Indicador de variação média diária (ADR): o que é e como usá-lo de forma lucrativa

Um mecanismo multifatorial dos mercados financeiros, que parece muito complexo externamente, também está sujeito às leis elementares da estatística. Cada conta de negociação faz parte de um enorme fluxo de dinheiro e, para entender o movimento geral, o trader é obrigado a usar qualquer valor médio corretamente.

O indicador ADR (Average Daily Range) calcula o valor mais importante: a faixa de preço média diária para o ativo financeiro selecionado.

Aparentemente, este indicador foi desenvolvido por entusiastas de negociação intradiária: é oferecida uma «calculadora» automática para analisar a volatilidade média de um período, o que permite resolver os principais problemas da negociação de curto prazo: determinar os pontos de entrada/saída ideais.

 

Por que o ADR é importante para os traders?

A análise correta da volatilidade é um elemento extremamente importante de qualquer estratégia de negociação. A atenção insuficiente à atividade do mercado leva à instalação incorreta de ordens Take Profit/Stop Loss, ou seja, a perdas ou à perda de um lucro potencial.

A Amplitude Média Diária é representada por limites de preços «razoáveis» e estatisticamente justificados, nos quais o movimento do mercado é altamente esperado — isso permite escolher as táticas de negociação corretas em uma zona de níveis de preços fortes.

Na verdade, o indicador ADR mostra mudanças nos valores de preços por unidade de tempo (por exemplo, para métodos de médio prazo e intradiários, o período D1 é geralmente usado) e resolve as seguintes tarefas:

• cálculo automático de faixas de negociação para um dia, semana ou mês de negociação;
• determinação dos níveis potenciais de demanda/oferta do mercado (suporte/resistência);
• determina os pontos de preço extremos (máx./mín.).

 

Pronto para testar a estratégia de negociação com o indicador ADR?

Para verificar o desempenho desta (ou de qualquer outra) estratégia, você pode experimentar o Forex Tester Online (FTO).

Para entender melhor como usar o FTO, confira nosso guia passo a passo ou assista a este vídeo:

Quer ver se os níveis de ADR realmente ajudam a cronometrar as negociações e definir stop-loss? Veja como testar estratégias baseadas em ADR passo a passo no Forex Tester Online — sem arriscar capital real.

1) Cadastre-se e abra a plataforma

Acesse o site do FTO, cadastre-se e ative sua assinatura. Sem downloads — tudo roda no seu navegador.

2) Crie um novo projeto

Clique em + Novo Projeto

• Selecione seu ativo (por exemplo, GBPUSD)
• Escolha um período de tempo (por exemplo, H1 ou H4)
• Selecione um intervalo de datas recente (por exemplo, últimos 30 a 60 dias)
• Dê um nome ao projeto e clique em Play

3) Adicionar indicador ADR

No painel Indicadores, procure e adicione o indicador Amplitude Média Diária.
Defina parâmetros — por exemplo, Day_x = 14 para calcular um ADR de 14 dias.

Agora você verá os limites máximos/mínimos diários e os valores de ADR no gráfico.

4) Níveis de marcação e configurações de teste

Experimente uma configuração intradiária simples:

• Ruptura da faixa da sessão asiática (antes da abertura de Londres)
• Coloque ordens de compra/venda Stop fora dos níveis de ADR
• Use TP/SL em 50–75% do ADR atual, conforme sua preferência de risco.
  Use a ferramenta “Avançar até o preço tocar o objeto” para avançar rapidamente para as principais reações de preço nos níveis de ADR.

5) Execute o backtest

Use a simulação tick-by-tick para imitar a negociação ao vivo.

Faça negociações com base no comportamento dos preços em torno das faixas de ADR.

Tente entradas de reversão perto do topo/fundo da faixa de ADR ou entradas de rompimento além do ADR + pico de notícias.

