADX cruza a linha D+ e é posicionada acima dela.
• A linha ADX está subindo.
• No candlestick em que essas duas condições forem atendidas, você abre a operação de venda (Short).
• Caso um dos indicadores dê sinal de venda e o outro não, devemos ignorar o sinal e aguardar que ambos os sinais ocorram para obter uma confirmação forte da tendência de baixa.

Um lembrete:

Para poupar seu valioso tempo e esforço, introduzimos o sistema de backtesting, no qual você realiza apenas 50 operações em 3 tipos diferentes de mercado (mercado de alta, mercado de baixa e mercado lateral) e, em seguida, realiza novamente 20 operações nos mesmos tipos de mercado, mas em outros períodos. Com cálculos matemáticos simples, podemos então concluir sobre a eficácia ou irrelevância da estratégia escolhida.

Otimizando a estratégia: ajustes adicionais

Existem diversas maneiras de interpretar o indicador ADX. O autor do método indica que, se o ADX ultrapassar o nível 20, a tendência está se fortalecendo; se o ADX estiver acima de 30, a tendência ganhou ainda mais força.

Já mencionamos isso aqui antes, mas é ótimo relembrar outras formas de interpretar os sinais do indicador ADX:

• Alguns sugerem entrar na operação quando o ADX estiver abaixo da linha 20, o que possibilita aproveitar a tendência de alta e não perder o seu início. A ideia básica é que quanto mais madura a tendência, maior a probabilidade de reversão.
• Outros traders utilizam todas as três linhas do indicador: o próprio ADX, as linhas +Di e –Di – eles percebem o cruzamento dessas linhas como o sinal adicional do (), enquanto há traders que propõem ignorar essas linhas e negociar o ADX diretamente (como fizemos na estratégia descrita);
• Além disso, devemos mencionar diversas opiniões de que não é o cruzamento da linha de 20 que é tão importante quanto as inclinações do indicador e sua direção.

Não podemos afirmar que alguma dessas informações seja falsa ou verdadeira, pois obviamente cada trader encontra sua própria maneira de interpretar os indicadores populares e ajustá-los de acordo com suas necessidades de negociação. Novamente, a melhor maneira de descobrir é testar retroativamente qualquer uma dessas configurações e escolher aquela que funciona melhor para você.

Personalização adicional

• O significado de Take Profit e Stop Loss – tradicionalmente mencionamos isso em todos os artigos, mas não deixa de ser óbvio – tente definir os mesmos valores, proporção de 1:2 ou 1:3, e coloque-os manualmente acima/além da oscilação mais próxima – qualquer ajuste de SL/TP pode influenciar o resultado da operação;
• Período de tempo – normalmente listamos todos os períodos de tempo possíveis em que você pode operar com a estratégia e realizamos um backtest em um deles – cabe a você experimentar vários períodos de tempo;
• A combinação de ADX e MACD pode não trazer os resultados esperados – você pode tentar combinar o ADX com as Bandas de Bollinger para obter sinais mais precisos para as entradas nas negociações.

Como você pode ver, o backtesting é uma atividade bastante simples, desde que você tenha as ferramentas certas.

O teste desta estratégia foi realizado no Forex Tester Online com os dados históricos fornecidos com o programa.

Conclusão

Confira os resultados do backtesting nos mercados em alta. Parece considerável. No entanto, foram necessários quase dois meses para atingir esse valor.

Temos o prazer de constatar que, entre todos os experimentos de backtesting, esta foi a primeira estratégia de negociação que apresentou resultados exclusivamente positivos.

Demoramos um pouco mais para executar operações 50/20 durante mercados laterais, provavelmente porque se trata de uma estratégia de captura de tendência. No entanto, os resultados ainda são satisfatórios.

Dentre todas as estratégias que testamos retrospectivamente, seria ótimo verificar se esses resultados positivos se multiplicarão ou diminuirão com as diversas configurações listadas abaixo na seção “Ajustes adicionais”.

Constantemente vemos provas de que até mesmo as ideias mais promissoras devem ser testadas retroativamente antes de serem implementadas em negociações reais.

Perguntas frequentes

Qual indicador funciona melhor com o ADX?

O MACD funciona bem com o ADX porque o MACD consegue detectar potenciais reversões de tendência, enquanto o ADX confirma a força da tendência. Essa combinação permite que os traders filtrem sinais falsos e identifiquem tendências fortes.
Além disso, usar as Bandas de Bollinger com o ADX pode fornecer sinais de entrada mais precisos. Em última análise, a melhor combinação de indicadores depende do estilo de negociação individual e dos resultados dos testes retrospectivos.

Como usar o MACD com o ADX?

Utilize o MACD com o ADX, identificando tendências fortes com o ADX acima de 20. O MACD gera sinais quando cruza sua linha de sinal. Combine esses sinais para obter sinais de compra/venda: MACD em alta com +DI acima de -DI para posições compradas e MACD em baixa com -DI acima de +DI para posições vendidas. Faça backtests dessas configurações para refinar sua estratégia.

O que o MACD lhe indica?

O MACD ajuda a identificar a direção da tendência e mudanças de momentum. Ele sinaliza possíveis reversões por meio de cruzamentos e divergências com a ação do preço. Os cruzamentos do MACD podem servir como sinais de compra ou venda, auxiliando os traders a tomar decisões informadas sobre quando entrar ou sair de operações. Isso torna o MACD uma ferramenta valiosa para traders que buscam capitalizar em mudanças de tendência.

O ADX é um indicador confiável?

O ADX é amplamente considerado um indicador confiável para medir a força da tendência. Ele ajuda os traders a identificar tendências fortes e evitar as fracas, reduzindo o risco e aumentando o potencial de lucro ao operar na direção de uma tendência forte. Embora seja um indicador atrasado, sua capacidade de quantificar a força da tendência o torna uma ferramenta valiosa para traders em diversos mercados.