Chỉ báo phạm vi trung bình hàng ngày (ADR): Chỉ báo này là gì và cách sử dụng nó một cách hiệu quả

Cơ chế đa yếu tố của thị trường tài chính, vốn có vẻ rất phức tạp bên ngoài, cũng chịu sự chi phối của các quy luật thống kê cơ bản. Mỗi tài khoản giao dịch là một phần của dòng tiền khổng lồ, và để hiểu được biến động chung, nhà giao dịch buộc phải sử dụng đúng bất kỳ giá trị trung bình nào.

Chỉ số ADR (Phạm vi giá trung bình hàng ngày) tính toán giá trị quan trọng nhất − phạm vi giá trung bình hàng ngày cho tài sản tài chính được chọn.

Rõ ràng, chỉ báo này được phát triển bởi những người đam mê giao dịch trong ngày: bạn được cung cấp một “máy tính” tự động để phân tích mức độ biến động trung bình trong một khoảng thời gian, cho phép bạn giải quyết các vấn đề chính của giao dịch ngắn hạn − xác định điểm vào/ra tối ưu.

Tại sao ADR lại quan trọng đối với nhà giao dịch?

Phân tích chính xác mức độ biến động là một yếu tố cực kỳ quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Việc không chú ý đầy đủ đến hoạt động thị trường có thể dẫn đến việc cài đặt lệnh Chốt lời/Dừng lỗ không chính xác, tức là − dẫn đến thua lỗ hoặc mất đi lợi nhuận tiềm năng.

Phạm vi trung bình hàng ngày được thể hiện bằng các ranh giới giá «hợp lý», có cơ sở thống kê, trong đó biến động thị trường được dự đoán cao − điều này cho phép lựa chọn chiến thuật giao dịch phù hợp trong vùng có mức giá mạnh.

Trên thực tế, chỉ báo ADR cho thấy sự thay đổi về giá trị giá theo một đơn vị thời gian (ví dụ, đối với các phương pháp trung hạn và trong ngày, khung thời gian D1 thường được sử dụng) và giải quyết các nhiệm vụ sau:

• tự động tính toán phạm vi giao dịch cho một ngày, một tuần, một tháng giao dịch;
• xác định mức độ tiềm năng của cung/cầu thị trường (hỗ trợ/kháng cự);
• xác định mức giá cực đại (tối đa/tối thiểu).

Bạn đã sẵn sàng thử nghiệm chiến lược giao dịch với chỉ báo ADR chưa?

Để kiểm tra hiệu suất của chiến lược này (hoặc bất kỳ chiến lược nào khác), bạn có thể thử Forex Tester Online (FTO) .

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng FTO, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi hoặc xem video này:

Bạn muốn xem liệu mức ADR có thực sự hữu ích cho việc xác định thời điểm giao dịch và đặt lệnh dừng lỗ hay không? Dưới đây là cách kiểm tra từng bước các chiến lược dựa trên ADR trong Forex Tester Online — mà không cần mạo hiểm vốn thực tế.

1) Đăng ký và mở nền tảng

Truy cập trang web FTO, đăng ký và kích hoạt gói đăng ký của bạn. Không cần tải xuống — mọi thứ đều chạy trên trình duyệt của bạn.

2) Tạo một dự án mới

Nhấp vào + Dự án mới

• Chọn tài sản của bạn (ví dụ: GBPUSD)
• Chọn khung thời gian (ví dụ: H1 hoặc H4)
• Chọn phạm vi ngày gần đây (ví dụ: 30–60 ngày qua)
• Đặt tên cho dự án và nhấn Play

3) Thêm chỉ báo ADR

Trong bảng Chỉ số, hãy tìm và thêm chỉ báo Phạm vi Trung bình Hàng ngày.
Đặt các tham số — ví dụ: Day_x = 14 để tính ADR 14 ngày.

Bây giờ bạn sẽ thấy ranh giới cao/thấp hàng ngày và giá trị ADR trên biểu đồ.

