MACD+ADX 거래 전략: 두 가지 완벽한 거래 도구가 어떻게 검증을 통과할까요?

저희는 MACD와 ADX 지표를 기반으로 한 거래 전략을 백테스팅했으므로, 트레이더는 직접 백테스팅할 필요 없이 결과를 확인하고 해당 거래 전략으로 수익을 실현할 수 있는지 판단할 수 있습니다.

MACD와 ADX 지표에 대한 설명

우리는 이전 기사에서 이러한 지표들을 자세히 설명했으므로, 그 기능과 가능한 해석을 간략하게 다시 한번 살펴보겠습니다.

이동평균 수렴/발산 지표(MACD)

MACD 는 추세의 강도, 추세의 예상 방향, 그리고 추세 반전 가능 지점을 파악하는 데 사용됩니다. 이 지표의 기본 설정값은 12, 26, 9입니다. MACD는 단순함과 명확한 진입 신호 덕분에 많은 트레이더들에게 사랑받으며 널리 사용되는 지표입니다.

평균 방향 이동 지수(ADX)

평균 방향성 지수(ADI)의 주된 목적은 추세의 강도를 측정하는 것입니다. 따라서 추세가 상승세인지 약세인지를 확인하고 싶다면 ADI는 적합하지 않습니다. ADI는 단지 추세가 강한지 아니면 시장이 횡보세인지 여부만 보여줍니다.

지표가 25선을 돌파하면 추세가 강하고 쉽게 사그라들지 않을 것입니다. 반대로 지표가 25선 아래로 떨어지면 추세가 약하거나 시장에 추세가 없는 것이므로 이러한 시기에는 거래에 진입하지 않는 것이 좋습니다.

ADX 신호 가 30을 넘으면 강력한 추세가 나타날 가능성이 높으므로 지금이 거래에 진입하기에 가장 좋은 시점입니다.

일부 트레이더들은 ADX 지표의 세 가지 선, 즉 ADX 자체, +Di 선, -Di 선을 모두 활용하는 것을 선호합니다. 이들은 이러한 선들의 교차를 추세 약화 및 반전의 추가 신호로 간주합니다. 그리고 우리는 이 특정 전략을 백테스팅하는 동안 바로 이러한 ADX 지표 해석을 사용할 것입니다.

MACD는 추세 반전을 감지하고, ADX는 추세가 강한지 약해지고 있는지를 보여줍니다. 꽤 괜찮은 조합 같네요.

메모:

이 전략(또는 다른 전략)의 성능을 확인하려면 Forex Tester Online을 사용해 볼 수 있습니다 .

MACD와 ADX를 결합한 강력한 추세 추종 전략

MACD의 잠재적 추세 반전 감지 능력과 ADX의 추세 강도 확인 기능을 결합하여, 이 전략은 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 거래 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다. 다음 섹션에서는 이 전략을 구현하는 단계별 지침과 백테스팅 결과, 최적화 팁을 제공합니다.

기술적 필수 조건

기간: 15분 이상 (30분 이내에서 백테스팅을 진행합니다).

통화쌍: 모든 통화쌍.

지표: MACD(기본 설정값 12, 26, 9), ADX(기본 설정값).

손절매/익절매: 손절매/익절매 가격을 가장 가까운 고점/저점 위/아래로 설정하십시오.

구매 참가 규칙:

• MACD 기울기가 0선을 넘어 상승하고 있습니다.
• ADX 지표의 D+ 선이 D- 선을 교차하는지 확인합니다.
• ADX 선도 상승세를 보이고 있습니다.
• 이 두 가지 조건이 모두 충족되는 캔들스틱에서 매수 포지션을 개설합니다.
• 만약 한 지표에서만 매수 신호가 나오고 다른 지표에서는 나오지 않는다면, 해당 신호는 무시하고 두 신호가 모두 나타날 때까지 기다려야 상승 추세에 대한 강력한 확인을 얻을 수 있습니다.

매도 진입 규칙:

• MACD 기울기가 0선 아래로 떨어지고 있습니다.
• ADX 지표의 D-선이 D+선을 교차하여 그 위에 위치하는 것을 신호로 확인합니다.
• ADX 선이 상승하고 있습니다.
• 이 두 가지 조건이 모두 충족되는 캔들스틱에서 매도 포지션을 개설합니다.
• 만약 한 지표에서만 매도 신호가 나오고 다른 지표에서는 나오지 않는다면, 해당 신호는 무시하고 두 신호가 모두 나타날 때까지 기다려야 하락 추세에 대한 확실한 확인을 얻을 수 있습니다.

알림:

귀중한 시간과 노력을 절약해 드리기 위해, 저희는 세 가지 유형의 시장(상승장, 하락장, 횡보장)에서 각각 50회씩 거래를 실행하고, 그 후 동일한 시장 유형에서 다른 기간 동안 다시 20회 거래를 실행하는 백테스팅 시스템을 도입했습니다. 간단한 계산을 통해 선택하신 전략의 효과 또는 비효과성을 분석할 수 있습니다.

전략 최적화: 추가 조정

ADX 지표를 해석하는 방법은 여러 가지가 있는데, 이 방법의 창시자는 ADX가 20을 넘으면 추세가 강해지고, 30을 넘으면 추세가 더욱 강력해졌다고 설명합니다.

여기서 언급한 적이 있지만 , ADX 지표의 신호를 해석하는 다른 방법들을 다시 한번 상기시켜 드리는 것이 좋습니다.