6) Verifique os resultados

Ir para Analytics

• Veja sua taxa de vitória, lucro líquido, duração média da negociação, drawdown, etc.
• Analisar quais configurações de ADR tiveram melhor desempenho em diferentes dias ou sessões

7) Iterar e otimizar

• Ajustar os períodos de ADR (por exemplo, 5 vs. 20 dias)
• Teste com diferentes prazos ou ativos
• Tente combinar ADR com filtros (como volume, sessões ou notícias)

Teste suas configurações baseadas em ADR antes de arriscar dinheiro real.

Negocie de forma mais inteligente com o Forex Tester Online.

Como calcular a média diária de variação: fórmulas e exemplos

A faixa de preço médio é o valor que o preço percorreu do mínimo ao máximo em um dia de negociação. O resultado do cálculo é exibido na janela do terminal de negociação em um painel de informações separado.

Lembrete: esse intervalo não é igual à distância entre os preços de abertura e fechamento do dia de negociação!

O ADR é calculado como a Amplitude Média Diária (a diferença entre os valores máximo e mínimo de uma barra diária) para o período selecionado. Por exemplo, se você quiser determinar o valor de uma semana, calcule a soma dos dados de cada dia da semana e divida pelo número de dias de negociação:

O resultado é obtido em pontos de preço. O mesmo mecanismo de cálculo é aplicado a qualquer outro período.

Fronteiras da faixa ADR

Além das duas linhas principais de ADR, após o cálculo no gráfico de preços (dependendo dos parâmetros — leia abaixo), vários níveis de preço adicionais são exibidos. Eles também são calculados com base no princípio do ADR.

O nível subsidiário WeekHi é a soma do ADR da semana e o preço de fechamento da última sexta-feira; da mesma forma, o nível WeekLo é calculado como a diferença entre o ADR da semana e o preço de fechamento da última sexta-feira.

Se a soma do ADR da semana e do ADR do mês for dividida por 4, e depois o preço de fechamento da última sexta-feira for somado, obtemos o nível WeekMidHi. Se subtrairmos esse valor, obtemos o nível WeekMidLo.

Os níveis restantes são construídos adicionalmente nas distâncias iguais à diferença entre (SemanaAlta − SemanaMeioAlta) e (SemanaBaixo − SemanaMeioBaixo).

Os níveis a seguir são calculados com o mesmo intervalo. Não há nenhuma lógica fundamental específica nesses cálculos, mas eles foram comprovados por muitos anos de prática, o que é um argumento sério.

 

Configurações do Indicador ADR: Personalização para Uso Ideal 

Na maioria das plataformas de negociação populares, o indicador ADR não está incluído no pacote padrão, mas suas diversas versões podem ser encontradas gratuitamente online.

Vamos considerar a variante mais popular e «visualmente» correta.

Versão padrão do indicador Average Daily Range

 

Parâmetros básicos do indicador ADR:

• Day_x: o número de dias de negociação para o cálculo;
• Canto: localização da janela de informações na tela de trabalho (0 − canto superior esquerdo, 1 − canto superior direito, 2 − canto inferior esquerdo, 3 − canto inferior direito);
• ADR_color: a cor do texto da janela de informações;
• Daily_High_Color: cor da marca Hi ADR;
• Daily_Low_Color: cor da marca Low ADR;
• Show_Daily_High_Low_lines: habilita/desabilita a exibição dos limites do intervalo de dias Alto/Mínimo («Sim» por padrão);
• Show_Weekly_Lines: habilita/desabilita a exibição dos limites do intervalo semanal («Sim» por padrão);
• Show_Mini_ADR: minimização da janela de informações («Não» por padrão);
• Font_Size: tamanho (de 6 a 14) e Vertical_Spacing_Aquiment o espaçamento entre linhas de uma fonte na janela de informações.

Na verdade, essas configurações não influenciam o mecanismo de cálculo. As configurações para a exibição visual («Sim»/»Não») são inseridas manualmente.

O resultado?

Níveis básicos de Amplitude Média Diária

Se lhe parecer que os níveis do indicador «sobrecarregam» visualmente o gráfico de preços, então é possível desativar a exibição das linhas e manter apenas a janela de informações.

No bloco de informações, os resultados do cálculo podem ser encontrados (em pontos de preço):

• diariamente (ver parâmetro Day_x);
• para o dia anterior;
• para a semana;
• nos últimos 6 meses;
• Preços altos e baixos do dia atual;
• distância do nível de preço atual até a máxima/mínima atual;
• valores calculados do indicador ADR;
• distância do preço atual aos valores máximos/mínimos calculados do ADR.

Como aplicar tudo isso em negociações reais − vamos analisar em detalhes.

 

Como negociar com ADR: sinais e estratégias de entrada

Na prática, o indicador ADR não gera sinais óbvios de entrada no mercado; o uso desta ferramenta se resume à restrição do tamanho do Take Profit ou ao ajuste do Stop Loss.

Todas as ideias de negociação se baseiam na lógica comum de comportamento em uma zona de altos níveis de preços: considera-se irracional vender se o preço estiver próximo da faixa mínima (a capacidade de movimentação do preço é fortemente limitada). A regra semelhante se aplica ao valor máximo da faixa diária – a probabilidade de crescimento adicional é muito pequena.

Lembrete: Os limites da faixa de ADR não coincidem necessariamente com os níveis de pivô! Uma quebra de tendência (geralmente com a consequente reversão) e uma reversão na área de ADR são eventos igualmente possíveis, do ponto de vista estatístico.

A prática mostra que, para os principais ativos cambiais, o período H1-H4 será o mais adequado. Os valores de ADR podem ser usados para uma determinação mais precisa dos níveis-alvo em qualquer estratégia com um período de retenção das negociações em aberto que dura de um dia a uma semana.

Níveis incorretos de intervalo médio diário

Para o correto cálculo dos níveis de ADR, é necessário um mercado não especulativo, mas sim previsível. Todas essas estratégias utilizam o efeito da média e, portanto, devem ser verificadas previamente com base nos dados históricos.

 

Aplicação nas estratégias de negociação do indicador ADR

Não existe uma estratégia de negociação especial e «super lucrativa» para o indicador ADR – afinal, é uma ferramenta técnica auxiliar ( Uma maneira única de usar o ADR a seu favor ).

Claro, é fácil dar conselhos, mas, do ponto de vista da análise fundamentalista, os limites da Amplitude Média Diária não são os níveis precisos de suporte/resistência. Consequentemente, não é recomendável operar com base no rompimento firme dessas linhas.

No entanto, o uso de ADR permite calcular o tamanho de um potencial benefício de Take Profit/Stop Loss, levando em consideração a volatilidade histórica e atual do ativo. Como exemplo, daremos uma técnica especialmente popular entre scalpers.

 

Análise do apartamento da manhã

Devido ao fato de as bolsas americanas e europeias estarem fechadas durante a sessão Forex asiática («noturna»), os volumes de mercado são fracos, e um movimento ativo nos principais pares de moedas começa com a abertura dos pregões na Europa.

É o momento em que a volatilidade começa a aumentar. Ela define a direção do movimento, pelo menos até meados da sessão europeia ou até o momento em que as estatísticas sobre EUR, GBP e CHF são divulgadas.

Ordens pendentes nos limites da faixa de ADR permitem obter 10-12 (e até mais) pontos de lucro.

No entanto, analistas modernos recomendam «aproveitar» esse momento quando as negociações no mercado chinês já estão fechando, especialmente durante os períodos de expiração dos contratos futuros ou grandes opções nas bolsas de valores asiáticas.

Nesse caso, o indicador ADR pode ser usado como um filtro adicional ao definir o intervalo da sessão asiática, bem como para fins de lucro, por exemplo:

ADR: Esquema de sinais de negociação da estratégia «Quebra de plano»

 

Isso significa o seguinte:

Colocamos o Take Profit vários pontos acima/abaixo dos níveis do ADR porque é uma faixa média diária e os desvios em ambos os lados são bastante prováveis.

