Neden Backtesting Önemlidir?

Backtesting, bir trading sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Ticaret fikirlerinizin ve stratejilerinizin mantıklı olup olmadığını ve potansiyel olarak kar getirip getiremeyeceğini anlamanıza yardımcı olur.

Peki basit bir işlem stratejisinin geriye dönük testi nasıl görünür? İşlem stratejilerini geriye dönük test ederken nelere dikkat etmelisiniz? Geriye dönük test, demo işlemine benzer mi? Bu makalede tüm bu soruları yanıtlayacağız.

 

Backtesting nedir?

Backtesting, bir işlem stratejisinin potansiyel performansını gerçek dünya, geçmiş veri kümelerine uygulayarak analiz etmenin bir yoludur. Testin sonuçları, en iyi sonucu elde etmek için bir stratejiyi diğerine tercih etmenize yardımcı olacaktır.

Geriye dönük test, geçmiş verilerde iyi sonuçlar üreten stratejilerin mevcut ve gelecekteki piyasa koşullarında muhtemelen iyi performans göstereceği fikrine dayanır. Bu nedenle, mevcut fiyatlar, düzenlemeler ve piyasa koşullarıyla yakından ilişkili olan önceki veri kümelerinde işlem planlarını deneyerek, işlem yapmadan önce ne kadar iyi performans gösterdiklerini test edebilirsiniz.

Geriye dönük testin, bir stratejinin mevcut pazarda başarılı olacağının garantisi olmadığını belirtmek önemlidir. Geçmiş sonuçlar asla gelecekteki performansın kesin bir göstergesi değildir. Aksine, bir pozisyon açmadan önce gerekli özeni göstermenin bir parçasıdır. Geriye dönük test, bir varlık sınıfının ne kadar oynak olabileceğini belirlemenize ve riskinizi yönetmek için gerekli adımları atmanıza yardımcı olacaktır.

 

Geriye Dönük Testin Faydaları ve Riskleri

İşte işlem stratejilerini geriye dönük test etmenin bazı avantajları ve dezavantajları.

Geriye dönük testin faydaları:

• Çeşitli, hatta çok farklı yatırım stratejilerini çok hızlı bir şekilde ve sermayenizi riske atmadan deneyebilirsiniz.
• Geriye dönük testin test etme, optimize etme ve yeniden test etme döngüsü, olumlu sonuçlar üretebileceğini düşündüğünüz herhangi bir stratejinin sürekli olarak ince ayarlanmasını sağlar.
• Risk ve ödül açısından kişisel tercihlerinize göre uyarlanmış stratejiler geliştirmek ve ayarlamak.

Geriye dönük testin riskleri:

• Geçmiş veriler gelecekte aynı piyasa davranışını garanti etmez, bu nedenle hiçbir strateji %100 doğru olamaz. Ve yine de, test edilmiş herhangi bir strateji, hiç strateji olmamasından iyidir.
• Gelecekteki koşulların farklı olabileceği gerçeğini hesaba katmadan, bir modeli tarihsel verilere en iyi şekilde uyacak şekilde iyileştirmeye çalışabilirsiniz.
• Geçmiş veri kümeleri olumsuz bir piyasa olayı veya alışılmadık derecede olumlu bir duygu durumu nedeniyle çarpıtılmış olabilir.
• Yetersiz veri kümeleri muhtemelen çok çeşitli piyasa koşullarını hesaba katmayan modeller üretecektir.
• Bir piyasadaki (örneğin Forex) birden fazla veri kümesinde iyi çalışan bir ticaret stratejisi, başka bir piyasada (örneğin kripto para veya hisse senetleri) iyi çalışmayabilir.

 

Geriye Dönük Test Yöntemlerinin Türleri

Forex ticaret stratejileri geliştirirken tarihsel piyasa koşullarını simüle etmek için üç temel yaklaşım mevcuttur.

1. Manuel geri test

Manuel geri test, yatırımcının geçmişteki fiyat grafiklerini manuel olarak incelemesini ve işlem yöntemini bu koşullara uygulamasını gerektirir. Zaman alıcı ve insan hatasına açık olsa da, bu yaklaşım yatırımcılara stratejilerinin ve piyasanın performansı hakkında değerli içgörüler sağlayabilir.

2. Ticaret simülasyonu

Bir stratejinin performansı geçmişteki gerçek dünya piyasa durumlarını simüle ederek değerlendirilebilir. Tüccarlar, tarihsel piyasa koşullarını taklit ederek yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirler.

Gerçek zamanlı piyasa koşullarında ileriye dönük testler içeren geleneksel bir demo hesabının aksine, bu yöntem yatırımcıların Forex stratejilerini geliştirmelerine ve canlı piyasada gerçek para riske atmadan önce temel bilgiler edinmelerine olanak tanır, böylece karar alma süreçlerini iyileştirir, başarı şanslarını artırır ve zamandan tasarruf sağlar.

3. Algoritmik (Otomatik) geri test

Özel yazılım kullanarak bir işlem stratejisini otomatik olarak geriye dönük test etmek, algoritmik geriye dönük test olarak bilinir. Program, yatırımcıların strateji ayarlarını girmelerine ve geçmiş piyasa aktivitesine dayalı varsayımsal işlemler oluşturmalarına olanak tanır. Otomatik geriye dönük test, hız ve doğruluk açısından manuel simülasyondan daha iyi olsa da, yalnızca bir stratejinin başarısını etkileyen gerçek dünya yönlerini dikkate alabilir ve programlama dilleriyle ilgili biraz bilgi gerektirebilir.

 

Bir Ticaret Stratejisini Ne Zaman ve Nasıl Geriye Dönük Test Etmelisiniz

Yatırımcıların işlem stratejilerini geriye dönük test ederken almaları gereken belirli önlemler vardır. Yapmaları gereken ilk şeylerden biri işlem sistemlerinin parametrelerini belirlemektir. Parametreler giriş ve çıkış noktalarını ve zarar durdurma ve kar alma seviyelerini içerir.

Tüccarlar için bir sonraki adım, seçilen döviz çiftinin geçmiş performansına ilişkin verileri derlemektir. Dikkate alınan her gün için açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının tümü dahil edilmelidir.

Bu bilgileri biriktirdikten sonra, yatırımcılar bir ticaret stratejisinin kurallarını bir strateji test cihazına girer ve simüle edilmiş piyasa koşullarında ne kadar iyi performans gösterdiğini görürler. Sistem kuralları ve geçmiş veriler, ticaret pozisyonlarının sonuçlarını modellemek için kullanılacaktır.

Simülasyon aşamasından sonra, yatırımcılar stratejilerinin etkinliğini değerlendirir. Analiz edilmesi gereken tek temel parametreler kazanma oranı, kâr faktörü ve maksimum düşüştür. Yatırımcılar daha sonra simülasyon uygulamasından elde edilen verileri kullanarak sistemlerini optimize eder.

 

Forex Tester Online’da nasıl geri test yapılır

Forex Tester Online’da bir test ortamı kurmak, Forex ticaret stratejilerini geriye dönük test etmenin ilk adımıdır. Bunu yapmak için, öncelikle seçilen döviz çiftleri ve dönemleri için geçmiş verileri içe aktarmalıyız ve yalnızca eksiksiz ve doğru kayıtları içe aktarmaya dikkat etmeliyiz. Yatırımcılar, ilgili verileri içe aktararak ve başlangıç hesap bakiyesi, kaldıraç ve diğer koşullar gibi ayarları belirleyerek ticaret durumlarını simüle edebilirler. Geriye dönük test yazılımının sezgisel arayüzüyle, yatırımcılar gerçek işlemler yapmadan önce mümkün olduğunca gerçekçi piyasa koşullarını simüle etmek için bu parametreleri kolayca ayarlayabilirler.

Forex Tester Online yazılımını kurduktan sonra, yatırımcılar gerçek paraya geçmeden önce tercih ettikleri işlem yöntemini deneyebilirler. Bu süreç, gerekli teknik göstergelerin kullanılmasını, giriş ve çıkış kurallarının oluşturulmasını ve stop-loss ve take-profit seviyeleri gibi risk yönetimi parametrelerinin belirlenmesini içerir.

Yazılım, özel göstergeler ve çok çeşitli önceden yapılmış göstergeler oluşturmaya izin verdiğinden, yatırımcılar Forex Tester’ı işlem stratejisi geri testi için kullanmada büyük bir serbestliğe sahiptir. Dahası, program kullanıcıların manuel geri test veya otomatik geri test olsun, tercih ettikleri yaklaşımı seçmelerine olanak tanır.