• 일부에서는 ADX가 20선 아래에 있을 때 진입하는 것이 좋다고 제안합니다. 이렇게 하면 상승 추세를 포착하고 추세의 시작을 놓치지 않을 가능성이 높아지기 때문입니다. 기본적인 아이디어는 추세가 성숙할수록 반전 가능성이 커진다는 것입니다.
• 다른 트레이더들은 지표의 세 가지 선(ADX 자체, +Di 및 -Di 선)을 모두 사용하며, 이러한 선들의 교차를 추가적인 신호로 간주하는 반면, 일부 트레이더들은 이러한 선들을 무시하고 ADX를 직접 거래하는 방식을 제안합니다(저희가 설명한 전략에서처럼).
• 또한, 20선 교차 자체보다 지표의 기울기와 방향이 더 중요하다는 몇 가지 의견도 언급해야 합니다.

이러한 지표들이 거짓인지 참인지 단정 지을 수는 없습니다. 모든 트레이더는 자신만의 방식으로 인기 지표를 해석하고 거래 요구에 맞게 조정하기 때문입니다. 결국 가장 좋은 방법은 이러한 설정들을 백테스팅해보고 자신에게 가장 적합한 설정을 찾는 것입니다.

추가 맞춤 설정

• 익절(Take Profit)과 손절(Stop Loss)의 의미는 항상 모든 글에서 언급하지만, 상식적인 차원에서 이해하는 것이 중요합니다. 익절과 손절의 의미를 동일하게 설정하고, 1:2 또는 1:3 비율로 설정하거나, 가장 가까운 스윙보다 수동으로 위/아래에 설정하는 것이 좋습니다. 손절/익절 관리는 거래 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
• 기간 – 일반적으로 해당 전략을 사용할 수 있는 모든 가능한 기간을 나열하고 그중 하나를 백테스팅합니다. 다양한 기간을 시도해 보는 것은 사용자에게 달려 있습니다.
• ADX와 MACD 조합이 기대했던 결과를 가져오지 못할 수도 있습니다. 보다 정확한 진입 신호를 얻으려면 ADX에 볼린저 밴드를 함께 사용해 보세요.

보시다시피, 적절한 백테스팅 도구만 있다면 백테스팅은 상당히 간단한 작업입니다.

이 전략의 테스트는 Forex Tester Online 프로그램에서 제공하는 과거 데이터를 사용하여 진행되었습니다.

결론

상승장에서의 백테스팅 결과를 확인해 보세요. 수익률이 상당히 높아 보입니다. 하지만 이 금액을 벌기까지 거의 두 달이 걸렸습니다.

모든 백테스팅 실험 중에서 긍정적인 결과만 보여준 전략이 첫 번째 전략이라는 점을 확인하게 되어 기쁩니다.

횡보장에서 50/20 전략을 실행하는 데 다소 시간이 걸렸는데, 아마도 추세 포착 전략 이기 때문일 것입니다 . 하지만 결과는 여전히 만족스럽습니다.

지금까지 백테스팅해 본 모든 전략 중에서, 아래 “추가 조정” 섹션에 나열된 다양한 설정에 따라 이러한 긍정적인 결과가 증가하는지 감소하는지 확인해 보는 것이 좋을 것 같습니다.

아무리 유망한 아이디어라도 실제 거래에 적용하기 전에 먼저 백테스팅을 거쳐야 한다는 사실을 거듭해서 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

ADX와 가장 잘 어울리는 지표는 무엇입니까?

MACD는 추세 반전 가능성을 감지할 수 있고 ADX는 추세 강도를 확인할 수 있기 때문에 ADX와 함께 사용하면 효과적입니다. 이러한 조합을 통해 트레이더는 잘못된 신호를 걸러내고 강력한 추세를 파악할 수 있습니다.
또한, 볼린저 밴드를 ADX와 함께 사용하면 더욱 정확한 진입 신호를 얻을 수 있습니다. 궁극적으로 최적의 지표 조합은 개인의 거래 스타일과 백테스팅 결과에 따라 달라집니다.

MACD와 ADX를 함께 사용하는 방법은 무엇인가요?

ADX가 20 이상일 때 강한 추세를 파악하여 MACD와 ADX를 함께 활용하세요. MACD는 시그널 라인을 교차할 때 신호를 생성합니다. 이를 조합하여 매수/매도 신호를 생성할 수 있습니다. MACD 상승 시 +DI가 -DI 위에 있으면 매수 신호, MACD 하락 시 -DI가 +DI 위에 있으면 매도 신호입니다. 이러한 설정을 백테스팅하여 전략을 개선하세요.

MACD는 무엇을 알려줍니까?

가격 움직임 과의 교차 및 다이버전스를 통해 잠재적인 추세 반전을 알려줍니다 . MACD 교차는 매수 또는 매도 신호로 활용될 수 있어, 트레이더가 진입 및 청산 시점을 현명하게 결정하는 데 도움을 줍니다. 따라서 MACD는 추세 변화를 활용하려는 트레이더에게 매우 유용한 도구입니다.

ADX는 신뢰할 수 있는 지표인가요?

ADX는 추세 강도를 측정하는 신뢰할 수 있는 지표로 널리 인정받고 있습니다. 트레이더는 ADX를 통해 강한 추세를 파악하고 약한 추세를 피함으로써 위험을 줄이고 수익 잠재력을 높일 수 있습니다. ADX는 후행 지표이긴 하지만, 추세 강도를 정량화할 수 있다는 점에서 다양한 시장의 트레이더에게 유용한 도구입니다.