Chiến lược giao dịch MACD+ADX: Làm thế nào hai công cụ giao dịch hoàn hảo này sẽ vượt qua thử thách?

Chúng tôi đã kiểm định ngược chiến lược giao dịch dựa trên các chỉ báo MACD và ADX, vì vậy nhà giao dịch sẽ không cần phải làm điều này: hãy xem kết quả kiểm định ngược và tìm hiểu xem liệu có thể chốt lời với kế hoạch giao dịch này hay không.

Giải thích rõ hơn về các chỉ báo MACD và ADX

Chúng tôi đã mô tả chi tiết các chỉ số này trong các bài viết trước, vì vậy, hãy cùng nhắc lại ngắn gọn chức năng và ý nghĩa của chúng.

Chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình động (MACD)

MACD được sử dụng để kiểm tra sức mạnh của xu hướng, hướng đi có thể có của xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng. Cài đặt mặc định của chỉ báo này là 12, 26, 9. MACD được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng và do đó là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhờ sự đơn giản và tín hiệu rõ ràng về điểm vào lệnh.

Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX)

Mục đích chính của chỉ báo chỉ số định hướng trung bình là để đo lường xu hướng. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chỉ báo để kiểm tra xem xu hướng đang tăng hay giảm, thì đây không phải là chỉ báo phù hợp – nó chỉ cho thấy xu hướng mạnh hay thị trường đang đi ngang.

Xu hướng này rất mạnh và sẽ không suy yếu nếu chỉ báo vượt lên trên đường 25. Ngược lại, nếu chỉ báo giảm xuống dưới đường 25, thì xu hướng yếu hoặc thị trường không có xu hướng rõ ràng, vì vậy tốt hơn hết là không nên giao dịch trong giai đoạn này.

Chỉ số ADX trên 30 cho thấy xu hướng mạnh mẽ sắp diễn ra – đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng cả ba đường của chỉ báo: chính chỉ báo ADX, đường +Di và –Di – họ coi sự giao cắt của các đường này là tín hiệu bổ sung cho thấy xu hướng đang suy yếu và sắp đảo chiều. Và chính cách diễn giải chỉ báo ADX này chúng ta sẽ sử dụng khi kiểm thử lại chiến lược cụ thể này.

Như vậy, MACD sẽ phát hiện sự đảo chiều xu hướng, trong khi ADX cho thấy xu hướng đang mạnh hay yếu. Nghe có vẻ là một sự kết hợp tuyệt vời.

Ghi chú:

Để kiểm tra hiệu suất của chiến lược này (hoặc bất kỳ chiến lược nào khác), bạn có thể thử Forex Tester Online.

Kết hợp MACD và ADX: Một chiến lược theo xu hướng mạnh mẽ

Bằng cách kết hợp khả năng phát hiện các tín hiệu đảo chiều tiềm năng của MACD với khả năng xác nhận sức mạnh xu hướng của ADX, chiến lược này nhằm mục đích lọc bỏ các tín hiệu sai và xác định các cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao. Các phần tiếp theo sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thực hiện chiến lược này, cùng với kết quả kiểm định ngược và các mẹo để tối ưu hóa.

Điều kiện tiên quyết về kỹ thuật 

Khung thời gian: 15 phút trở lên (chúng tôi kiểm tra lại trong khung thời gian 30 phút).

Cặp tiền tệ: Bất kỳ.

Các chỉ báo: MACD (cài đặt mặc định 12, 26, 9), ADX (với cài đặt mặc định).

Cắt lỗ/Chốt lời: đặt SL/TP ở trên/dưới đỉnh/đáy gần nhất.

Quy tắc mua vào:

• Chỉ báo MACD Slope đang tăng lên trên đường số 0.
• Để xác nhận đường tín hiệu D+ của chỉ báo ADX cắt đường D-.
• Đường ADX cũng đang tăng lên.
• Trên cây nến mà cả hai điều kiện này đều được đáp ứng, bạn mở lệnh Mua (Long).
• Trong trường hợp một trong hai chỉ báo đưa ra tín hiệu Mua và chỉ báo còn lại thì không, chúng ta nên bỏ qua tín hiệu đó và chờ cả hai tín hiệu cùng xuất hiện để có được sự xác nhận mạnh mẽ về xu hướng tăng.