Se a primeira ordem pendente tiver atingido o lucro mínimo e a consolidação de curto prazo começar, então é possível colocar a ordem Limit no lado oposto («na reversão») com os objetivos em uma zona do segundo limite do canal ADR.

Se alguma das ordens pendentes estabelecidas não for aberta dentro de um dia de negociação, ela precisará ser cancelada. No dia seguinte, recomenda-se abrir novas posições, levando em consideração os parâmetros de fechamento de um candle diário.

Lembrete: não colocamos ordens pendentes para o rompimento e não entramos no mercado se o preço atual estiver muito próximo das bordas calculadas do canal de ADR! Não compramos perto do limite superior e não vendemos perto do limite inferior da faixa.

 

Algumas dicas práticas

É necessário controlar os momentos de notícias fortes e corrigir seus objetivos de negociação levando em conta a tendência atual (confira o vídeo Como determinar a faixa média diária de day trading de futuros ).

Há situações em que a variação média diária de 1 a 2 dias anteriores difere fortemente (fica atrás ou excede) um valor calculado para o período atual. Nesse caso, você pode esperar que o mercado “alcance” um valor “normal” de ADR durante várias sessões de negociação.

Graças à matemática simples, o indicador ADR mostra as faixas e os pontos de referência de preço mais prováveis, o que é especialmente importante para estratégias de médio prazo. Ele pode ser usado em qualquer período e em qualquer ativo negociado – e será igualmente útil.

 

Perguntas frequentes

Como definir o Stop Loss com base na Média Diária?

Primeiro, calcule o ADR calculando a média da faixa de máxima e mínima ao longo de 10 a 20 dias. Para operações conservadoras, coloque seu stop loss em 50% do ADR a partir do seu ponto de entrada. Para risco moderado, use 75% do ADR. Para operações agressivas, coloque-o em 100-150% do ADR. Sempre considere as condições de mercado — use stops mais amplos em mercados voláteis e mais restritos em mercados calmos. Essa abordagem baseia sua gestão de risco na volatilidade real do mercado, em vez de níveis de preço arbitrários.

Qual é a diferença entre ADR e ATR?

O ADR (Average Daily Range) mede a média da faixa de preço máxima-mínima ao longo de um período definido, com foco na volatilidade intradiária, sem levar em conta os gaps entre as sessões. É ideal para definir metas de lucro diário. O ATR (Average True Range) inclui gaps (por meio de preços de fechamento anteriores) e calcula a volatilidade ao longo de períodos ajustáveis, oferecendo um contexto de mercado mais amplo. O ATR é mais adequado para a colocação de stop-loss e para a adaptação de estratégias às mudanças na volatilidade, enquanto o ADR se adapta às expectativas intradiárias. Ambos medem a volatilidade, mas diferem em escopo e aplicação.

Como ler o Indicador de Amplitude Média Diária?

Este indicador estima a volatilidade dos preços calculando a distância média entre as máximas e mínimas diárias em um período específico. Para lê-lo:

1. Valores mais altos de ADR indicam maior volatilidade
2. Valores mais baixos sugerem fases de consolidação
3. Compare o ADR atual com as médias históricas para avaliar a volatilidade relativa
4. Use junto com outros indicadores para confirmação
5. Ajuste as estratégias de negociação com base nos níveis de ADR (paradas mais amplas durante ADR alto, mais estreitas durante ADR baixo)

O ADR ajuda os traders a definir metas de lucro realistas e níveis de stop-loss com base no movimento típico de preços.

Como calcular ADR em Forex?

A Amplitude Média Diária em Forex é calculada encontrando a diferença entre as máximas e mínimas de cada dia durante um período específico e, em seguida, calculando a média desses valores. Primeiro, subtraia a mínima de cada dia da sua máxima (Máxima – Mínima = Amplitude Diária). Em seguida, some todas essas amplitudes diárias e divida pelo número de períodos. Por exemplo, com um ADR de 14 dias, some as amplitudes diárias dos últimos 14 dias e divida por 14. Isso ajuda os traders a avaliar a volatilidade do mercado e definir níveis adequados de stop-loss e take-profit.