4) Đánh dấu mức độ và thiết lập thử nghiệm

Hãy thử thiết lập đơn giản trong ngày:

• Phiên giao dịch châu Á đột phá (trước khi mở cửa tại London)
• Đặt lệnh Mua/Bán Dừng ngay bên ngoài mức ADR
• Sử dụng TP/SL ở mức 50–75% ADR hiện tại, tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
  Sử dụng công cụ “Đi tiếp cho đến khi giá chạm mục tiêu” để chuyển nhanh đến các phản ứng giá quan trọng ở mức ADR.

5) Chạy thử nghiệm ngược

Sử dụng mô phỏng từng điểm tích tắc để mô phỏng giao dịch trực tiếp.

Đặt lệnh giao dịch dựa trên diễn biến giá quanh dải ADR.

Hãy thử các mục nhập đảo ngược gần đỉnh/đáy của phạm vi ADR hoặc các mục nhập đột phá vượt quá ADR + mức tăng đột biến của tin tức.

6) Kiểm tra kết quả

Đi tới Analytics

• Xem tỷ lệ thắng, lợi nhuận ròng, thời gian giao dịch trung bình, mức giảm, v.v.
• Phân tích thiết lập ADR nào hoạt động tốt nhất trong những ngày hoặc phiên khác nhau

7) Lặp lại và tối ưu hóa

• Điều chỉnh thời gian ADR (ví dụ: 5 so với 20 ngày)
• Kiểm tra với các khung thời gian hoặc tài sản khác nhau
• Hãy thử kết hợp ADR với các bộ lọc (như khối lượng, phiên hoặc tin tức)

Kiểm tra lại các thiết lập dựa trên ADR của bạn trước khi mạo hiểm bằng tiền thật.

Giao dịch thông minh hơn với Forex Tester Online.

Cách tính phạm vi trung bình hàng ngày: Công thức và ví dụ

Khoảng giá trung bình là giá trị giá đã tăng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất trong một ngày giao dịch. Kết quả tính toán được hiển thị trên cửa sổ giao dịch trên bảng thông tin riêng.

Lưu ý: phạm vi này không bằng khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của ngày giao dịch!

ADR được tính bằng Biên độ Trung bình Hàng ngày (chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một thanh giá trong ngày) cho khoảng thời gian đã chọn. Ví dụ: nếu bạn muốn xác định giá trị trong một tuần, hãy tính tổng dữ liệu của từng ngày trong tuần và chia cho số ngày giao dịch:

Kết quả thu được theo giá. Cơ chế tính toán tương tự được áp dụng cho bất kỳ giai đoạn nào khác.

Biên giới của phạm vi ADR

Ngoài hai đường ADR chính, sau khi tính toán trên biểu đồ giá (tùy thuộc vào các thông số – xem bên dưới), một số mức giá bổ sung sẽ được hiển thị. Chúng cũng được tính toán theo nguyên tắc ADR.

Mức WeekHi phụ là tổng ADR của tuần và giá đóng cửa của thứ Sáu tuần trước; tương tự, mức WeekLo được tính là chênh lệch giữa ADR của tuần và giá đóng cửa của thứ Sáu tuần trước.

Nếu chia tổng ADR của tuần và ADR của tháng cho 4, rồi cộng thêm giá đóng cửa của Thứ Sáu tuần trước, ta sẽ được mức WeekMidHi. Nếu trừ đi giá trị này, ta sẽ được mức WeekMidLo.

Các cấp độ còn lại được xây dựng thêm ở khoảng cách bằng với hiệu số giữa (WeekHi − WeekMidHi) và (WeekLo − WeekMidLo).

Các mức sau được tính toán với cùng khoảng thời gian. Những phép tính này không có logic cơ bản đặc biệt nào, nhưng chúng đã được chứng minh qua nhiều năm thực hành, và đây là một lập luận nghiêm túc.

Cài đặt chỉ báo ADR: Tùy chỉnh để sử dụng tối ưu 

Ở hầu hết các nền tảng giao dịch phổ biến, chỉ báo ADR không có trong gói tiêu chuẩn, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều phiên bản khác nhau của chỉ báo này trực tuyến.

