평균 일일 범위 지표(ADR): ADR이란 무엇이며 수익성 있게 사용하는 방법

겉보기에는 매우 복잡해 보이는 금융 시장의 다요인 메커니즘 역시 기본적인 통계 법칙의 적용을 받습니다. 각 거래 계좌는 거대한 자금 흐름의 일부이며, 전체적인 움직임을 이해하기 위해 트레이더는 평균값을 정확하게 사용해야 합니다.

ADR 지표(일일 평균 범위)는 가장 중요한 값인 선택한 금융 자산에 대한 일일 평균 가격 범위를 계산합니다.

이 지표는 당일 거래에 열광하는 사람들이 개발한 것으로 보입니다. 특정 기간의 평균 변동성을 분석하는 자동 “계산기”가 제공되며, 이를 통해 단기 거래의 주요 문제인 최적의 진입/퇴장 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다.

왜 ADR이 트레이더에게 중요한가?

변동성에 대한 정확한 분석은 모든 거래 전략에서 매우 중요한 요소입니다. 시장 활동에 대한 주의가 부족하면 이익실현/손절매 주문을 잘못 설정하게 되어 손실을 입거나 잠재적 이익을 잃게 됩니다.

평균 일일 범위는 시장 움직임이 매우 예상되는 “합리적”이고 통계적으로 정당화된 가격 경계로 표현됩니다. 이를 통해 강세 가격 수준에서 올바른 거래 전략을 선택할 수 있습니다.

실제로 ADR 지표는 시간 단위당 가격 가치의 변화를 보여줍니다(예를 들어, 중기 및 일중 방법의 경우 일반적으로 D1 기간이 사용됨). 그리고 다음과 같은 작업을 해결합니다.

• 거래일, 주, 월에 대한 거래 범위를 자동으로 계산합니다.
• 시장 수요/공급(지지/저항)의 잠재적 수준 결정
• 극단적인 가격대(최대/최소)를 결정합니다.

ADR 지표를 활용한 거래 전략을 테스트할 준비가 되셨나요?

이 전략(또는 다른 전략)의 성과를 확인하려면 Forex Tester Online(FTO)을 사용해 보세요.

FTO 사용 방법을 더 잘 이해하려면 단계별 가이드를 확인하거나 이 비디오를 시청하세요.

ADR 수준이 실제로 거래 타이밍과 손절매 설정에 도움이 되는지 확인하고 싶으신가요? Forex Tester Online에서 실제 자본 위험 없이 ADR 기반 전략을 단계별로 테스트하는 방법을 소개합니다.

1) 가입하고 플랫폼 오픈

FTO 웹사이트에 접속하여 등록하고 구독을 활성화하세요. 다운로드 없이 브라우저에서 모든 기능이 실행됩니다.

2) 새로운 프로젝트를 생성하세요

+ 새 프로젝트를 클릭하세요

• 자산을 선택하세요(예: GBPUSD)
• 시간 프레임을 선택하세요(예: H1 또는 H4)
• 최근 날짜 범위를 선택하세요(예: 지난 30~60일)
• 프로젝트 이름을 지정하고 재생을 누르세요.

3) ADR 지표 추가

지표 패널에서 평균 일일 범위 지표를 검색하여 추가합니다.
매개변수를 설정합니다. 예를 들어, 14일 ADR을 계산하려면 Day_x = 14를 입력합니다.

이제 차트에서 일일 최고/최저 경계선과 ADR 값을 보실 수 있습니다.

4) 마크 레벨 및 테스트 설정

간단한 일중 설정을 시도해 보세요.

• 아시아 세션 범위 돌파(런던 오픈 전)
• ADR 레벨 바로 밖에서 매수/매도 정지 주문을 하십시오.
• 위험 선호도에 따라 현재 ADR의 50~75%에서 TP/SL을 사용합니다.
  “가격이 목표 수준에 도달할 때까지 진행” 도구를 사용하여 ADR 수준에서 주요 가격 반응으로 빠르게 이동합니다.

5) 백테스트 실행

실시간 거래를 모방하기 위해 틱별 시뮬레이션을 활용하세요.

ADR 밴드 주변의 가격 움직임을 기반으로 거래를 진행합니다.

ADR 범위의 상단/하단 근처에서 반전 진입을 시도하거나 ADR과 뉴스 스파이크를 넘어서는 돌파 진입을 시도하세요.

6) 결과 확인

분석으로 이동

• 승률, 순이익, 평균 거래 기간, 손실액 등을 확인하세요.
• 다양한 날짜 또는 세션에서 어떤 ADR 설정이 가장 좋은 성과를 거두었는지 분석합니다.

7) 반복하고 최적화하세요

• ADR 기간 조정(예: 5일 대 20일)
• 다양한 시간 프레임이나 자산으로 테스트
• ADR을 필터(볼륨, 세션 또는 뉴스 등)와 결합해보세요.

실제 돈을 투자하기 전에 ADR 기반 설정을 백테스트하세요.

Forex Tester Online으로 더욱 현명하게 거래하세요.

평균 일일 범위 계산 방법: 공식 및 예시

평균 가격 범위는 하루 거래일 동안 가격이 최저값에서 최고값으로 변동한 값입니다. 계산 결과는 거래 터미널 창의 별도 정보 게시판에 표시됩니다.

알림: 이 범위는 거래일의 시작 가격과 마감 가격 사이의 거리와 같지 않습니다!

ADR은 선택한 기간의 일일 평균 범위(일일 차트의 고가와 저가 값의 차이)로 계산됩니다. 예를 들어, 일주일 동안의 값을 확인하려면 각 요일의 데이터 합계를 계산하고 거래일 수로 나누면 됩니다.

결과는 가격 포인트로 계산됩니다. 다른 기간에도 동일한 계산 방식이 적용됩니다.

ADR 범위의 경계

두 개의 주요 ADR 라인 외에도, 가격 차트 계산 후(매개변수에 따라 다름 – 아래 참조) 몇 가지 추가 가격 레벨이 표시됩니다. 이 또한 ADR 원칙에 따라 계산됩니다.

보조적인 WeekHi 수준은 해당 주의 ADR과 지난 금요일 종가의 합계입니다. 마찬가지로 WeekLo 수준은 해당 주의 ADR과 지난 금요일 종가의 차이로 계산됩니다.

주간 ADR과 월간 ADR의 합을 4로 나누고 지난 금요일 종가를 더하면 WeekMidHi 수준이 됩니다. 이 값을 빼면 WeekMidLo 수준이 됩니다.

나머지 레벨은 (WeekHi − WeekMidHi)와 (WeekLo − WeekMidLo)의 차이와 같은 거리에 추가로 구성됩니다.

다음 레벨들은 동일한 간격으로 계산됩니다. 이러한 계산에는 특별한 기본 논리가 없지만, 오랜 세월의 경험을 통해 입증되었으며, 이는 매우 중요한 논증입니다.

ADR 표시기 설정: 최적의 사용을 위한 사용자 정의

대부분의 인기 있는 거래 플랫폼에서는 ADR 지표가 표준 패키지에 포함되어 있지 않지만, 다양한 버전을 온라인에서 무료로 찾을 수 있습니다.

가장 인기 있고 “시각적으로” 올바른 변형을 고려해 보겠습니다.

평균 일일 범위 표시기의 표준 버전

ADR 지표의 기본 매개변수:

• Day_x: 계산을 위한 거래일 수
• 모서리: 작업 화면에서 정보 창의 위치(0 – 왼쪽 위 모서리, 1 – 오른쪽 위 모서리, 2 – 왼쪽 아래 모서리, 3 – 오른쪽 아래 모서리)
• ADR_color: 정보 창의 텍스트 색상
• Daily_High_Color: Hi ADR 마크의 색상
• Daily_Low_Color: Low ADR 표시의 색상
• Show_Daily_High_Low_lines: 최고/최저 일 범위의 경계 표시를 활성화/비활성화합니다(기본값은 «예»).
• Show_Weekly_Lines: 주 범위의 경계 표시를 활성화/비활성화합니다(기본값은 «예»).
• Show_Mini_ADR: 정보 창 최소화(기본값은 «아니요»)
• Font_Size: 크기(6~14)와 Vertical_Spacing_Aquiment는 정보 창에 표시되는 글꼴의 줄 간격을 지정합니다.

실제로 이러한 설정은 계산 메커니즘에 영향을 미치지 않습니다. 시각적 표시 설정(“예”/”아니요”)은 수동으로 입력됩니다.

결과는?

평균 일일 범위의 기본 수준 

지표 수준이 가격 차트를 시각적으로 “방해”하는 것처럼 보인다면, 해당 선 표시를 비활성화하고 정보 창만 유지할 수 있습니다.

정보 블록에서 계산 결과를 가격 단위로 확인할 수 있습니다.

• 매일(매개변수 Day_x 참조);
• 전날을 위해;
• 이번 주 동안;
• 지난 6개월 동안
• 현재 날짜의 최고가와 최저가
• 현재 가격 수준에서 현재 최대/최소 가격까지의 거리
• ADR 지표의 계산된 값
• 현재 가격에서 ADR의 계산된 최고/최저 값까지의 거리입니다.

이 모든 것을 실제 거래에 적용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

ADR 거래 방법: 신호 및 진입 전략

실제로 ADR 지표는 시장 진입에 대한 명확한 신호를 생성하지 않습니다. 이 도구를 사용하는 것은 이익 실현 크기를 제한하거나 손절매를 조정하는 데 달려 있습니다.

모든 매매 아이디어는 강세장에서의 일반적인 행동 논리에 기반합니다. 가격이 최저 범위(가격 변동 폭이 매우 제한적)에 근접하면 매도하는 것은 비합리적인 것으로 간주됩니다. 당일 최대 범위에도 유사한 규칙이 적용됩니다. 추가 상승 가능성이 너무 낮기 때문입니다.

알림: ADR 범위 경계가 피벗 레벨과 반드시 일치하는 것은 아닙니다! 추세의 붕괴(일반적으로 이후 하락)와 ADR 영역의 반전은 통계적 관점에서 모두 가능한 사건입니다.

실무에 따르면 주요 통화 자산의 경우 H1-H4 기간이 가장 적합합니다. ADR 값은 미결제 거래 유지 기간이 1일에서 1주일인 모든 전략에서 목표 수준을 더욱 정확하게 결정하는 데 사용될 수 있습니다.

잘못된 평균 일일 범위 수준

ADR 수준에 대한 정확한 분석을 위해서는 투기적인 시장이 아닌 예측 가능한 시장이 필요합니다. 이러한 모든 전략은 평균화 효과를 활용하므로, 사전에 과거 데이터를 검토해야 합니다.

ADR 지표 거래 전략에 대한 적용

ADR 지표에 대한 특별하고 “매우 수익성 있는” 거래 전략은 없습니다. 결국 ADR은 보조적인 기술 도구입니다( ADR을 사용하여 이점을 얻는 독특한 방법 ).

물론 조언을 하는 것은 쉽지만, 기본 분석의 관점에서 볼 때 평균 일일 변동 범위(ADR) 경계선은 정확한 지지선/저항선이 아닙니다. 따라서 이러한 경계선의 견고한 붕괴에 의존하여 매매하는 것은 권장되지 않습니다.

하지만 ADR을 활용하면 자산의 과거 및 현재 변동성을 고려하여 잠재적인 이익실현/손절매 이익의 규모를 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 스캘퍼들 사이에서 특히 인기 있는 기법을 살펴보겠습니다.

아침 아파트의 고장

미국과 유럽 거래소가 아시아(“야간”) 외환 거래 시간에 문을 닫기 때문에 시장 거래량이 약하고, 유럽 거래소가 개장하면서 주요 통화쌍에 대한 활발한 움직임이 시작됩니다.

변동성이 커지기 시작하는 시점입니다. 이는 적어도 유럽 장 중반이나 EUR, GBP, CHF 통계가 발표되는 시점까지의 움직임 방향을 결정합니다.

ADR 범위 경계에 있는 보류 주문을 통해 10~12포인트(심지어 그 이상)의 수익을 얻을 수 있습니다.

그러나 현대 분석가들은 중국 시장의 거래가 이미 마감되고 있을 때, 특히 아시아 증권 거래소의 선물 계약이나 대형 옵션 만기 기간 동안에 그러한 순간을 “잡는 것”이 좋다고 조언합니다.

이 경우 ADR 지표는 아시아 세션 범위를 설정하는 동안 추가 필터로 사용할 수 있으며, 예를 들어 수익 목적을 정의하는 데에도 사용할 수 있습니다.

ADR: “플랫 고장” 전략의 거래 신호 체계

이는 다음을 의미합니다.

우리는 이익실현 가격을 ADR 수준보다 몇 포인트 위/아래에 두었습니다. 이는 일일 평균 범위이고 양쪽의 편차가 충분히 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

첫 번째 보류 주문이 최소 이익을 충족하고 단기 통합이 시작되면 ADR 채널의 두 번째 경계 구역에서 목적을 달성하여 반대쪽(«롤백»)에 제한 주문을 넣을 수 있습니다

설정된 미체결 주문 중 거래일 내에 체결되지 않은 주문은 취소해야 합니다. 다음 날에는 데이 캔들 마감 조건을 고려하여 새로운 포지션을 취하는 것이 좋습니다.
 

알림: 저희는 가격 변동에 대비하여 보류 주문을 넣지 않으며, 현재 가격이 ADR 채널의 계산된 경계선에 너무 가까우면 시장에 진입하지 않습니다! 저희는 가격 범위의 상단 경계선 근처에서 매수하지 않으며, 하단 경계선 근처에서 매도하지 않습니다.

몇 가지 실용적인 팁

강력한 뉴스가 나오는 순간을 통제하고 현재 추세를 고려하여 거래 목적을 수정하는 것이 필요합니다( 일일 평균 범위 데이 트레이딩 선물 결정 방법 영상 확인).

최근 1~2일의 평균 일일 변동폭이 현재 기간의 계산된 값과 크게 차이가 나는(뒤처지거나 초과하는) 경우가 있습니다. 이 경우, 시장이 여러 거래 세션 동안 “보통” ADR 값으로 “따라잡을” 것으로 기대할 수 있습니다.

ADR 지표는 간단한 수학적 계산을 통해 가장 가능성 있는 범위와 가격 기준점을 보여주며, 이는 중기 전략에 특히 중요합니다. 모든 기간과 모든 거래 자산에 사용할 수 있으며, 그 유용성은 매우 큽니다.

자주 묻는 질문

평균 일일 범위를 기준으로 손절매를 설정하는 방법은 무엇입니까?

먼저 10~20일 동안의 고가-저가 범위의 평균을 구하여 ADR을 계산합니다. 보수적인 거래의 경우, 진입 시점 기준 ADR의 50%에 손절매를 설정합니다. 중간 위험 거래의 경우, ADR의 75%를 사용합니다. 공격적인 거래의 경우, ADR의 100~150%에 손절매를 설정합니다. 항상 시장 상황을 고려합니다. 변동성이 큰 시장에서는 손절매 범위를 넓게 설정하고, 변동성이 적은 시장에서는 손절매 범위를 좁게 설정합니다. 이러한 접근 방식은 임의적인 가격 수준이 아닌 실제 시장 변동성을 기반으로 위험 관리를 수행합니다.

ADR과 ATR의 차이점은 무엇인가요?

ADR(일일 평균 가격 변동폭)은 특정 기간 동안의 평균 고가-저가 범위를 측정하며, 세션 간 갭을 고려하지 않고 일중 변동성에 중점을 둡니다. 일일 수익 목표 설정에 이상적입니다. ATR(일일 평균 가격 변동폭)은 이전 종가를 통한 갭을 포함하고 조정 가능한 기간 동안의 변동성을 계산하여 더 광범위한 시장 상황을 제공합니다. ATR은 손절매 및 변동성 변화에 따른 전략 조정에 더 적합한 반면, ADR은 일중 예측에 적합합니다. 두 지표 모두 변동성을 측정하지만 범위와 적용 범위가 다릅니다.

평균 일일 범위 지표를 읽는 방법은?

이 지표는 특정 기간 동안 일 최고가와 최저가 사이의 평균 거리를 계산하여 가격 변동성을 추정합니다. 읽는 방법은 다음과 같습니다.

1. ADR 값이 높을수록 변동성이 증가함을 나타냅니다.
2. 낮은 값은 통합 단계를 나타냅니다.
3. 현재 ADR을 과거 평균과 비교하여 상대적 변동성을 측정합니다.
4. 확인을 위해 다른 지표와 함께 사용
5. ADR 수준에 따라 거래 전략을 조정합니다(ADR이 높을 때는 더 넓은 정지 폭, ADR이 낮을 때는 더 좁은 정지 폭)

ADR은 트레이더가 일반적인 가격 변동에 따라 현실적인 수익 목표와 손절매 수준을 설정하는 데 도움이 됩니다.

외환 시장에서 ADR을 계산하는 방법은?

외환 시장에서 일일 평균 범위는 특정 기간 동안 매일의 고가와 저가의 차이를 구한 후 평균을 내어 계산합니다. 먼저, 각 날의 고가에서 저가를 뺍니다(고가 – 저가 = 일일 범위). 다음으로, 이 모든 일일 범위를 합산하고 기간 수로 나눕니다. 예를 들어, 14일 ADR의 경우, 지난 14일의 일일 범위를 더하고 14로 나눕니다. 이를 통해 트레이더는 시장 변동성을 측정하고 적절한 손절매 및 이익실현 수준을 설정할 수 있습니다.