MACD+ADX işlem stratejisi: İki mükemmel işlem aracı nasıl sınavı geçecek?

MACD ve ADX göstergelerine dayalı bir işlem stratejisini geriye dönük olarak test ettik, böylece yatırımcının bunu yapmasına gerek kalmayacak: geriye dönük test sonuçlarını inceleyin ve bu işlem planıyla kar elde etmenin mümkün olup olmadığını öğrenin.

MACD ve ADX Göstergelerinin Açıklanması

Önceki yazılarımızda bu göstergeleri ayrıntılı olarak ele almıştık, bu nedenle işlevlerini ve olası yorumlarını kısaca hatırlatalım.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma Göstergesi (MACD)

MACD, trendin gücünü, olası trend yönünü ve olası dönüş noktalarını kontrol etmek için kullanılır. Bu göstergenin varsayılan ayarları 12, 26, 9’dur. MACD, basitliği ve işlem giriş noktalarına ilişkin net sinyalleri nedeniyle birçok yatırımcı tarafından sevilmekte ve bu nedenle yaygın olarak kullanılan bir göstergedir.

Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX)

Ortalama yön endeksi göstergesinin temel amacı trendin gücünü ölçmektir. Dolayısıyla, trendin yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kontrol etmek için bir gösterge arıyorsanız, bu doğru gösterge değildir; yalnızca trendin güçlü olup olmadığını veya piyasanın konsolidasyonda olup olmadığını gösterir.

Eğer gösterge 25 çizgisinin üzerine çıkarsa, trend güçlüdür ve zayıflamayacaktır. Aksine, gösterge 25 çizgisinin altına inerse, trend zayıftır veya piyasa trend göstermez, bu nedenle böyle bir dönemde işlem yapmamak daha iyidir.

ADX sinyallerinin 30’un üzerinde olması , güçlü bir trendin gerçekleşeceğini gösteriyor; bu kesinlikle işleme girmek için en iyi zaman.

Bazı yatırımcılar göstergenin üç çizgisini de kullanmayı tercih eder: ADX’in kendisi, +Di ve –Di çizgileri; bu çizgilerin kesişmesini trendin zayıflamasının ve tersine dönüşün ek bir sinyali olarak algılarlar. Ve bu stratejiyi geriye dönük test ederken ADX göstergesinin tam olarak bu yorumunu kullanacağız.

Yani MACD trend dönüşlerini tespit ederken, ADX trendin güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu gösteriyor. Kulağa hoş bir kombinasyon gibi geliyor.

Not:

Bu (veya herhangi bir başka) stratejinin performansını kontrol etmek için Forex Tester Online’ı deneyebilirsiniz.

MACD ve ADX’i Birleştirmek: Güçlü Bir Trend Takip Stratejisi

MACD’nin potansiyel geri dönüşleri tespit etme yeteneğini ADX’in trend gücünü teyit etmesiyle birleştiren bu strateji, yanlış sinyalleri filtrelemeyi ve yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde, bu stratejinin nasıl uygulanacağına dair adım adım talimatlar, geçmişe dönük test sonuçları ve optimizasyon ipuçları sunulacaktır.

Teknik ön koşullar

Zaman aralığı: 15 dakika ve üzeri (geriye dönük testleri 30 dakikalık zaman aralığı içinde yapıyoruz).

Döviz çifti: Herhangi biri.

Göstergeler: MACD (varsayılan ayarlar 12, 26, 9), ADX (varsayılan ayarlarla).

Zarar Durdurma/Kar Alma: Zarar durdurma/kar alma emirlerini en yakın en yüksek/en düşük seviyenin üstüne/altına yerleştirin.

Satın Alma Giriş Kuralları:

• MACD eğimleri sıfır çizgisinin üzerine çıkıyor.
• ADX göstergesinin D+ çizgisinin D- çizgisini kestiğini doğrulamak için.
• ADX hattı da yukarı doğru yükseliyor.
• Bu iki koşulun sağlandığı mum çubuğunda uzun pozisyon açarsınız.
• Göstergelerden biri Alım sinyali verirken diğeri vermiyorsa, sinyali görmezden gelmeli ve yükseliş trendinin güçlü bir şekilde teyidini almak için her iki sinyalin de gerçekleşmesini beklemeliyiz.

Satış Giriş Kuralları:

• MACD eğimleri sıfır çizgisinin altına düşüyor.
• ADX göstergesinin D- çizgisi, D+ çizgisini keser ve onun üzerine yerleştirilirse sinyal doğrulanır.
• ADX çizgisi yukarı doğru yükseliyor.
• Bu iki koşulun sağlandığı mum çubuğunda, kısa pozisyon açarsınız.
• Göstergelerden biri satış sinyali verirken diğeri vermiyorsa, sinyali görmezden gelmeli ve düşüş trendinin güçlü bir teyidini almak için her iki sinyalin de gerçekleşmesini beklemeliyiz.

Bir Hatırlatma:

Değerli zamanınızdan ve emeğinizden tasarruf etmeniz için, önce 3 farklı piyasa türünde (yükseliş, düşüş ve yatay piyasalar) sadece 50 işlem gerçekleştirerek, ardından aynı piyasa türlerinde ancak farklı dönemlerde 20 işlem daha gerçekleştirerek geriye dönük test sistemi geliştirdik. Daha sonra basit matematiksel hesaplamalarla, seçilen stratejinin etkili olup olmadığı konusunda sonuçlara varabiliriz.

Stratejinin Optimize Edilmesi: Daha Fazla Ayarlama

ADX göstergesini okumanın birkaç yolu vardır; yöntemin yazarı, ADX 20 seviyesini geçerse trendin güçlendiğini, ADX 30’un üzerindeyse trendin daha da güçlendiğini belirtmektedir.

burada da bahsetmiştik , ancak ADX göstergesinin sinyallerini başka nasıl okuyabileceğinizi hatırlatmakta fayda var:

• Bazıları, ADX 20 çizgisinin altındayken işleme girmeyi öneriyor; böylece yükselen trendi yakalama ve başlangıcını kaçırmama olasılığı sağlanıyor. Temel fikir, trend ne kadar olgunlaşırsa, tersine dönüş olasılığının da o kadar yüksek olmasıdır;
• Diğer yatırımcılar göstergenin üç çizgisinin tamamını kullanır: ADX’in kendisi, +Di ve –Di çizgileri; bu çizgilerin kesişmesini ()’nin ek sinyali olarak algılarlar, bazı yatırımcılar ise bu çizgileri görmezden gelmeyi ve doğrudan ADX ile işlem yapmayı önerir (açıklanan stratejide yaptığımız gibi);
• Ayrıca, 20 çizgisinin kesişmesinden ziyade göstergenin eğimi ve yönünün daha önemli olduğuna dair birkaç görüşten de bahsetmeliyiz.

Bunların hiçbirinin yanlış veya doğru olduğunu iddia edemeyiz, çünkü açıkçası her yatırımcı popüler göstergeleri okumanın ve bunları kendi işlem ihtiyaçlarına göre ayarlamanın kendi yolunu bulur. Tekrar söylüyorum, en iyi yol bu ayarlardan herhangi birini geriye dönük test etmek ve sizin için en iyi sonucu verecek olanı seçmektir.