Quy tắc vào lệnh bán:

• Độ dốc MACD đang giảm xuống dưới đường số 0.
• Để xác nhận tín hiệu, đường D- của chỉ báo ADX cắt đường D+ và nằm phía trên nó.
• Đường ADX đang tăng lên.
• Trên cây nến mà cả hai điều kiện này đều được đáp ứng, bạn mở lệnh bán (Short trade).
• Trong trường hợp một trong hai chỉ báo đưa ra tín hiệu Bán và chỉ báo còn lại thì không, chúng ta nên bỏ qua tín hiệu đó và chờ cả hai tín hiệu cùng xuất hiện để có được sự xác nhận mạnh mẽ về xu hướng Giảm.

Lời nhắc nhở:

Để tiết kiệm thời gian và công sức quý báu của bạn, chúng tôi đã giới thiệu hệ thống kiểm thử ngược (backtesting) bằng cách thực hiện chỉ 50 giao dịch trên 3 loại thị trường khác nhau (thị trường tăng giá, giảm giá và đi ngang), sau đó thực hiện thêm 20 giao dịch trên cùng các loại thị trường đó nhưng vào các khoảng thời gian khác. Sau đó, với các phép tính toán đơn giản, chúng ta có thể đưa ra kết luận về hiệu quả hoặc sự không phù hợp của chiến lược đã chọn.

Tối ưu hóa chiến lược: Những điều chỉnh tiếp theo

Có nhiều cách để đọc chỉ báo ADX, tác giả của phương pháp này cho biết rằng nếu ADX vượt qua mức 20 – thì xu hướng đang mạnh lên, nếu ADX vượt quá 30 – thì xu hướng đã mạnh hơn nữa.

Chúng tôi đã đề cập đến điều này trước đây, nhưng thật tuyệt khi nhắc lại cách khác để bạn có thể đọc tín hiệu của chỉ báo ADX:

• Một số người đề xuất tham gia giao dịch khi chỉ báo ADX nằm dưới đường 20, điều này tạo cơ hội nắm bắt xu hướng đang tăng trưởng và không bỏ lỡ giai đoạn đầu của nó. Ý tưởng cơ bản là xu hướng càng trưởng thành thì khả năng đảo chiều càng cao;
• Một số nhà giao dịch khác sử dụng cả ba đường của chỉ báo: chính ADX, đường +Di và –Di – họ coi sự giao cắt của các đường này là tín hiệu bổ sung của (), trong khi có một số nhà giao dịch đề xuất bỏ qua các đường đó và giao dịch trực tiếp bằng ADX (như chúng tôi đã làm trong chiến lược được mô tả);
• Ngoài ra, chúng ta cũng nên đề cập đến một số ý kiến cho rằng việc đường 20 cắt nhau không quan trọng bằng độ dốc và hướng của chỉ báo.

Chúng tôi không thể khẳng định bất kỳ điều nào trong số này là sai hay đúng, vì rõ ràng mỗi nhà giao dịch đều tìm ra cách riêng để đọc các chỉ báo phổ biến và điều chỉnh chúng theo nhu cầu giao dịch của mình. Một lần nữa, cách tốt nhất để tìm hiểu là kiểm tra lại bất kỳ thiết lập nào trong số này và chọn thiết lập phù hợp nhất với bạn.

Tùy chỉnh bổ sung

• Ý nghĩa của Chốt lời (Take Profit) và Cắt lỗ (Stop Loss) – theo truyền thống, chúng tôi đề cập đến điều này trong mọi bài viết, nhưng nó không mất đi ý nghĩa thông thường – hãy cố gắng thiết lập cùng một ý nghĩa, tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3, đặt thủ công phía trên/vượt quá điểm dao động gần nhất – bất kỳ thao tác quản lý SL/TP nào của bạn đều có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch;
• Khung thời gian – thông thường chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các khung thời gian khả thi mà bạn có thể sử dụng để giao dịch chiến lược, và chúng tôi sẽ kiểm tra lại một trong số đó – việc thử nghiệm các khung thời gian khác nhau là tùy thuộc vào bạn;
• Sự kết hợp giữa ADX và MACD có thể không mang lại kết quả như mong đợi – bạn có thể thử kết hợp ADX với Bollinger Bands để nhận được tín hiệu chính xác hơn cho việc vào lệnh giao dịch.

