กลยุทธ์การซื้อขาย MACD+ADX: สองเครื่องมือการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบจะผ่านการทดสอบได้อย่างไร

เราได้ทำการทดสอบย้อนหลัง (backtesting) กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ตัวชี้วัด MACD และ ADX แล้ว ดังนั้นเทรดเดอร์จึงไม่ต้องเสียเวลาทำการทดสอบเอง: ตรวจสอบผลการทดสอบย้อนหลังและเรียนรู้ว่าแผนการซื้อขายนี้สามารถทำกำไรได้หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัด MACD และ ADX

เราได้อธิบายตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างละเอียดในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นเราขอทบทวนหน้าที่และค่าที่อ่านได้ของตัวชี้วัดเหล่านี้โดยสังเขปอีกครั้ง

ตัวชี้วัดการบรรจบ/การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

MACD ใช้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทิศทางที่เป็นไปได้ของแนวโน้ม และจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ค่าเริ่มต้นของตัวชี้วัดนี้คือ 12, 26, 9 MACD เป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์จำนวนมากและเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากความเรียบง่ายและสัญญาณที่ชัดเจนของจุดเข้าซื้อขาย

ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (ADX)

เป้าหมายหลักของตัวชี้วัดดัชนีทิศทางเฉลี่ยคือการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบว่าแนวโน้มกำลังขึ้นหรืออ่อนลง ตัวชี้วัดนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะมันแสดงให้เห็นเพียงว่าแนวโน้มแข็งแกร่งหรือตลาดกำลังอยู่ในช่วงการรวมตัวเท่านั้น

หากตัวชี้วัดอยู่เหนือเส้น 25 แสดงว่าแนวโน้มแข็งแกร่งและจะไม่ลดลง ในทางตรงกันข้าม หากตัวชี้วัดอยู่ต่ำกว่าเส้น 25 แสดงว่าแนวโน้มอ่อนแอหรือตลาดไม่มีทิศทาง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อขายในช่วงเวลานั้น

สัญญาณ ADX ที่สูงกว่า 30 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้น – นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อขายอย่างแน่นอน

เทรดเดอร์บางรายนิยมใช้เส้นทั้งสามเส้นของตัวชี้วัด ADX ได้แก่ เส้น +Di และเส้น –Di โดยพวกเขาเชื่อว่าการตัดกันของเส้นเหล่านี้เป็นสัญญาณเพิ่มเติมของการอ่อนตัวลงและการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น และเราจะใช้การตีความตัวชี้วัด ADX ในลักษณะนี้ขณะทำการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์นี้

ดังนั้น MACD จะตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้ม ในขณะที่ ADX จะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มแข็งแกร่งหรือกำลังอ่อนตัวลง ฟังดูเป็นการผสมผสานที่ดี

บันทึก:

หากต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ (หรือกลยุทธ์อื่นๆ) คุณสามารถ ลองใช้ Forex Tester Online ได้

การผสาน MACD และ ADX: กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการผสมผสานความสามารถของ MACD ในการระบุสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น กับการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มจาก ADX กลยุทธ์นี้จึงมุ่งเป้าไปที่การกรองสัญญาณเท็จและระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง ส่วนต่อไปนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ พร้อมด้วยผลการทดสอบย้อนหลังและเคล็ดลับในการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ช่วงเวลา: 15 นาทีขึ้นไป (เราทำการทดสอบย้อนหลังภายในกรอบเวลา 30 นาที)

คู่สกุลเงิน: ใดก็ได้

ตัวชี้วัด: MACD (ค่าเริ่มต้น 12, 26, 9), ADX (ค่าเริ่มต้น)

จุดตัดขาดทุน/จุดทำกำไร: ตั้งค่า SL/TP ให้สูงกว่า/ต่ำกว่าจุดสูงสุด/ต่ำสุดของแนวโน้มที่ใกล้ที่สุด

กฎการเข้าซื้อ:

