Che cosa è il backtesting: come effettuare il backtest con Forex Tester Online

Il backtesting può essere un passo importante nell’ottimizzazione del modo in cui operi nei mercati finanziari. Ti aiuta a scoprire se le tue idee e strategie di trading hanno senso e possono potenzialmente generare profitti.

Ma come si presenta il backtesting di una semplice strategia di trading? A cosa dovresti fare attenzione quando esegui il backtesting delle strategie di trading? Il backtesting è simile al trading demo? Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo.

Che cosa è il backtesting?

Il backtesting è un modo di analizzare le potenziali prestazioni di una strategia di trading applicandola a set di dati storici del mondo reale. I risultati del test ti aiuteranno a guidare con una strategia piuttosto che con un’altra per ottenere il miglior risultato.

Il backtesting si basa sull’idea che le strategie che hanno prodotto buoni risultati sui dati passati probabilmente funzioneranno bene nelle condizioni di mercato attuali e future. Pertanto, provando i piani di trading su set di dati precedenti che sono strettamente correlati ai prezzi, alle normative e alle condizioni di mercato attuali, puoi testare quanto funzionano bene prima di effettuare un’operazione.

È importante notare che il backtesting non è una garanzia che una strategia avrà successo nel mercato attuale. I risultati passati non sono mai un indicatore infallibile delle performance future. Piuttosto, fa parte della tua due diligence prima di aprire una posizione. Il backtesting ti aiuterà a stabilire quanto volatile può diventare una classe di asset e ad adottare le misure necessarie per gestire il tuo rischio.

I vantaggi e i rischi del backtesting

Ecco alcuni vantaggi e svantaggi del backtesting delle strategie di trading.

I vantaggi del backtesting:

• È possibile testare diverse strategie di trading, anche molto diverse tra loro, molto rapidamente e senza rischiare alcun capitale.
• Il ciclo di backtesting di test, ottimizzazione e nuovo test consente di perfezionare costantemente qualsiasi strategia che si ritiene possa produrre risultati favorevoli.
• Sviluppare e adattare strategie personalizzate in base alle tue preferenze individuali in termini di rischio/rendimento.

I rischi del backtesting:

• I dati passati non garantiscono lo stesso comportamento del mercato in futuro, quindi nessuna strategia può essere accurata al 100%. E tuttavia, qualsiasi strategia testata è meglio di nessuna strategia.
• Si potrebbe essere tentati di perfezionare un modello affinché si adatti al meglio ai dati storici, senza tenere conto del fatto che le condizioni future potrebbero essere diverse.
• I set di dati passati potrebbero essere distorti a causa di un evento di mercato avverso o di un sentiment insolitamente positivo.
• Set di dati insufficienti probabilmente produrranno modelli che non terranno conto di un’ampia gamma di condizioni di mercato.
• Una strategia di trading che funziona bene su diversi set di dati di un mercato (ad esempio Forex) potrebbe non funzionare bene su un altro mercato (ad esempio criptovalute o azioni).

Tipi di metodi di backtesting

Esistono tre approcci di base per simulare le condizioni storiche del mercato durante lo sviluppo di strategie di trading sul Forex.

Backtesting manuale

Il backtesting manuale richiede al trader di esaminare manualmente i grafici dei prezzi del passato e di applicare il proprio metodo di trading a tali circostanze. Sebbene richieda molto tempo e sia soggetto a errori umani, questo approccio può fornire ai trader informazioni preziose sulle prestazioni della propria strategia e del mercato.

Simulazione di trading

La performance di una strategia può essere valutata simulando situazioni di mercato reali nel passato. I trader possono determinare i punti di forza e di debolezza del loro approccio replicando le condizioni storiche del mercato.

A differenza di un tradizionale conto demo con test anticipati in condizioni di mercato in tempo reale, questo metodo consente ai trader di affinare le proprie strategie Forex e di acquisire informazioni essenziali prima di rischiare denaro reale nel mercato reale, migliorando così i propri processi decisionali, aumentando le possibilità di successo e risparmiando tempo.

Backtesting algoritmico (automatico)

Il backtesting automatico di una strategia di trading tramite software dedicato è noto come backtesting algoritmico. Il programma consente ai trader di immettere le impostazioni della strategia, generando transazioni ipotetiche basate sull’attività di mercato passata. Sebbene il backtesting automatico migliori la simulazione manuale in termini di velocità e accuratezza, potrebbe considerare solo gli aspetti del mondo reale che influenzano il successo di una strategia e potrebbe richiedere una certa familiarità con i linguaggi di programmazione.

Quando e come dovresti effettuare il backtest di una strategia di trading

Ci sono misure specifiche che i trader devono adottare durante il backtesting delle strategie di trading. Una delle prime cose che devono fare è determinare i parametri del loro sistema di trading. I parametri includono i punti di entrata e di uscita e i livelli di stop-loss e take-profit.

Il passo successivo per i trader è compilare dati sulle performance passate della coppia di valute scelta. I prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura per ogni giorno preso in considerazione dovrebbero essere tutti inclusi.

Dopo aver accumulato queste informazioni, i trader inseriscono le regole di una strategia di trading in uno strategy tester e vedono quanto bene funziona in condizioni di mercato simulate. Le regole del sistema e i dati passati saranno utilizzati per modellare i risultati delle posizioni di trading.

Dopo la fase di simulazione, i trader valutano l’efficacia della loro strategia. Gli unici parametri essenziali che devono essere analizzati sono il tasso di vincita, il fattore di profitto e il drawdown massimo. I trader quindi ottimizzano i loro sistemi utilizzando i dati raccolti dall’app di simulazione.

Come effettuare il backtest su Forex Tester Online

Impostare un ambiente di test in Forex Tester Online è il primo passo per effettuare il backtest delle strategie di trading Forex. Per fare ciò, dobbiamo prima importare i dati storici per le coppie di valute e i periodi selezionati, facendo attenzione a importare solo registrazioni complete e accurate. I trader possono simulare le loro situazioni di trading importando dati rilevanti e impostando impostazioni come saldo iniziale del conto, leva finanziaria e altre condizioni. Con l’interfaccia intuitiva del software di backtesting, i trader possono facilmente regolare questi parametri per simulare condizioni di mercato il più realistiche possibile prima di effettuare operazioni effettive.

Dopo aver impostato il software Forex Tester Online, i trader possono provare il loro metodo di trading preferito prima di impegnarsi con denaro reale. Questo processo include l’utilizzo degli indicatori tecnici richiesti, la definizione di regole di entrata e uscita e la determinazione di parametri di gestione del rischio come livelli di stop-loss e take-profit.

Poiché il software consente di creare indicatori personalizzati e un’ampia varietà di indicatori predefiniti, i trader hanno un ampio margine di manovra nell’utilizzare Forex Tester per il backtesting della strategia di trading. Inoltre, il programma consente agli utenti di scegliere il loro approccio preferito, che si tratti di backtesting manuale o di backtesting automatico.

Quando i trader impostano la loro strategia di trading, possono iniziare a simularla in Forex Tester Online. I trader possono tenere d’occhio le loro transazioni ed esaminare i loro risultati in tempo reale con l’aiuto delle potenti capacità di visualizzazione del software. Gli utenti possono anche modificare la velocità di simulazione per sperimentare diverse tattiche o esaminare più approfonditamente singoli eventi di mercato, entrambi disponibili in Forex Tester.

Dopo aver completato la simulazione, i trader possono perfezionare i propri metodi di trading per ottenere una maggiore redditività e ridurre i rischi, esaminando dati e report completi sulle prestazioni.

Perché Forex Tester Online è un’ottima piattaforma di backtesting

• Dati storici reali. Forex Tester Online utilizza oltre 20 anni di dati storici di alta qualità, di 1 minuto, per più di 40 coppie di valute (tra cui Forex, materie prime, indici, criptovalute e altro). Ciò significa che puoi testare le tue strategie su movimenti di mercato reali, dandoti una vera sensazione del mercato Forex.
• Strumenti di backtesting avanzati. A differenza dei tradizionali conti demo, Forex Tester Online fornisce strumenti di backtesting professionali. Puoi emulare un ecosistema di trading realistico, che ti consente di impostare ordini di mercato aperti e in sospeso, livelli di stop-loss e take-profit e di tracciare le tue posizioni aperte con facilità.
• Sessioni di test veloci. Non dovrai più aspettare settimane o mesi per vedere i risultati delle tue negoziazioni. Con Forex Tester Online, puoi accelerare la tua competenza di trading esercitandoti a un ritmo fino a 10 volte più veloce rispetto ai conti demo convenzionali e passare a qualsiasi intervallo di tempo in due clic. Questo ti aiuta a imparare in modo rapido ed efficiente.
• Piattaforma web user-friendly. Non devi scaricare alcun software. Forex Tester Online è interamente basato sul web, rendendolo accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser. Che tu stia usando un computer, un tablet o un telefono, puoi esercitarti nel trading in qualsiasi momento e ovunque.
• Funzionalità complete. L’app include spread variabili, dati a 5 cifre e aggiornamenti di notizie per nove valute principali. Queste funzionalità assicurano che la tua esperienza di trading virtuale sia il più possibile vicina al trading reale.
• Risorse didattiche. Forex Tester Online offre un corso di formazione Forex gratuito, che ti aiuta a migliorare le tue conoscenze di trading senza costi aggiuntivi. È perfetto per i principianti che vogliono comprendere le basi e per i trader esperti che vogliono affinare le proprie competenze.

