Ortalama günlük aralık göstergesi (ADR): Nedir ve karlı bir şekilde nasıl kullanılır?

Finans piyasalarının dışarıdan bakıldığında oldukça karmaşık görünen çok faktörlü mekanizması, aynı zamanda istatistiğin temel yasalarına da tabidir. Her işlem hesabı büyük bir para akışının parçasıdır ve genel hareketi anlamak için bir yatırımcının herhangi bir ortalama değeri doğru kullanması gerekir.

ADR göstergesi (Ortalama Günlük Fiyat Aralığı), seçilen finansal varlık için en önemli değeri, yani ortalama günlük fiyat aralığını hesaplar.

Görünüşe göre bu gösterge, günlük işlem meraklıları tarafından geliştirilmiştir: Size, belirli bir süre için ortalama oynaklığı analiz etmek için otomatik bir “hesap makinesi” sunulmaktadır; bu da kısa vadeli ticaretin temel sorunlarını çözmenize olanak tanır: optimum giriş/çıkış noktalarını belirleme.

 

ADR Yatırımcılar İçin Neden Önemlidir?

Volatilitenin doğru analizi, her işlem stratejisinin son derece önemli bir unsurudur. Piyasa hareketlerine yeterince dikkat edilmemesi, Kâr Al/Zarar Durdur emirlerinin yanlış ayarlanmasına, yani ya zarara ya da potansiyel kârın kaybına yol açar.

Ortalama Günlük Aralık, piyasa hareketinin yüksek oranda beklendiği, “makul” ve istatistiksel olarak haklı fiyat sınırlarıyla temsil edilir; bu, güçlü fiyat seviyeleri bölgesinde doğru işlem taktiklerinin seçilmesine olanak tanır.

Aslında ADR göstergesi, birim zaman başına fiyat değerlerindeki değişimleri gösterir (örneğin, orta vadeli ve günlük yöntemler için genellikle D1 zaman dilimi kullanılır) ve aşağıdaki görevleri çözer:

• bir işlem günü, haftası, ayı için işlem aralıklarının otomatik hesaplanması;
• piyasa talebi/arzının potansiyel seviyelerinin (destek/direnç) belirlenmesi;
• uç fiyat noktalarını (maksimum/min) belirler.

 

ADR indikatörü ile işlem stratejinizi test etmeye hazır mısınız?

Bu (veya başka herhangi bir) stratejinin performansını kontrol etmek için Forex Tester Online (FTO) uygulamasını deneyebilirsiniz .

FTO’nun nasıl kullanılacağını daha iyi anlamak için adım adım kılavuzumuzu inceleyin veya bu videoyu izleyin:

ADR seviyelerinin işlem zamanlamanıza ve zarar durdurma emirleri ayarlamanıza gerçekten yardımcı olup olmadığını görmek ister misiniz? İşte Forex Tester Online’da gerçek sermayenizi riske atmadan ADR tabanlı stratejileri adım adım nasıl test edeceğiniz.

1) Kayıt olun ve platformu açın

FTO web sitesine gidin, kaydolun ve aboneliğinizi etkinleştirin. İndirmeye gerek yok; her şey tarayıcınızda çalışır.

2) Yeni bir proje oluşturun

Tıkla + Yeni Proje

• Varlığınızı seçin (örneğin, GBPUSD)
• Bir zaman dilimi seçin (örneğin, H1 veya H4)
• Yakın bir tarih aralığı seçin (örneğin, son 30-60 gün)
• Projeye bir ad verin ve Oynat’a basın

3) ADR göstergesi ekleyin

Göstergeler panelinde, Ortalama Günlük Aralık göstergesini arayın ve ekleyin.
Parametreleri ayarlayın; örneğin, 14 günlük bir ADR hesaplamak için Day_x = 14 .

Artık grafikte günlük en yüksek/en düşük sınırları ve ADR değerlerini göreceksiniz.

4) Puan seviyeleri ve test kurulumları

Basit bir günlük kurulum deneyin:

• Asya seansı aralığının kırılması (Londra açılışından önce)
• ADR seviyelerinin hemen dışında Satın Alma/Satış Durdurma emirleri verin
• Risk tercihinize göre mevcut ADR’nin %50-75’i oranında TP/SL kullanın.
  ADR seviyelerindeki önemli fiyat tepkilerine hızlı ilerlemek için “Fiyat nesneye değene kadar ilerle” aracını kullanın.

5) Geri testi çalıştırın

Canlı ticareti taklit etmek için tik-tik simülasyonunu kullanın.

ADR bantları etrafındaki fiyat hareketlerine göre işlem yapın.

ADR aralığının en üst/en alt noktasına yakın ters girişler deneyin veya ADR + haber artışının ötesinde çıkış girişleri deneyin.

6) Sonuçları kontrol edin

Analizlere git

• Kazanma oranınızı, net kârınızı, ortalama işlem uzunluğunuzu, düşüşünüzü vb. görün.
• Farklı günlerde veya oturumlar boyunca hangi ADR kurulumlarının en iyi performansı gösterdiğini analiz edin

7) Tekrarlayın ve optimize edin

• ADR sürelerini ayarlayın (örneğin, 5 güne karşı 20 gün)
• Farklı zaman dilimleri veya varlıklarla test edin
• ADR’yi filtrelerle (hacim, oturumlar veya haberler gibi) birleştirmeyi deneyin

Gerçek paranızı riske atmadan önce ADR tabanlı kurulumlarınızı tekrar test edin.

Forex Tester Online ile daha akıllıca işlem yapın.

Ortalama Günlük Aralık Nasıl Hesaplanır: Formüller ve Örnekler

Ortalama fiyat aralığı, fiyatın bir işlem günü içinde minimumdan maksimuma geçtiği değerdir. Hesaplamanın sonucu, işlem terminali penceresinde ayrı bir bilgi panosunda görüntülenir.

Hatırlatma: Bu aralık, işlem gününün açılış ve kapanış fiyatları arasındaki mesafeye eşit değildir!

ADR, seçilen dönem için Ortalama Günlük Aralık (bir günlük çubuğun en yüksek ve en düşük fiyat değerleri arasındaki fark) olarak hesaplanır. Örneğin, bir haftanın değerini belirlemek istiyorsanız, haftanın her gününe ait verilerin toplamını hesaplayın ve işlem günü sayısına bölün:

Sonuç fiyat noktalarında elde edilir. Aynı hesaplama mekanizması diğer dönemlere de uygulanır.

ADR aralığının sınırları

İki ana ADR satırına ek olarak, fiyat grafiğinde hesaplama yapıldıktan sonra (parametrelere bağlı olarak – aşağıda okuyun), birkaç ek fiyat seviyesi görüntülenir. Bunlar da ADR prensibine göre hesaplanır.

Alt WeekHi seviyesi, haftanın ADR’si ile son Cuma kapanış fiyatının toplamıdır; benzer şekilde, WeekLo seviyesi, haftanın ADR’si ile son Cuma kapanış fiyatı arasındaki fark olarak hesaplanır.

Haftalık ADR ile aylık ADR toplamı 4’e bölünüp geçen Cuma kapanış fiyatı eklendiğinde WeekMidHi seviyesi elde edilir. Bu değer çıkarıldığında WeekMidLo seviyesi elde edilir.

Kalan seviyeler ayrıca (WeekHi − WeekMidHi) ile (WeekLo − WeekMidLo) arasındaki farka eşit mesafelerde inşa edilir.

Aşağıdaki seviyeler aynı aralıkla hesaplanır. Bu hesaplamalarda özel bir temel mantık bulunmamakla birlikte, uzun yıllara dayanan pratiklerle onaylanmıştır ve bu ciddi bir argümandır.

 

ADR Gösterge Ayarları: Optimum Kullanım İçin Özelleştirme

Çoğu popüler işlem platformunda ADR göstergesi standart pakete dahil değildir, ancak çeşitli versiyonlarına çevrimiçi olarak ücretsiz olarak ulaşılabilir.

En popüler ve “görsel” olarak en doğru olan varyantı ele alalım.

Ortalama Günlük Aralık göstergesinin standart versiyonu

ADR göstergesinin temel parametreleri:

 

• Day_x: hesaplama için işlem günü sayısı;
• Köşe: Çalışma ekranında bilgi penceresinin konumu (0 – sol üst köşe, 1 – sağ üst köşe, 2 – sol alt köşe, 3 – sağ alt köşe);
• ADR_color: bilgi penceresinin metin rengi;
• Daily_High_Color: Hi ADR işaretinin rengi;
• Daily_Low_Color: Düşük ADR işaretinin rengi;
• Show_Daily_High_Low_lines: Yüksek/Düşük gün aralığının sınırlarının görüntülenmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan olarak «Evet»);
• Show_Weekly_Lines: hafta aralığının sınırlarının görüntülenmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan olarak «Evet»);
• Show_Mini_ADR: bilgi penceresinin en aza indirilmesi (varsayılan olarak «Hayır»);
• Font_Size: boyut (6’dan 14’e kadar) ve Vertical_Spacing_Aquiment bilgi penceresindeki bir yazı tipinin satır aralığıdır.

Aslında bu ayarlar hesaplama mekanizmasını etkilemez. Görsel gösterim ayarları («Evet»/»Hayır») manuel olarak girilir.

Sonuç?

Ortalama Günlük Aralığın Temel Seviyeleri

Eğer göstergenin seviyelerinin fiyat grafiğini görsel olarak “engellediği” izlenimine kapılıyorsanız, çizgilerin gösterimini devre dışı bırakıp yalnızca bilgi penceresini koruyabilirsiniz.

Bilgi bloğunda hesaplama sonuçları (fiyat noktaları olarak) bulunabilir:

• günlük (Day_x parametresine bakın);
• bir önceki gün için;
• hafta için;
• önceki 6 ay için;
• Güncel En Yüksek ve En Düşük Fiyatlar;
• mevcut fiyat seviyesinden mevcut maksimum/minimum seviyeye olan mesafe;
• ADR göstergesinin hesaplanan değerleri;
• Mevcut fiyattan hesaplanan ADR’nin Yüksek/Düşük değerlerine olan mesafe.

Tüm bunları gerçek ticarette nasıl uygulayabiliriz? Gelin detaylıca inceleyelim.

 

ADR ile Nasıl İşlem Yapılır: Sinyaller ve Giriş Stratejileri

Pratikte ADR indikatörü piyasaya giriş için belirgin sinyaller üretmez; bu aracın kullanımı Kar Al miktarının kısıtlanmasına veya Zarar Durdur ayarlamasına dayanır.

Tüm işlem fikirleri, güçlü fiyat seviyeleri bölgesinde alışılmış davranış mantığına dayanır: Fiyat minimum aralığa yakınsa (fiyat hareketinin kapasitesi oldukça sınırlıdır) satış yapmak mantıksız kabul edilir. Benzer kural, günlük aralığın maksimum değeri için de geçerlidir; daha fazla büyüme olasılığı çok düşüktür.

Hatırlatma: ADR aralık sınırları Pivot seviyeleriyle mutlaka örtüşmez! Bir trendin kırılması (genellikle ardından geri çekilmeyle birlikte) ve ADR alanında bir geri dönüş, istatistiksel açıdan eşit derecede olası olaylardır.

Uygulama, ana döviz varlıkları için H1-H4 döneminin en uygun dönem olacağını göstermektedir. ADR değerleri, açık işlemlerin bir günden bir haftaya kadar süren bir tutma süresine sahip herhangi bir stratejide hedef seviyelerin daha kesin olarak belirlenmesi için kullanılabilir.

Yanlış Ortalama Günlük Aralık seviyeleri

ADR seviyeleri üzerinde doğru bir çalışma için spekülatif değil, tahmine dayalı bir piyasa gereklidir. Bu tür stratejilerin tümü ortalama etkisini kullanır ve bu nedenle önceden geçmiş verilerle kontrol edilmelidir.

 

ADR göstergesinin ticaret stratejilerinde uygulanması

ADR göstergesi için özel ve “süper karlı” bir işlem stratejisi yoktur; sonuçta bu yardımcı bir teknik araçtır ( ADR’yi Kendi Avantajınıza Kullanmanın Benzersiz Bir Yolu ).

Elbette tavsiye vermek kolaydır, ancak temel analiz açısından bakıldığında, Ortalama Günlük Aralık sınırları doğru destek/direnç seviyeleri değildir. Sonuç olarak, bu çizgilerin kesin kırılmasına güvenerek işlem yapmanız önerilmez.

Ancak ADR kullanımı, varlığın geçmiş ve güncel oynaklığını hesaba katarak olası bir Kâr Al/Zarar Durdur avantajının boyutunu hesaplamaya olanak tanır. Örnek olarak, özellikle scalper’lar arasında popüler olan bir tekniği ele alacağız.

 

Sabah dairesinin dökümü

Asya («gece») Forex seansında Amerikan ve Avrupa borsalarının kapalı olması nedeniyle piyasa hacimleri zayıf seyrediyor ve Avrupa’da işlem katlarının açılmasıyla birlikte ana döviz çiftlerinde hareketlilik başlıyor.

Volatilitenin artmaya başladığı zamandır. En azından Avrupa seansının ortasına veya EUR, GBP, CHF istatistiklerinin yayınlandığı ana kadar hareketin yönünü belirler.

ADR aralık sınırlarında bekleyen emirler 10-12 (ve hatta daha fazla) puan kar elde etmeyi sağlar.

Ancak modern analistler, özellikle Asya borsalarındaki vadeli işlem sözleşmelerinin veya büyük opsiyonların vadelerinin dolma dönemlerinde, Çin piyasasında işlemlerin kapanmaya başladığı bu anı “yakalamayı” öneriyor.

Bu durumda ADR göstergesi, Asya seans aralığının belirlenmesinde ve kar amacının tanımlanmasında ek bir filtre olarak kullanılabilir, örneğin:

ADR: «Düzlüğün Kırılması» stratejisinin işlem sinyalleri şeması

 

Bu şu anlama gelir:

Take Profit’i ADR seviyelerinin birkaç puan üstüne/altına yerleştiriyoruz çünkü bu günlük ortalama bir aralık ve her iki taraftaki sapmalar yeterince olası.

Eğer ilk bekleyen emir minimum karı karşılamışsa ve kısa vadeli konsolidasyon başlamışsa, o zaman ADR kanalının ikinci sınırındaki bir bölgede Limit emrini karşı tarafa («geri alma üzerine») koymak mümkündür.

Oluşturulan bekleyen emirlerden herhangi biri işlem günü içinde açılmadıysa, iptal edilmesi gerekir. Ertesi gün, günlük mumun kapanış parametrelerini dikkate alarak yeni pozisyonlar açılması önerilir

Hatırlatma: Kırılma için bekleyen emirler vermiyoruz ve mevcut fiyat ADR kanalının hesaplanan sınırlarına çok yakınsa piyasaya hiç girmiyoruz! Aralığın üst sınırına yakın alım yapmıyoruz ve alt sınırına yakın satış yapmıyoruz.

 

Bazı pratik ipuçları

Güçlü haber anlarını kontrol etmek ve mevcut trendi dikkate alarak işlem amaçlarınızı düzeltmek gerekir ( Günlük İşlemlerde Ortalama Günlük Aralığın Nasıl Belirleneceği başlıklı videoyu izleyin).

Önceki 1-2 günün ortalama günlük aralığının, cari dönem için hesaplanan değerden önemli ölçüde farklılaştığı (geri kaldığı veya aştığı) durumlar vardır. Bu durumda, piyasanın birkaç işlem seansı boyunca “sıradan” bir ADR değerine “yaklaşacağını” umabilirsiniz.

Basit bir matematik sayesinde ADR göstergesi, özellikle orta vadeli stratejiler için önemli olan en olası aralıkları ve fiyat referans noktalarını gösterir. Herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir işlem varlığında kullanılabilir; aynı derecede faydalı olacaktır.

 

SSS

Ortalama Günlük Aralığa Göre Stop Loss Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle, 10-20 günlük yüksek-düşük aralığının ortalamasını alarak ADR’yi hesaplayın. Muhafazakar işlemler için, stop loss seviyenizi giriş noktanızdan itibaren ADR’nin %50’sine yerleştirin. Orta riskli işlemler için ADR’nin %75’ini kullanın. Agresif işlemler için, stop loss seviyenizi ADR’nin %100-150’sine yerleştirin. Her zaman piyasa koşullarını göz önünde bulundurun; dalgalı piyasalarda daha geniş, sakin piyasalarda ise daha dar stop seviyeleri kullanın. Bu yaklaşım, risk yönetiminizi keyfi fiyat seviyelerinden ziyade gerçek piyasa oynaklığına dayandırır.

ADR ile ATR arasındaki fark nedir?

ADR (Ortalama Günlük Aralık), seanslar arasındaki boşlukları hesaba katmadan, gün içi oynaklığa odaklanarak belirli bir süre boyunca ortalama en yüksek-en düşük fiyat aralığını ölçer. Günlük kâr hedefleri belirlemek için idealdir. ATR (Ortalama Gerçek Aralık), boşlukları (önceki kapanış fiyatları üzerinden) içerir ve değişken dönemlerdeki oynaklığı hesaplayarak daha geniş bir piyasa bağlamı sunar. ATR, zarar durdurma emri yerleştirmek ve stratejileri değişen oynaklığa uyarlamak için daha iyidir; ADR ise gün içi beklentilere uygundur. Her ikisi de oynaklığı ölçer, ancak kapsam ve uygulama açısından farklılık gösterir.

Ortalama Günlük Aralık Göstergesi nasıl okunur?

Bu gösterge, belirli bir dönemdeki günlük en yüksek ve en düşük seviyeler arasındaki ortalama mesafeyi hesaplayarak fiyat oynaklığını tahmin eder. Okumak için:

1. Daha yüksek ADR değerleri artan oynaklığı gösterir
2. Daha düşük değerler konsolidasyon aşamalarını göstermektedir
3. Göreceli oynaklığı ölçmek için mevcut ADR’yi geçmiş ortalamalarla karşılaştırın
4. Onay için diğer göstergelerle birlikte kullanın
5. ADR seviyelerine göre işlem stratejilerini ayarlayın (yüksek ADR sırasında daha geniş durdurma emirleri, düşük ADR sırasında daha sıkı durdurma emirleri)

ADR, yatırımcıların tipik fiyat hareketlerine göre gerçekçi kar hedefleri ve zarar durdurma seviyeleri belirlemelerine yardımcı olur.

Forex’te ADR nasıl hesaplanır?

Forex’te Ortalama Günlük Aralık, belirli bir dönemde her günün en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkın bulunması ve ardından bu değerlerin ortalamasının alınmasıyla hesaplanır. İlk olarak, her günün en düşük değerini en yüksek değerinden çıkarın (En Yüksek – En Düşük = Günlük Aralık). Ardından, tüm bu günlük aralıkları toplayın ve dönem sayısına bölün. Örneğin, 14 günlük bir ADR için, son 14 güne ait günlük aralıkları toplayın ve 14’e bölün. Bu, yatırımcıların piyasa oynaklığını ölçmelerine ve uygun zarar durdurma ve kâr alma seviyeleri belirlemelerine yardımcı olur.