Tüccarlar işlem stratejilerini ayarladıklarında, bunu Forex Tester Online’da simüle etmeye başlayabilirler. Tüccarlar, yazılımın güçlü görselleştirme yeteneklerinin yardımıyla işlemlerini takip edebilir ve sonuçlarını gerçek zamanlı olarak inceleyebilirler. Kullanıcılar ayrıca farklı taktikler denemek veya bireysel piyasa oluşumlarını daha derinlemesine incelemek için simülasyon hızını değiştirebilirler; bunların ikisi de Forex Tester’da mevcuttur.

Simülasyon tamamlandıktan sonra yatırımcılar, kapsamlı performans verilerini ve raporlarını inceleyerek daha iyi karlılık ve daha az risk için işlem yöntemlerini ince ayarlayabilirler.

 

Forex Tester Online Neden Harika Bir Geri Test Platformudur

• Gerçek tarihsel veriler. Forex Tester Online, 40’tan fazla döviz çifti (Forex, emtialar, endeksler, kripto ve daha fazlası dahil) için 20+ yıllık yüksek kaliteli, 1 dakikalık tarihsel verileri kullanır. Bu, stratejilerinizi gerçek piyasa hareketlerinde test edebileceğiniz ve size Forex piyasasının gerçek hissini verebileceğiniz anlamına gelir.
• Gelişmiş geri test araçları. Geleneksel demo hesaplarının aksine, Forex Tester Online profesyonel geri test araçları sağlar. Gerçekçi bir ticaret ekosistemini taklit edebilir, açık piyasa ve bekleyen emirler, zarar durdurma ve kar alma seviyeleri belirlemenize ve açık pozisyonlarınızı kolayca takip etmenize olanak tanır.
• Hızlı test seansları. İşlemlerinizin sonuçlarını görmek için haftalarca veya aylarca beklemenize gerek yok. Forex Tester Online ile, geleneksel demo hesaplarından 10 kata kadar daha hızlı bir tempoda pratik yaparak ticaret uzmanlığınızı hızlandırabilir ve iki tıklamayla herhangi bir zaman dilimine geçebilirsiniz. Bu, hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur.
• Kullanıcı dostu web platformu. Herhangi bir yazılım indirmenize gerek yok. Forex Tester Online tamamen web tabanlıdır ve tarayıcısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir. İster bilgisayar, ister tablet veya telefon kullanın, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ticaretinizi uygulayabilirsiniz.
• Kapsamlı özellikler. Uygulama, yüzen spreadler, 5 haneli veriler ve dokuz ana para birimi için haber güncellemeleri içerir. Bu özellikler, sanal ticaret deneyiminizin mümkün olduğunca gerçek ticarete yakın olmasını sağlar.
• Eğitim kaynakları. Forex Tester Online, herhangi bir ek ücret ödemeden işlem bilginizi geliştirmenize yardımcı olan ücretsiz bir Forex eğitim kursu sunar . Bu, temelleri anlamak isteyen yeni başlayanlar ve becerilerini geliştirmek isteyen deneyimli yatırımcılar için mükemmeldir.

 

Kullanıcıların Forex Tester Online Hakkında Söyledikleri

Röportajlarımıza katılan birçok yatırımcı Forex Tester Online’ı piyasadaki en iyi Forex geri test simülasyon yazılımı olarak görüyor. Kullanıcılar gerçekçi ticaret ortamını ve stratejilerini kapsamlı bir şekilde geri test etmelerine olanak tanıyan kapsamlı tarihsel verileri seviyor.

Örneğin, TraderNick , “Forex Tester Online, stratejimi ücretsiz olarak geliştirmek için ihtiyacım olan tek işlem aracıdır.” diyor. KristinaForex ise ekliyor, “Tarihsel verilerin kalitesi eşsizdir ve bu da uygulama seanslarımı inanılmaz derecede etkili hale getiriyor.”

 

Esnek Fiyatlandırma Seçenekleri

Forex Tester Online farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli abonelik planları sunmaktadır:

1. Aylık plan: 19,99 ABD doları/ay ve 30 günlük para iade garantisi.
2. Yıllık plan: 199$/yıl, aboneliğiniz süresince fiyatı sabitler.
3. Ömür boyu erişim: Tam erişim ve gelecekteki tüm güncellemeler için 250$ tutarında tek seferlik ödeme.

Tüm planlar 40+ sembole, 1 dakikalık/tik verilerine, değişken spreadlere ve birden fazla para birimi için haberlere erişimi içerir. Ayrıca, deneme süresi boyunca herhangi bir ücret ödemeden istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

 

En İyi Özellikler

• Tarayıcıda çevrimiçi. İndirmeye gerek yok.
• En gerçekçi ortam. Gerçekçi simülasyonlar, gerçek piyasa işlemlerinizde uygulayabileceğiniz doğru sonuçlar verir.
• Platformlar arası uyumluluk. Windows, MacOS, Linux, iOS, Android ve daha fazlasında çalışır. Cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın.
• Bulut veri senkronizasyonu. Verilerinizi tüm cihazlarda güncel tutun.
• Gelişmiş test ve analizler. Çeşitli çevrimiçi araçlarla stratejilerinizi optimize edin.
• Ücretsiz Forex eğitim kursu. Ekstra maliyet olmadan öğrenin.

 

Geriye Dönük Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Geriye dönük test sonuçlarını yorumlarken, stratejinizin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olan bir dizi temel ölçüt vardır. Aşağıdakilere odaklanmaya değer:

1. Kar ve Zarar. Stratejinin ürettiği toplam kar ve zarara odaklanın. Bunlar, etkinliğinin birincil ölçütleridir.
2. Pozitif Kapalı Pozisyon Yüzdesi. Bu gösterge, kârla sonuçlanan işlemlerin yüzdesini gösterir. Daha yüksek bir yüzde, başarılı bir stratejiyi gösterebilir.
3. Maksimum Düşüş. Maksimum düşüş, test sırasında sermayenin en büyük düşüşüdür. Bu göstergeyi izlemek önemlidir çünkü potansiyel kayıp riski hakkında fikir verebilir.
4. Kar-Zarar Oranı. Bu gösterge işlemlerdeki kar-zarar oranını ölçer. Daha yüksek bir değer daha karlı bir stratejiyi gösterir.
5. Test Döneminde Hesap Büyümesi. Stratejiyi test etme süreci boyunca sermayenizin nasıl büyüdüğünü değerlendirir.

 

Geriye Dönük Test İçin En Popüler Ticaret Stratejileri

Bu stratejilerin geriye dönük test edilmesi, yatırımcıların bunların etkinliğini anlamalarına ve veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur. Her stratejinin kendine özgü özellikleri vardır ve bireysel risk toleransına ve piyasa koşullarına göre uyarlanmalıdır.

1. Ichimoku EA
2. Stokastik EA
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. Buldozer
6. Zarflar + RSI
7. Güç Endeksi göstergesi
8. Kumo’nun Çöküşü
9. MACD + MA EA
10. Harika EA

Ayrıca okuyun: 40 Forex Ticaret Stratejisi Ayrıntılı

 

Son Söz

Başarılı bir işlem stratejisi ancak önce geriye dönük test edilerek oluşturulabilir. Herhangi bir işlem yaklaşımı, kusurları ortaya çıkarmak için önce geçmiş veriler kullanılarak test edilmelidir. İşlem sistemleri, yatırımcıların başarılarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için geçmiş verilerle test edilebilir. Yüksek kaliteli geçmiş veriler, güvenilir geriye dönük test araçları ve aşırı optimizasyondan kaçınmak, başarılı simülasyonlar için olmazsa olmazdır. Bu yönergeleri izlemek, başarılı bir Forex işlem stratejisi oluşturabilir ve finansal piyasalara güvenle girebilir.

Stratejilerinizi geriye dönük olarak test etmek, heyecan verici Forex ticaretinin dünyasındaki gizli silahtır. Karanlıkta ateş etmek ile tam isabet etmek arasındaki farktır.

Ve yanınızda backtest simülatörü varken, bu inanılmaz avantajı açığa çıkarma gücüne sahipsiniz. Öyleyse, neden bekliyorsunuz? Bugün Forex Tester Online’ı backtest etmeyi deneyin — ve yarın ticaret sonuçlarınızı iyileştirin!