Cosa dicono gli utenti di Forex Tester Online

Molti trader che hanno partecipato ai nostri colloqui considerano Forex Tester Online il miglior software di simulazione di backtesting Forex disponibile. Gli utenti amano l’ambiente di trading realistico e gli ampi dati storici, che consentono loro di effettuare un backtest completo delle proprie strategie.

Ad esempio, TraderNick afferma: “Forex Tester Online è l’unico strumento di trading di cui ho bisogno per migliorare la mia strategia gratuitamente”. E KristinaForex aggiunge: “La qualità dei dati storici è ineguagliabile, rendendo le mie sessioni di pratica incredibilmente efficaci”.

Opzioni di prezzo flessibili

Forex Tester Online offre diversi piani di abbonamento per soddisfare diverse esigenze:

1. Piano mensile: $ 19,99/mese e garanzia di rimborso di 30 giorni.
2. Piano annuale: $ 199/anno, prezzo bloccato per tutta la durata dell’abbonamento.
3. Accesso a vita: pagamento una tantum di $ 250 per l’accesso completo e tutti gli aggiornamenti futuri.

Tutti i piani includono l’accesso a oltre 40 simboli, dati a 1 minuto/tick, spread variabili e notizie per più valute. Inoltre, puoi annullare in qualsiasi momento senza alcun costo durante il periodo di prova.

Caratteristiche principali

• Online nel browser. Nessun download necessario.
• L’ambiente più realistico. Le simulazioni realistiche ti danno risultati accurati da applicare nel tuo trading sul mercato reale.
• Compatibilità multipiattaforma. Funziona su Windows, MacOS, Linux, iOS, Android e altro. Passa senza problemi da un dispositivo all’altro.
• Sincronizzazione dati cloud. Mantieni i tuoi dati aggiornati su tutti i dispositivi.
• Test e analisi avanzati. Ottimizza le tue strategie con una varietà di strumenti online.
• Corso di formazione Forex gratuito. Impara senza costi aggiuntivi.

Valutazione dei risultati del backtesting

Quando si interpretano i risultati del backtesting, ci sono una serie di metriche chiave che aiutano a valutare l’efficacia della tua strategia. Vale la pena concentrarsi su quanto segue:

1. Profitti e perdite. Concentratevi sui profitti e sulle perdite totali generati dalla strategia. Queste sono le misure primarie della sua efficacia.
2. Percentuale Positiva di Posizione Chiusa. Questo indicatore mostra la percentuale di operazioni concluse in profitto. Una percentuale più alta potrebbe suggerire una strategia di successo.
3. Drawdown massimo. Il drawdown massimo è il drawdown più grande del capitale durante il test. È importante monitorare questo indicatore in quanto può fornire informazioni sul potenziale rischio di perdita.
4. Profit-to-Loss Ratio. Questo indicatore misura il rapporto tra profitti e perdite nelle negoziazioni. Un valore più alto indica una strategia più redditizia.
5. Crescita dell’account durante il periodo di prova. Valuta la crescita del tuo capitale nel corso del test della strategia.

Le strategie di trading più popolari per il backtesting

Il backtesting di queste strategie aiuta i trader a comprenderne l’efficacia e a prendere decisioni basate sui dati. Ogni strategia ha caratteristiche uniche e dovrebbe essere adattata alla tolleranza al rischio individuale e alle condizioni di mercato.

1. Ichimoku EA
2. EA stocastico
3. 21 RSI + 5 EMA + 12 EMA
4. ADX + RSI
5. Bulldozer
6. Buste + RSI
7. Indicatore dell’indice di forza
8. Evasione di Kumo
9. MACD + MA EA
10. Fantastico EA

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Parola finale

Una strategia di trading di successo può essere creata solo sottoponendola prima a backtest. Qualsiasi approccio di trading deve essere prima testato utilizzando dati storici per rivelare i difetti. I sistemi di trading possono essere testati su dati storici per aiutare i trader a valutare il loro successo. Dati storici di alta qualità, strumenti di backtesting affidabili ed evitare l’eccessiva ottimizzazione sono tutti elementi essenziali per simulazioni di successo. Seguendo queste linee guida è possibile creare una strategia di trading Forex di successo ed entrare con sicurezza nei mercati finanziari.

Il backtesting delle tue strategie è l’arma segreta nell’emozionante mondo del trading Forex. È la differenza tra sparare nel buio e colpire il bersaglio.

E con il simulatore di backtesting al tuo fianco, hai il potere di sbloccare questo incredibile vantaggio. Quindi, perché aspettare? Prova il backtesting di Forex Tester Online oggi stesso e migliora i tuoi risultati di trading domani!