백테스팅이란 무엇인가?: Forex Tester Online으로 백테스팅을 수행하는 방법

백테스팅은 금융 시장에서 거래하는 방식을 최적화하는 데 중요한 단계가 될 수 있습니다. 이는 귀하의 거래 아이디어와 전략이 건전하고 수익을 창출할 수 있는 잠재력이 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

하지만 간단한 거래 전략을 백테스팅하는 것은 어떤 것일까? 백테스팅을 수행할 때 무엇을 고려해야 하나요? 백테스팅은 데모 거래와 비슷한가요? 이 글에서는 이러한 모든 질문에 답해보겠습니다.

백테스팅이란 무엇인가요?

백테스팅은 실제 과거 데이터 세트에 거래 전략을 적용하여 거래 전략의 잠재적 성과를 분석하는 방법입니다. 테스트 결과는 최상의 결과를 얻기 위해 하나의 전략을 다른 전략보다 더 잘 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

백테스팅은 과거 데이터에서 좋은 성과를 보인 전략이 현재와 미래의 시장 상황에서도 좋은 성과를 보일 가능성이 높다는 아이디어를 기반으로 합니다. 따라서 현재 가격, 규제, 시장 상황과 밀접한 관련이 있는 과거 데이터 세트에 대해 거래 계획을 테스트함으로써 거래를 하기 전에 성과를 확인할 수 있습니다.

백테스팅은 현재 시장에서 전략이 성공할 것이라는 보장을 하지 않는다는 점을 알아두는 것이 중요합니다. 과거의 결과는 결코 미래의 성과를 확실하게 보여주는 지표가 될 수 없습니다. 이는 직위를 열기 전에 실사 과정을 거치는 단계입니다. 백테스팅은 자산 종류의 변동성 정도를 파악하고 위험을 관리하는 데 필요한 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.

백테스팅의 장점과 위험

백테스팅 거래 전략의 장단점은 다음과 같습니다.

백테스팅의 장점:

• 다양한 거래 전략을 매우 빠르게 자본 위험 없이 시험해 볼 수 있습니다.
• 테스트, 최적화, 재테스트의 백테스팅 주기는 유리한 결과를 낼 수 있다고 생각되는 모든 전략을 지속적으로 개선할 수 있음을 의미합니다.
• 위험 대 보상 측면에서 귀하의 개인적 선호도에 맞는 전략을 개발하고 조정하세요.

백테스팅의 위험:

• 과거 데이터는 미래에도 동일한 시장 움직임을 보장하지 않으므로, 어떠한 전략도 100% 정확할 수는 없습니다. 하지만, 입증된 전략이라도 없는 것보다는 낫습니다.
• 미래의 상황이 달라질 수 있다는 사실을 무시한 채, 과거 데이터에 최대한 부합하도록 모델을 개선하려는 유혹을 받을 수도 있습니다.
• 과거 데이터는 부정적인 시장 상황 또는 비정상적으로 긍정적인 감정으로 인해 왜곡될 수 있습니다.
• 데이터 세트가 부족하면 다양한 시장 상황을 고려하지 못하는 모델이 나올 수 있습니다.
• 한 시장(예: 외환)에서 여러 데이터 세트에 효과적인 거래 전략이 다른 시장(예: 암호화폐 또는 주식)에서는 효과적이지 않을 수 있습니다.

백테스팅 방법의 종류

외환 거래 전략을 개발할 때 과거의 시장 상황을 시뮬레이션하는 데에는 세 가지 기본적인 접근 방식이 있습니다.

수동 백테스팅

수동 백테스팅을 위해서는 트레이더가 이전 가격 차트를 직접 검토하고 이에 트레이딩 방법을 적용해야 합니다. 이러한 접근 방식은 시간이 많이 걸리고 인간의 실수가 발생하기 쉽지만, 트레이더에게 자신의 전략과 시장의 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

작업 시뮬레이션

전략의 성과는 과거의 실제 시장 상황을 시뮬레이션하여 평가할 수 있습니다. 트레이더는 과거의 시장 상황을 재현하여 자신의 접근 방식의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.

실시간 시장 상황에서 미래 지향적인 테스트를 거치는 기존 데모 계좌와 달리, 이 방법을 사용하면 트레이더는 실제 시장에서 실제 돈을 투자하기 전에 외환 전략을 다듬고 필수적인 통찰력을 얻을 수 있으며, 의사 결정 프로세스를 개선하고 성공 가능성을 높이며 시간을 절약할 수 있습니다.

알고리즘(자동) 백테스팅

특정 소프트웨어를 사용하여 거래 전략을 자동으로 백테스팅하는 것을 알고리즘 백테스팅이라고 합니다. 이 프로그램을 이용하면 거래자는 전략 매개변수를 입력하고 과거 시장 활동을 기반으로 가상 거래를 생성할 수 있습니다. 자동화된 백테스팅은 속도와 정확도 측면에서 수동 시뮬레이션을 개선하지만, 전략의 성공에 영향을 미치는 현실적인 측면만 고려할 수 있으며 프로그래밍 언어에 대한 어느 정도의 익숙함이 필요할 수 있습니다.

거래 전략을 백테스트하는 시기와 방법

트레이더는 트레이딩 전략을 백테스트할 때 특정 단계를 따라야 합니다. 가장 먼저 해야 할 일 중 하나는 거래 시스템의 매개변수를 결정하는 것입니다. 매개변수에는 진입 및 종료 시점, 손절매 수준 및 이익실현 수준이 포함됩니다.

다음 단계는 선택한 통화 쌍의 과거 성과에 대한 데이터를 수집하는 것입니다. 각 날짜의 시작가, 최고가, 최저가, 종가를 포함해야 합니다.

이러한 정보가 축적되면 트레이더는 전략 테스터에 트레이딩 전략 규칙을 입력하고 시뮬레이션된 시장 조건에서 성과를 확인합니다. 거래 포지션의 결과를 모델링하기 위해 시스템 규칙과 과거 데이터가 사용됩니다.

시뮬레이션 단계 후에 트레이더는 자신의 전략의 효과를 평가합니다. 분석이 필요한 유일한 필수 매개변수는 수익률, 수익 요인, 최대 하락률입니다. 그런 다음 운영자는 시뮬레이션 애플리케이션에서 수집된 데이터를 사용하여 시스템을 최적화합니다.

Forex Tester Online에서 백테스트를 수행하는 방법

1. 사용 가능한 심볼에서 자산(통화, 주식, 암호화폐 등)을 선택하세요.
2. 테스트하려는 과거 데이터 범위를 선택하세요.
3. 스프레드, 수수료, 시장 상황 등을 포함한 환경을 구성하세요.
4. 그래픽 도구와 지표를 사용하여 전략을 정의하세요.
5. 작업을 수동으로 실행하거나 특정 테스트 프로세스를 자동화합니다.
6. 자세한 분석을 사용하여 결과를 분석하고 접근 방식을 개선합니다.

Forex Tester Online에서 테스트 환경을 설정하는 것은 Forex 거래 전략을 테스트하는 첫 번째 단계입니다. 이를 위해서는 먼저 선택한 통화 쌍과 기간에 대한 과거 데이터를 가져와야 하며, 완전하고 정확한 기록만 가져오도록 주의해야 합니다. 트레이더는 관련 데이터를 가져오고 초기 계좌 잔액, 레버리지 및 기타 조건과 같은 매개변수를 정의하여 거래 상황을 시뮬레이션할 수 있습니다. 백테스팅 소프트웨어의 직관적인 인터페이스 덕분에 트레이더는 실제 거래를 하기 전에 이러한 매개변수를 쉽게 조정하여 시장 상황을 가능한 한 현실적으로 시뮬레이션할 수 있습니다.

Forex Tester Online 소프트웨어를 설치한 후, 트레이더는 실제 돈을 투자하기 전에 선호하는 거래 방식을 테스트해 볼 수 있습니다. 이 과정에는 필요한 기술 지표 활용, 진입 및 청산 규칙 설정, 손절매 및 이익실현 수준 등의 위험 관리 매개변수 결정이 포함됩니다.

이 소프트웨어를 사용하면 사용자 정의 지표와 다양한 사전 정의된 지표를 만들 수 있으므로, 트레이더는 Forex Tester를 사용하여 트레이딩 전략을 백테스트할 때 많은 여유를 가질 수 있습니다. 또한, 이 프로그램을 사용하면 사용자는 수동 또는 자동 백테스팅 중 원하는 접근 방식을 선택할 수 있습니다.

트레이더가 자신의 거래 전략을 확립하고 나면 Forex Tester Online에서 시뮬레이션을 시작할 수 있습니다. 트레이더는 소프트웨어의 강력한 시각화 기능을 사용하여 거래를 모니터링하고 실시간으로 결과를 검토할 수 있습니다. 사용자는 시뮬레이션 속도를 변경하여 다양한 전략을 실험하거나 특정 시장 이벤트를 심층 분석할 수 있습니다. 두 옵션 모두 Forex Tester에서 사용할 수 있습니다.

시뮬레이션이 완료되면 트레이더는 데이터와 성과 보고서를 검토하여 수익성을 높이고 위험을 줄이는 방향으로 거래 방식을 조정할 수 있습니다.

Forex Tester Online이 뛰어난 백테스팅 플랫폼인 이유

실제 역사적 데이터. Forex Tester Online은 40개 이상의 통화 쌍(외환, 상품, 지수, 암호화폐 등)에 대한 20년 이상의 고품질 1분 과거 데이터를 사용합니다. 즉, 실제 시장 움직임에 맞춰 전략을 테스트해 볼 수 있고, 외환 시장에 대한 실질적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

고급 백테스팅 도구. 기존 데모 계좌와는 달리 Forex Tester Online은 전문적인 백테스팅 도구를 제공합니다. 현실적인 거래 생태계를 에뮬레이션하여, 개시 및 보류 주문, 손절매 및 이익실현 수준을 정의하고, 개시 포지션을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

빠른 테스트 세션. 거래 결과를 보려고 몇 주 또는 몇 달을 기다릴 필요는 없습니다. Forex Tester Online을 이용하면 기존 데모 계좌보다 최대 10배 빠르게 트레이딩 연습을 할 수 있고, 두 번의 클릭만으로 원하는 시간대로 전환할 수 있어 트레이딩 경험이 더욱 향상됩니다. 이것은 빠르고 효과적으로 학습하는 데 도움이 됩니다.

사용하기 쉬운 웹 플랫폼. 어떤 소프트웨어도 다운로드할 필요가 없습니다. Forex Tester Online은 완전히 웹 기반으로, 브라우저가 있는 어떤 기기에서나 접속이 가능합니다. 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰 등 무엇을 사용하든 언제 어디서나 거래할 수 있습니다.

모든 기능 이 앱에는 9개 주요 통화에 대한 변동 스프레드, 5자리 데이터 및 뉴스 업데이트가 포함되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 가상 거래 경험이 실제 거래 경험과 최대한 비슷해지도록 보장합니다.

교육자료. Forex Tester Online은 추가 비용 없이 거래 지식을 향상시킬 수 있는 무료 Forex 교육 과정을 제공합니다. 기본을 이해하고자 하는 초보자와 기술을 다듬고자 하는 숙련된 트레이더에게 모두 적합합니다.

사용자들이 Forex Tester Online에 대해 말하는 것

인터뷰에 참여한 많은 트레이더는 Forex Tester Online을 최고의 Forex 백테스팅 시뮬레이션 소프트웨어로 간주합니다. 사용자들은 현실적인 거래 환경과 포괄적인 과거 데이터를 높이 평가하며, 이를 통해 자신의 전략을 철저히 테스트해 볼 수 있습니다.

유연한 가격 옵션

Forex Tester Online은 다양한 요구에 맞는 여러 구독 패키지를 제공합니다.

월간 요금제: $19.99/월, 30일 환불 보장.
연간 요금제: $199/년, 구독 기간 동안 고정 가격입니다.
평생 액세스: 250달러를 한 번만 지불하면 모든 향후 업데이트와 전체 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

모든 패키지에는 40개 이상의 심볼, 1분/티켓 데이터, 플로팅 스프레드 및 다중 통화 뉴스에 대한 액세스가 포함되어 있습니다. 게다가 체험 기간 동안에는 언제든지 무료로 구독을 취소할 수 있습니다.

주요 특징

• 브라우저에서 온라인으로 확인하세요. 다운로드가 필요하지 않습니다.
• 가장 현실적인 환경. 실제 시장 운영에 적용할 수 있는 정확한 결과를 제공하는 사실적인 시뮬레이션입니다.
• 다양한 플랫폼과의 호환성. Windows, MacOS, Linux, iOS, Android 등에서 작동합니다. 기기 간을 쉽게 전환할 수 있습니다.
• 클라우드 데이터 동기화. 모든 기기에서 데이터를 최신 상태로 유지하세요.
• 고급 테스트 및 분석. 다양한 온라인 도구를 사용하여 전략을 최적화하세요.
• 무료 외환 강좌. 추가 비용 없이 학습하세요.

백테스트 결과 평가

백테스트 결과를 해석할 때 전략의 효과를 평가하는 데 사용할 수 있는 주요 지표가 여러 가지 있습니다. 다음 요소에 중점을 두어야 합니다.

1. 이익과 손실. 전략에 의해 창출된 총 이익과 손실에 집중하세요. 다음은 효과성을 측정하는 주요 기준입니다.
   긍정적인 마감 포지션의 백분율. 이 지표는 이익으로 끝난 거래의 비율을 보여줍니다. 더 높은 비율은 성공적인 전략을 시사할 수 있습니다.
2. 최대 감소. 최대 감소는 테스트 중 가장 큰 자본 감소입니다. 이 지표는 손실의 잠재적 위험을 알려주기 때문에 모니터링하는 것이 중요합니다.
3. 이익/손실 비율. 이 지표는 운영의 손익비율을 측정합니다. 값이 높을수록 수익성이 높은 전략을 나타냅니다.
4. 체험 기간 동안의 계정 성장. 전략 테스트를 통해 자본의 성장을 평가하세요.

백테스팅을 위한 가장 인기 있는 거래 전략

이러한 전략을 백테스트하면 트레이더는 전략의 효과를 파악하고 데이터 기반의 결정을 내릴 수 있습니다. 각 전략은 고유한 특성을 가지고 있으며 개인의 위험 감수성과 시장 상황에 맞게 조정되어야 합니다.

1. EA 이치모쿠
2. 확률적 EA
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. 불도저
6. 봉투 + RSI
7. 강도 지수 지표
8. 쿠모 이스케이프
9. MACD + MA EA
10. 굉장한 EA

요약

성공적인 거래 전략은 먼저 검증된 후에만 만들어질 수 있습니다. 모든 거래 접근 방식은 먼저 과거 데이터와 비교해서 결함이 있는지 확인해야 합니다. 거래 시스템을 과거 데이터와 비교해서 테스트하면 거래자가 자신의 성공 여부를 평가하는 데 도움이 됩니다. 성공적인 시뮬레이션을 위해서는 고품질의 과거 데이터와 신뢰할 수 있는 백테스팅 도구를 갖추고 과도한 최적화를 피하는 것이 필수적입니다. 이러한 가이드라인을 따르면 성공적인 외환 투자 전략을 수립하고 자신감을 가지고 금융 시장에 진입할 수 있을 것입니다.

외환 거래의 흥미진진한 세계에서 가장 비밀스러운 무기는 바로 전략을 백테스팅하는 것입니다. 무작정 총을 쏘는 것과 표적을 맞히는 것의 차이입니다.

백테스팅 시뮬레이터를 활용하면 이 놀라운 이점을 활용할 수 있습니다. 왜 기다리나요? 지금 Forex Tester Online 백테스팅을 사용해 보고 내일 거래 결과를 개선해 보세요.