Chúng ta hãy xem xét biến thể phổ biến nhất và “chính xác” nhất về mặt hình ảnh.

Phiên bản tiêu chuẩn của chỉ báo Phạm vi trung bình hàng ngày

Các thông số cơ bản của chỉ báo ADR:

• Day_x: số ngày giao dịch để tính toán;
• Góc: vị trí của cửa sổ thông tin trên màn hình làm việc (0 − góc trên bên trái, 1 − góc trên bên phải, 2 − góc dưới bên trái, 3 − góc dưới bên phải);
• ADR_color: màu văn bản của cửa sổ thông tin;
• Daily_High_Color: màu của nhãn hiệu Hi ADR;
• Daily_Low_Color: màu của nhãn hiệu ADR thấp;
• Show_Daily_High_Low_lines: bật/tắt hiển thị ranh giới của phạm vi ngày Cao/Thấp («Có» theo mặc định);
• Show_Weekly_Lines: bật/tắt hiển thị ranh giới của phạm vi tuần («Có» theo mặc định);
• Show_Mini_ADR: thu nhỏ cửa sổ thông tin («Không» theo mặc định);
• Font_Size: kích thước (từ 6 đến 14) và Vertical_Spacing_Aquiment là khoảng cách dòng cho phông chữ trong cửa sổ thông tin.

Trên thực tế, những thiết lập này không ảnh hưởng đến cơ chế tính toán. Các thiết lập cho màn hình hiển thị («Có»/»Không») được nhập thủ công.

Kết quả thế nào?

Mức cơ bản của Phạm vi trung bình hàng ngày

Nếu bạn thấy các mức của chỉ báo “làm cản trở” biểu đồ giá về mặt trực quan, thì bạn có thể tắt hiển thị các đường và chỉ giữ lại cửa sổ thông tin.

Trong khối thông tin, kết quả tính toán có thể được tìm thấy (theo điểm giá):

• hàng ngày (xem tham số Day_x);
• cho ngày hôm trước;
• trong tuần;
• trong 6 tháng trước;
• Giá cao và giá thấp của ngày hiện tại;
• khoảng cách từ mức giá hiện tại đến mức giá tối đa/tối thiểu hiện tại;
• giá trị tính toán của chỉ số ADR;
• khoảng cách từ giá hiện tại đến giá trị Cao/Thấp được tính toán của ADR.

Làm thế nào để áp dụng tất cả những điều này vào giao dịch thực tế − chúng ta hãy xem xét chi tiết.

Cách giao dịch với ADR: Tín hiệu và Chiến lược vào lệnh

Trên thực tế, chỉ báo ADR không tạo ra tín hiệu rõ ràng cho việc gia nhập thị trường; việc sử dụng công cụ này chỉ nhằm mục đích hạn chế quy mô Chốt lời hoặc điều chỉnh Cắt lỗ.

Mọi ý tưởng giao dịch đều dựa trên logic thông thường của hành vi trong vùng giá mạnh: việc bán ra được coi là không hợp lý nếu giá gần biên độ giá tối thiểu (khả năng biến động giá bị hạn chế rất nhiều). Quy tắc tương tự cũng đúng với giá trị tối đa của biên độ giá trong ngày – khả năng tăng trưởng tiếp theo là quá nhỏ.

Lưu ý: Đường biên của phạm vi ADR không nhất thiết trùng với các mức Pivot! Việc phá vỡ xu hướng (thường đi kèm với sự đảo chiều sau đó) và đảo chiều trong phạm vi ADR đều có thể xảy ra, xét về mặt thống kê.

Thực tế cho thấy đối với các tài sản tiền tệ chính, giai đoạn H1-H4 sẽ phù hợp nhất. Giá trị ADR có thể được sử dụng để xác định chính xác hơn các mức mục tiêu trong bất kỳ chiến lược nào với thời gian duy trì các giao dịch mở kéo dài từ một ngày đến một tuần.