Ek özelleştirme

• Kar Al ve Zarar Durdur emirlerinin anlamı – geleneksel olarak bunu her makalede belirtiyoruz, ancak sağduyusunu kaybetmiyor – aynı anlamları, 1:2 veya 1:3 oranını ayarlamaya çalışın, en yakın salınımın üstüne/ötesine manuel olarak yerleştirin – SL/TP yönetiminizin herhangi bir şekli işlemin sonucunu etkileyebilir;
• Zaman Dilimi – genellikle stratejiyi uygulayabileceğiniz tüm olası zaman dilimlerini listeliyoruz ve bunlardan birini geriye dönük test ediyoruz – çeşitli zaman dilimlerini denemek size kalmış;
• ADX ve MACD kombinasyonu beklenen sonuçları vermeyebilir; işlem girişleri için daha kesin sinyaller almak amacıyla ADX’i Bollinger Bantları ile birleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, doğru geri test araçlarına sahipseniz, geri test oldukça basit bir işlemdir.

Bu stratejinin test edilmesi, programla birlikte gelen geçmiş veriler kullanılarak Forex Tester Online’da gerçekleştirildi.

Çözüm

Boğa piyasalarındaki geriye dönük testlerin sonuçlarını kontrol edin. Oldukça büyük görünüyor. Ancak bu miktarı kazanmak neredeyse iki ay sürdü.

Tüm geriye dönük test deneyleri arasında yalnızca ilk işlem stratejisinin olumlu sonuçlar ortaya koymasından memnuniyet duyuyoruz.

Yatay piyasalarda 50/20 işlemlerini gerçekleştirmemiz biraz daha uzun sürdü, muhtemelen trend yakalama stratejisi olduğu için. Ancak sonuçlar yine de tatmin edici.

Geriye dönük olarak test ettiğimiz tüm stratejiler arasında, bu olumlu sonuçların aşağıda “Daha fazla ayarlama” bölümünde listelenen çeşitli ayarlarla artıp artmayacağını veya azalacağını kontrol etmek harika olurdu.

En umut vadeden fikirlerin bile canlı ticarete sunulmadan önce geriye dönük testlerden geçirilmesi gerektiğine dair kanıtları tekrar tekrar görüyoruz.

SSS

ADX ile en iyi çalışan gösterge hangisidir?

MACD, ADX ile iyi çalışır çünkü MACD potansiyel trend dönüşlerini tespit edebilirken ADX trendin gücünü teyit eder. Bu kombinasyon, yatırımcıların yanlış sinyalleri filtrelemesine ve güçlü trendleri belirlemesine olanak tanır.
Ek olarak, Bollinger Bantlarını ADX ile birlikte kullanmak daha hassas giriş sinyalleri sağlayabilir. Sonuç olarak, en iyi gösterge kombinasyonu bireysel işlem stiline ve geçmişe dönük test sonuçlarına bağlıdır.

MACD, ADX ile nasıl kullanılır?

ADX’in 20’nin üzerinde olduğu güçlü trendleri belirleyerek MACD’yi ADX ile birlikte kullanın. MACD, sinyal çizgisini kestiğinde sinyal üretir. Alım/satım sinyalleri için bunları birleştirin: uzun pozisyonlar için MACD yukarı yönlü, +DI -DI’nin üzerinde; kısa pozisyonlar için ise MACD aşağı yönlü, -DI +DI’nin üzerinde. Stratejinizi iyileştirmek için bu ayarları geriye dönük test edin.

MACD size ne anlatıyor?

Fiyat hareketleriyle kesişmeler ve sapmalar yoluyla potansiyel tersine dönüşleri işaret eder. MACD kesişmeleri, alım veya satım sinyalleri olarak işlev görebilir ve yatırımcıların işlemlere ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Bu da MACD’yi trend değişimlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için değerli bir araç haline getirir.

ADX güvenilir bir gösterge midir?

ADX, trend gücünü ölçmek için yaygın olarak güvenilir bir gösterge olarak kabul edilir. Yatırımcıların güçlü trendleri belirlemelerine ve zayıf trendlerden kaçınmalarına yardımcı olarak, güçlü bir trend yönünde işlem yaparak riski azaltır ve kar potansiyelini artırır. Gecikmeli bir gösterge olmasına rağmen, trend gücünü ölçme yeteneği, onu çeşitli piyasalardaki yatırımcılar için değerli bir araç haline getirir.