• ความชันของ MACD กำลังเพิ่มสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์
• เพื่อยืนยันสัญญาณ เส้น D+ ของตัวชี้วัด ADX ตัดกับเส้น D-
• เส้นกราฟ ADX ก็กำลังปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
• เมื่อแท่งเทียนแสดงเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ครบถ้วน ให้เปิดสถานะซื้อ (Long)
• ในกรณีที่ตัวชี้วัดตัวหนึ่งให้สัญญาณซื้อ แต่อีกตัวไม่ให้สัญญาณ เราควรเพิกเฉยต่อสัญญาณนั้นและรอให้สัญญาณทั้งสองปรากฏขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้ได้การยืนยันที่แข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น

กฎการเข้าขาย:

• ความชันของ MACD กำลังลดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์
• เพื่อยืนยันสัญญาณ เส้น D- ของตัวชี้วัด ADX ตัดกับเส้น D+ และอยู่เหนือเส้น D+
• เส้น ADX กำลังปรับตัวสูงขึ้น
• เมื่อแท่งเทียนแสดงเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ครบถ้วน ให้เปิดสถานะขาย (Short trade)
• ในกรณีที่ตัวชี้วัดตัวหนึ่งให้สัญญาณขาย ในขณะที่อีกตัวไม่ให้สัญญาณ เราควรเพิกเฉยต่อสัญญาณนั้นและรอให้สัญญาณทั้งสองปรากฏขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้ได้การยืนยันที่แข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง

แจ้งเตือนอีกครั้ง:

เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามอันมีค่าของคุณ เราจึงได้นำระบบการทดสอบย้อนหลังมาใช้ โดยคุณจะทำการซื้อขายเพียง 50 ครั้งในตลาด 3 ประเภทที่แตกต่างกัน (ตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาดทรงตัว) จากนั้นทำการซื้อขายอีก 20 ครั้งในตลาดประเภทเดียวกัน แต่ในช่วงเวลาอื่น หลังจากนั้น ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย เราก็สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ที่เลือกนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์: การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

มีหลายวิธีในการอ่านตัวชี้วัด ADX โดยผู้เขียนวิธีการนี้ระบุว่า หาก ADX ตัดผ่านระดับ 20 แสดงว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น และหาก ADX อยู่เหนือ 30 แสดงว่าแนวโน้มมีพลังมากขึ้นไปอีก

เราเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ ไป แล้ว แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะย้ำเตือนอีกครั้งว่าคุณสามารถอ่านสัญญาณของตัวชี้วัด ADX ได้อีกหลายวิธี:

• บางคนเสนอให้เข้าซื้อขายเมื่อ ADX อยู่ต่ำกว่าเส้น 20 ซึ่งจะทำให้มีโอกาสจับจังหวะแนวโน้มขาขึ้นและไม่พลาดช่วงเริ่มต้น แนวคิดพื้นฐานคือ ยิ่งแนวโน้มเติบโตเต็มที่มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะกลับตัวก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• เทรดเดอร์บางรายใช้เส้นทั้งสามเส้นของตัวชี้วัด ได้แก่ ADX เอง เส้น +Di และเส้น –Di โดยมองว่าการตัดกันของเส้นเหล่านี้เป็นสัญญาณเพิ่มเติมของ () ในขณะที่เทรดเดอร์บางรายเสนอให้ละเลยเส้นเหล่านั้นและเทรด ADX โดยตรง (ดังเช่นที่เราทำในกลยุทธ์ที่อธิบายไว้)
• นอกจากนี้ เราควรกล่าวถึงความคิดเห็นหลายประการที่ว่า การตัดผ่านเส้น 20 นั้นมีความสำคัญไม่เท่ากับความชันของตัวชี้วัดและทิศทางของมัน

เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งใดถูกต้องหรือผิด เพราะเห็นได้ชัดว่าเทรดเดอร์แต่ละคนต่างก็มีวิธีการตีความตัวชี้วัดยอดนิยมและปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการในการเทรดของตนเอง วิธีที่ดีที่สุดคือการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ และเลือกการตั้งค่าที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ

การปรับแต่งเพิ่มเติม

• ความหมายของ Take Profit และ Stop Loss – โดยปกติเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในทุกบทความ แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องสามัญสำนึกอยู่ดี – พยายามตั้งค่าให้มีความหมายเหมือนกัน เช่น อัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 ตั้งค่าด้วยตนเองเหนือ/เลยแนวต้านที่ใกล้ที่สุด – การจัดการ SL/TP ของคุณอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเทรดได้
• ช่วงเวลา – โดยปกติแล้ว เราจะระบุช่วงเวลาที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ และเราจะทำการทดสอบย้อนหลังกับช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณที่จะลองใช้ช่วงเวลาต่างๆ
• การใช้ ADX และ MACD ร่วมกันอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ คุณสามารถลองใช้ ADX ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการเข้าซื้อขาย

อย่างที่คุณเห็น การทดสอบย้อนหลังเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างง่าย หากคุณมีเครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่เหมาะสม

การทดสอบกลยุทธ์นี้ได้จัดขึ้นใน โปรแกรม Forex Tester Online โดยใช้ข้อมูลในอดีตที่มาพร้อมกับโปรแกรม

บทสรุป

ตรวจสอบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนหลังในตลาดขาขึ้น ดูแล้วได้กำไรเยอะมาก แต่ต้องใช้เวลาเกือบสองเดือนกว่าจะได้เงินจำนวนนี้

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบว่า ในบรรดาการทดลองย้อนหลังทั้งหมด มีเพียงกลยุทธ์การซื้อขายแรกเท่านั้นที่แสดงผลลัพธ์ในเชิงบวก

เราใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยในการทำการซื้อขายแบบ 50/20 ในช่วงตลาดทรงตัว ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็น กลยุทธ์ที่เน้นการจับแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ก็ยังน่าพอใจ

จากการทดสอบกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราได้ทำมานั้น จะเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบว่าผลลัพธ์เชิงบวกเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ เมื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม” 

เราได้เห็นหลักฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า แม้แต่แนวคิดที่ดูมีอนาคตมากที่สุด ก็ควรนำไปทดสอบย้อนหลังก่อนที่จะนำไปใช้ในการซื้อขายจริง

คำถามที่พบบ่อย

ตัวชี้วัดใดที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับ ADX?

MACD ทำงานได้ดีร่วมกับ ADX เพราะ MACD สามารถตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ ADX ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การผสมผสานนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกรองสัญญาณที่ผิดพลาดและระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้
นอกจากนี้ การใช้ Bollinger Bands ร่วมกับ ADX ยังสามารถให้สัญญาณเข้าซื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้ ในท้ายที่สุด การผสมผสานตัวชี้วัดที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดส่วนบุคคลและผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลัง

วิธีการใช้ MACD ร่วมกับ ADX?

ใช้ MACD ร่วมกับ ADX โดยระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อ ADX อยู่เหนือ 20 MACD จะสร้างสัญญาณเมื่อเส้นตัดกับเส้นสัญญาณ รวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ/ขาย: MACD ขาขึ้นพร้อมกับ +DI เหนือ -DI สำหรับการซื้อ และ MACD ขาลงพร้อมกับ -DI เหนือ +DI สำหรับการขาย ทดสอบย้อนหลังการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ

MACD บอกอะไรคุณบ้าง?

MACD ช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม โดยส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตัดกันและการเบี่ยงเบนกับ ความเคลื่อนไหวของราคา การตัดกันของ MACD สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่งเมื่อใด ทำให้ MACD เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

ADX เป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือไม่?

ADX ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่อ่อนแอ ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรโดยการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดแบบล่าช้า แต่ความสามารถในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์ในตลาดต่างๆ