Mức phạm vi trung bình hàng ngày không chính xác

Để tính toán chính xác các mức ADR, cần một thị trường không mang tính đầu cơ mà mang tính dự đoán. Tất cả các chiến lược này đều sử dụng hiệu ứng trung bình và do đó cần được kiểm tra trước trên dữ liệu lịch sử.

Ứng dụng trong chiến lược giao dịch chỉ báo ADR

Không có chiến lược giao dịch đặc biệt và «siêu lợi nhuận» nào dành cho chỉ báo ADR – xét cho cùng, đây là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ ( Một cách độc đáo để sử dụng ADR có lợi cho bạn ).

Tất nhiên, việc đưa ra lời khuyên thì dễ dàng, nhưng xét về mặt phân tích cơ bản, ranh giới Biên độ dao động trung bình hàng ngày (ADR) không phải là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự chính xác. Do đó, không nên giao dịch dựa vào sự phá vỡ chắc chắn của các đường này.

Tuy nhiên, việc sử dụng ADR cho phép tính toán quy mô lợi nhuận tiềm năng của lệnh Chốt lời/Dừng lỗ, có tính đến biến động lịch sử và hiện tại của tài sản. Để minh họa, chúng tôi sẽ đưa ra một kỹ thuật đặc biệt phổ biến trong giới đầu cơ lướt sóng.

Sự cố của căn hộ buổi sáng

Do các sàn giao dịch của Mỹ và châu Âu đóng cửa trong phiên giao dịch Forex châu Á («ban đêm»), khối lượng thị trường yếu và diễn biến tích cực trên các cặp tiền tệ chính bắt đầu khi các sàn giao dịch ở châu Âu mở cửa.

Đây là thời điểm biến động bắt đầu tăng. Nó xác định hướng di chuyển, ít nhất là cho đến giữa phiên giao dịch châu Âu hoặc cho đến thời điểm số liệu thống kê về EUR, GBP, CHF xuất hiện.

Các lệnh đang chờ xử lý trên ranh giới phạm vi ADR cho phép kiếm được 10-12 điểm lợi nhuận (thậm chí nhiều hơn).

Tuy nhiên, các nhà phân tích hiện đại khuyên nên “nắm bắt” thời điểm như vậy khi giao dịch trên thị trường Trung Quốc đã kết thúc, đặc biệt là trong thời gian hết hạn của các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn lớn trên các sàn giao dịch chứng khoán châu Á.

Trong trường hợp đó, chỉ báo ADR có thể được sử dụng như một bộ lọc bổ sung khi thiết lập phạm vi phiên giao dịch châu Á cũng như để xác định mục đích lợi nhuận, ví dụ:

ADR: Sơ đồ tín hiệu giao dịch của chiến lược «Breakdown of flat»

Điều này có nghĩa như sau:

Chúng tôi đặt lệnh Chốt lời cao hơn/thấp hơn mức ADR vài điểm vì đây là phạm vi trung bình hàng ngày và độ lệch ở cả hai phía là đủ lớn.

Nếu lệnh chờ đầu tiên đã đạt được mức lợi nhuận tối thiểu và quá trình hợp nhất ngắn hạn bắt đầu, thì có thể đặt Lệnh giới hạn ở phía đối diện («khi đảo ngược») với mục đích trong vùng ranh giới thứ hai của kênh ADR.

Nếu bất kỳ lệnh chờ nào đã thiết lập chưa được mở trong ngày giao dịch, thì cần phải hủy chúng. Ngày hôm sau, nên mở các vị thế mới dựa trên các thông số đóng cửa của nến ngày

Lưu ý: chúng tôi không đặt lệnh chờ phân tích và sẽ không tham gia thị trường nếu giá hiện tại quá gần với đường biên được tính toán của kênh ADR! Chúng tôi không mua gần đường biên trên và cũng không bán gần đường biên dưới của phạm vi.

Một số mẹo thực tế

Cần phải kiểm soát thời điểm xuất hiện tin tức mạnh và điều chỉnh mục đích giao dịch của bạn theo xu hướng hiện tại (xem video Cách xác định phạm vi trung bình hàng ngày trong giao dịch tương lai trong ngày ).