Như bạn thấy, kiểm thử ngược (backtesting) là một hoạt động khá đơn giản nếu bạn có các công cụ kiểm thử ngược phù hợp.

Chiến lược này đã được thử nghiệm trên Forex Tester Online với dữ liệu lịch sử đi kèm với chương trình.

Phần kết luận

Hãy xem kết quả kiểm định ngược trong thị trường tăng giá. Con số trông khá lớn. Tuy nhiên, phải mất gần hai tháng mới kiếm được số tiền này.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng trong tất cả các thử nghiệm kiểm định ngược, đây là chiến lược giao dịch đầu tiên cho thấy kết quả tích cực duy nhất.

Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn một chút để thực hiện các giao dịch 50/20 trong thị trường đi ngang, có lẽ vì đây là chiến lược bắt xu hướng. Tuy nhiên, kết quả vẫn rất khả quan.

Trong số tất cả các chiến lược mà chúng tôi đã kiểm tra lại, sẽ rất hữu ích nếu kiểm tra xem những kết quả tích cực này có tăng lên hay giảm đi với các thiết lập khác nhau như được liệt kê bên dưới trong phần “Điều chỉnh thêm”.

Hết lần này đến lần khác, chúng ta nhận được bằng chứng cho thấy ngay cả những ý tưởng đầy hứa hẹn nhất cũng cần được kiểm chứng lại bằng dữ liệu quá khứ trước khi đưa vào giao dịch thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Chỉ báo nào hoạt động tốt nhất với ADX?

MACD hoạt động tốt với ADX vì MACD có thể phát hiện các tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng trong khi ADX xác nhận sức mạnh của xu hướng. Sự kết hợp này cho phép các nhà giao dịch lọc bỏ các tín hiệu sai và xác định các xu hướng mạnh.
Ngoài ra, việc sử dụng Bollinger Bands cùng với ADX có thể cung cấp các tín hiệu vào lệnh chính xác hơn. Cuối cùng, sự kết hợp chỉ báo tốt nhất phụ thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân và kết quả kiểm tra lại dữ liệu quá khứ.

Cách sử dụng MACD kết hợp với ADX?

Sử dụng MACD kết hợp với ADX bằng cách xác định các xu hướng mạnh với ADX trên 20. MACD tạo ra tín hiệu khi nó cắt đường tín hiệu của chính nó. Kết hợp các tín hiệu này để mua/bán: MACD tăng với +DI trên -DI cho lệnh mua, và MACD giảm với -DI trên +DI cho lệnh bán. Kiểm tra lại các thiết lập này để tinh chỉnh chiến lược của bạn.

Chỉ báo MACD cho bạn biết điều gì?

Chỉ báo MACD giúp xác định hướng xu hướng và sự thay đổi động lượng. Nó báo hiệu khả năng đảo chiều thông qua các điểm giao cắt và phân kỳ với hành động giá. Các điểm giao cắt của MACD có thể đóng vai trò là tín hiệu mua hoặc bán, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Điều này làm cho MACD trở thành một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng sự thay đổi xu hướng.

Chỉ số ADX có đáng tin cậy không?

ADX được đánh giá rộng rãi là một chỉ báo đáng tin cậy để đo lường sức mạnh của xu hướng. Nó giúp các nhà giao dịch xác định các xu hướng mạnh và tránh các xu hướng yếu, giảm rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận bằng cách giao dịch theo hướng của xu hướng mạnh. Mặc dù là một chỉ báo chậm, khả năng định lượng sức mạnh xu hướng của nó khiến nó trở thành một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau.