Testez rétrospectivement la stratégie de trading Forex des doubles bandes de Bollinger

Tout trader forex se pose un jour ou l’autre une question simple : « Dois-je continuer à ouvrir des positions dans la même direction, ou dois-je simplement prendre mes bénéfices et arrêter de trader ? » Autrement dit, la tendance actuelle va-t-elle se poursuivre, se consolider ou s’inverser ? Une analyse plus approfondie met en lumière un plus grand nombre de facteurs et de questions, comme l’évaluation de la dynamique de la tendance, les points pivots et les niveaux de résistance/support, l’examen de plusieurs unités de temps et le suivi de nombreux indicateurs techniques.

Plus on creuse, plus la réponse se complique. Parallèlement, les traders savent généralement qu’il vaut mieux éviter les systèmes de trading complexes lorsque le prix actuel est invisible, masqué par une multitude d’indicateurs sur le graphique. La solution réside donc peut-être dans une stratégie de trading simple, fiable et efficace, applicable à différentes conditions de marché.

Voici la stratégie des doubles bandes de Bollinger : un système de trading flexible qui s’adapte à l’un des facteurs techniques les plus importants : la volatilité. Cette stratégie met en évidence les niveaux de support et de résistance essentiels, les cassures et les retournements de tendance, ainsi que la zone où la poursuite de la tendance est la plus probable.

Qu’est-ce que la stratégie des doubles bandes de Bollinger ?

La stratégie des Doubles Bandes de Bollinger est polyvalente et adaptée au trading Forex. Ce système est particulièrement performant en phase de consolidation latérale, car il repose sur l’indicateur des Bandes de Bollinger, conçu précisément pour ces périodes où les prix rebondissent sur les niveaux de support/résistance, se déplacent vers le côté opposé de la bande, s’inversent, puis reviennent en arrière, répétant ce cycle plusieurs fois. La stratégie DBB est également efficace en période de forte tendance, indiquant l’ampleur des retracements potentiels et signalant les moments où les chances d’un renversement de tendance augmentent. Elle prend également en compte la volatilité, un facteur essentiel de l’analyse technique.

Les bandes de Bollinger doubles peuvent être utilisées sur un large éventail de paires de devises, ainsi que sur de nombreuses périodes différentes, afin d’accroître l’efficacité des décisions de trading, ce qui a un impact important sur la rentabilité des transactions en fin de journée.

DBB vs Bandes de Bollinger

Il serait inutile de vous faire perdre votre temps à décrire la formule des bandes de Bollinger et son élaboration. La meilleure façon d’en comprendre tous les avantages est de l’utiliser concrètement, en effectuant des tests manuels dans diverses conditions. Nous mentionnerons ici quelques caractéristiques des bandes de Bollinger.

Contrairement à la stratégie traditionnelle des bandes de Bollinger qui utilise trois lignes, le système Double-Bolli en utilise cinq. La ligne centrale est commune aux deux indicateurs, car la moyenne mobile a la même période. Le système Double-Bolli ajoute une zone supplémentaire, située entre les trois lignes traditionnelles. Cette zone doit être considérée comme un ensemble de lignes de support et de résistance additionnelles.

Avantage Double-Bolli

Par exemple, lors d’une tendance haussière, une paire de devises peut rebondir sur la bande supérieure, retracer jusqu’au prochain niveau de support, s’inverser et poursuivre sa progression haussière. Ainsi, au lieu d’attendre un test de la bande médiane de Bollinger, les traders peuvent entrer sur le marché plus tôt et maximiser leurs profits potentiels.

De ce fait, le système Double-Bolli élargit les possibilités de la stratégie des bandes de Bollinger, augmentant le nombre de signaux de trading et de configurations graphiques pour une analyse détaillée.

Brève présentation de l’indicateur des bandes de Bollinger

L’indicateur des bandes de Bollinger est un outil technique simple à comprendre et à utiliser qui affiche plusieurs paramètres du marché, tels que le prix moyen, les niveaux de support et de résistance, ainsi que la volatilité actuelle. Cet indicateur n’est pas statique : ses trois lignes évoluent en fonction du prix, reflétant ainsi les fluctuations récentes.

L’indicateur des bandes de Bollinger est assez flexible, car les traders peuvent choisir la période de calcul de l’amplitude, ce qui permet d’analyser un plus large éventail d’instruments financiers et d’unités de temps. Les paramètres par défaut des bandes de Bollinger suggèrent une période de 20 barres (heures ou jours selon l’unité de temps), car la plupart des traders préfèrent les valeurs arrondies, et un écart de 2,0. Cependant, nous recommandons d’élargir la période d’au moins 21 barres (un des nombres de Fibonacci) ou 34 barres afin d’observer la corrélation entre la largeur des bandes de Bollinger et la période.

Plus la période choisie est longue, moins vous recevez de faux signaux. Par conséquent, des périodes de 34 ou 55 barres sont plus efficaces. Des périodes plus longues sont inutiles car l’indicateur des bandes de Bollinger accuse un retard trop important, prenant en compte des prix trop anciens qui ne sont plus pertinents au moment de la décision de trading.

Prêt à tester la stratégie DBB ?

Pour vérifier les performances de cette stratégie (ou de toute autre), vous pouvez essayer Forex Tester Online (FTO).

Pour mieux comprendre comment utiliser FTO, consultez notre guide étape par étape ou regardez cette vidéo :

Meilleures paires de devises à trader

Les actifs traditionnels utilisés avec le système de trading Double-Bolli sont les paires de devises EUR/USD et GBP/USD, ainsi que les matières premières comme l’argent et l’or. Ce système est particulièrement performant en période de consolidation latérale ; il est donc judicieux d’envisager des paires de devises croisées telles que EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/NZD et GBP/CHF.

Il est également fortement recommandé d’élaborer une stratégie de gestion financière personnalisée, adaptée à vos objectifs financiers, au volume de vos comptes de trading et à votre profil de risque. La meilleure façon d’y parvenir est de tester votre stratégie des bandes de Bollinger manuellement ou automatiquement, à l’aide de l’outil Forex Tester Online.

Comment construire le graphique pour la stratégie Forex des doubles bandes de Bollinger

Avant de passer aux exemples pratiques, nous devons expliquer en détail comment configurer le graphique pour la stratégie DBB Forex via le simulateur de bureau FT.

1. Ouvrez un graphique avancé, choisissez un actif (EUR/GBP, par exemple) et définissez la période (1 et 4 heures sont recommandées).
2. Ensuite, nous ajoutons le premier indicateur des bandes de Bollinger, nous double-cliquons dessus et nous changeons la période de 20 à 21.
3. Ensuite, nous ajoutons un autre indicateur de bandes de Bollinger et modifions ses paramètres. La période doit rester la même que pour le premier, mais l’écart doit être modifié de 2 à 1.

Le style de l’indicateur des deuxièmes bandes de Bollinger doit être modifié afin d’améliorer sa lisibilité et d’éviter toute confusion. Par exemple, une couleur différente pour cet indicateur serait tout à fait appropriée.

À l’issue de toutes ces manipulations, nous obtenons le résultat suivant :

Cas d’utilisation de la stratégie des doubles bandes de Bollinger

Voici la description d’une approche de trading forex utilisant la stratégie de trading des doubles bandes de Bollinger.

Le graphique ci-dessous présente la paire EUR/GBP sur une période d’une heure. Le premier signal à observer est la clôture de la séance sous la bande de Bollinger inférieure. Simultanément, l’écartement des bandes de Bollinger doubles indique une période de forte volatilité après une phase de consolidation étroite sans mouvement de prix significatif. La volatilité est un atout précieux pour les spéculateurs sur les devises !

Nous attendons que la paire EUR/GBP ne confirme pas la cassure baissière, car deux chandeliers clôturent au-dessus de la bande de Bollinger inférieure, ce qui constitue le signal de retournement haussier. Nous ouvrons alors des positions longues.

La première résistance de la bande de Bollinger médiane n’a pas empêché les prix de poursuivre leur appréciation ; nous l’avons donc ignorée. Les traders agressifs pourraient accroître leurs volumes sur les positions longues, le sentiment technique étant devenu haussier.