Có những trường hợp khi biên độ dao động trung bình hàng ngày của 1-2 ngày trước đó chênh lệch đáng kể (thấp hơn hoặc vượt quá) giá trị được tính toán cho kỳ hiện tại. Trong trường hợp đó, bạn có thể hy vọng rằng thị trường «sẽ bắt kịp» với giá trị ADR «thông thường» trong một vài phiên giao dịch.

Nhờ vào toán học đơn giản, chỉ báo ADR hiển thị các phạm vi có khả năng xảy ra cao nhất và các điểm tham chiếu giá, đặc biệt quan trọng đối với các chiến lược trung hạn. Nó có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian và tài sản giao dịch nào – và đều hữu ích như nhau.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thiết lập mức dừng lỗ dựa trên phạm vi trung bình hàng ngày?

Trước tiên, hãy tính ADR bằng cách lấy trung bình biên độ đỉnh-đáy trong 10-20 ngày. Đối với các giao dịch thận trọng, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở mức 50% ADR tính từ điểm vào lệnh. Đối với rủi ro vừa phải, hãy đặt 75% ADR. Đối với các giao dịch mạo hiểm, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở mức 100-150% ADR. Luôn cân nhắc điều kiện thị trường—sử dụng lệnh dừng lỗ rộng hơn trong các thị trường biến động và lệnh dừng lỗ hẹp hơn trong các thị trường bình tĩnh. Phương pháp này dựa trên sự biến động thực tế của thị trường thay vì mức giá tùy ý để quản lý rủi ro.

Sự khác biệt giữa ADR và ATR là gì?

ADR (Phạm vi Trung bình Hàng ngày) đo lường phạm vi giá cao-thấp trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, tập trung vào biến động trong ngày mà không tính đến khoảng cách giữa các phiên. Chỉ báo này lý tưởng để đặt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày. ATR (Phạm vi Trung bình Thực tế) bao gồm các khoảng cách (thông qua giá đóng cửa trước đó) và tính toán biến động trong các giai đoạn điều chỉnh, cung cấp bối cảnh thị trường rộng hơn. ATR tốt hơn cho việc đặt lệnh cắt lỗ và điều chỉnh chiến lược theo biến động thay đổi, trong khi ADR phù hợp với kỳ vọng trong ngày. Cả hai đều đo lường biến động nhưng khác nhau về phạm vi và ứng dụng.

Làm thế nào để đọc Chỉ báo phạm vi trung bình hàng ngày?

Chỉ báo này ước tính biến động giá bằng cách tính toán khoảng cách trung bình giữa mức cao và mức thấp hàng ngày trong một khoảng thời gian cụ thể. Cách đọc chỉ báo:

1. Giá trị ADR cao hơn cho thấy sự biến động tăng lên
2. Các giá trị thấp hơn cho thấy giai đoạn củng cố
3. So sánh ADR hiện tại với mức trung bình lịch sử để đánh giá mức độ biến động tương đối
4. Sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận
5. Điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên mức ADR (dừng rộng hơn khi ADR cao, dừng chặt hơn khi ADR thấp)

ADR giúp các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và mức dừng lỗ dựa trên biến động giá thông thường.

Làm thế nào để tính ADR trong Forex?

Biên độ dao động trung bình hàng ngày trong Forex được tính bằng cách tìm chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất của mỗi ngày trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó tính trung bình các giá trị này. Đầu tiên, lấy giá cao nhất trừ đi giá thấp nhất của mỗi ngày (Cao nhất – Thấp nhất = Biên độ dao động hàng ngày). Tiếp theo, cộng tất cả các biên độ dao động hàng ngày này và chia cho số kỳ. Ví dụ: với ADR 14 ngày, hãy cộng các biên độ dao động hàng ngày của 14 ngày trước đó và chia cho 14. Điều này giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động của thị trường và đặt mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp.