Giải thích về chỉ báo phong bì [bao gồm các cài đặt đã được kiểm thử]

Quy luật tự nhiên của thị trường cho thấy rằng trong phần lớn thời gian giao dịch, giá cả tương đối ổn định trong vùng cân bằng nào đó. Các giao dịch cực đoan do áp lực từ người mua/người bán hoạt động mạnh chỉ tạm thời làm thị trường mất cân bằng.

Nhưng khoảng cách giữa giá và xu hướng cơ sở càng lớn, số lượng người chơi đóng vị thế, chốt lời hoặc lỗ, và nhờ đó đưa giá trở lại mức giá hợp lý về mặt kinh tế càng nhiều.

Tên của tác giả chỉ báo này không được ghi vào sử sách, nhưng đây là lần đầu tiên ý tưởng như vậy được các nhà giao dịch trên sàn sử dụng khi giao dịch bằng đường trung bình động – nó giúp lọc bỏ các tín hiệu sai.

Khi thị trường Forex trở nên biến động mạnh, chỉ báo Envelopes bắt đầu được sử dụng cho cả giao dịch đảo chiều và giao dịch theo xu hướng.

Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề.

Chỉ báo bao bì là gì và nó hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Envelopes cung cấp thêm một lựa chọn để giao dịch trong kênh xu hướng khi giá điều chỉnh giảm hoặc phá vỡ các ranh giới. Công cụ này dựa trên ý tưởng về đường trung bình động và xây dựng một phạm vi biến động trên biểu đồ giá. Trong phạm vi này, giá (như dự đoán) sẽ dao động trong phần lớn thời gian giao dịch trên thị trường.

Trong một số phiên bản của chỉ báo, đường trung bình động trung tâm cũng được hiển thị, từ đó xây dựng một kênh song song. Các ranh giới của kênh này được dịch chuyển khỏi tâm một khoảng cách bằng nhau, tùy thuộc vào hệ số sai lệch.

Các đường trên và dưới được sử dụng làm các mức hỗ trợ/kháng cự động.

Tín hiệu giao dịch của chỉ báo Envelopes

Nhiệm vụ của nhà giao dịch là xác định giá trị hợp lý (trung bình) của tài sản tại bất kỳ thời điểm nào, và chờ đợi sự sai lệch so với giá trị này để tham gia giao dịch với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại giá trị đó.

Việc phá vỡ ranh giới phạm vi một cách chắc chắn chỉ có thể xảy ra khi có một chuyển động giá mạnh mẽ, được chứng minh bằng các yếu tố cơ bản – trong trường hợp này, giao dịch được mở theo hướng của động lượng.

Một ví dụ nổi tiếng về chiến lược như vậy là giao dịch dựa trên Phương pháp Rùa (Way Turtle Methods) của Richard Dennis.

Bạn đã sẵn sàng thử nghiệm chiến lược chỉ báo Envelope chưa?

Để kiểm tra hiệu suất của chiến lược này (hoặc bất kỳ chiến lược nào khác), bạn có thể thử Forex Tester Online (FTO) miễn phí.

hướng dẫn từng bước cách sử dụng trình giả lập FTO hoặc xem video này:

Công thức chỉ báo phong bì: Tính toán

Kênh Envelopes được tạo thành từ ba đường động dựa trên trung bình động (bất kỳ loại nào). Đường nằm ở phía trên của envelope được dịch chuyển lên trên so với đường cơ sở một giá trị độ lệch cố định:

Đường thẳng nằm ở đáy kênh được dịch chuyển xuống dưới một khoảng cách bằng nhau:

Ở đâu

• MA − đường trung bình động cơ sở (đường trung tâm thường không được hiển thị);
• PriceClose − giá đóng cửa;
• N – số lượng thanh;
• K/1000 − độ lệch so với giá trị trung bình hoặc tỷ lệ bao phủ (%).

Độ rộng của đường bao MA phụ thuộc vào độ lệch chuẩn (kiểm tra ENV). Tỷ lệ đường bao được điều chỉnh tùy thuộc vào độ biến động trung bình của tài sản giao dịch, sao cho 80-90% số thanh nến nằm bên trong kênh được xây dựng. Khi đó, chỉ báo sẽ hiển thị trạng thái cân bằng của giá một cách chính xác nhất có thể.

Cài đặt chỉ báo phong bì

Phiên bản tiêu chuẩn của chỉ báo Envelopes được bao gồm trong bộ chỉ báo cơ bản của tất cả các nền tảng giao dịch phổ biến.

Phiên bản tiêu chuẩn của chỉ báo Phong bì

Mô tả các tham số có thể khác nhau, nhưng số lượng thanh nến (Chu kỳ), phương pháp tính toán (loại MA) của trung bình động, độ lệch và độ bù trừ so với giá hiện tại được coi là những tham số chính. Thông thường, giá đóng cửa được chọn (Giá áp dụng).

Việc giảm chu kỳ tính trung bình sẽ làm cho chỉ báo Envelopes trở nên “năng động” hơn. Việc tăng chu kỳ chỉ hiệu quả trên các khung thời gian lớn hơn H1, vì nó làm chậm đáng kể động thái của chỉ báo.

