Wat is backtesten: Backtesten met Forex Tester Online

Backtesting kan een belangrijke stap zijn in het optimaliseren van de manier waarop u opereert op de financiële markten. Het helpt u erachter te komen of uw handelsideeën en -strategieën zinvol zijn en mogelijk winst kunnen opleveren.

Maar hoe ziet backtesting van een simpele tradingstrategie eruit? Waar moet je op letten bij het backtesten van tradingstrategieën? Is backtesting vergelijkbaar met demo trading? We beantwoorden al deze vragen in dit artikel.

Wat is backtesting?

Backtesting is een manier om de potentiële prestaties van een handelsstrategie te analyseren door deze toe te passen op sets van echte, historische gegevens. De resultaten van de test helpen u om de ene strategie boven de andere te verkiezen om het beste resultaat te krijgen.

Backtesting is gebaseerd op het idee dat strategieën die goede resultaten opleverden op basis van eerdere data, waarschijnlijk goed zullen presteren in huidige en toekomstige marktomstandigheden. Door handelsplannen uit te proberen op eerdere datasets die nauw aansluiten bij huidige prijzen, regelgeving en marktomstandigheden, kunt u testen hoe goed ze presteren voordat u een trade doet.

Het is belangrijk om op te merken dat backtesting geen garantie is dat een strategie succesvol zal zijn in de huidige markt. Resultaten uit het verleden zijn nooit een waterdichte indicator voor toekomstige prestaties. Het is eerder een onderdeel van uw due diligence voordat u een positie opent. Backtesting helpt u vast te stellen hoe volatiel een activaklasse kan worden en de nodige stappen te ondernemen om uw risico te beheren.

De voordelen en risico’s van backtesting

Hieronder staan enkele voor- en nadelen van het backtesten van handelsstrategieën.

De voordelen van backtesting:

• U kunt verschillende, zelfs compleet verschillende handelsstrategieën heel snel en zonder enig kapitaalrisico uitproberen.
• Dankzij de test-, optimaliseer- en hertestcyclus van backtesting kunt u strategieën die volgens u gunstige resultaten kunnen opleveren, voortdurend verfijnen.
• Het ontwikkelen en aanpassen van strategieën die zijn afgestemd op uw individuele voorkeuren op het gebied van risico versus rendement.

De risico’s van backtesting:

• Gegevens uit het verleden garanderen niet hetzelfde marktgedrag in de toekomst, dus geen enkele strategie kan 100% accuraat zijn. En toch is elke geteste strategie beter dan geen strategie.
• U kunt in de verleiding komen om een model zo aan te passen dat het zo goed mogelijk aansluit op historische gegevens, zonder rekening te houden met het feit dat de omstandigheden in de toekomst anders kunnen zijn.
• Eerdere datasets kunnen vertekend zijn als gevolg van een ongunstige marktgebeurtenis of een ongewoon positief sentiment.
• Onvoldoende datasets leiden waarschijnlijk tot modellen die geen rekening houden met een grote verscheidenheid aan marktomstandigheden.
• Een handelsstrategie die goed werkt op verschillende datasets van één markt (bijvoorbeeld Forex), werkt mogelijk niet goed op een andere markt (bijvoorbeeld crypto of aandelen).

Soorten backtestingmethoden

Er bestaan drie basisbenaderingen voor het simuleren van historische marktomstandigheden bij het ontwikkelen van Forex-handelsstrategieën.

Handmatige backtesting

Handmatige backtesting vereist dat de handelaar handmatig prijsgrafieken uit het verleden onderzoekt en zijn handelsmethode op die omstandigheden toepast. Hoewel het tijdrovend is en vatbaar voor menselijke fouten, kan deze aanpak handelaren waardevolle inzichten bieden in de prestaties van hun strategie en de markt.

Handelssimulatie

De prestaties van een strategie kunnen worden geëvalueerd door real-world marktsituaties in het verleden te simuleren. Traders kunnen de sterke en zwakke punten van hun aanpak bepalen door historische marktomstandigheden te repliceren.

In tegenstelling tot een traditionele demo-account, waarbij u in realtime marktomstandigheden kunt testen, kunt u met deze methode uw Forex-strategieën aanscherpen en essentiële inzichten opdoen voordat u echt geld op de live markt riskeert. Hierdoor verbetert u uw besluitvormingsproces, vergroot u uw kans op succes en bespaart u tijd.

Algoritmische (automatische) backtesting

Het automatisch backtesten van een handelsstrategie met behulp van speciale software staat bekend als algoritmische backtesting. Het programma stelt handelaren in staat om hun strategie-instellingen in te voeren en hypothetische transacties te genereren op basis van eerdere marktactiviteit. Hoewel geautomatiseerde backtesting een verbetering is ten opzichte van handmatige simulatie in snelheid en nauwkeurigheid, kan het alleen rekening houden met aspecten uit de echte wereld die het succes van een strategie beïnvloeden en kan het enige vertrouwdheid met programmeertalen vereisen.

Wanneer en hoe moet u een handelsstrategie backtesten?

Er zijn specifieke maatregelen die handelaren moeten nemen bij het backtesten van handelsstrategieën. Een van de eerste dingen die ze moeten doen, is de parameters van hun handelssysteem bepalen. De parameters omvatten de entry- en exitpunten en de stop-loss- en take-profitniveaus.

De volgende stap voor handelaren is het verzamelen van gegevens over de prestaties van het gekozen valutapaar in het verleden. De openings-, hoogste, laagste en slotkoersen voor elke dag die in overweging wordt genomen, moeten allemaal worden opgenomen.

Nadat ze deze informatie hebben verzameld, voeren handelaren de regels van een handelsstrategie in een strategietester in en kijken ze hoe goed deze presteert onder gesimuleerde marktomstandigheden. De systeemregels en eerdere gegevens worden gebruikt om de uitkomsten van handelsposities te modelleren.

Na de simulatiefase beoordelen traders de effectiviteit van hun strategie. De enige essentiële parameters die geanalyseerd moeten worden, zijn de winstpercentage, winstfactor en maximale drawdown. Traders optimaliseren vervolgens hun systemen met behulp van de gegevens die ze uit de simulatie-app hebben gehaald.

Hoe u een backtest uitvoert op Forex Tester Online

Het opzetten van een testomgeving in Forex Tester Online is de eerste stap om Forex trading strategieën te backtesten. Om dit te doen, moeten we eerst historische data importeren voor de geselecteerde valutaparen en periodes, waarbij we ervoor zorgen dat we alleen complete en nauwkeurige records importeren. Traders kunnen hun trading situaties simuleren door relevante data te importeren en instellingen in te stellen zoals beginsaldo, leverage en andere voorwaarden. Met de intuïtieve interface van de backtesting software kunnen traders deze parameters eenvoudig aanpassen om marktomstandigheden te simuleren die zo realistisch mogelijk zijn voordat ze daadwerkelijke trades plaatsen.

Na het instellen van de Forex Tester Online software, kunnen traders hun favoriete trading methode uitproberen voordat ze zich committeren aan echt geld. Dit proces omvat het gebruiken van de vereiste technische indicatoren, het vaststellen van entry en exit regels en het bepalen van risicomanagement parameters zoals stop-loss en take-profit levels.

Omdat de software het mogelijk maakt om aangepaste indicatoren en een grote verscheidenheid aan vooraf gemaakte indicatoren te maken, hebben handelaren veel speelruimte bij het gebruik van Forex Tester voor de backtesting van de handelsstrategie. Bovendien stelt het programma gebruikers in staat om hun voorkeursbenadering te kiezen, of het nu gaat om handmatige backtesting of geautomatiseerde backtesting.

Wanneer handelaren hun handelsstrategie opzetten, kunnen ze deze beginnen te simuleren in Forex Tester Online. Handelaren kunnen hun transacties in de gaten houden en hun resultaten in realtime onderzoeken met behulp van de krachtige visualisatiemogelijkheden van de software. Gebruikers kunnen ook de simulatiesnelheid aanpassen om te experimenteren met verschillende tactieken of om individuele marktgebeurtenissen diepgaander te onderzoeken, die beide beschikbaar zijn in Forex Tester.

Nadat de simulatie is voltooid, kunnen handelaren hun handelsmethoden verfijnen om de winstgevendheid te vergroten en het risico te verkleinen. Dit kunnen ze doen door uitgebreide prestatiegegevens en rapporten te bekijken.

Waarom Forex Tester Online een geweldig backtestingplatform is

• Echte historische data. Forex Tester Online gebruikt meer dan 20 jaar aan hoogwaardige, 1-minuut historische data voor meer dan 40 valutaparen (waaronder Forex, grondstoffen, indices, crypto en meer). Dit betekent dat u uw strategieën kunt testen op echte marktbewegingen, waardoor u een echt gevoel krijgt van de Forex-markt.
• Geavanceerde backtesting tools. In tegenstelling tot traditionele demo-accounts biedt Forex Tester Online professionele backtesting tools. U kunt een levensecht trading ecosysteem nabootsen, waarmee u open markt en pending orders, stop-loss en take-profit levels kunt instellen en uw open posities eenvoudig kunt volgen.
• Snelle testsessies. U hoeft niet langer weken of maanden te wachten om de resultaten van uw transacties te zien. Met Forex Tester Online kunt u uw handelsexpertise versnellen door te oefenen in een tempo dat tot 10 keer sneller is dan bij conventionele demo-accounts, en met twee klikken naar elk tijdsbestek springen. Dit helpt u om snel en efficiënt te leren.
• Gebruiksvriendelijk webplatform. U hoeft geen software te downloaden. Forex Tester Online is volledig webgebaseerd, waardoor het toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser. Of u nu een computer, tablet of telefoon gebruikt, u kunt uw trading altijd en overal oefenen.
• Uitgebreide functies. De app bevat zwevende spreads, 5-cijferige gegevens en nieuwsupdates voor negen belangrijke valuta’s. Deze functies zorgen ervoor dat uw virtuele handelservaring zo dicht mogelijk bij de echte handel komt.
• Onderwijsbronnen. Forex Tester Online biedt een gratis Forex-onderwijscursus , die u helpt uw handelskennis te verbeteren zonder extra kosten. Dit is perfect voor beginners die de basis willen begrijpen en voor ervaren handelaren die hun vaardigheden willen verfijnen.

Wat gebruikers zeggen over Forex Tester Online

Veel traders die naar onze interviews gingen, beschouwen Forex Tester Online als de beste Forex backtesting simulator software die er is. Gebruikers zijn dol op de realistische handelsomgeving en de uitgebreide historische data, waardoor ze hun strategieën grondig kunnen backtesten.

TraderNick zegt bijvoorbeeld : “Forex Tester Online is de enige tradingtool die ik nodig heb om mijn strategie gratis te verbeteren.” En KristinaForex voegt toe: “De kwaliteit van historische data is ongeëvenaard, waardoor mijn oefensessies ongelooflijk effectief zijn.”

Flexibele prijsopties

Forex Tester Online biedt verschillende abonnementsvormen aan, afgestemd op verschillende behoeften:

1. Maandabonnement: $ 19,99/maand en 30 dagen geld-terug-garantie.
2. Jaarabonnement: $ 199/jaar, de prijs blijft vast zolang u geabonneerd bent.
3. Levenslange toegang: Eenmalige betaling van $ 250 voor volledige toegang en alle toekomstige updates.

Alle plannen omvatten toegang tot 40+ symbolen, 1-minuut/tick data, zwevende spreads en nieuws voor meerdere valuta’s. Bovendien kunt u tijdens de proefperiode op elk gewenst moment kosteloos annuleren.

Belangrijkste kenmerken

• Online in browser. Geen downloads nodig.
• De meest realistische omgeving. Realistische simulaties geven u nauwkeurige resultaten die u kunt toepassen in uw real-market trading.
• Cross-platform compatibiliteit. Werkt op Windows, MacOS, Linux, iOS, Android en meer. Wissel naadloos tussen apparaten.
• Clouddatasynchronisatie. Houd uw data up-to-date op alle apparaten.
• Geavanceerde tests en analyses. Optimaliseer uw strategieën met verschillende online tools.
• Gratis Forex-educatiecursus. Leer zonder extra kosten.

Backtestingresultaten evalueren

Bij het interpreteren van backtestingresultaten zijn er een aantal belangrijke statistieken die helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van uw strategie. Het is de moeite waard om u te richten op het volgende:

1. Winst en verlies. Focus op de totale winst en het totale verlies gegenereerd door de strategie. Dit zijn de primaire maatstaven voor de effectiviteit ervan.
2. Positief gesloten positiepercentage. Deze indicator toont het percentage transacties dat eindigde in winst. Een hoger percentage kan duiden op een succesvolle strategie.
3. Maximale Drawdown. De maximale drawdown is de grootste drawdown van het kapitaal tijdens het testen. Het is belangrijk om deze indicator te monitoren, omdat het inzicht kan geven in het potentiële risico op verlies.
4. Profit-to-Loss Ratio. Deze indicator meet de verhouding van winst tot verlies in trades. Een hogere waarde geeft een winstgevendere strategie aan.
5. Accountgroei over testperiode. Evalueert hoe uw kapitaal is gegroeid tijdens het testen van de strategie.

Meest populaire handelsstrategieën voor backtesting

Backtesting van deze strategieën helpt traders hun effectiviteit te begrijpen en datagedreven beslissingen te nemen. Elke strategie heeft unieke kenmerken en moet worden afgestemd op individuele risicobereidheid en marktomstandigheden.

1. Ichimoku-EA
2. Stochastische EA
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. Bulldozer
6. Enveloppen + RSI
7. Krachtindex-indicator
8. Kumo-uitbraak
9. MACD + MA EA
10. Geweldige EA

Lees ook: 40 Forex Trading Strategieën in Detail

Laatste woord

Een succesvolle handelsstrategie kan alleen worden gecreëerd door eerst te worden backtesten. Elke handelsaanpak moet eerst worden getest met behulp van historische gegevens om gebreken te onthullen. Handelssystemen kunnen worden getest tegen historische gegevens om handelaren te helpen hun succes te beoordelen. Historische gegevens van hoge kwaliteit, betrouwbare backtestingtools en het vermijden van overoptimalisatie zijn allemaal essentieel voor succesvolle simulaties. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u een succesvolle Forex-handelsstrategie creëren en vol vertrouwen de financiële markten betreden.

Backtesting van uw strategieën is het geheime wapen in de spannende wereld van Forex trading. Het is het verschil tussen schieten in het duister en de roos raken.

En met de backtesting simulator aan uw zijde, heeft u de macht om dit ongelooflijke voordeel te ontgrendelen. Dus, waarom wachten? Probeer backtesting Forex Tester Online vandaag nog  —  en verbeter uw handelsresultaten morgen!