Ensuite, la paire franchit la bande supérieure et clôture l’heure près du taux le plus élevé, ce qui confirme le signal haussier ; nous conservons donc notre position longue.

Le prochain signal d’alerte provient de la longue mèche supérieure du chandelier horaire, indiquant un essoufflement de la tendance haussière. Le signal de prise de bénéfices intervient deux heures plus tard, lorsque le prix repasse sous la bande de Bollinger supérieure. Nous adoptons alors une position attentiste, en faisant une pause.

Suite à cela, une autre percée s’est produite lorsque la paire EUR/GBP est passée sous la bande supérieure avec un écart de 1. Nous avons ouvert des positions courtes que nous avons conservées jusqu’à ce que la paire forme une longue ombre baissière et que le chandelier ne clôture pas l’heure sous la deuxième bande de Bollinger inférieure. Nous avons alors pris nos positions et nous sommes mis à l’abri jusqu’au prochain signal d’entrée.

Paramètres des bandes de Bollinger

Indicateurs : Bandes de Bollinger (période 21, écart 2), Bandes de Bollinger (période 21, écart 1).

Périodes de temps : 15 min et plus (nous effectuons des tests rétrospectifs sur une période de 4 h).

Paire de devises : Toute paire de taux de change croisée est préférable, nous prenons l’EUR/GBP comme exemple.

Stop Loss/Take Profit : 20/40 points (cotations à quatre chiffres).

Règles d’entrée en position longue :

• Une bougie clôturée au-dessus de la ligne inférieure des doubles bandes de Bollinger, avec une longue ombre basse, est un point positif.
• Lors d’une tendance haussière, le cours a formé un signal de percée haussière, clôturant au-dessus de la ligne supérieure du Double Bollinger. Nous attendons un repli vers le prochain support (jaune) et ouvrons des positions longues si une bougie clôture au-dessus de celui-ci.
• Après une tendance haussière, un repli baissier marqué vers la bande de Bollinger médiane s’est produit. Si le cours clôture au-dessus de cette bande de support médiane, nous ouvrons des positions longues.

Règles d’entrée en position courte :

• Une bougie clôturée sous la ligne supérieure du Double Bolli, avec une longue ombre basse, est un point positif.
• Lors d’une tendance haussière, le cours a formé un signal de cassure baissière, clôturant sous la ligne inférieure de la figure Double Bolli. Nous attendons un repli vers la prochaine ligne de résistance (jaune) et ouvrons des positions courtes si une bougie clôture en dessous.
• Après une tendance baissière, un fort repli haussier vers la ligne médiane de BB s’est produit. Si le cours clôture sous la courbe de résistance médiane, nous ouvrons des positions courtes.

Résultats des tests rétrospectifs du cas d’utilisation de la stratégie des doubles bandes de Bollinger

Nous avons testé manuellement la stratégie des doubles bandes de Bollinger sur la paire EUR/GBP, car il s’agit de la paire de devises la plus liquide du marché Forex. Nous avons utilisé un graphique en unités de temps de 4 heures afin de limiter les faux signaux et d’éviter les périodes de forte volatilité sur les unités de temps plus courtes. Nous avons appliqué une méthode de test manuelle, en ajoutant plusieurs conditions d’entrée et de sortie. Voici les résultats.

Période de test : du 01/01/2023 au 28/02/2023

Durée de la période d’essai : 2 mois (57 jours)

Symbole : EUR/GBP

Indicateurs : Bandes de Bollinger (période 21, écart 2), Bandes de Bollinger (période 21, écart 1, jaune)

Durée : 4 heures

Conseils

• Nous envisageons d’augmenter la période de la configuration graphique des Doubles Bandes de Bollinger à 34 barres. Cette modification réduirait le nombre de signaux de trading et donc d’entrées. En revanche, nous pourrions obtenir moins de faux signaux de cassure et un meilleur ratio gains/pertes.
• Il est également judicieux de tester la stratégie des doubles bandes de Bollinger sur d’autres paires de devises afin d’identifier des configurations plus performantes, notamment en période de tendance. La formation des doubles bandes de Bollinger peut être utilisée conjointement avec des stratégies de trading de retour à la moyenne lors de tendances durables.
• Par ailleurs, les règles de gestion des risques peuvent être adoptées pour un actif particulier et pour diverses conditions de marché.