Thời gian phân tích càng ngắn thì tham số chính càng phải nhỏ, để đảm bảo tỷ lệ phần trăm các thanh nằm trong vùng kênh đạt yêu cầu.

Khoảng thời gian dài và ngắn trong phong bì

Đây là tham số cuối cùng của chỉ báo cho thấy ranh giới của kênh giá nằm cách giá trung bình bao xa: giá trị (phần trăm) độ lệch càng cao, biên độ càng rộng.

Đối với mỗi tài sản tài chính, giá trị nên được lựa chọn riêng biệt bằng cách kiểm tra trên dữ liệu thực tế. Nên chọn giá trị trong khoảng 0,05% – 2%, nếu không kênh sẽ trở nên quá “toàn cục” và ước tính sai lệch về biến động.

Sự sai lệch và thay đổi trong các phong bì

Trong một thị trường quá sôi động, nên áp dụng một hệ số bù trừ là bội số của các giá trị chỉ báo ATR với cùng chu kỳ trung bình – điều này giúp xác định xu hướng chính xác hơn; trong một thị trường đi ngang, nên sử dụng chỉ báo Envelopes với độ lệch bằng không.

Khi điều chỉnh các tham số, bạn nên xem xét đến sự biến động của tài sản, khung thời gian giao dịch và đặc điểm của chiến thuật giao dịch cá nhân – điều này ảnh hưởng đến độ tin cậy của bạn vào tín hiệu giao dịch của chỉ báo.

Chúng ta hãy cùng xem xét chi tiết hơn.

Tín hiệu giao dịch: Cách mua và bán bằng chỉ báo Envelopes

Bộ chỉ báo này dễ hiểu, không đưa ra quá nhiều tín hiệu, và tất cả đều là tín hiệu tiêu chuẩn.

Giao dịch bên trong kênh

Đây được coi là phương pháp tốt nhất. Nếu ta giả định rằng chỉ báo Envelopes xác định phạm vi biến động giá thông thường, thì hành vi trong vùng biên sẽ xác định các tín hiệu giao dịch cơ bản: sự điều chỉnh giảm từ vùng trên (đường kháng cự) là tín hiệu bán, trong khi sự điều chỉnh giảm từ vùng dưới (đường hỗ trợ) là tín hiệu mua.

Bạn nên mở giao dịch không phải ngay lúc tiếp xúc đường dây, mà chỉ sau khi tín hiệu bị gián đoạn và quay trở lại kênh – để loại trừ các tín hiệu giả.

Trong số những người tiên phong ủng hộ giao dịch ngược xu hướng dựa trên ý tưởng về mô hình “phong bì”, cần phải kể đến Chester Keltner. Chỉ báo độc quyền của ông sử dụng giá trị của một xu hướng điển hình thay vì giá đóng cửa, và xây dựng một kênh động với giá trị chiều rộng thay đổi.

Giao dịch nhằm phá vỡ biên giới

Trong quá trình tính toán, các đường bao (Envelopes lines) “quá trung bình” và không phản ánh chính xác sự thay đổi về biến động. Vì vậy, các tín hiệu này chỉ được coi là đáng tin cậy nếu sự thay đổi xu hướng được xác nhận bởi một chỉ báo bổ sung.

Các tín hiệu báo hiệu sự phá vỡ ranh giới của các vùng bao phủ

Phong bì như một bộ lọc giá

Chỉ báo này được sử dụng để xác nhận các điểm vào lệnh trong các hệ thống giao dịch phức tạp (ví dụ, trong trường hợp giá phá vỡ đường trung bình động bổ sung trong vùng kênh) và để xác định hướng chuyển động chung.

Sự chuyển dịch của thị trường sang trạng thái đi ngang có thể được nhận thấy qua vị trí nằm ngang của các đường viền bao: khi độ nghiêng của kênh tăng lên, ta có thể nói về sự xuất hiện của một xu hướng mới – góc nghiêng càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Kết quả là gì?

Việc sử dụng các đường bao (Envelopes) đặt nhà giao dịch vào tình thế đối mặt với vấn đề thường gặp của các đường trung bình động: hoặc bỏ qua một phần của xu hướng, hoặc phải xử lý nhiều điểm vào lệnh không chính xác.

Chiến thuật đầu tiên chủ yếu được sử dụng cho giao dịch trung và dài hạn theo xu hướng, phương pháp thứ hai được áp dụng cho các giao dịch trong ngày. Trong mọi trường hợp, chỉ báo này chỉ đánh giá thị trường một cách định tính. Tất cả các tín hiệu của nó đều cần xác nhận thêm trước khi mở giao dịch.

Chiến lược giao dịch bằng chỉ báo Envelope: Kết hợp MACD & HMA

Vì Envelopes là một công cụ kỹ thuật của kênh xu hướng, nên việc kết hợp nó với các bộ dao động hoặc đường trung bình động nhanh hơn sẽ rất hợp lý. Chúng tôi đề xuất hai biến thể phổ biến.

Hệ thống Envelopes + MACD

Chiến thuật này rất đơn giản – chúng ta kết hợp các tín hiệu từ các chỉ báo và mở giao dịch khi có sự trùng khớp. Ngoài ra, điều này giúp việc phân tích sự phân kỳ trên MACD trở nên chính xác hơn.

Nếu giá đóng cửa đạt đỉnh vượt quá giới hạn trên của chỉ báo Envelopes và MACD tạo ra điểm cực tiểu cùng lúc – chúng ta mở lệnh MUA, cố gắng bắt kịp thị trường trong giai đoạn điều chỉnh giảm. Đối với lệnh BÁN, chúng ta làm ngược lại.

Sơ đồ tín hiệu giao dịch của chiến lược Envelopes + MACD.

Chiến lược giao dịch lướt sóng The Envelopes + HMA

Cần sử dụng ba chỉ báo Envelope với chu kỳ 40, giá đóng cửa và phương pháp MA Simple, nhưng với các giá trị độ lệch khác nhau: 0,5%; 0,3%; 0,2%. Chỉ báo HMA_Color (7; Close; 0; 3) được sử dụng làm đường tín hiệu. Chúng tôi giao dịch các cặp tiền tệ có độ biến động trung bình trên khung thời gian M30.

Sơ đồ tín hiệu giao dịch của chiến lược Envelopes + HMA.

Chiến thuật vào lệnh trên thị trường – tại điểm giao nhau của bất kỳ đường nào trong mô hình Phong bì; đáy (từ dưới lên) – để Mua, đỉnh (từ trên xuống) – để Bán. Lệnh vào được thực hiện sau khi nến quan trọng đóng cửa, lệnh thoát được thực hiện khi có sự đảo chiều chắc chắn. Rất nên sử dụng lệnh dừng lỗ tự động (trailing stop).

Lời khuyên để thành công

Chỉ báo Envelopes không mang lại nhiều lợi nhuận như một đường trung bình động thông thường (nó vẫn là một kênh giá!), nhưng dù sao, nó vẫn hữu ích ở giai đoạn đầu hình thành xu hướng. Nói chung, đây là một lựa chọn tốt để sử dụng trạng thái quá mua/quá bán nhằm tìm kiếm điểm vào/ra lệnh khi giá điều chỉnh. Tuy nhiên, không nên sử dụng tín hiệu của nó trong thị trường đầu cơ.

Điều này có nghĩa là công cụ này có thể được sử dụng để xác định các thời điểm đảo chiều toàn cầu trong giao dịch trung hạn, nhưng bạn không nên quên nhược điểm chính của nó – độ trễ. Đây là vấn đề thường được giải quyết bằng cách điều chỉnh cẩn thận các tham số của Envelopes.

Chỉ báo Envelope là chỉ báo hiệu quả nhất trong các hệ thống xung và trong các chiến lược quay trở lại mức trung bình: các đường của nó không bị vẽ lại, các tín hiệu không cho phép diễn giải kép, điều này thực sự mang lại cho chỉ báo này “quyền tồn tại”.

Sau khi tất cả các khía cạnh của chỉ báo được tiết lộ, đây là thời điểm thích hợp để bạn thử nghiệm, biết đâu nó sẽ trở thành công cụ số 1 của bạn trong giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Lý thuyết phong bì trong giao dịch là gì?

Lý thuyết đường bao trong giao dịch liên quan đến việc sử dụng các dải được vẽ phía trên và phía dưới đường trung bình động để phân tích xu hướng và biến động giá. Các dải này giúp xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Khi giá chạm vào dải dưới, điều đó có thể cho thấy tình trạng quá bán và cơ hội mua vào, trong khi chạm vào dải trên cho thấy tình trạng quá mua và tín hiệu bán ra. Chiến lược này thường được kết hợp với các chỉ báo khác để đạt độ chính xác cao hơn.

Làm thế nào để đọc chỉ báo trên bao bì?

Để đọc chỉ báo Envelope, hãy quan sát sự tương tác của giá với dải trên và dải dưới. Khi giá chạm vào dải trên, có thể giá đang ở trạng thái quá mua, cho thấy tín hiệu bán tiềm năng. Ngược lại, chạm vào dải dưới cho thấy điều kiện quá bán, báo hiệu tín hiệu mua tiềm năng. Sự phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới các dải có thể cho thấy xu hướng mạnh. Sử dụng các tín hiệu này kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận.

Bộ lọc đường bao trung bình động là gì?

Chỉ báo Moving Average Filter Envelope là một chỉ báo kỹ thuật bao gồm một đường trung bình động trung tâm (đơn giản hoặc hàm mũ) với hai dải nằm phía trên và phía dưới nó ở khoảng cách phần trăm cố định. Các đường bao này hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động, giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Bộ lọc làm mịn dữ liệu giá để giảm nhiễu, trong khi các đường bao cung cấp các tín hiệu trực quan cho các tín hiệu đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn tiềm năng.