Comme vous pouvez le constater, le backtesting est une opération relativement simple si vous disposez des outils adéquats. Le test de cette stratégie a été réalisé sur Forex Tester Online avec les données historiques incluses dans l’abonnement de base.

En résumé

Bien entendu, l’exemple mentionné ci-dessus décrit une situation idéale où les positions longues et courtes étaient toutes deux gagnantes. Toutefois, l’efficacité de la stratégie des doubles bandes de Bollinger est indéniable. De plus, les résultats des tests suggèrent des pistes d’amélioration, notamment pour réduire le bruit et les pertes, limiter les pertes maximales et augmenter le pourcentage de transactions rentables.

L’un des principaux avantages de la stratégie des doubles bandes de Bollinger réside dans sa flexibilité et sa polyvalence. Les traders peuvent ainsi choisir d’entrer en position inverse ou de laisser le marché tel quel, engrangeant un profit intéressant sur la tendance haussière avant le retournement. Par ailleurs, il existe des exemples d’augmentation du volume en fonction de la tendance, notamment lorsqu’un signal de percée haussière apparaît et que le retracement est limité par la bande supérieure de Bollinger.

Quoi qu’il en soit, chaque système de trading doit être testé individuellement et un algorithme de trading précis ne peut être élaboré qu’en fonction des règles de gestion du capital et des risques, de l’approche de trading personnelle et d’autres facteurs individuels. C’est précisément là que l’ application Forex Tester Online entre en jeu : elle vous permet de tester manuellement vos systèmes de trading, en utilisant des données historiques très précises et en exploitant toutes les fonctionnalités du logiciel.

FAQ

Qu’est-ce que l’indicateur à double bande de Bollinger ?

La double bande de Bollinger combine deux bandes de Bollinger standard sur un même graphique. Les traders utilisent une moyenne mobile sur 21 périodes avec deux écarts (bandes extérieures) et une autre avec un écart (bandes intérieures), créant ainsi cinq lignes. Ces lignes permettent d’identifier les phases de compression et d’expansion des prix, de repérer les cassures et de définir des zones de support et de résistance dynamiques entre les niveaux de Bollinger traditionnels. Cette configuration offre une confirmation de tendance plus claire et davantage de signaux d’entrée que les bandes simples, s’adaptant aussi bien aux marchés en tendance qu’aux marchés en range.

Comment utiliser une double bande de Bollinger ?

Appliquez une moyenne mobile sur 21 périodes avec deux bandes de Bollinger : une bande extérieure (écart-type 2) et une bande intérieure (écart-type 1). Ouvrez des positions longues lorsque le cours clôture au-dessus de la bande intérieure inférieure après une cassure baissière, avec pour objectif la bande centrale. Pour les positions courtes, entrez en dessous de la bande intérieure supérieure lors des replis haussiers. Utilisez la bande centrale comme objectif de profit et comme support/résistance dynamique. Les tests rétrospectifs sur la paire EUR/GBP (unité de temps 4 h) ont montré un rendement de 37 % en deux mois (taux de réussite de 56 %), bien que les résultats varient selon la paire et l’unité de temps.

Quelles sont les erreurs courantes commises par les traders lorsqu’ils utilisent les bandes de Bollinger doubles ?

Les tests de validation rétrospective et la gestion personnelle des risques sont essentiels pour valider les signaux pour une paire de devises et un horizon temporel spécifiques.

Les traders commettent souvent l’erreur d’ignorer le contexte de marché, de se fier excessivement aux franchissements de bandes sans confirmation et de ne pas adapter les paramètres aux différents actifs. Ils peuvent également mal interpréter la largeur des bandes ou se fier uniquement aux bandes de Bollinger sans les combiner à d’autres indicateurs. Ces négligences peuvent générer de faux signaux et conduire à de mauvaises décisions de trading.